تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF

در این چارت میتوانید جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس را اضافه کرده و یا کل چارت را در صفحه ای جدا گانه مشاهده نمایید

تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF

فیلم رایگان فارسی آموزش اندیکاتور پارابولیک سار

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتورهای پیروی روند می باشد شناسایی …

پارابولیک سار (Parabolic SAR) یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد…

آموزش استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار و گرفتن سیگنال ورود و خروج به سهم * گروه تحلیل استراتژی بورس * رسانه برتر تحلیل و آموزش های … در این ویدیو اندیکاتور پارابولیک سار یا Parabolic Sar آموزش داده شده و این اندیکاتور و کاربرد آن در بازار بیت‌کوین به دلار، صرافی بایننس … سلام خدمت دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه ودراین آموزش اندیکاتور خوب و کاربردی برای آموزش اندیکاتورهای دیگر به سایت www.simpro.ir ما سر بزنید. آموزش بورس ( درس اول … ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ — اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar یک شاخص تشخیص روند محبوب است و همینطور تایین استاپ لاس است. در اینجا به آموزش آن و معرفی دو … تیم باینری آپشن جاب بعنوان مرجع آموزشی باینری آپشن در خدمت شماست . البته اندیکاتور پارابولیک یکی از کاربردی ترین اندیکاتور هایی هست که میتوانید در یک معامله. اندیکاتور پارابولیک سار/ قسمت اول. از کانال · ۸:۳۷٫

ویدیو

بعدی … آموزش‌ بورس، ارز دیجیتال و فارکس سهراب بنی طالبی دهکردیدر این ویدیو آموزش اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR ارائه شده است، این … در این ویدیو اندیکاتور پارابولیک سار یا Parabolic Sar آموزش داده شده و این اندیکاتور و کاربرد آن در بازار بیت‌کوین به دلار، صرافی بایننس …

با توجه به پیش بینی تیم بورسکده راجع سود دهی بازار بورس و مذاکرات فشرده با جناب خسروی. بالاخره موفق شدیم کتاب آموزش بورس را از طریق این سایت در اختیار …

اندیکاتور جریان نقدینگی CMF و نحوه معامله با آن در بازار فارکس

اندیکاتور جریان نقدینگی چایکین (Chaikin Money Flow)، برای اندازه‌گیری فشار خرید یا فروش در مدت زمانی مشخص استفاده می‌شود.

مقدمه

در دنیای معامله‌گری، موج‌های بزرگ عموما توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری غول‌پیکر، صندوق‌های پوشش ریسک، صندوق‌های بازنشستگی، کارگزاران و سایر موسسات مالی ایجاد می‌شوند. این موسسات برخلاف معامله‌گران خرد اکثریت حجم را در اختیار دارند. اگر بتوانید جهت معاملات این موسسات را تشخیص دهید بازدهی شگفت‌انگیزی خواهید داشت. اهمیت بالای اندیکاتورها و اسیلاتورهای تکنیکالی برای معامله‌گران خرد نیز از همین مساله نشات می‌گیرد. اندیکاتورها می‌توانند علت روندها، خواه صعودی یا نزولی، و همچنین احتمال معکوس شدن آن‌ها را نشان دهند.

اگر می‌خواهید قدرت یک روند را بر اساس فشار خرید یا فروش و حجم معاملات تعیین کنید، اندیکاتور CMF ابزاری است که می‌توانید روی آن حساب کنید. در این مقاله شما با این اندیکاتور و چند استراتژی معاملاتی بر پایه آن آشنا خواهید شد.

اندیکاتور جریان نقدینگی چایکین (CMF) چیست؟

این اندیکاتور در دهه ۱۹۸۰ توسط تحلیلگر مشهور بازار سهام، مارک چایکین ابداع شد. این اندیکاتور بر این اساس بنا شده که اگر قیمت بسته شدن در نزدیکی کف باشد در فاز توزیع و اگر قیمت بسته شدن در نزدیکی سقف باشد در فاز انباشت هستیم.

اندیکاتور CMF از یک خط قرمز یا سبز رنگ که حول خط ۰ به میزان ۱۰۰- تا ۱۰۰+ نوسان می‌کند، تشکیل شده است. نواحی قرمز و سبز به ترتیب بیانگر فشار فروش و خرید هستند. زمانی که در محدوده منفی باشیم فشار فروش و زمانی که در محدوده مثبت باشیم فشار خرید بیشتر است.

فرمول محاسبه

فرمول این اندیکاتور بسیار ساده است (برای این مثال از دوره ۲۱ روزه استفاده می‌کنیم).

ابتدا با استفاده از فرمول (۱) ضریب جریان نقدینگی را محاسبه می‌کنیم و سپس با استفاده از فرمول (۲) حجم جریان نقدینگی را به دست می‌آوریم و درنهایت با استفاده از رابطه (۳) اندیکاتور CMF به دست می‌آید:

(مینیمم قیمت_ ماکزیمم قیمت) / [(قیمت بسته شدن _ ماکزیمم قیمت) _ (مینیمم قیمت _ قیمت بسته شدن)] = ضریب جریان نقدینگی (۱)

حجم کل دوره زمانی × ضریب جریان پول = حجم جریان نقدینگی (۲)

مجموع حجم دوره ۲۱ روزه / حجم جریان نقدینگی دوره ۲۱ روزه = مقدار اندیکاتور CMF در دوره ۲۱ روزه (۳)

مانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال، لازم نیست این محاسبات را خودتان انجام دهید زیرا شاخص CMF در اکثر پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای معاملاتی یافت می‌شود. تنها وظیفه شما این است که بیاموزید چگونه آنها را اجرا و بررسی کنید.

نحوه معامله با اندیکاتور CMF

اندیکاتور CMF در دسته اندیکاتورهای مومنتومی قرار می‌گیرد و از همین رو در بازارهای دارای روند برای تشخیص قدرت و جهت روند، کارکرد بهتری دارد.

این اندیکاتور بر اساس اینکه قیمت به‌طور میانگین در بالا یا پایین محدوده روزانه بسته شود به ترتیب مثبت و منفی می‌شود. باید توجه داشت که حاصل در حجم معاملات هر روز ضرب می‌شود. بنابراین یک روز منفی با حجم کم، نسبت به یک روز منفی با حجم بالا عدد بالاتری در اندیکاتور خواهد داشت. این اندیکاتور اغلب در چارت‌های روزانه استفاده می‌شود، اما استفاده از تایم فریم‌های بالاتری که داده حجمی آن موجود باشد نیز در بین معامله‌گران رواج دارد. دوره ۲۱ روزه نیز به دلیل اینکه بیانگر تعداد روزهای معاملاتی یک ماه است در فرمول محاسبه اندیکاتور معمولا استفاده می‌شود. هرچند سایر ضرایب این عدد، یعنی ۴۲، ۶۳، ۸۴، ۱۲۶ یا ۲۵۲ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای معاملات روزانه و سایر استراتژی‌های کوتاه‌مدت، دوره‌های زمانی کوچک‌تر به دلیل واکنش سریع به تغییر روندها کاربرد بیشتری دارند. اما معامله‌گران بلندمدت، دوره‌های زمانی بزرگ‌تر را ترجیح می‌دهند.

برای استفاده از اندیکاتور CMF ابتدا باید نموداری را پیدا کنید که در حالت رنج قرار نداشته باشد. حالت رنج معمولا زمانی رخ می‌دهد که قیمت برای یافتن مسیرش، در سطح مشخصی فشرده می‌شود. سپس باید دوره زمانی موردنظرتان را تنظیم کنید. می‌توانید برای شروع از دوره ۱۲ روزه شروع کنید و در نهایت اندیکاتور را روی چارت اعمال کنید. به حرکات گذشته توجه کنید. هنگامی‌ که اندیکاتور رو به بالا حرکت کند، زمان خرید است. برعکس، اگر اندیکاتور زیر صفر باشد و یا به سمت پایین حرکت کند، زمان فروش است.

در ادامه به سایر روش‌های استفاده از این اندیکاتور می‌پردازیم.

شکست‌ها

برای تایید شکست‌های قیمتی می‌توان از اندیکاتور CMF استفاده کرد. ناحیه مقاومتی یا حمایتی که قیمت چندین بار از آنجا برگشته را مشخص کنید.

اگر قیمت بتواند از مقاومت عبور کند و CMF هم بالای صفر باشد، روند جدید می‌تواند مورد تایید باشد، در غیر این صورت احتمال برگشت قیمت وجود دارد. همچنین اگر قیمت حمایت خود را بشکند و CMF زیر صفر باشد، روند جدید مورد تایید است، در غیر این صورت احتمال برگشت وجود دارد.

تغییر روندها

زمانی که اندیکاتور CMF از خط صفر خود عبور کند، می‌تواند نشان‌دهنده اتمام روند فعلی باشد. اگر خط صفر از بالا به پایین شکسته شود نشانه نزول قیمت و اگر از پایین به بالا شکسته شود نشانه صعود قیمت خواهد بود. توجه کنید که شکست‌های جزئی شما را گمراه نکنند. می‌توان با بررسی سابقه سهم یا دارایی و تطبیق آستانه شکست تصمیم بهتری گرفت.

تایید روند

برای تایید روندها نیز می‌توان از این اندیکاتور استفاده نمود. برای مثال اگر روند صعودی باشد، قدرت خرید منعکس‌شده در اندیکاتور می‌تواند موجب اطمینان شما از ادامه روند شود. عکس این مورد یعنی در زمانیکه روند نزولی است، صادق است.

مزایای استفاده از اندیکاتور CMF

استفاده از این ابزار در تعیین جهت و قدرت روند قیمتی به شما کمک خواهد کرد. همچنین واگرایی بین اندیکاتور و قیمت نیز می‌تواند زمان ورود و خروج را به معامله‌گر نشان دهد.

محدودیت‌های اندیکاتور CMF

این اندیکاتور به دلیل دنبال کردن قیمت، همواره به گذشته توجه دارد. همچنین اگر روند مشخص نباشد و بازار بی‌ثبات باشد این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های اشتباه بسیاری بدهد.

در خاتمه

در این مقاله به تنظیمات و نحوه استفاده از اندیکاتور CMF پرداختیم. این اندیکاتور می‌تواند در تعیین روندهایی که هنگام ورود صندوق‌های پوشش ریسک یا سایر معامله‌گران بزرگ وال‌استریت تشکیل می‌شوند، کاربردی باشد. اما همانند تمامی اندیکاتورها، این ابزار تکنیکال نیز سیگنال‌های اشتباهات زیادی دارد. پس در استفاده از آن احتیاط کرده و آن را با ابزارهایی نظیر خط روند یا میانگین متحرک ترکیب کنید.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

پنل ابزارهای معاملاتی آنلاین بازار فارکس

فعالیت روزانه در بازار فارکس مستلزم داشتن مجموعه ای از ابزارهای معاملاتی ست . در همین راستا مجله افیکس کار برخی از ابزارهایی که بیشترین کاربرد را درمعاملات روزانه دارد، دراین صفحه گردآوری نموده. همه ابزارها رایگان بوده و بصورت لحظه ای با بازار فارکس به روزرسانی میشوند.

اخبار فوری فارکس و تحلیل بنیادی بازار ارز، طلا و نفت

چارت معاملاتی جفت ارزهای فارکس

مجله افیکس کار: چارت و نمودار قیمتی جفت ارزهای فارکس بعنوان یک ابزار معاملاتی در بازار فارکس به شما کمک میکند بصورت آنلاین و رایگان به تجزیه و تحلیل جفت ارزهای بازار فارکس و بسیاری از CFD های موردنیاز خود بپردازید . این نمودارها از انواع خطی، نمودار میله ای، شمعی یا کندل استیک به همراه تمامی اندیکاتورهای تکنیکال پشتیبانی میکند .

این ابزار هم از قیمت های لحظه ای و هم قدیمی ، از کوچکترین تیک تا داده های ماهیانه شامل ارزهایEUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD ، EUR / JPY ، USD / CAD ، AUD / USD ، USD / PLN ، XAU / USD ، USD / CNH ، USA500.IDX ، JPN.IDX ، DEU.IDX ، BRENT.CMD ، ارز رمزنگاری شده بیت کوین (BTC / USD) و همچنین تعداد زیادی جفت ارزی و CFD کالا ، سهام و شاخص پشتیبانی میکند

توجه داشته باشید که فید داده های CFD با تأخیر نمایش داده می شود.

در این چارت میتوانید جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس را اضافه کرده و یا کل چارت را در صفحه ای جدا گانه مشاهده نمایید

بیشتر بخوانید:

نقاط کلیدی معامله

ماشین حساب مخصوص محاسبه پیوت ها ، نقاط مقاومت و حمایت در جفت ارزها

ماشین حساب محاسبه نقاط پیوت ، یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF نقاط محوری (پیوت) و شش سطح حمایت و مقاومت مرتبط برای جفت ارزهای فارکس را نشان می دهد.

این ماشین حساب نتایج را بصورت یک جدول ساده شامل سطوح حمایت و مقاومتی که با استفاده از چهار روش اصلی استاندارد (Pivot) ، ووددی ، فیبوناچی و کاماریلا Camarilla محاسبه می شود ، نشان میدهد.

به طور پیش فرض ، محاسبات براساس قیمت های بالا ، پایین و بسته شدن روز قبل انجام می شود . همچنین گزینه سفارشی اجازه می دهد تا ماشین حساب را بر اساس نرخ دلخواه تنظیم کنید. این ابزار معاملاتی همچنین امکان مشاهده سطوح محاسبه شده را در چارت قیمت فراهم میکند.

بیشتر بخوانید:

سیگنال خرید و فروش

ابزار محاسبه اندیکاتورهای تکنیکال Technical Indicators ، یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که سیگنال های معاملاتی را براساس محبوب ترین اندیکاتورها محاسبه میکند. این اندیکاتورها شامل ، مکدی (MACD) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) ، میانگین جهت دار( ADX) ، کانال کالا (CCI) ، اوسیلاتور آرون (AROON) ، الیگیتور (Alligator) و اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) میباشد.

این ابزار مقادیر اندیکاتورها را به سه نوع سیگنال خرید Buy ، فروش Sell و خنثی Neutral ترجمه می کند. این سیگنال ها برای بازه های زمانی از پنج دقیقه تا یک ماهه معاملات مختلف در بازار فارکس ، کالاها ، شاخص و CFD سهام و بیت کوین در دسترس هستند.

گزارش زنده سنتیمنت بازار فارکس

تحلیل سنتیمنت، تحلیلی است که شرایط بازار را با احتساب احساسات کسانی که در آن بازار معامله می کنند نشان می دهد.

ابزار محاسبه زنده احساسات یا سنتیمنت بازار فارکس، درصد فعلی موقعیت های خرید (Long) و فروش (Short) در جریان معاملات را نشان می دهد. قسمت منفی (قرمز) نشان دهنده احساس فروش ، و قسمت مثبت (سبز) نشان دهنده احساس خرید در بازار مربوطه است.

در این ابزار داده ها هر 30 دقیقه به روزرسانی می شوند و شامل جفت ارزهای فارکس و CFD کالا ، سهام و شاخص هاست. تنظیمات امکان نمایش سنتیمت را برای براساس لیکوئیدیتی را نیز فراهم می کنند.

شاخص احساسات بازار Sentiment می تواند ابزاری ارزشمند برای تجارت روزانه در بازار فارکس باشد. این شاخص بر اساس اطلاعات جریان معاملات ساخته شده است و برای نشان دادن نسبت تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF خرید و فروش در رایج ترین ارزها و جفت ارزهای فارکس توسط مصرف کنندگان و تامین کنندگان نقدینگی طراحی شده است. این شاخص توزیع شرایط فعلی بازار را منعکس می کند و هر 30 دقیقه به روز می شود.

مصرف کنندگان نقدینگی یا Liquidity consumers تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF از مشتریان حقیقی ، کارگزاران ، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری تشکیل می شود. نسبت احساسات این گروه ، درصد خرید یا فروش در مقدار کلی معاملات باز است که توسط مصرف کننده نقدینگی انجام می شود. این شاخص همچنین شامل نقدینگی ناشی از پیشنهادات منفرد و پیشنهادات شرکت کنندگان قبلی است که به طور منظم ارائه نمی شود.

تامین کنندگان نقدینگی یاLiquidity providers توسط بازارهای متمرکز و تعدادی از بانک ها ارائه می شوند که به طور مداوم قیمت های درخواستی و پیشنهادی را در بازار ارائه می دهند. نسبت احساس این گروه نقطه مقابل داده های مصرف کنندگان نقدینگی است .

نحوه استفاده :

شاخص احساسات بازار نبض بازار را اندازه گیری میکند. شاخص احساس میزان علاقه موثردر تجارت جفت ارزها را ارزیابی می کند ، بنابراین می تواند به عنوان یک شاخص متضاد استفاده شود.

مثال: شاخص سنتیمنت می تواند به یک فیلتر تأیید اضافی تبدیل شود و بنابراین سیگنال های معاملاتی را در هر استراتژی روزانه مانند مکدی MACD یا تقاطع MA تأیید یا رد کند.

اگر استراتژی روزانه شما سیگنال خرید در جفت ارز EURUSD می دهد و شاخص های سنتیمنت نشان میدهد که ارز EUR بیش از حد خریداری می شود ، معامله گر باید از ورود به موقعیت خرید خودداری کند.

اگر استراتژی روزانه شما سیگنال فروش در جفت ارز GBPUSD دهد و نشانگر شاخص سنتیمنت بازار در ارز نشان میدهد که پوند بیش از حد خریداری شده یا حداقل خنثی میباشد ، احتمال ترید موفق افزایش می یابد.

پیشینه شاخص احساسات Historical Sentiment Index در ساعت های مختلف، روند تغییرات احساسات تامین کنندگان نقدینگی و مصرف کنندگان نقدینگی را نشان می دهد.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI مخفف کلمات Money Flow Index است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

جالب است بدانید این اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مورد RSI زمانی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل می شود و زمانی که مقدار MFI به بالای ۸۰ نفوذ می کند حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رود اشباع فروش است ، در شکل زیر ظاهر نوسان این اندیکاتور را در سهم این خودرو ( خودرو) می بینید . شکل زیر نرم افزار تحلیلی آمی بروکر ( Amibroker ) است.

کاربرد های اندیکاتور MFI

این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI مس توانند ناحیه های اشباع خرید و فروش را به شما نشان دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور محسوب می شود. در شکل بالا اگر دقت کنید می بینید زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شده است روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر کرده است.از طرفی از این اندیکاتور می توان برای کشیدن خط روند نیز بهره برد ، زمانی که برای این اندیکاتور خط روند می کشید می توانید در ناحیه هایی که این خط روند ها شکسته می شود سیگنال ورود و خروج از سهم بگیرید.نحوه ترسیم این خط روند ها و چگونگی استفاده از آن در کنار تحلیل تکنیکال کاربردی می تواند به شدت قدرت بالایی به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم بدهد. همچنین استفاده از این اندیکاتور برای یافتن واگرایی مثبت و منفی در سهام نیز استفاده می شود. در شکل زیر واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در سهم ایران خودرو باعث رشد قیمتی سهم شده است.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

هر چند دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها زیاد مسئله مهمی در یادگیری این اندیکاتور نیست اما دوستانی که تمایل دارند در مورد این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن بدانند به فرمول های زیر دقت کنند

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

در فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید

گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید

پا نوشت : برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم .

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.

زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.

در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan‌ در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

تریدرها و حجم معاملات

تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.

این ابزار، در طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده از آن، معاملات خود را تشخیص و سازماندهی کنند.

همچنین حجم معاملات بالا که معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، می‌تواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.

سطوح مختلف حجم معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال می‌کنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.

نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.

کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).

استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF معاملات به صورت تعداد سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.

هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نکات مهم

• حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
• زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
• زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
• اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.

البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.

زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال،‌ فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند.

در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.

حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند،‌ به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات

اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.

فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.

استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی می‌کنیم:

۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.

OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.

۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه می‌کند.

اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.

CMF‌ می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان می‌کند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی کاربرد دارد.

۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

نوسان در پایین و بالای خط صفر، می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.

اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.

سخن آخر

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک می‌کنند.

البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.