نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

پس این موضوع این نکته را مشخص می‌کند که اگر حتی با یک استراتژی مشابه به معامله ورود کنید ، زمان ورود به معامله بسیار مهم است .
اگر فرصت برای ورود به یک معامله را در یک کندل استیک قبل از دست داده اید و این معامله به حرکت خود ادامه داده است ، پس از آن معامله دست بکشید و آن را تعقیب نکنید .

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ و با توجه به مواد ۴۰ و ۵۹ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و در اجراي ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)، در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ آيين‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه را در ۱۵ ماده و دو تبصره به شرح زير تصويب نمود:

آئين نامه شماره 69 درخصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه
مصوب 1390,11,26

فصل اول : تعاريف

ماده ۱ - در اين آيين‌ نامه، عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار رفته است:
توانگري مالي: توانايي مالي مؤسسه بيمه براي پوشش ريسكهاي پذيرفته شده خود است.
ريسك بيمه‌گري: ريسكهائي كه مؤسسه بيمه به دليل صدور بيمه نامه و قبولي اتكائي با آن مواجه است.
ريسك بازار: ريسكهائي كه مؤسسه بيمه به دليل نوسان قيمت در بازار با آن مواجه است.
ريسك اعتبار: ريسكهائي كه مؤسسه بيمه به دليل احتمال عدم انجام تعهدات مالي توسط طرفهاي معامله خود با آن مواجه است.
ريسك نقدينگي: ريسكهائي كه مؤسسه بيمه به دليل عدم كفايت داراييهاي جاري جهت ايفاي تعهداتش با آن مواجه است.
داراييهاي قابل قبول: شامل داراييهاي مؤسسه بيمه بر اساس صورتهاي مالي مصوب بجز داراييهاي نامشهود آن از قبيل سرقفلي، حق امتياز،‌ حق اختراع و علامت تجاري است.
داراييهاي جاري: شامل مجموع موجودي نقد، سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه مدت، مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان، مطالبات از بيمه‌گران و بيمه‌گران اتكايي، ساير حسابها و اسناد دريافتني (اسناد داراي حداكثر ۲ سال سررسيد)، سهم بيمه‌گران اتكايي از ذخاير فني مي‌باشد. همچنين سپرده بانكي و اوراق مشاركت ذيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت نيز جزء داراييهاي جاري محسوب مي شوند.
بدهيهاي جاري: شامل مجموع بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان، بدهي به بيمه‌گران و بيمه‌گران اتكايي، ساير حسابها و اسناد پرداختني و همچنين ذخيره خسارت معوق مي‌باشد.
ارزش مطالبات از داخل كشور: شامل مجموع مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان، مطالبات از بيمه‌گران و بيمه‌گران اتكايي، ساير حسابها و اسناد دريافتني و مطالبات بلند مدت مي‌باشد.
سرمايه موجود: شامل داراييهاي قابل قبول به اضافه مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتري داراييها منهاي بدهيهاي مؤسسه بيمه است.
ريسك‌نما (Exposure): متغيرهاي مالي كه ريسك‌هاي تعريف شده در بندهاي ۲ تا ۵ ماده ۱ اين آيين‌نامه را براي مؤسسه بيمه نمايندگي مي‌كنند.
ضريب ريسك (Risk factor): نرخ ريسك را در ارتباط با هر يك از ريسك‌نماها تعيين مي‌كند.
سرمايه الزامي: حداقل سرمايه‌اي كه مؤسسه بيمه بايد براي پوشش ريسكهايي كه در معرض آن است در اختيار داشته باشد.
نسبت توانگري مالي (Solvency Margin Ratio: SMR): نسبتي كه مقدار توانگري مالي مؤسسه بيمه را اندازه مي‌گيرد و از تقسيم مبلغ سرمايه موجود بر مبلغ سرمايه الزامي بدست مي‌آيد.
برنامه ترميم وضعيت مالي: برنامه مالي كه مؤسسه بيمه در صورتيكه نسبت توانگري مالي آن از سطحي كه در اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود پايين‌تر بيايد ملزم مي‌شود براي ترميم وضعيت و ساختار مالي خود تهيه و به بيمه مركزي ارائه نمايد.
برنامه افزايش سرمايه: برنامه مالي كه مؤسسه بيمه در صورتي كه نسبت توانگري مالي آن از سطحي كه در اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود پايين تر بيايد ملزم مي‌شود براي افزايش سرمايه خود تهيه و به بيمه مركزي ارائه دهد.

فصل دوم : نحوه محاسبه سرمايه موجود، سرمايه الزامي و نسبت توانگري مالي

ماده ۲ - مؤسسات بيمه موظفند مبلغ سرمايه موجود خود را از طريق جمع ارزش داراييهاي قابل قبول به اضافه مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتري داراييهاي ثابت منهاي بدهيهاي مؤسسه بيمه طبق جدول ۱ پيوست ۱ محاسبه كنند.

تبصره - ارزش روز داراييهاي ثابت مؤسسه بيمه بايد طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين و در محاسبات مربوط به مبلغ سرمايه موجود لحاظ گردد.

ماده ۳ - مؤسسات بيمه موظفند مبلغ سرمايه الزامي خود را طبق فرمول زير و با استفاده از جداول ۲ تا ۵ پيوست ۲ محاسبه كنند:

ماده ۴ - نسبت توانگري مالي (SMR) طبق فرمول زير محاسبه مي‌گردد:

ماده ۵ - بيمه مركزي ضرايب ريسك موضوع جداول پيوست ۲ تا ۵ اين آيين‌نامه را هر ۲ سال يكبار اصلاح و ضرايب جديد را به مؤسسات بيمه ابلاغ مي‌نمايد.

ماده ۶ - مؤسسات بيمه موظفند نسبت توانگري مالي خود را بصورت سالانه محاسبه و گزارش تفصيلي محاسبات آنرا پس از حسابرسي صورتهاي مالي با تاييد در هيات مديره با امضاي مدير عامل مؤسسه بيمه به همراه اظهار نظر حسابرس مؤسسه حداكثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي به بيمه مركزي جهت تاييد ارسال نمايند. بيمه مركزي ظرف مدت ۲ ماه مراتب تاييد يا عدم تاييد خود را به مؤسسه ذيربط اعلام مي‌نمايد.

تبصره - مؤسسات بيمه موظفند در صورت اعلام بيمه مركزي نسبت توانگري مالي خود را براي دوره‌هاي زماني كمتر از يكسال محاسبه و به بيمه مركزي ارائه نمايند.

فصل سوم - نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه

ماده ۷ - سطوح نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه به شرح ۵ سطح زير تعيين مي شوند:
سطح ۱: مقدار نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه برابر با ۱۰۰ درصد و بيشتر مي‌باشد.
سطح ۲: مقدار نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه برابر با يا بيش از ۷۰ درصد و كمتر از ۱۰۰ درصد مي‌باشد.
سطح ۳: مقدار نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه برابر با يا بيش از ۵۰ درصد و كمتر از ۷۰ درصد مي‌باشد.
سطح ۴: مقدار نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه برابر با يا بيش از ۱۰ درصد و كمتر از ۵۰ درصد مي‌باشد.
سطح ۵: مقدار نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه كمتر از ۱۰ درصد مي‌باشد.

ماده ۸ - چنانچه نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۲ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترميم وضعيت مالي خود را براي ۳ سال مالي آتي (به تفكيك سالانه) تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه مؤسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۳ سال حداقل تا سطح ۱ ارتقاء خواهد داد. برنامه ترميم وضعيت مالي مؤسسه بيمه حداقل شامل مواردي به شرح ذيل خواهد بود:
۱- صورت برآورد تفصيلي درآمدها و هزينه ها،
۲- ترازنامه و سود و زيان پيش بيني شده،
۳- نحوه تامين منابع مالي قابل دسترس جهت پرداخت معوقات و بدهيها با اولويت بيمه نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش گزاران،
۴- زمانبندي و اولويت بندي پرداخت معوقات و بدهيها به تفكيك بدهي به بيمه گزاران و ساير بستانكاران با رعايت قوانين و مقررات مربوط،
۵- روش و نحوه محاسبه ذخاير فني،
۶- سياستهاي كلي مؤسسه بيمه در مورد بيمه اتكايي،
۷- سياست پرداخت سود به سهامداران با رعايت قوانين و مقررات مربوط،
۸- نحوه كاهش ريسك (بويژه ريسكهاي بيمه‌گري، اعتبار، نقدينگي و بازار)،
۹- برنامه ها و اقدامات جهت تقويت ساختار مالي و نقدينگي.

ماده ۹ - چنانچه نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۳ باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه ترميم وضعيت مالي، برنامه افزايش سرمايه خود را براي ۲ سال مالي آتي (به تفكيك سالانه) تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه‌ها مؤسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۲ سال حداقل تا سطح ۲ ارتقاء خواهد داد. برنامه افزايش سرمايه مؤسسه بيمه حداقل شامل مواردي به شرح ذيل خواهد بود:
۱- صورت گردش وجوه و صورت حساب جامع سرمايه،
۲- روشها و منابع تامين سرمايه و هزينه و ريسك هر يك،
۳- مبالغ و مدت زمان تامين سرمايه،
۴- نحوه و موارد مصرف سرمايه،
۵- سياست پرداخت پاداش به هيات مديره و مديران.

ماده ۱۰ - چنانچه نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۴ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه خود را براي سال مالي آتي تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه‌ها مؤسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۱ سال حداقل تا سطح ۳ ارتقاء خواهد داد.

ماده ۱۱ - بيمه مركزي پس از دريافت برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه (موضوع مواد ۸، ۹، و ۱۰ اين آيين‌نامه)، ظرف مدت ۲ ماه آنها را رسيدگي و نتيجه را به مؤسسات بيمه براي اجرا اعلام مي‌نمايد. مؤسسه بيمه موظف است گزارش عملكرد برنامه‌هاي مذكور را هر ۳ ماه يكبار به بيمه مركزي ارائه نمايد.

ماده ۱۲ - مؤسسه بيمه‌اي كه نسبت توانگري مالي آن طبق اعلام بيمه مركزي در يكي از سطوح ۳ و ۴ باشد علاوه بر اقدامات مذكور در مواد ۸ تا ۱۱ اين آيين‌نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوي كه بيمه مركزي تعيين مي‌كند يك يا تعدادي از اقدامات زير را فوراً به مرحله اجرا درآورد:
۱- از پرداخت پاداش به هيات مديره و مديران مؤسسه بيمه خودداري نمايد،
۲- از توزيع بيش از ۱۰ درصد سود (سود قابل توزيع به سهامداران) خودداري نمايد،
۳- هزينه‌هاي اداري و عمومي خود را كاهش دهد،
۴- از سرمايه‌گذاري درگزينه‌هاي معيني خودداري نموده يا بر مقدار آنها محدوديت اعمال نمايد،
۵- روش محاسبه نرخ حق بيمه قراردادهاي بيمه‌اي كه در آينده منعقد مي‌شوند را اصلاح نمايد،
۶- عمليات صدور بيمه در بخشي از شعب را كاهش دهد،
۷- فعاليتهاي برخي از شعب خود را محدود نمايد،
۸- عمليات صدور بيمه در شركتهاي تابعه را كاهش دهد،
۹- سهام يا دارايي شركتهاي تابعه را به فروش برساند،
۱۰-از توسعه فعاليت‌هاي بيمه‌اي در رشته هاي جديد خودداري نمايد،
۱۱- اعضاي هيات مديره و مديران خود را تغيير دهد.

ماده ۱۳ - چنانچه نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه طبق اعلام بيمه مركزي در سطح ۵ باشد، بيمه مركزي مجاز است پروانه فعاليت مؤسسه بيمه را در يك يا چند رشته بيمه‌اي تعليق يا ابطال نمايد.

فصل چهارم : ضمانت اجرا

ماده ۱۴ - در صورت ارائه ناقص داده ها و اطلاعات نسبت توانگري مالي، عدم رعايت مهلت هاي مقرر در اين آيين‌نامه، خودداري از محاسبه و ارسال گزارش تفصيلي نسبت توانگري مالي، انجام محاسبات بر مبناي اطلاعات غيرواقعي و غيرمعتبر و عدم اجراي برنامه‌هاي ترميم وضعيت مالي و افزايش سرمايه توسط هر يك از مؤسسات بيمه، بيمه مركزي به ترتيب هر يك از اقدامات زير را انجام مي دهد:
۱- تذكر به مدير عامل و يا هيات مديره مؤسسه بيمه،
۲- اخطار كتبي به مدير عامل و يا هيات مديره مؤسسه بيمه،
۳-اعلام سلب صلاحيت مدير عامل و يا هيات مديره مؤسسه بيمه،
۴- تعليق پروانه فعاليت مؤسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه توسط بيمه مركزي از سه ماه تا يكسال،
۵- ارائه پيشنهاد لغو پروانه فعاليت مؤسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه با تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي.

ماده ۱۵ - بيمه مركزي موظف است گزارش عملكرد سالانه اين آيين‌نامه توسط هر يك از مؤسسات بيمه را تهيه و حداكثر تا پايان مهر ماه هر سال به شوراي عالي بيمه ارايه نمايد.

آموزش بورس (ریسک به ریوارد چیست؟)

آموزش بورس (ریسک به ریوارد چیست؟) یکی از مباحثی که در تحلیل نمادهای بورسی با آن مواجه هستیم و احتمالا تاکنون بارها نام آن را شنیده اید نسبت ریسک به ریوارد در زمان خرید می باشد. از آنجا که خرید درست مقدمه ی یک فروش سودآور است، در این آموزش اعضای محترم کانال را با این مقوله آشنا خواهیم ساخت. فرض کنید برای خرید سهام یک شرکت برنامه دارید و نقدینگی تامین کرده اید. با توجه به اینکه قبل از خرید یک حد ضرر و یک حد سود را برای خود مشخص می کنید، از حاصل تقسیم حد ضرر به حد سود چه نتیجه ای می توان گرفت؟ آیا حاضریم در قبال 1 واحد سود، سرمایه خود را در معرض خطر 2 واحد ضرر قرار دهیم؟ 1 واحد چطور؟ بله. شناخت وضعیت نسبت ضرر احتمالی و سود پیش رو می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری ما داشته باشد. ریسک به ریوارد چیست؟ بطور ساده ما در این بحث با دو عبارت سر و کار داریم ریسک به معنای خطر و زیان قابل انتظار و ریوارد ( پاداش ) به معنای حد سود و بازدهی مورد انتظار در خرید سهم. محاسبه ریسک به ریوارد: برای محاسبه ی ریسک، اختلاف قیمت فعلی سهم و حد ضرر را بدست آورده و همچنین جهت محاسبه ریوارد، اختلاف بین قیمت فعلی و حد سود پیش بینی شده را اخذ می کنیم. حاصل تقسیم ریسک به ریوارد را همان نسبت R/R می نامند. مثال:

فرض کنیم در یک سهم با قیمت 150 تومان قصد ورود داریم. بنا بر روند تکنیکال معتبر و استراتژی معاملاتی خود، حد ضرر را روی 120 تومان و حد سود یا هدف پیش روی جهت کسب بازدهی را 270 قرار داده ایم. در این حالت داریم:

ریسک: 150-120=30
ریوارد: 150-270=120
ریسک به ریوارد: 25%=30/120
همانطور که مشاهده شد زیان مورد انتظار یک چهارم بازدهی مورد نظر است و با توجه به نسبت به دست آمده فعلا خرید منطقی بنظر می رسد.

معمولا در بازارهای مالی مقیاس استفاده از R/R را 50% در نظر می گیرند بطوری که اگر نسبت از 50% کمتر باشد خرید را منطقی و اگر بیشتر باشد معامله را دارای خطر ریسک بالقوه و ریسک پذیر می نامند.

نکات مهم در رابطه با ریسک به ریوارد:

همانند بسیاری از تکنیک های معامله گری، این نسبت هم تنها یکی از معیارهای مورد نیاز در زمان خرید می باشد و خود به تنهایی نمی تواند مبنایی جهت تصمیم گیری باشد.
زمانی که سهام روند صعودی دارد، می توان با تریلینگ ضمن حفظ حد سود، نسبت به گسترش آن اقدام کرد پس تعیین حد سود اولیه نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش مانعی برای سود بیشتر نیست.

آموزش بورس را قدم به قدم و اصولی با ما یاد بگیرید
پکیج آموزشی تصویری بورس در سایت vzshop.ir

کارگزاری بانک کشاورزی

آموزش در مقوله سرمایه گذاری که ریسک کاهش سرمایه مطرح است، بیش از پیش اهمیت دارد. ریسک از ناآگاهی ناشی می‌شود و هرچقدر تخصص و مهارت سرمایه گذار نسبت به بازار بیشتر باشد، ریسک نیز کمتر خواهد بود.

با انجام معامله، شرکت در مسابقات، دعوت دوستان به عضویت در باشگاه مشتریان و مشارکت فعال امتیاز کسب می‌کنید.

مسابقات باشگاه محیطی جذاب و رقابتی دارد که با هدف ترغیب اعضا، ارتقا دانش بورسی و قدرت تحلیلی و اهدای جوایز و پاداش به خاطر وفاداری و مشارکت مشتریان راه اندازی شده است.

نحوه عضویت

راهنمای عضویت در باشگاه مشتریان

گام اول

عضویت در کارگزاری از طریق سامانه ۷۲۴

گام دوم

عضویت در باشگاه مشتریان با کد ملی و شماره تلفن همراه ثبت شده در کارگزاری بانک کشاورزی.

گام سوم

شروع به معامله و دریافت امتیاز

سرمایه ما هستید

اعتماد شما نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش اعتبار ما

خدماتی به وسعت ایران

درباره ما

باشگاه مشتریان

شركت كارگزاری بانك كشاورزی

شركت كارگزاری بانك كشاورزی به صورت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ با شماره ۱۰۳۶۹۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شركت معاملات كارگزاری در بورس اوراق بهادار را در تاریخ ۱۳۷۳/۰۳/۳۱ آغاز کرد در حال حاضر سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. این شرکت به عنوان یكی از فعال ترین کارگزاری ها در بورس های اوراق بهادار و كالا شناخته می شود که با برخورداری از ۲۳ شعبه فعال در سراسر كشور دارای یکی از بزرگ ترین شبکه های خدمت رسانی به سرمایه گذاران در بورس های اوراق بهادار، كالا و انرژی می باشد.

از آنجا که ١٠٠ درصد سهام این شرکت متعلق به بانك كشاورزی است این بانك همواره حمایت های ویژه ای را از شرکت كارگزاری در ارتباط با ارائه خدمات به مشتریان گرامی به عمل آورده است بطوریکه ارائه خدمات بازار سرمایه در ۲۸۲ شعبه بانک کشاورزی در سرتاسر کشور و با محوریت شرکت کارگزاری در حال انجام است.

امتیاز گیری

خدمات ویژه ای که در سیستم باشگاه مشتریان این کارگزاری تعریف شده است بسته به میزان امتیاز شما متفاوت خواهد بود. هرچه امتیاز بیشتری داشته باشید خدمات بیشتر و با ارزش تری دریافت خواهید کرد. توجه فرمایید که داشتن سرمایه ی زیاد تعیین کننده نخواهد بود بلکه تداوم فعالیت و میزان افزایش گردش سرمایه از جمله عواملی هستند که موجب افزایش امتیاز شما می شوند. نحوه امتیازگیری به صورت زیر خواهد بود و ایجاد هرگونه تغییر در سیستم امتیازگیری از همین طریق به اطلاع مشتریان گرامی خواهد رسید.

معاملات آنلاین

به ازای هر ۸۰٬۰۰۰ ریال کارمزد کارگزاری از معاملات آنلاین یک امتیاز دریافت کنید

معرفی مشتری جدید

به ازای معرفی هر مشتری جدید ۲۰ امتیاز دریافت کنید

عضویت در باشگاه مشتریان

به ازای عضویت در باشگاه مشتریان ۲۰ امتیاز دریافت کنید

معاملات آفلاین

به ازای هر ۱۶۰٬۰۰۰ ریال کارمزد کارگزاری از معاملات آفلاین یک امتیاز دریافت کنید

نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، امکان ندارد بحث سود و زیان به میان نیاید. ما در این مقاله سوال نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟ را پاسخ می‌دهیم. در تمام بازارهای مالی تعداد افراد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده بسیار بیشتر از افراد سودده است. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد توانایی مدیریت ریسک، و پیشبرد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به سمت موفقیت است. در مورد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری روی ارزهای خارجی، بحث نسبت سود به زیان در فارکس مطرح است. این مفهوم بخشی از فرآیند مدیریت ریسک است که در این مقاله از دلفین وست به بررسی آن پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.

نسبت سود به زیان در فارکس بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس که معادل فارسی آن برابر نسبت سود به ضرر است را مورد بررسی قرار می‌دهیم در ابتدا باید با دو مفهم آشنا شویم، یکی ریوارد، و دیگری ریسک.
ریوارد به سودی که در هر معامله عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
ریسک به زیانی که برای هر نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش معامله درنظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، اطلاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
هر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بداند، نسبت سود به زیانی که در معاملات متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، چقدر است. در شرایط حداکثری، این نسبت باید 2 به 1 باشد، یعنی سود دو برابر زیان رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه این نسبت بیشتر شود، ضرر خود را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. وقوع ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد، که مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آن عدم انتخاب حدضرر مناسب از طرف سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار است. درواقع وقتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران، برای رسیدن به شرایط بهتر، بیش از حد معقول منتظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند، معمولاً ضرر رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
بنابراین برای داشتن یک معامله خوب، دوعامل باید برقرار باشد.

1. استراتژی ترید یا معامله مناسب باشد.
2. نسبت سود به زیان حداقل 2 به 1 باشد.

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای محاسبه ریسکی که ممکن است در مامله متحمل شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. توجه کنید که، اگر بهترین سهم را نیز در بازار داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشید، با نگهداری طولانی مدت آن ممکن است ضرر کنید، مگر اینکه نسبت ریسک به ریوارد همیشه کمتر از یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوم باشد.

فرمول نسبت سود به زیان در فارکس

در تعریف علمی چنین گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، نسبت ریسک به ریوارد، پاداش احتمالی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به ازای هر دلاری که برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ریسک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورد. بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای مقایسه بازده با ریسکی که متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌که بتوانیم نسبت سود به زیان در فارکس را محاسبه کنیم، باید گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر را طی نماییم.

• محاسبه زیان: برای استخراج میزان زیان، باید ابتدا حدضرر مناسب را انتخاب کنیم. سپس با تفریق حدضرر از قیمت کنونی هر سهام، میزان زیان مشخص خواهد شد.
• محاسبه سود: برای محاسبه میزان سود، باید ابتدا حدسود خود را محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، سپس با تفریق قیمت هر سهام از آن، میزان سود استخراج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
• محاسبه مقدار سود به زیان: پس از به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوردن ریسک و ریوارد، کافی است ریسک را به ریوارد تقسیم کنیم، تا این نسبت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. توجه کنید که در اصطلاح انگلیسی از ریسک به ریوارد استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، که درواقع از تقسیم زیان به سود به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. اما در اصطلاح رایج زبان فارسی از عبارت سود به زیان استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که معکوس حالت قبل است.

آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه درمورد محاسبه نسبت سود به زیان گفتیم، در بحث سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با نام حمایت و مقاومت نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود برای کسب اطلاعات دقیق در این رابطه، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به مقاله حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در خصوص نسبت ریسک به ریوارد

فرض کنید شما در قیمت 25/5 دلار وارد بازار شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید و حدضرر خود را 25 دلار و حد سود خود را 26/5 دلار درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید. با این اعداد، نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر خواهد بود.

گفتیم نسبت سود به زیان ، اگر حداقل 2 به 1 باشد مناسب است. بنابراین در معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط قیمتی و حدود ضرر و سود، احتمال سوددهی وجود دارد. محاسبه ریسک به ریوارد به تنهایی کاری از پیش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد، استفاده از آن برای محاسبه درصد سود با توجه به فاکتورهای دیگر بازار فارکس است. برای درک این موضوع باید ابتدا دو مفهوم لات و پیپ را درک کنیم.

پیپ در فارکس

پیپ معیار اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قیمت جفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزها در فارکس است. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که در جداول قیمتی دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فارکس برای هر جفت ارز بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و تا چند رقم اعشار ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند. پیپ به چهارمین رقم بعد از اعشار گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر در جفت ارزها، ین ژاپن یکی از طرفین باشد، پیپ دومین رقم بعد از میمیز خواهد بود.

لات در فارکس

حجم و مقدار معامله در فارکس لات نام دارد. میزان لاتی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، با ریسک معاملات ارتباط مستقیم دارد. در بازار فارکس، سه لات استاندارد داریم.
میکرولات: 1000 واحد است و با حجم 0/01 شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در میکرولات برابر 10 سنت است.
مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات: 10000 واحد است و با حجم 0/1 شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات برابر 1 دلار است.
لات استاندارد: 100000 واحد است و با حجم 1 شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش هر پیپ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات استاندارد برابر 10 دلار است.
سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند بر اساس بودجه خود، بر مبنای یکی از لات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد وعامله شوند. طبیعی است که هرچه لات بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد، میزان سود و زین نیز بیشتر خواهدبود.

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از سود و زیان در فارکس

تصور کنید یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار با 1000 دلار بودجه خود، وارد معامله با حجم 0/1 یا میکرولات شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. چنانچه برای یک ماه، روزی یک پوزیشن در دسترس باشد، و این فرد از 22 روز معاملاتی ماهانه، 20 روز را معامله کند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم باتوجه به فاکتورهای معامله، سوددهی یا ضرر آن را محاسبه کنیم.
فرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم این شخص استرتژی معاملاتی با پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی 80 درصد سودده، 20 درصد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده را انتخاب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. اگر نسبت ریسک به ریوارد، 0/5 باشد، نتیجه معامله به قرار زیر خواهد بود.

بر اساس ریسک به ریوارد 0/5، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار یا 40 پیپ سود یا 20 پیپ ضرر خواهد کرد.
بر اساس درصدهای 80 و 20 که برای سود و زیان متصور شدیم، از 20 پوزیشن ماهانه، 16 عدد (معادل 80 درصد) سودده و 4 عدد(معادل 20 درصد) زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده خواهند بود.
با این حساب به مقدار، 16*40=640$ سود رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد داد.
به مقدار 4*20=80$، ضرر خواهیم داشت.
درنهایت به مقدار 80-640=560$ ، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار سود خواهد کرد.
بنابر محاسبات فوق، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط 56 درصد بودجه اولیه یعنی 1000 دلار سودده است.
بنابراین محاسبه ریسک به ریوارد باید در کنار عوامل و فاکتورهای دیگر به کار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بتواند به کمک آن تحلیل درستی از بازار و وضعیت خود داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
در همان مثال بالا با استراتژی ثابت، تصور کنید این‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار سود به زیان 3 به 1 است. بنابراین، پیپ سود و ضرر به ترتیب، 60 و 20 خواهند بود. در چنین شرایطی با انجام محاسبات خواهید دید که سود نهایی 880 دلار و درصد سود معامله بر اساس بودجه 1000 دلاری 88 درصد خواهد بود.
حال تصور کنید، استراتژی معامله امکان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از 50 درصد، احتمال سود را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. با فرض این-که سایر شرایط با مثال اول یکسان است، در نهایت 200 دلار سود عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و درصدی برابر 20، میزان سود معامله خواهد بود.

سخن پایانی

آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه در استفاده از نسبت سود به زیان اهمیت دارد، کافی نبودن آن به تنهایی است. به عنوان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بدانید که این نسبت تا چه اندازه در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی شما نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش اهمیت دارد. اما آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه نباید فراموش کنید این است که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از معادلات در کنارهم باعت موفقیت و سودآوری خواهند شد. بنابراین گذراندن دوره آموزش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در فارکس، برای درک بهتر مفاهیم این‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنینی و بالابردن توانایی مدیریت ریسک بسیار کارگشا است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

نکاتی برای تبدیل شدن به یک معامله‌ گر موفق پارت دوم

برای دانستن این موضوع باید این استراتژی را دوباره آزمایش کنید .

اگر شما از پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ معاملات خود را تحلیل می‌کنید تمام کاری که باید انجام دهید این است که در نمودار به منطقه ورود خود به معامله برگردید سپس کلید F12 روی صفحه کلید خود فشار دهید این موضوع به شما این امکان را می دهد که هر بار دکمه F12 را فشار دهید به همان منطقه برگردید هر بار که نمودار را مشاهده و ازمایش کردید میزان موفقیت و ضرر های این معامله را مشخص می کنید .

با آزمایش استراتژی اگر بیش از یک سال به صورت موفق سال را تمام کردید ، سال دوم را تست کنید و بعد از سال دوم ، سال سوم را تست کنید .

اگر برای بیش از سه سال به صورت سودآور معاملات خود را پشت سر گذاشتید ، اکنون می دانید که یک استراتژی اثبات شده و برنده را به دست آورده اید .

هنگامی که استراتژی ها را دوباره تست می کنید متوجه خواهید شد که در برخی از مواقع به صورت پشت سرهم در معاملات تان شکست می خورید . درس اصلی که می توانید از این موضوع بگیرید این است که وحشت نکنید و اجازه ندهید که در هنگام شکست قضاوت های نادرست بر شما تاثیر بگذارد .

7.نقاط ورودی معاملات را با دقت بررسی نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش کنید

ممکن است یک گروه پنج نفره از معامله‌گران وجود داشته باشند که یک معامله مشابه را بررسی کنند با این حال از میان پنج معامله گر که آنها به معامله ورود کرده اند ، شاید فقط دو نفر از آنها از این معامله سود کسب کنند و سه نفر دیگر ممکن است ضرر کنند .

سوالی که در این گونه مواقع پیش می‌آید این است که دلیل ضرر سه معامله گر چیست ؟

جواب این است که باید به زمانبندی نقاط ورودی توجه شود .

به نمودار های زیر دقت کنید به عنوان مثال ممکن است معامله گر الف دیرتر از معامله گر ب با یک استراتژی مشابه به معامله وارد شده باشد . از آنجا که معامله گر الف دیرتر وارد شده بازار کمی به حالت نزولی تحرک داشته و به حد ضرر معامله گر الف برخورد کرده و بعد از این اتفاق در جهت عکس نمودار به حرکت خود ادامه داده و اکنون این معامله‌گر وارد یک معامله موفق شده است .

پس این موضوع این نکته را مشخص می‌کند که اگر حتی با یک استراتژی مشابه به معامله ورود کنید ، زمان ورود به معامله بسیار مهم است .
اگر فرصت برای ورود به یک معامله را در یک کندل استیک قبل از دست داده اید و این معامله به حرکت خود ادامه داده است ، پس از آن معامله دست بکشید و آن را تعقیب نکنید .

زمانبندی نقطه ورود نه تنها بر ح کامل استفاده کنید این موضوع به چه معناست ؟

یک سیستم معاملاتی مناسب فقط داشتن یک استراتژی خوب نیست بلکه این موضوع در مورد برنامه کلی معاملات می باشد و تنها در مورد معاملات فردی نیست . این موضوع تنها مربوط به نسبت ریسک به پاداش نیست بلکه در مورد سیستم کلی معاملات شما و درصد ریسک و نرخ پیروزی معاملات شما می باشد .

تمامی این عوامل فرد را به یک معامله گر برنده یا به معامله گر بازنده در بازار معاملاتی تبدیل می کند .

زیرا با داشتن یک سیستم معاملاتی کامل یک معامله گر حرفه ای در بازار فارکس متوجه می‌ شود که این معاملات چیزی بیشتر از داشتن یک استراتژی مناسب می باشد .

9. احساسات خود را تحت کنترل داشته باشد

این موضوع را باید بدانید که احساسات یک نکته منحرف کننده بزرگ در بازار معاملات می باشد . در بازی پوکر اصطلاحی به نام ” تلیت” وجود دارد . زمانی که یک بازیکن پوکر در موقعیت تلیت قرار می‌گیرد او در تلاش برای به دست آوردن پول خود ، شیوه بازی متفاوتی که یک بازی بسیار پرخاشگرانه است را شروع می کند

در بازار معاملات نیز چنین موضوعی بسیار اتفاق می افتد و شما نمی خواهید هنگام ضرر تحت سلطه احساسات خود قرار داشته باشید . این را باید بدانید که ضرر و زیان به تعداد زیادی اتفاق می افتد و این بخشی از دنیای معاملات می باشد .

هنگامی که احساسات بر فرد معامله گر تسلط دارند در این مواقع این افراد شروع به معاملات پرخاشگرانه می کنند به این صورت که اگر در معامله قبلی پول را از دست داده‌اند ، سعی میکنند که در معامله بعدی ضرر را جبران کنند . معمولاً این معامله گران که به معاملات پرخاشگرانه روی آورده اند قبل از اینکه متوجه شوند کل سرمایه حساب معاملاتی خود را از دست خواهند داد .
این یک پدیده شناخته شده در روانشناسی معاملات می باشد .

به یاد داشته باشید که با هر معامله به عنوان یک وضعیت جدید رفتار کنید و هیچ احساس عاطفی وجود ندارد که از یک معامله به معامله دیگر منتقل شود . به عنوان مثال ممکن است در یک معامله آنچنان ضرر کنید که حتی وقتی یک استراتژی معامله خوب را مشاهده می کنید بدون هیچ دلیلی اجازه دهید که ضرر قبلی شما را تحت تاثیر قرار داده و از آن معامله کنار بکشید .

همچنین این امر در اعتماد به نفس بیش از حد نیز اتفاق می‌افتد . ممکن است شما آخرین معامله خود را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید یا شاید سه معامله خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و احساس کنید که واقعاً غیر قابل توقف هستید . این موضوع وقتی اتفاق می افتد که به صورت پشت سر هم معاملات را برنده شده اید و می خواهید هرگونه معامله‌ ای را حتی بدون استفاده از استراتژی و با اینکه با سیستم معاملاتی شما همخوانی نداشته باشد را انجام دهید و معمولاً این موضوع باعث می‌شود تا به خواسته خود در اینگونه معاملات نرسید .

این نکته را مد نظر داشته باشید که همواره باید احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید هر زمان که احساس کردید بیش از حد دلخور یا تحت تاثیر احساسات منفی قرار دارید و خواهان انجام معاملات به صورت پرخاشگرانه هستید ، باید معاملات را متوقف کنید استراحت کنید و تا زمانی که احساس می کنید دوباره آرامش خود را به دست آورده اید دوباره معاملات خود را پیش بگیرید .

10.سود زیادی به دست بیاورید و کم ضرر کنید

این جمله باید شعار معاملاتی شما باشد : سود زیادی بیاورید و کم ضرر کنید

به تاریخچه معاملات خود نگاهی بیندازید آیا میانگین موفقیت شما در معاملات از شکست‌های شما بیشتر است ؟

این مثال دقت کنید اگر بیشتر اوقات نسبت ریک به پاداش شما 5/0. 1 است برای پوشش یک ضرر شما به دو برد نیاز خواهید داشت و حتی به سه برد برای اینکه سود کمی را به دست بیاورید نیاز خواهید داشت .

آیا اینگونه معامله کردن منطقی است ؟

اگر سابقه معاملات شما منطقی نیست وقت آن رسیده که نگاهی تازه به استراتژی معاملات خود ، نسبت ریسک به پاداش و میزان موفقیت خود در معاملات داشته باشید و سپس با یک برنامه مناسب برای سیستم معاملاتی تان دوباره به معاملات خود بپردازید .

بازار معاملات مانند یک کسب و کار می باشد ممکن است فکر کنید داشتن یک محصول یا خدمات خوب برای یک کسب و کار کافی است اما پس از آنکه وارد کسب و کار شده اید متوجه می شوید که باید محصول خود را به شناخت عموم و در دسترس همگان قرار دهید .

به همین دلیل هر کسب و کار مناسب دارای یک تیم شامل مدیرعامل ، فروشندگان ، بازاریاب ، منابع انسانی ، تدارکات ، حسابداری و غیره است که در این تیم مدیر عامل به صورت کلی کسب و کار را مدیریت میکند .

همچنین این مورد در معاملات نیز مشابه است شما نمی توانید تنها با یک استراتژی مناسب در معاملات تان موفق باشید .

شما نیز باید مانند مدیر عامل عمل کنید و هر جنبه ای از معاملات خود را نگاه کنید و مطمئن شوید که هر عامل به درستی در سیستم معاملاتی کلی شما قرار گرفته است هر زمان که احساس می‌کنید فقط به دلیل اینکه می خواهید ضرر را کم کنید و سود بیشتری به دست آورید و احساسات شما را تحت کنترل قرار داده باید معاملات را متوقف کنید . شما می بایست نحوه معاملات را درک کرده و بدانید که چه موقع زمان معاملات است و چه موقع باید به معاملات ورود و خروج کنید .