مثالی از رد کردن نوسان RSI

آموزش و تنظیمات اندیکاتور آر اس آی (RSI) با فیلم آموزشی

اندیکاتور RSI (بخوانید آر اس آی) جزو دسته نوسانگرها است. نوسانگرها اندیکاتورهایی هستند که در پایین نمودار رسم می‌شوند و بر حسب پرایس اکشن بین دو سطح صفر و صدی یا مانند آن نوسان می‌کنند. در کل از نوسانگرها برای تشخیص چیزهای مختلفی استفاده می‌شود، مانند قدرت روند، میانگین نوسانات قیمت، حد حمایت و مقاومت و دیگر خصوصیات نمودار معاملاتی که برای تصمیم‌گیری شما مهم هستند. اگر بر اساس تحلیل تکنیکال معامله می‌کنید، تحلیل الگوهای شمعی و اندیکاتورها برای شما ابزارهایی ضروری هستند. RSI جزو اندیکاتورهای بسیار مهمی است که در اغلب تحلیل‌های بازار که توسط متخصصین انجام می‌شود نام آنرا مي‌شنوید.

✅✅✅ می‌توانید با دیگر اندیکاتورهایی که در تشخیص قدرت روند به شما کمک می‌کنند نیز آشنا شوید: آموزش اندیکاتور ADX (ای دی اکس)

فیلم آموزشی اندیکاتور RSI

این فیلم کوتاه ترسیم، تنظیمات اندیکاتور RSI در متاتریدر را برای شما توضیح می‌دهد و مثال‌هایی از نحوه سیگنال‌گیری با RSI ارائه می‌کند.

معرفی اندیکاتور RSI یا آر اس آی

نام اندیکاتور RSI یا Relative strength index را به فارسی می‌توان شاخص قدرت نسبی ترجمه کرد. دقیقا این کاری است که این اندیکاتور انجام می‌دهد: یعنی به شما می‌گوید روندی که شاهد آن هستید تا چه حد قدرت یا اصطلاحا مومنتوم دارد، اما این قدرت را به طور نسبی بر حسب روندهای پیشین نشان می‌دهد. در کل اغلب نوسانگرها همین خاصیت را دارند، یعنی مقادیر نسبی به شما می‌دهند که باید آنها را بر اساس گذشته نمودار تعبیر کنید.

برای توضیح ساده و شفاف مفهوم مومنتوم می‌توان گفت که مومنتوم همان شتاب تغییر قیمت است. هر چه نمودار شیب تندتری داشته باشد مثالی از رد کردن نوسان RSI یعنی مومنتوم بیشتر است.

کار دیگری که اندیکاتور RSI انجام می‌دهد این است که به شما در تشخیص نقاط معکوس شدن روند کمک کند.

زمانی که در بازاری مانند سهام، فارکس، کریپتو یا غیره، قیمت کالا بیش از حد بالا رفته باشد به احتمال زیاد به سطح مقاومتی برخورد خواهد کرد و سپس روند نزولی خواهد یافت. همچنین اگر بیش از حد فروخته شده و پایین رفته باشد، احتمالا پس از برخورد به سطح حمایتی جهت نمودار تغییر خواهد کرد و روند صعودی خواهد شد.

با استفاده از اندیکاتور RSI می‌توان تا حدی این نقاط حمایتی و مقاومتی که نقش محور را ایفا می‌کنند، یعنی روند قیمت در آنها معکوس می‌شود را شناسایی کرد.

اندیکاتورRSI در سال ۱۹۷۸ توسط شخصی با نام ویلدر در کتابی به عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تمامی پلتفرم‌ها به صورت خودکار اندیکاتور را برای شما ترسیم می‌کنند، اما دانستن نحوه محاسبه اندیکاتور از یک جهت مفید است: به شما درک عمیق‌تری از نحوه کارکرد آن می‌دهد و در نتیجه بهتر می‌توانید آنرا بخوانید و تفسیر کنید.

اندیکاتور RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود.

میانگین سود همان میانگین افزایش قیمت در دوره مد نظر است و میانگین ضرر نیز میانگین کاهش قیمت. برای محاسبه اولین مقدار RSI معمولا مقدار دوره را ۱۴ در نظر می‌گیرند و میانگین‌ سود و ضرر را به این صورت محاسبه می‌کنند:

در دوره‌های بعد میانگین سود و ضرر به صورت زیر محاسبه می‌شود:

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

همانطور که گفتم از RSI می‌توان به دو منظور استفاده کرد:

• تشخیص قدرت یا اصطلاحا مومنتومی که پرایس اکشن دارد؛
• تشخیص این که چه زمان ممکن است روند تغییر جهت دهد.

در ادامه هر کدام از این موارد را مفصل توضیح می‌دهم.

تشخیص قدرت روند با استفاده از اندیکاتور RSI

مقدار اندیکاتور RSI همیشه بین صفر و صد در نوسان است. در این بازه دو مقدار دیگر نیز مهم هستند: رقم ۳۰ و رقم ۷۰.

به طور کلی اغلب اوقات مقدار اندیکاتور RSI بین ۳۰ و ۷۰ در نوسان است. هر چه پرایس اکشن حرکت عرضی‌تری داشته باشد (روند قدرتمندی وجود نداشته باشد) مقدار اندیکاتور به حد وسط یعنی ۵۰ نزدیکتر است.

زمانی که مقدار اندیکاتور از ۳۰ پایینتر و یا از ۷۰ بالاتر برود، یعنی روندی قابل توجه در بازار حاکم است. اگر روند خیلی قوی باشد ممکن است اندیکاتور حتی به صفر یا ۱۰۰ نیز نزدیک شود.

در کل هر چه اندیکاتور به سمت صفر برود یعنی روند نزولی مومنتوم بیشتری دارد. در مقابل هر چه مقدار اندیکاتور RSI به ۱۰۰ نزدیک‌تر شود یعنی مومنتوم روند صعودی بیشتر است.

تشخیص تغییر روند با استفاده از اندیکاتور RSI

نقطه محوری یا Pivot point جایی است که روند در آن می‌چرخد و جهت عکس را در پیش می‌گیرد، مثلا روندی صعودی تبدیل به روند نزولی می‌شود و یا روندی نزولی به روند صعودی تبدیل می‌گردد.

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تشخیص این نقاط باید ابتدا با مفاهیم «اشباع فروش» و «اشباع خرید» آشنا شوید. این وضعیت در هر بازاری ممکن است ایجاد شود، مثلا در فارکس و مثلا جفت‌ارزی خاص یا در سهام یا کریپتو و غیره.

وقتی که کالای مدنظر شما روندی صعودی را طی کرده باشد و برای مدتی بیش از حد عادی در این حالت مانده باشد و به عبارت دیگر، قیمت آن به طور غیرواقعی بالا رفته باشد، می‌توان گفت که در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. به عبارت دیگر مقدار خریدی که از آن کالا انجام شده بیش از حد است.

در مقابل، وقتی که کالایی روندی نزولی را طی کرده باشد و قیمت آن به طور غیرواقعی پایین رفته باشد می‌گویند در وضعیت اشباع فروش قرار دارد. به عبارت دیگر بیش از حد فروش رفته است.

اندیکاتور RSI به شما در تشخیص این نقاط اشباع خرید و اشباع فروش کمک می‌کند.

به عنوان قاعده‌ای کلی، وقتی که مقدار اندیکاتور از ۷۰ بالاتر برود یعنی بازار به وضعیت اشباع خرید رسیده است و قیمت بیش از حد بالا رفته است. در مقابل، وقتی که مقدار اندیکاتور از ۳۰ پایینتر برود، یعنی بازار به وضعیت اشباع فروش رسیده است و قیمت بیش از حد پایین آمده است.

اما کار به همین سادگی‌ها نیست و نمی‌توان هر زمان که RSI از ۷۰ بالاتر رفت با اطمینان گفت که قرار است روند برعکس و قیمت‌ها نزولی شود.

اولا، ممکن است مثلا پس از این که اندیکاتور از ۷۰ بالاتر رفت قیمت شاهد کاهش باشد، اما این کاهش صرفا حرکتی اصلاحی یا Correction باشد که به واسطه آن قیمت به حد واقعی خود برگردد ولی روند نزولی ایجاد نشود. همین ماجرا درباره زمانی که اندیکاتور از ۳۰ پایینتر برود و سپس حرکتی افزایشی در قیمت رخ دهد هم صادق است.

مسئله دیگر این است که وقتی که روندی قوی حاکم باشد مقدار RSI می‌تواند برای مدتی طولانی بالای ۷۰ یا زیر ۳۰ باقی بماند. پس نمی‌توان توقع داشت که حتما به محض این که مقدار RSI از ۷۰ یا ۳۰ رد کرد، قرار است شاهد تغییر روند باشیم.

پس چگونه تشخیص دهیم که چه زمانی RSI احتمال چرخش روند را به ما سیگنال می‌دهد؟

در اول کار باید دید که وضعیت روند به چه صورت است.

زمانی که قیمت برای مدتی طولانی حرکت عرضی داشته و در کانالی مشخص بالا و پایین شده است می‌توان از همان سطوح ۷۰ و ۳۰ به عنوان شاخص‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.

اما اگر روندی قوی در بازار مسلط باشد لازم می‌شود که مقداری این سطوح را بالا و پایین کرده و اصطلاحا آنها را تنظیم کنید. برای مثال، اگر در بازاری روند صعودی قوی حاکم باشد می‌توان گفت که حد اشباع فروش را باید بالاتر از ۳۰ در نظر گرفت و مثلا آنرا در ۴۰ گذاشت؛ و در مقابل حد اشباع خرید را نیز باید بالاتر از ۷۰ در نظر گرفت و مثلا در ۸۰ قرار داد.

همین شرایط برای روند نزولی هم وجود دارد. اگر روند نزولی قدرتمندی حاکم باشد، بدان معنا است که احتمالا حد اشباع فروش پایینتر از ۳۰ است و مثلا باید آنرا در ۲۰ گذاشت؛ و به علاوه حد اشباع خرید نیز پایینتر از ۷۰ خواهد بود و مثلا ممکن است دور و بر ۶۰ باشد.

پس برای استفاده صحیح از اندیکاتور RSI باید در اولین قدم وضعیت روند و قدرت آنرا بررسی کنید تا بتوانید سطوح RSI را درست تعیین کنید.

تنظیم اندیکاتور RSI بر اساس روند غالب

به نمودار پایین نگاه کنید. در وهله اول می‌توان گفت که روند نزولی قدرتمندی در اینجا حاکم است. مقادیر پیشفرض اندیکاتور برای حد اشباع فروش و اشباع خرید به ترتیب ۳۰ و ۷۰ هستند، اما با توجه به قدرت روند نزولی ما تصمیم می‌گیریم که مقدار حد اشباع خرید را پایینتر بیاوریم و مثلا روی ۵۰ قرار دهیم.

همچنین می‌توان مقدار حد اشباع فروش را نیز پایینتر برد و مثلا به جای ۳۰ روی ۲۰ یا ۱۰ تنظیم کرد. به عنوان قاعده‌ای کلی، هر چه روند قوی‌تر باشد و نمودار شیب تندتری داشته باشد، باید بیشتر حدود اشباع خرید و اشباع فروش را جابجا کنید. تشخیص دقیق این مقدار اما به عهده خود شما است و به دانش و تجربه شما بستگی دارد.

سیگنال‌دهی اندیکاتور RSI بر اساس همگرایی و واگرایی

زمانی که اندیکاتور RSI رو به پایین برود ولی نمودار قیمت روند صعودی داشته باشد، و یا اندیکاتور رو به بالا برود ولی نمودار قیمت روند نزولی را طی کند؛ می‌گوییم که بین اندیکاتور و پرایس اکشن «واگرایی» وجود دارد. در واقع وقتی اندیکاتور به یک طرف و پرایس اکشن به طرف دیگر برود از یکدیگر واگرا هستند. این واگرایی می‌تواند به ما سیگنال خرید (گاوی) یا فروش (خرسی) بدهد.

به نمودار پایین نگاه کنید. اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش وارد شده و سپس دو کف ثبت کرده است، به صورتی که کف دومی از کف اولی بالاتر است. در همین حال پرایس اکشن جهت نزولی دارد. بین RSI و پرایس اکشن در اینجا واگرایی است. مشخصا این نوع واگرایی در اینجا سیگنال خرید است.

در مثال بالا، پس از این که اندیکاتور کف دوم را بالاتر از اولی ثبت می‌کند و سپس از منطقه اشباع فروش (که اینجا روی ۳۰ تنظیم شده) خارج می‌شود، سیگنال خرید یا اصطلاحا سیگنال گاوی است. به این حالت واگرایی گاوی می‌گویند.

عکس این وضعیت برای سیگنال فروش صادق است. اگر اندیکاتور RSI وارد منطقه اشباع خرید شده باشد و سپس دو سقف را ثبت کند به صورتی که سقف دومی از اولی پایینتر باشد و از طرف دیگر، در همان بازه زمانی پرایس اکشن دائما سقف بالاتری را ثبت کند، وقتی که اندیکاتور از منطقه اشباع خرید خارج شود به ما سیگنال فروش می‌دهد. به این حالت واگرایی خرسی می‌گویند.

سیگنال اندیکاتور RSI بر اساس طرد چرخش (Swing Rejection)

به تصویر زیر نگاه کنید. این نمونه‌ای از سیگنال خرید بر اساس حرکات اندیکاتور RSI و پرایس اکشن است.

در نقطه‌ ۱ اندیکاتور از حد اشباع فروش (واقع در ۳۰) پایینتر می‌رود و یک کف را ثبت می‌کند. سپس در نقطه ۲ دوباره بالای حد اشباع قرار می‌گیرد. در ۳ سقفی را ثبت کرده و سپس پایین می‌رود اما این بار از حد اشباع گذر نمی‌کند. سپس در ۴ دوباره با نقطه ۳ برابر می‌شود. این رفتار در اندیکاتور می‌تواند حاکی از ایجاد روند صعودی و در نتیجه سیگنال خرید باشد.

ترسیم و تنظیمات اندیکاتور RSI در متاتریدر

در درجه اول باید بدانید که این اندیکاتور در تمامی پلتفرم‌ها قابل دسترس است اما در اینجا از متاتریدر برای آموزش استفاده می‌کنیم.

طبق تصویر زیر، از این مسیر می‌توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد:

Insert > Indicators > Oscillators > Relative Strength Index

پس از این کار پنجره تنظیمات اندیکاتور برای شما باز می‌شود.

همچنین اگر از قبل اندیکاتور را به نمودار اضافه کرده‌اید می‌توانید روی نمودار راست‌کلیک کرده و گزینه indicator list را انتخاب کنید. سپس از پنجره باز شده اندیکاتور RSI را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات آن برایتان باز شود.

در بالا چهار زبانه داریم. در اول کار به سراغ Parameters می‌رویم. در این زبانه سه قسمت داریم:

• Period: تعداد دوره‌هایی که اندیکاتور بر حسب آنها محاسبه می‌شود. مثلا اگر چهارچوب زمانی یا تایم‌فریم شما روزانه باشد، عدد ۱۴ به معنای ۱۴ روز خواهد بود و اگر تایم‌فریم ساعتی باشد، به معنای ۱۴ ساعت. در کل هر چه اندیکاتور برای دوره‌های بیشتری محاسبه شود حساسیت آن به نوسانات قیمت کمتر می‌شود و خود اندیکاتور هم کمتر نوسان می‌کند و سیگنال‌های کمتری می‌دهد اما سیگنال‌های کاذب نیز کمتر می شوند.
• Apply to: مشخص می‌کند که هنگام محاسبه اندیکاتور RSI از کدام قیمت هر دوره استفاده شود. در اینجا گزینه Close انتخاب شده است که به معنای قیمت پایانی است.
• Style: ظاهر اندیکاتور را تعیین می‌کند. از سمت چپ رنگ اندیکاتور،‌ از وسط شکل خط (نقطه‌چین و غیره) و از سمت راست می‌توانید ضخامت منحنی اندیکاتور را تنظیم کنید.

زبانه بعدی در بالا گزینه Levels است. در اینجا شما می‌توانید حدود مد نظر را در اندیکاتور قرار دهید.

به طور پیشفرض دو حد ۳۰ و ۷۰ به عنوان حدود اشباع فروش و اشباع خرید روی اندیکاتور تنظیم شده‌اند. همانطور که گفتیم می‌توانید این حدود را بر حسب قدرت روند حاکم تنظیم کنید و یا آنها را نگه دارید ولی حدود دیگری را هم اضافه کنید.

برای تنظیم حدی که وجود دارد کافی است روی آن دابل کلیک کنید و مقدار آنرا تغییر دهید.

با استفاده از دکمه Add می‌توانید حد جدیدی را اضافه کنید.

جمع بندی: راهکار افزایش دقت سیگنال‌های اندیکاتور RSI

همانطور که گفتیم، یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام استفاده از RSI باید به آن توجه کنید تنظیم حد اشباع خرید و اشباع فروش است. در حالت پیشفرض حد اشباع خرید روی ۷۰ و اشباع فروش روی ۳۰ قرار دارد و این حدود برای زمان‌هایی که روند قدرت متوسطی دارد مناسب هستند، اما در مواجهه با روندهای قوی‌تر بهتر است که بر حسب قدرت و جهت روند این حدود مقداری بالاتر یا پایینتر تنظیم شوند.

چون در زمان وجود روندهای قوی مقدار اندیکاتور RSI می‌تواند برای زمانی مدید در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند و از نظر سیگنا‌ل‌دهی چندان خوب عمل نکند، بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که روند صعودی یا نزولی کاملا تسلط ندارد. به عبارت دیگر وقتی که بازار بین روند‌های صعودی و نزولی جابجا می‌شود و یا در کانالی افقی حرکت می‌کند.

نکته مهم دیگر این است که بسیاری معامله‌گران ترجیح می‌دهند از RSI در جهت روند حاکم بلندمدت استفاده کنند. یعنی مثلا اگر در بلندمدت روند صعودی حاکم است، تنها از سیگنال‌های خرید (یا اصطلاحا گاوی) آنرا جدی می‌گیرند و اگر روند بلندمدت نزولی باشد، تنها سیگنال‌های فروش (خرسی) آنرا لحاظ می‌کنند. این کار باعث می‌شود که سیگنال‌های کاذب کمتری توسط اندیکاتور RSI ایجاد شود.

برای این کار کافی است که میانگین متحرک بلند مدت (مثلا میانگین متحرک ۳۰، ۶۰ یا ۹۰ روزه و یا طولانی‌تر) را ترسیم کنید و زمانی سیگنال‌های خرید را جدی بگیرید که پرایس اکشن از منحنی این میانگین متحرک بالاتر برود. نقطه ضعف این روش این است که فرصت استفاده از حرکات صعودی مقطعی در پرایس اکشن را از دست می‌دهید.

⚪⚪⚪ راه دیگر کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده از الگوهای شمعی است که در این مقاله مفصل شرح داده شده است: آموزش استفاده از الگوهای شمعی

اوسیلاتور RSI یا Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود.

به میزان تغییرات اخیر قیمت برای ارزیابی میزان خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا ارز را اندازه گیری می کند.

RSI به عنوان یک اوسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو حد حرکت می کند) و می تواند از 0 تا 100 داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان "New Concepts" در سال 1978 معرفی شد. در سیستم های تحلیلی قرار گرفت. "

RSI مخفف کلمه ی Relative Strength Index است که به معنی قدرت نسبی یک روند است .

شاخص مقاومت نسبی (RSI) اندازه گیری است که توسط معامله گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می شود.

ایده اصلی در پشت RSI اندازه گیری این است که معامله گران چگونه قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می کنند.

RSI این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند.

RSI زیر 30 به طور کلی نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که RSI بالای 70 نشان می دهد که بیش از حد خرید شده است.

معامله گران اغلب این نمودار RSI را برای امنیت زیر نمودار قیمت قرار می دهند ، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

و همچنین RSI از 30 یا پایین نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروش ارز شده یا کم ارزش شدن ارز را نشان گر است.

این اعداد برای برخی تریدرها متفاوت است.

مثلا عده‌ای از ترکیب ۳۳ و ۶۶ درصد استفاده می‌کنند، برخی معامله‌گران نیز اعداد ۲۰ و ۸۰ درصد را به کار می‌گیرند.

اما این کمترین چیزی است که از RSI می‌توان دریافت کرد. ساده بود، نه؟

ولی دقت کنید ترید کردن بر اساس یک شاخص به تنهایی تقریباً دیوانگی محض است.

خب به همین سادگی‌ها هم نیست و نباید بدون توجه از کنارش رد شویم.

RSI سیگنال های معامله گران فنی را در مورد حرکت صعودی و نزولی ارائه می دهد و اغلب در زیر نمودار قیمت ان ارز ترسیم می شود.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است.

به عنوان مثال ، تکنسین مشهور بازار ، کنستانس براون ، CMT ، این ایده را تقویت کرده است که مطالعه بیش از حد در RSI در یک روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از 30٪ است و میزان خرید بیش از حد در RSI در طی روند نزولی بسیار کمتر از سطح 70٪.

سیگنال خرید RSI چیست؟

برخی از معامله گران بر اساس این ایده که فروش ارز بیش از حد فروخته شده است و بنابراین آماده بازگشت است ، اگر سیگنال RSI امنیت زیر 30 حرکت کند ، آن را "سیگنال خرید" می دانند.

با این حال ، قابلیت اطمینان این سیگنال تا حدودی به زمینه کلی بستگی دارد.

اگر قدرت در روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد ، ممکن است برای مدتی معامله در سطح فروش بیش از حد ادامه یابد.

تاجران در آن شرایط ممکن است خرید را به تأخیر بیندازند تا اینکه علائم تأییدی دیگر را مشاهده کنند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، طی روند نزولی ، RSI بیش از 70٪ نزدیک به 50٪ به اوج خود می رسد ، که می تواند توسط سرمایه گذاران برای اطمینان بیشتر از شرایط نزولی استفاده شود.

بسیاری از سرمایه گذاران در صورت برقراری روند قوی برای شناسایی بهتر ، از یک خط روند افقی استفاده می کنند که بین 30 تا 70 درصد باشد.

تغییر سطح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت باشد ، معمولاً غیرضروری است.

RSI میتواند با استفاده از سطح خرید بیش از حد یا گران فروشی متناسب با روند ، تمرکز روی سیگنالهای تجاری و تکنیک های منطبق بر روند است.

به عبارت دیگر ، استفاده از سیگنالهای صعودی در زمانی که قیمت در یک روند صعودی است و سیگنالهای نزولی در هنگام نزول سهام ، باعث جلوگیری از بسیاری از سیگنال های دروغین RSI می شود.

نمونه ای از استفاده RSI

تکنیک معاملاتی زیر رفتار RSI را هنگام استفاده مجدد از قلمرو خرید یا فروش بیش از حد، بررسی می کند.

این سیگنال "برگشت نوسان" صعودی نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:

RSI در قلمرو بیش از حد فروش قرار می گیرد.

RSI بالای 30٪ عبور می کند.

RSI بدون عبور مجدد از قلمرو بیش از حد فروش ، کف دیگری ایجاد می کند.

سپس RSI بالاترین قیمت خود را می شکند.

مانند واگرایی ها ، یک نسخه نزولی از سیگنال برگشت نوسان وجود دارد که مانند یک تصویر آینه ای از نسخه صعودی است.

رد کردن نوسان نزولی همچنین دارای چهار قسمت است:

RSI به قلمرو بیش از حد خرید افزایش می یابد.

RSI زیر 70٪ عبور می کند.

RSI بدون عبور مجدد از قلمرو خرید بیش از حد ، بالاترین سطح را تشکیل می دهد.

سپس RSI پایین ترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال برگشت نوسان نزولی را نشان می دهد.

مانند اکثر تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال هنگامی که مطابق با روند دراز مدت غالب باشد ، قابل اطمینان ترین خواهد بود. سیگنالهای نزولی در طی روند نزولی احتمال ایجاد هشدارهای کاذب را دارند.

محدودیت های RSI

RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد.

مانند اکثر شاخص های فنی ، سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند.

سیگنال های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است.

به عنوان مثال ، یک مثبت کاذب می تواند یک کراس اوور صعودی باشد و به دنبال آن یک سقوط ناگهانی سهام باشد.

منفی کاذب وضعیتی است که یک کراس اوور نزولی وجود دارد ، با این حال سهام به طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می گیرد.

از آنجا که RSI نشانگر حرکت را نشان می دهد ، هنگامی که یک دارایی ، دارای حرکت قابل توجهی در هر دو جهت باشد ، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خریداری شود یا بیش از حد فروخته شود.

بنابراین ، RSI در بازار که نوسانی قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است ، بیشترین کاربرد را دارد.

برخورد با خط میان RSI

شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد.

نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند.

خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان صحبت می کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد.

اندیکاتور RSI چیست؟ همه چیز درباره RSI در تحلیل رمزارزها

به عمل بررسی رویدادهای گذشته بازار به عنوان روشی برای پیش بینی روند و نوسان قیمت آینده، تحلیل تکنیکال (TA) می‌گویند. از بازار سنتی تا بازار ارزهای دیجیتال، اکثر معامله کنندگان به ابزار تخصصی برای انجام این تحلیل‌ها وابسته بوده‌اند و اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از این ابزارهاست. اما اندیکاتور RSI چیست ؟‌ در این مقاله به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ، آموزش RSI ارز دیجیتال، بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI، معرفی اندیکاتور استوک ار اس ای و آموزش اندیکاتور Stocastic RSI می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

افرادی که ترید یا خرید و فروش می‌کنند، با شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی آشنایی دارند که به آنها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن کمک می‌کنند. اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پاسخ به این سوال که سوال شاخص RSI چیست، باید بگوییم که این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته و ابزاری است که معامله کنندگان یا تریدرها با استفاده از آن می‌توانند عملکرد رمز ارز خاص در مدت زمان مشخص را بررسی کنند. این شاخص اساسا یک اسیلاتور نوسانی (Oscillator یک ابزار تحلیل تکنیکال است که دو محدوده بالایی و پایینی در قیمت‌های بسیار بالا و بسیار پایین می‌سازد و یک اندیکاتور روندی بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند) است که مقدار و سرعت نوسانات قیمت را اندازه گیری می‌کند. بر اساس پروفایل معامله کنندگان و برنامه معاملاتی آنها، شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

آر اس آی چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

روند اصلی یک ارز دیجیتال ابزار مهمی برای اطمینان از این است که دیتایی که RSI به ما نشان می‌دهد صحیح است. برای مثال، کانستنس براون (Constance Brown) تحلیلگر معروف بازار، این موضوع را برای اولین بار دریافت که اگر در روند صعودی، شاخص ار اس ای در منطقه فروش بیش از حد (کمتر از ۳۰) باشد، یعنی قیمت احتمالا بسیار بالاتر از ۳۰ درصد است و اگر در روند نزولی، اندیکاتور RSI در محدوده ۷۰ (خرید بیش از حد) باشد، یعنی احتمالا قیمت پایین تر از ۷۰ درصد است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی روند نزولی، آر اس آی به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد حرکت می‌کند و منطقه خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. این علامت به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که شرایط بازار نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از تریدرها در روندهای قدرتمند، خطوط روند افقی را در بین سطح ۳۰ و ۷۰ درصد قرار می‌دهند تا بتوانند مناطق خرید و فروش بیش از اندازه را بهتر تشخیص دهند.

مفهوم سطوح خرید و فروش بیش از حد مرتبط با روندها، باید با دیگر تکنیک‌ها و سیگنال‌های تریدینگ ترکیب شود تا روند را تایید کند. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های خرسی در زمانی که قیمت نزولی است، می‌تواند نشان دهنده ادامه روند خرسی باشد. این موضوع می‌تواند از سیگنال‌های اشتباهی که شاخص RSI می‌تواند تولید کند، جلوگیری کند.

تفسیر محدوده‌های آر اس آی

معمولا زمانی که RSI از سطح افقی ۳۰ به سمت بالا عبور می‌کند، ما سیگنال صعودی خواهیم داشت و اگر ار اس ای سطح افقی ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، ما معمولا علامت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین این نشانه‌ها علامت‌های معکوس شدن قیمت و یا پولبک (Pullback) هستند. پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال اصلاح است و پس از اصلاح می‌خواهد روند اصلی خود را ادامه دهد.

در طی روندها، ممکن است RSI در یک منطقه بی‌روند (Range) حرکت کند. این را زمانی می‌توان دید که در روند گاوی، آر اس آی در بالاتر از سطح ۳۰ می‌ماند و ممکن است چند بار هم با سطح ۷۰ برخورد داشته باشد، اما از آن عبور نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر RSI در بین محدوده‌های ۳۰ و ۷۰ حرکت کند، ما روند Range را خواهیم داشت.

این تفاسیر به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم پتانسیل معکوس شدن قیمت را تشخیص دهیم. مثلا اگر در یک روند صعودی، ار اس ای نمی‌تواند به ۷۰ برسد و چند بار با این سطح برخورد می‌کند اما نمی‌تواند آن را بشکند، و بعد به پایین تر از سطح ۳۰ نزول می‌کند، ما متوجه می‌شویم که این روند صعودی ضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است.

برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد؛ اگر در روند نزولی، آر اس آی نتواند به ۳۰ یا پایین تر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ حرکت کند، این روند نزولی تضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است. تریدلاین‌ها و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده در این مواقع هستند.

با استفاده از RSI چگونه می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد؟

علیرغم مقادیر ۳۰ و ۷۰ آر اس آی که بیانگر شرایط فروش و خرید بیش از حد هستند، معامله کنندگان می‌توانند از این اندیکاتور برای پیش‌بینی روندهای برگشتی یا شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کنند؛ چنین رویکردی بر اساس واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی به شرایطی می‌گویند که قیمت و مقدار RSI برخلاف یکدیگر پیش می‌روند. بنابراین مقدار RSI افزایش می‌یابد و کف قیمت را بالا می‌کشد، در حالی که قیمت کاهش می‌یابد و کف قیمت را کاهش می‌دهد. واگرایی صعودی نشان می‌دهد که علیرغم روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.

در مقابل، واگرایی نزولی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود است. بنابراین، مقدار RSI کاهش می‌یابد و قیمت دارایی افزایش می‌یابد.

به خاطر داشته باشید که واگرایی‌های RSI طی روندهای قوی یا شارپی بازار قابل اتکا نیستند. این موضوع بدان معنا است که روند نزولی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی زیادی را به همراه داشته باشد. به این دلیل، بهتر است واگرایی‌های این اندیکاتور برای بازارهایی با نوسان کم استفاده شود.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی صعودی زمانی نشان داده شده که ار اس ای کف‌های بالاتری ساخته، در حالی که قیمت کف‌های پایین تری ساخته است. این سیگنال صحیحی است؛ اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که روند در یک جهت به صورت بلندمدت ادامه می‌یابد، به ندرت اتفاق می‌افتند.

استراتژی رد شدن نوسان گاوی یا خرسی RSI

روش دیگری برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی زمانی است که RSI ارز دیجیتال قادر نیست منطقه خرید یا فروش بیش از اندازه را بشکند. این سیگنال با نام “رد شدن نوسان گاوی” یا خرسی شناخته می‌شود و ۴ بخش دارد:

• ار اس ای وارد منطقه فروش بیش از حد می‌شود.
• دوباره به بالاتر از محدوده ۳۰ می‌رسد.
• RSI دوباره به سطح ۳۰ میرسد، اما نمی‌تواند آن را قطع کند.
• سپس شاخص قدرت نسبی به سطح بالاتری باز می‌گردد.

نمونه این استراتژی را در چارت زیر می‌بینید. استفاده از این اندیکاتور به این صورت، بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمتی است. این استراتژی در سطح خرید بیش از حد نیز استفاده می‌شود.

تاریخچه RSI

آر اس آی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “مفاهیم موجود در سیستم‌های معاملات فنی” همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نظیر پارابولیک SAR، محدوده میانگین واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) معرفی کرد.

وایلدر قبل از آن که به تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود، به عنوان مهندس فنی و توسعه دهنده املاک کار می‌کرد. او معاملات سهام را در سال ۱۹۷۲ شروع کرد، اما در این زمینه زیاد موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربیات معاملاتی خود را به صورت فرمول‌ها و اندیکاتورهای ریاضیاتی درآورد که بعدا توسط بسیاری از معامله کنندگان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفت. کتاب وایلدر تنها طی ۶ ماه نوشته شد و علیرغم آن که حدود ۵۰ سال قبل نوشته شده، اما همچنان مرجعی مثالی از رد کردن نوسان RSI برای بسیاری از تریدرها و تحلیلگران است.

آموزش RSI بیت کوین

اندیکاتور ار اس ای به طور پیش‌فرض، تغییرات قیمت دارایی مورد نظر را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز برای نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می‌کند.

همانطور که اشاره شد، RSI یک اندیکاتور تکنیکال نوسانی است که یکی از ابزارهای تکنیکال معاملات است و نرخ تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که روند این اندیکاتور صعودی باشد، نشان می‌دهد که بیت کوین در حال خریداری شدن است و اگر روند این اندیکاتور نزولی باشد، نشانه این است که فشار فروش اولین رمز ارز در حال افزایش است.

RSI همچنین شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد بیت کوین را برای معامله کنندگان آسان می‌کند. این اندیکاتور با در نظر گرفتن ۱۴ دوره زمانی، قیمت بیت کوین را در مقیاس صفر تا صد ارزیابی می‌کند. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد نشان دهنده این است که قیمت بیتکوین در منطقه فروش بیش از حد (OverSold) رسیده و اگر بالاتر از ۷۰ باشد بیانگر این است که قیمت بزرگ ترین ارز دیجیتال به محدوده خرید بیش از اندازه (OverBought) رسیده است. نمودار بالا RSI بیت کوین را نشان می‌دهد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در مناطق فروش بیش از حد، عقلانی نیست که اقدام به فروش کنیم و در محدوده فروش بیش از حد نیز نباید خرید کنیم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور برای ۱۴ دوره زمانی است، اما معامله کنندگان می‌توانند این دوره‌های زمانی را بر اساس استراتژی خود کمتر یا بیشتر کنند؛ ار اس ای هفت روزه در خصوص نوسانات قیمت از حساسیت بیشتری نسبت به RSI بیست و یک روزه برخوردار است. به علاوه، تنظیمات کوتاه مدت را می‌توان طوری تنظیم کرد که به جای ۳۰ و ۷۰، مقادیر ۲۰ و ۸۰ را به عنوان شرایط فروش و خرید بیش از حد در نظر گرفت.

برخی از تریدرهای حرفه ای معتقدند که برای ترید روزانه، بهترین تنظیمات اندیکاتور ار اس ای ارقام ۲ تا ۶ هستند. البته بابد با این تنظیمات در تایم فریم‌های مختلف معامله کنید تا ببینید کدام بازه زمانی برای شما مناسب تر است.

اما در مجموع هیچ تنظیمات دقیقی مثالی از رد کردن نوسان RSI وجود ندارد که همه بتوانند با استفاده از آن در بازار سود کنند. شما باید با تایم فریم‌ها و تنظیمات مختلف پوزیشن باز کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است. البته باید گفت که از اندیکاتور ار اس ای نباید به تنهایی استفاده کرد و باید آن را با شاخص‌های دیگر ترکیب کرد تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

این اندیکاتور شتاب و قدرت روندهای نزولی و صعودی را مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری که در زیر چارت قرار ی گیرد، نشان می‌دهد. مانند بسیاری از دیگر Indicatorها، آر اس آی نیز در روندهای بلندمدت قابل اطمینان تر است.

سیگنال‌های درستِ معکوس شدن به ندرت اتفاق می‌افتند و تشخیص سیگنال‌های صحیح و غلط دشوار است. برای مثال، پس از کاهش ناگهانی قیمت یک رمز ارز، RSI تقاطع گاوی نشان می‌دهد، که این یک سیگنال صعودی غلط است.

از آنجایی که این شاخص شتاب قیمت را نشان می‌دهد، می‌تواند در محدوده‌های خرید یا فروش بیش از حد تا مدت زیادی باقی بماند، در حالی که قدرت روند ارز دیجیتال مورد نظر در جهت معکوس آن است.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک ار اس ای در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (یا همان RSI استاندارد) است و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص آر اس آی استاندارد دارد و همانند این اندیکاتور محدوده‌های خرید و فروش بیش از حد را مشخص می‌کند. این Indicator در سال ۱۹۹۴ توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

اندیکاتور Stoch RSI در تحلیل‌های فنی استفاده می‌شود و مقدار آن بین ۰ الی ۱ (یا ۰ الی ۱۰۰ در نمودارهای مختلف) است.

در این ویدیو، به طور کامل درباره استوک ار اس ای و تاریخچه آن آشنا شدیم. حالا ببینیم روش کار این اندیکاتور چگونه است.

روش کار Stoch RSI چیست؟

روش کار اندیکاتور استوک ار اس ای مانند RSI استاندارد است؛ به این صورت که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین می‌کند. این شاخص معمولا مابین اعداد ۰.۲ و ۰.۸ و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایین تر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود. اینجا معمولا به عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود. اینجا سیگنال فروش برای تریدر مطرح می‌شود.

همانند RSI تنظیمات زمانی پیش فرض برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه است. یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

از اندیکاتور استوک ار اس ای اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای معکوس شدن قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می‌شوند تا پیش بینی‌ها را دقیق تر کنند. یکی از این اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه است. شاخص SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند.

بدین ترتیب، RSI استوکاستیک باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال‌های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

مقایسه آر اس آی استاندارد با استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیاری برای ارزیابی این است که قیمت یک دارایی با چه سرعتی حرکت می‌کند و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص تغییر می‌کند. شاخص قدرت نسبی در مقایسه با استوکاستیک ار اس ای، اندیکاتور کندتری است و سیگنال‌های معاملاتی کمتری تولید می‌کند. به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد، باعث ایجاد اندیکاتور RSI استوکاستیک به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود. در نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند بیشتر است و به تریدرها فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد؛ اما تولید سیگنال‌های معاملاتی بسیار زیاد، خطرناک تر نیز هستند؛ زیرا سیگنال‌های اشتباه یا نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال‌های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI وجود دارد.

به دلیل سرعت و حساسیت بالا، استوکاستیک RSI می‌تواند برای تریدرها، سرمایه گذاران و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، در پاسخ به پرسش اندیکاتور RSI چیست باید بگوییم که ار اس ای یک اسیلاتور است، که با استفاده از آن می‌توان روند قیمتی را تشخیص داد، نقاط ورود و خروج از پوزیشن را پیدا کرد، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد، مناطق خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کرد و واگرایی‌ها را تشخیص داد. این شاخص معمولا بین اعداد ۷۰ و ۳۰ حرکت می‌کند و تنظیمات پیش فرض آن ۱۴ دوره است.

استوکاستیک RSI نیز بسیار شبیه به آر اس آی استاندارد است؛ با این تفاوت که سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و بین ارقام ۸۰ و ۲۰ حرکت می‌کند.

باید همواره به خاطر داشته باشیم که هیچ اندیکاتوری صد درصد کارآمد نیست؛ مخصوصا اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باید این اندیکاتورها را همراه با سایر شاخص‌ها در نظر بگیرید تا از دریافت سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنید.

آموزش و کاربرد اسیلاتور RSI (آر اس آی)

اسیلاتور RSIیا شاخص قدرت نسبی یک شاخص فنی نوسانی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اندیکاتور، میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسان‌ساز (یک نمودار خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند از مثالی از رد کردن نوسان RSI 0 تا 100 قرائت شود.

تفسیر سنتی و کاربرد اصلی RSI این است که اگر معادل 70 یا بالاتر شود، نشان می‌دهد که یک دارایی در حال خرید یا ارزش‌گذاری بیش از حد است و احتمال معکوس شدن روند وجود دارد. قرائتRSI معادل ۳۰ یا کمتر نیز نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد و معکوس شدن روند از نزولی به صعودی است.

محاسبه اسیلاتور RSI

فهرست عناوین مقاله

RSI با توجه به فرمول‌های خاصی محاسبه می‌شود. معمولا در هر پلتفرم معاملاتی RSI را می‌توان در زیر نمودار قیمت رسم کرد. این شاخص فنی با افزایش تعداد و اندازه کندل‌های مثبت افزایش می‌یابد و با افزایش تعداد و اندازه کندل‌های منفی کاهش می‌یابد. فرمولی که برای محاسبه RSI در نظر گرفته شده موجب می‌شود این اندیکاتور فقط بین ۰ و ۱۰۰ نوسان کند و از آن پایین‌تر یا بالاتر نرود.

همان طور که در تصویر بالا می‌بینید، اسیلاتور RSIمی‌تواند برای دوره‌های طولانی در منطقه‌ای که ارزش خرید دارد باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی باشد. زمانی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو فروش بیش از حد باقی بماند. این می‌تواند برای تحلیلگران جدید گیج‌کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب این مسائل را روشن می‌کند.

اسیلاتور RSI به شما چه می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی ‌برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص RSI است. به عنوان مثال، تکنسین معروف بازار، کنستانس براون، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در RSI در یک روند صعودی به احتمال زیاد بسیار بیشتر از سطح 30٪ است و اینکه افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح 70 درصد است.

همان طور که در نمودار زیر می‌بینید، در طول یک روند نزولی، اسیلاتور RSIنزدیک به سطح 50% به جای 70% به اوج خود می‌رسد که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن مطمئن‌تر شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران برای شناسایی بهتر افراط‌ها، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می‌کنند. زمانی که قیمت سهام یا دارایی در کانال افقی بلندمدت قرار دارد، معمولاً تغییر سطوح خرید یا فروش بیش از حد ضروری نیست.

تعریف و کاربرد اسیلاتورها

از سری مقالات مشابه این مطلب

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح افزایش خرید یا فروش بیش از حد متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک دارایی در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای نادرست زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

تفسیر محدوده‌های مهم اسیلاتور RSI

به طور کلی، زمانی که RSI از سطح مرجع 30 افقی فراتر می‌رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع 70 افقی می‌لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر اسیلاتور RSI معادل ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک دارایی بیش از حد خرید یا ارزش‌گذاری شده است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI 30 یا کمتر نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد است و احتمال معکوس شدن روند از نزولی به سمت صعودی وجود دارد.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار بگیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای 30 بماند و اغلب باید به 70 برسد. در طول یک روند نزولی، به‌ندرت دیده می‌شود که RSI از 70 تجاوز کند و این اندیکاتور اغلب به 30 یا کمتر می‌رسد. پس به کمک RSI می‌توان قدرت روند را تعیین کرد و زمان‌هایی که احتمال معکوس شدن روند وجود دارد را شناسایی نمود. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به 70 برسد، اما سپس به زیر 30 برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس این موضوع برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به 30 یا کمتر برسد و سپس به بالای 70 صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس شود. خطوط روند و سطح حمایت و مقاومت فیبوناچی و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از اسیلاتور RSIدر این راه باید لحاظ شوند.

نمونه‌ای از کاربردهای اسیلاتور RSI

یک نمونه از کاربرد RSI تشخیص واگرایی است. واگرایی دو نوع دارد و سیگنال تقریبا قابل اطمینانی صادر می‌کند. یک واگرایی مثبت یا صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت بیش از حد فروش ایجاد می‌کند و به دنبال آن یک کف بالاتر از قبلی تشکیل می‌دهد، در حالی که کف‌های متناظر با اینها در نمودار قیمت وضعیت متفاوتی دارند. این نشان‌دهنده افزایش حرکت صعودی است و می‌توان از شکست بالای قلمرو فروش بیش از حد برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

واگرایی منفی یا نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که RSI یک قرائت اضافه خرید و به دنبال آن یک سقف پایین‌تر از قبلی ایجاد می‌کند اما نمودار قیمت وضعیت متفاوتی دارد.

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که RSI پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد و قیمت به پایین‌ترین حد خود رسیده است، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال معتبر است، اما زمانی که یک دارایی در یک روند بلندمدت پایدار است، واگرایی‌ها به‌ندرت قابل اطمینان هستند.

نمونه ای از رد کردن نوسان RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار اسیلاتور RSIرا در زمانی که دوباره از قلمرو خرید یا فروش بیش از حد خارج می‌شود، بررسی می‌کند. این سیگنال “رد نوسان” صعودی نامیده می‌شود و دارای چهار بخش است:

1. RSI در محدوده فروش بیش از حد قرار می‌گیرد.
2. RSI به بالای 30 درصد می‌رسد.
3. RSI یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی بیش از حد فروش ایجاد می‌کند.
4. سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همان طور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور RSI به منطقه فروش بیش از حد رسیده، تا اینکه سطح 30٪ شکست خورده و پایین‌ترین سطح رد شده که سیگنال را در هنگام برگشت به بالاتر، تحریک می‌کند. استفاده از RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمت است.

مانند واگرایی‌ها که دو نوع مثبت و منفی هستند، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان نیز وجود دارد که شبیه تصویر آینه‌ای از نسخه صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

1. RSI به منطقه‌ای که بیش از حد خرید شده افزایش می‌یابد.
2. RSI به زیر 70 درصد می‌رسد.
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ای که بیش از حد خرید شده است، سقف دیگری را تشکیل می‌دهد.
4. سپس اسیلاتور RSIپایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می‌دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. سیگنال‌های نزولی در طول روندهای نزولی کمتر احتمال دارد که آلارم‌های کاذب ایجاد کنند.

تفاوت بین RSI و MACD

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یکی دیگر از شاخص‌های حرکتی است که از روند قیمت پیروی می‌کند. این شاخص، رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 (EMA) از EMA 12 محاسبه می‌شود. نتیجه آن خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه MACD، به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، دارایی را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، دارایی را بفروشند.

RSI برای نشان دادن اینکه آیا دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد به فروش رسیده طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌شود. دوره زمانی پیش‌فرض 14 دوره است که مقادیر آن از 0 تا 100 محدود شده است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و کف قیمت اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از یک بازار به تحلیلگران ارائه دهند.

این شاخص‌ها هر دو میزان حرکت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، آنها عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند، بنابراین گاهی اوقات نشانه‌های متناقضی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، اسیلاتور RSIممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، بالاتر از 70 را نشان دهد، که نشان می‌دهد احساسات بیش از حد به سمت خرید افزایش یافته است.

در همان زمان، MACD می‌تواند نشان دهد که شتاب خرید همچنان در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می‌رود در حالی که اندیکاتور پایین‌تر می‌شود یا برعکس).

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که عددی بین صفر تا صد را نشان می‌دهد. در این شاخص، عدد هفتاد و بیشتر را می‌توان به‌عنوان سیگنالی برای فروش و عدد سی و کمتر از آن را سیگنال خرید دانست.

در بازار سهام و ارزهای دیجیتال دو نوع رویکرد برای تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد: ۱. تحلیل بنیادین (Fundamental)؛ ۲. تحلیل تکنیکال (Technical). تحلیل بنیادین از تحلیل تکنیکال دشوارتر و زمان‌بر‌تر است؛ به‌همین‌دلیل، افراد زیادی استفاده از رویکرد دوم را ترجیح می‌دهند. در تحلیل تکنیکال، می‌توان با دنبال‌کردن روند قیمت و استفاده از ابزار‌های مختلف، آینده بازار را تا حدی پیش‌بینی کرد. یکی از این ابزارها که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار استفاده می‌شود، شاخص قدرت نسبی (RSI) نام دارد.

عناوینی که در این مقاله خواهید خواند

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

• در این شاخص، عدد هفتاد یا بیشتر نشان‌دهنده خرید افراطی یا ارزش‌گذاری بیش‌از‌حد یک دارایی است و احتمال دارد به تغییر روند یا کاهش قیمت به هدف اصلاح بازار منجر شود.
• در این شاخص، عدد سی یا بیشتر فروش افراطی یا ارزش‌گذاری زیر قیمت دارایی را نشان می‌دهد و می‌تواند بیانگر زمان مناسب برای خرید باشد.

محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)

• اولین متوسط سود = جمع سودها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.
• اولین متوسط ضرر = جمع ضررها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.

• میانگین سود = [(میانگین سود قبلی) *۱۳ + سود جاری] / ۱۴.
• میانگین ضرر ​​= [(میانگین ضرر ​​قبلی) *۱۳ + ضرر جاری] / ۱۴.

• شاخص قدرت نسبی = ۱۰۰ - [۱۰۰ / (۱ + (میانگین سود / میانگین ضرر))]

با استفاده از فرمول بالا، شاخص قدرت نسبی محاسبه می‌شود. نمایش شاخص را می‌توان در زیر نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال مشاهده کرد:

عملکرد شاخص قدرت نسبی (RSI)

در شاخص قدرت نسبی، عددی بین صفر تا سی اشباع فروش و عددی بین هفتاد تا صد اشباع خرید در بازار را نشان می‌دهد. بااین‌حال، این قرارداد را می‌توان بسته به تنظیمات این شاخص برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت لزوم به‌شکلی متفاوت تنظیم کرد. برای مثال، برخی به‌جای ترکیب ۳۰-۷۰ از ترکیب ۳۳-۶۶ و برخی از ۲۰-۸۰ استفاده می‌کنند. اگر مقدار شاخص قدرت نسبی رقمی بین اعداد سی تا هفتاد را نشان دهد، آن منطقه را بازه‌ای بی‌روند و خنثی در نظر می‌گیریم.

تفسیر شاخص قدرت نسبی (RSI)

با بررسی عملکرد شاخص قدرت نسبی می‌توان امکان معکوس‌شدن روند بازار را نیز تشخیص داد: اگر روند بازار صعودی باشد؛ اما شاخص قدرت نسبی بعد از چند بار برخورد با عدد هفتاد (هر عدد قراردادی دیگر برای حد خرید افراطی) نتواند آن را بشکند و بعد به کمتر از عدد سی (هر عدد قراردادی دیگر برای حد فروش افراطی) نزول کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که پایان روند صعودی نزدیک است و به‌زودی شاهد برعکس‌شدن جهت بازار خواهیم بود.

همین امر برای برعکس این موضوع نیز صدق می‌کند: اگر در روندی نزولی، شاخص قدرت نسبی بعد از چندین برخورد به عدد سی نتواند حد آن را بشکند و به‌سمت عدد هفتاد حرکت کند، متوجه می‌شویم که احتمالا روند نزولی در حال تضعیف و ممکن است به‌زودی شاهد معکوس‌شدن قیمت باشیم. شاخص قدرت نسبی، تنها در بازاری با روندی قوی، چه صعودی و چه نزولی، به صفر یا صد نزدیک خواهد شد.

در بازار صعودی (گاوی)، شاخص قدرت نسبی بین محدوده چهل تا نود باقی بماند و منطقه چهل تا پنجاه به‌عنوان حد پایین قیمت (پشتیبان) در نظر گرفته می‌شود.

در بازار نزولی (خرسی)، شاخص قدرت نسبی تمایل دارد بین ده تا شصت باقی بماند و منطقه پنجاه تا شصت به‌عنوان سطح مقاومت شناخته می‌شود.

اگر قیمت‌ پایه‌ای یک رمزارز بدون پیش‌بینی شاخص قدرت نسبی تغییر کند، آن را می‌توان به تغییر روند در بازار تعبیر کرد.

با اینکه این دو موضوع ممکن است برای کاربران تازه‌ وارد در تحلیل بازار کمی گیج‌کننده به‌نظر برسد، در‌صورت یادگیری استفاده و تفسیر درست اعداد این شاخص در زمان مناسب، می‌توان آن را به راهنمای بسیار خوبی برای کمک در تصمیم‌گیری در زمان مناسب برای خرید یا فروش در بازار کمک کند.

استفاده از سیگنال واگرایی در شاخص قدرت نسبی (RSI)

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش دارایی در خلاف جهت شاخص مدنظر حرکت کند.

واگرایی در‌صورتی تشکیل می‌شود که قله‌های ایجاد‌شده در شاخص قدرت نسبی و قیمت از قله‌های قبلی خودشان بالاتر یا پایین‌تر باشند. هنگام مشاهده این اتفاق می‌توان این‌طور برداشت کرد که روند فعلی در حال تضعیف‌شدن است و امکان دارد جهت قیمت تغییر کند. واگرایی دو نوع صعودی و نزولی دارد:

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که شاخص قدرت نسبی فروش افراطی را نشان دهد و هم‌زمان قیمت در حال افزایش باشد. در این حالت می‌توان این‌طور برداشت کرد که نوسان‌های بازار زیاد و زمان برای خرید مناسب است.

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که شاخص قدرت نسبی نشان‌دهنده خرید بیش‌از‌حد در بازار باشد و هم‌زمان افزایش قیمت را شاهد باشیم. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا‌کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد. واگرایی در روندهای طولانی‌مدت به‌ندرت اتفاق می‌افتند و در روند‌های خیلی قوی و تیز کاربردی ندارد.

استفاده از سیگنال رد نوسان در شاخص قدرت نسبی (RSI)

نزدیک‌شدن شاخص قدرت نسبی به حد پایین قیمت (Support Level) یا سطح مقاومت (Resistance Level) و دورشدن دوباره از آن بدون ردکردنش، روش رد نوسان نام دارد. رد نوسان دو نوع گاوی و خرسی دارد:

رد نوسان گاوی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد پایین تعیین‌شده برای قیمت (Support Level) نزدیک می‌شود؛ اما بدون ردکردن این حد، در جهت برعکس حرکت می‌کند:

• RSI وارد منطقه فروش بیش‌از‌حد می‌شود.
• RSI از محدوده سی (حد پایین قیمت) بالاتر می‌رود.
• RSI دوباره به سطح سی برمی‌گردد؛ اما آن را قطع نمی‌کند.
• RSI بیشترین مقدار قبلی خود را می‌شکند و بالاتر می‌رود.

رد نوسان خرسی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد بالای تعیین‌شده برای قیمت (Resistance Level) نزدیک می‌شود؛ اما بدون رد‌کردن این حد، مثالی از رد کردن نوسان RSI مثالی از رد کردن نوسان RSI دوباره در جهت برعکس حرکت می‌کند:

• RSI به منطقه خرید افراطی وارد می‌شود.
• RSI از بالای خطر مقاومت (عدد هفتاد) پایین‌تر می‌آید.
• RSI به عدد ۷۰ نزدیک می‌شود؛ اما وارد بازه هفتاد تا صد نمی‌شود.
• RSI کمترین مقدار قبلی خود را رد می‌کند و پایین‌تر می‌رود.

رد نوسان در روند‌های طولانی‌مدت، سیگنال مطمئن‌تری به کاربر می‌دهد.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی حرکت‌ صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتیجه را در قالب نموداری نوسانی در زیر نمودار قیمتی نشان می‌دهد. مانند بسیاری از شاخص‌های تکنیکال، سیگنال‌های شاخص قدرت نسبی در‌حالی‌که روند‌های بازار طولانی‌مدت باشند، مطمئن‌تر هستند.

• مثبت کاذب: زمانی که شاخص قدرت نسبی با حرکتی صعودی عدد هفتاد را رد کند (اشباع خرید)؛ اما خریدی در بازار صورت نگیرد.
• منفی کاذب: شاخص قدرت نسبی حد پایین (عدد سی) را با روند نزولی طی کند؛ اما قیمت افزایش پیدا کند.

ازآنجاکه این شاخص نوسان در بازار را نشان می‌دهد، نوسان چشمگیر در هر دو جهت صعودی و نزولی می‌تواند برای مدت طولانی خرید یا فروش افراطی را نشان مثالی از رد کردن نوسان RSI دهد. بنابراین، شاخص قدرت نسبی در بازار نوسانی با حرکت‌های صعودی و نزولی متناوب، بیشترین کاربرد را دارد.

سیگنال خرید شاخص قدرت نسبی (RSI)

مقاله مرتبط:

بسیاری ردکردن حد پایین سی در شاخص قدرت نسبی را نشانه‌ای برای خرید می‌دانند؛ اما این امر بستگی زیادی به شرایط حاضر روند تغییرات قیمتی دارد. برای مثال، ممکن است در شرایط روند نزولی درخورتوجه قیمت‌ها، فروش همچنان برای مدتی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، ممکن است کاربران تا تأیید سیگنا‌ل‌های بیشتری منتظر بمانند.

باید توجه کرد که استفاده از هیچ ابزار تحلیل تکنیکالی به‌تنهایی کافی نیست و نباید برای تصمیم‌گیری فقط به یک ابزار استناد کرد. ترکیب شاخص قدرت نسبی با شاخص‌های دیگر می‌تواند سیگنال‌های مطمئن‌تری دراختیار کاربران بگذارد.

شما کاربران زومیت تابه‌حال استفاده از شاخص قدرت نسبی را تجربه کرده‌اید؟ چه شاخص دیگری را می‌شناسید که در تحلیل تکنیکال بازار کاربرد داشته باشد؟

این مقاله حاوی توصیه یا پیشنهاد اقتصادی زومیت نیست. خطر از‌‌دست‌‌دادن سرمایه در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد و سرمایه‌گذار باید پس از مطالعه و تحقیق، تصمیم نهایی را خود اتخاذ کند و مسئولیت تبعات آن را بر‌عهده بگیرد.