سیگنال های خرید و فروش در MACD


MACD

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

MACD

MACD

مکدی یک اندیکاتور( اندیکاتور:نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال) پراستفاده دربین تحلیلگران تکنیکال میباشد.

مکدی از سه بخش تشکیل شده است: ۱-خط مکدی ۲-خط سیگنال ۳-هیستوگرام مکدی

خط مکدی ویژگی تند و پر نوسانی دارد ولی خط سیگنال بسیار کند و کم تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد. هیستوگرام نیز بصورت خط های عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را به ما نشان میدهد

درحال حاضر مکدی با دو شکل متفاوت و با اسم های مکدی کلاسیک و مکدی دربین تحلیلگران مورد استفاده قرار میگیرد

مکدی کلاسیک:

در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در حقیقت در محاسبات از 3 خط استفاده شده است. در این اندیکاتور، خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود، اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی می باشد. دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده می شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است. اغلب معامله گران به طور کلی از دوره های زمانی 12، 26 و 9 استفاده می کنند که می توانند این دوره های زمانی روز یا هفته باشند

مکدی جدید:

اندیکاتور مکدی جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور مکدی:

از این اندیکاتور استفاده های متفاوتی میشود

همانطور که در تصویر پایین مشاهده میکنید ، زمانی که یک واگرایی در مکدی و روند اتفاق افتاده است، سهام ریزش کرده . همچنین امکان دارد برعکس این موضوع نیز اتفاق بیفتد

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مکدی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید یا فروش محسوب می شود. البته این سیگنال ها به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود در شکل زیر میتوانید نوعی از سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور ببینید.

از اندیکاتور مکدی در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش نیز استفاده می شود

نحوه محاسبه در مکدی جدید و قدیم

خط مکدی : تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال : میانگین نمایی 9روزه اندیکاتور

هیستوگرام در مکدی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است. اگر به عکس نمودار مکدی کلاسیک توجه کنید، میبینید که هیستوگرامش دقیقا مثل خط مکدی نوسان می کند و خط قرمز رنگ نیز همان خط سیگنال است.

اموزش اندیکاتور مکدی MACD

مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و یا همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است، این اندیکاتور در دسته بندی نوسانگر ها یا اوسیلاتور ها قرار گرفته و تحلیل های آن اطلاعات دقیقی از میزان هیجان خریداران و فروشنده گان در اختیار ما قرار می‌دهد. اندیکاتور مکدی در سال1979 توسط آقای جرالد بی اپل در آمریکا معرفی شد که در ابتدا برای استفاده در تحلیل تکنیکال بازار سهام و تشخیص روند های بازار کاربرد داشت، و امروزه به ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیل سیگنال های خرید و فروش در MACD گران مبدل شده است، این ابزار و سیگنال های دریافتی از آن در تحلیل تکنیکال بیت کوین بسیار قابل اطمینان و کم خطا ظاهر شد به نحوی که اکثر معامله گران در تایم فریم های مختلف حتما نیم نگاهی به وضعیت خطوط این اندیکاتور قبل از معامله می‌اندازند.

معرفی اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی شامل سه مولفه خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام است که در ادامه به توضیح هر یک میپردازیم:

1.خط مکدی MACD :

خط مکدی از تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 با میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای حاصل می‌گردد و به صورت یک خط نمایش داده می‌شود در تصویر زیر این خط با رنگ آبی مشخص شده است.

فرمول محاسبه خط مکدی= EMA 12 – EMA 26

خط مکدی MACD

2.خط سیگنال

خط سیگنال از میانگین متحرک 9 دوره ای خط مکدی حاصل می‌شود نکته حائز اهمیت این است که در محاسبه این خط نمودار و قیمت ها محاسبه نمی‌شوند بلکه از مقادیر خط مکدی برای رسم این خط استفاده می‌شود در تصویر زیر این خط با رنگ نارنجی نمایش داده شده است. خط سیگنال نسبت به خط مکدی واکنش کمتری نسبت به قیمت ها نشان می‌دهد و همواره از شیب ملایم تری نسبت به خط سیگنال برخوردار است که در صورتی که با رنگ های جدا گانه این دو خط تفکیک نشوند از این طریق می‌توان آنها را شناسایی نمود.

فرمول رسم خط سیگنال =EMA [MACD,9]

خط سیگنال

3.هیستوگرام

هیستوگرام یک نمودار میله‌ای است که در اندیکاتور مکدی نمایش داده می‌شود در واقع این نمودار میله ای اختلاف دو خط مکدی و سیگنال را که در بالا توضیح دادیم مشخص می کنند، هنگامی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار گیرد این نمودار مثبت شده و با رنگ سبز یا آبی نمایش داده می شود، هنگامی که دو خط سیگنال و مکدی روی هم بیفتند آن نقطه نقطه صفر یا روی خط مبنای هیستوگرام قرار می‌گیرد و همچنین اگر خط سیگنال بالا تر از خط مکدی قرار گیرد نمودار های هیستوگرام به زیر خط مبنا رفته و منفی می‌شوند و با رنگ قرمز در اندیکاتور نمایش داده می‌شوند. در تصویر زیر هیستوگرام اندیکاتور مکدی مشخص شده است.

فرمول رسیم هیستوگرام : خط سیگنال – خط MACD

هیستوگرام

سیگنال ها در اندیکاتور مکدی MACD

هنگامی که خط مکدی خط سیگنال را رو به بالا قطع می‌کند به منزله ی سیگنال صعودی و یک موقعیت خرید در نظر گرفته می‌شود و زمان مناسبی جهت ورود به بازار است پس از این تقاطع هیستوگرام نیز مثبت شده و به رنگ سبز در می‌آید چرا که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار خواهد گرفت و اگر خط مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کند برعکس آنچه که گفته شد مورد انتظار خواهد بود و تداعی کننده شرایط نزولی در بازار است و موقع مناسبی برای خروج از بازار در نظر گرفته می‌شود و پس از آن هیستوگرام نیز به زیر صفر رفته و قرمز خواهد شد دریافت این سیگنال از اندیکاتور مکدی بسیار ساده و کاربردی می‌باشد در تصویر شکل زیر شرایط نزولی و صعودی بازار در اندیکاتور مکدی نمایان شده است.

سیگنال صعودی و نزولی در مکدی

واگرایی و انواع آن در اندیکاتور مکدی

واگرایی از جمله کاربرد های بسیار مهم در اندیکاتور مکدی است، واگرایی هنگامی پدید می‌آید که اندیکاتور روندی خلاف روند نمودار قیمتی را نشان دهد و به دو نوع واگرایی مخفی Hidden divergence و واگرایی مثبت regular divergence تقسیم می‌شوند که هر کدام از این واگرایی ها نیز دو نوع مثبت و منفی را دارا می‌باشند.

واگرایی معمولی مثبت RD+

این واگرایی نشان از معکوس شدن روند در نمودار قیمت می‌دهد و در انتهای روند نزولی شکل می گیرید، در این واگرایی نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی میسازد اما هنگامی که نقاط متناظر با این دو کف را در اندیکاتور با خطوط مکدی مقایسه کنیم درمی یابیم که کف جدید در اندیکاتور بالاتر از کف قبلی می‌باشد که به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شده وپس از آن افزایش قیمت مورد انتظار خواهد بود.

واگرایی مثبت عادی rd+

واگرایی منفی عادی RD-

هنگامی که نمودار قیمت موفق به ساخت سقف بلند تری از سقف قبلی می‌شود اما بر روی اندیکاتور مکدی سقف جدید ارتفاع کمتری از سقف قبلی دارا باشد واگرایی منفی عادی رخ داده است، در این حالت آنچه بیشتر احتملال می‌رود معکوس شدن روند صعودی و نزول قیمت است در تصویر شکل زیر این حالت روی نمودار و نقاط متناظر با آن بر روی خط مکدی نمایش داده شده است.

واگرایی منفی عادی -rd

واگرایی مخفی منفی HD-

واگرایی مخفی منفی هنگامی رخ می دهد که قیمت، سقف پایین تری از سقف قبلی ساخته است اما در اندیکاتور مکدی اگر نقاط متناظر با این دو سقف را نسبت به یکدیگر بسنجیم مشاهده می‌کنیم که سقف جدید مرتفع تر از سقف قبلی است، در این حالت ادامه ی روند نزولی مورد انتظار است چرا که واگرایی مخفی برخلاف واگرایی عادی مطابق روند قیمت های نمودار عمل می‌کند بنابراین کاهش قیمت ها و نزولی شدن بازار در این نوع از واگرایی مخفی منفی مورد انتظار خواهد بود.در تصویر زیر واگرایی مخفی منفی قابل مشاهده است.

واگرایی مخفی منفی -hd

واگرایی مخفی مثبت HD+

این نوع واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که در نمودار کف جدیدی بالاتر از کف قبلی ایجاد شده باشد اما نقاط متناظر با این دو کف در اندیکاتور خلاف جهت عمل کرده و کف جدید را پایین تر از کف قبلی نشان دهند، با توجه به این که در واگرایی مخفی روند قیمت معمولا مطابق نمودار عمل می‌کند شرایط بازار در این حالت صعودی در نظر گرفته می‌شود و می‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت، در شکل زیر این حالت در نمودار و با رسم شکل نمایش داده شده است.

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور macd

اندیکاتورها از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در دانش تحلیل تکنیکال هستند و در میان آنان MACD یکی از پرکاربردترین و پاسخگوترین‌ها است.

در این مطلب به آموزش ویدیویی و متنی اندیکاتور MACD می‌پردازیم و با تشریح کامل اجزای آن، یاد می‌گیریم چگونه دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بگیریم تا در بازارهای مالی بتوانیم معاملاتی بهینه، با کمترین ریسک و مناسب‌ترین بازده داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند.

از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف کلمه انگلیسی moving average convergence divergence، که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و شناسایی جهت حرکت روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD توسط جرالد بی اپل نوشته‌شده است که اغلب با محاسبه آخرین قیمت‌ها (close price) سیگنال های خرید و فروش در MACD در بازار، نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD جزء دسته‌ای از اندیکاتورهای نوسانگر و پیشرو (oscillator) است.

اندیکاتور مکدی در نمودار تحلیل تکنیکال

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD، در برخی نرم‌افزارها چون مفید تریدر و متاتریدر، دو نوع است:

MACD جدید و MACD Classic (قدیم)، که صرفاً از لحاظ ظاهری باهم تفاوت دارند. که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها می‌پردازیم.

در تصویر زیر، هم اندیکاتور MACD جدید و هم MACD قدیم را مشاهده می‌کنید. اگرچه آن‌ها از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند، با این وجود کارایی هر دو اندیکاتور تقریباً مشابه هم است.

انواع اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD قدیم، شامل میله‌های هیستوگرام (خط عمودی مشکی) و دو میانگین متحرک اصلی که شامل خط قرمزرنگ به نام خط سیگنال (Signal line) و خط آبی با نام خط مکدی (MACD line) شناخته می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید نیز از میله‌های هیستوگرام (نمودار میله‌ای مشکی) و یک میانگین متحرک قرمز رنگ به نام خط سیگنال (Signal line) تشکیل‌شده است.

نکته: در اندیکاتور MACD جدید، میله‌های هیستوگرام عملکرد MACD line را در اندیکاتور MACD classic دارد.

اجزای اندیکاتور MACD

محیط اندیکاتور MACD به‌واسطه سطح صفر (zero line) به دو ناحیه مثبت و منفی تقسیم می‌شود

ناحیه بالای zero line ناحیه مثبت (فاز مثبت) و ناحیه پایین آن، ناحیه منفی (فاز منفی) گفته می‌شود.

علاوه بر سطح صفر، دو عدد میانگین متحرک که اندیکاتور MACD را تشکیل می‌دهند نیز در این اندیکاتور وجود دارند.

  • میانگین متحرک سریع (تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن)
  • میانگین متحرک کند (۹ روزه)

میانگین متحرک سریع در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به آن MACD line یا خط MACD گفته می‌شود.

میانگین متحرک کند نیز در نمودار با رنگ قرمز نشان داده‌شده و به آن Signal line یا خط سیگنال گفته می‌شود؛ که دائماً توسط MACD line از بالا یا پایین قطع می‌شود.

نکته: در تحلیل تکنیکال موارد قراردادی وجود دارد که با برخورد به آن‌ها به مفاهیم خاصی پی می‌بریم.

از جمله آن مفاهیم، عبارت سیگنال است، زمانی که این کلمه در کنار عبارتی مانند Signal line یا signal level قرار بگیرد، به این معنا است که با قطع شدن و شکسته شدن این خط، شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنید.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

هیستوگرام ازنظر محاسباتی در ریاضیات، مقدار عددی MACD line منهای Signal line است.

هیستوگرام دائماً حول محور سطح صفر (zero line) نوسان می‌کند؛ زمانی که بالاتر از سطح صفر قرار بگیرد وارد فاز مثبت و زمانی که پایین‌تر سطح صفر باشد وارد فاز منفی می‌شود.

با این تفاسیر زمانی که MACD line بالای Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام در فاز مثبت و زمانی که MACD line پایین‌تر از Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام وارد فاز منفی می‌شود.

کاربرد هیستوگرام

در اندیکاتور MACD برای تشخیص پیوت های مینور و ماژور در نمودار می‌توان کمک گرفت. همچنین برای تشخیص واگرایی‌های مخفی (HD) می‌توان از هیستوگرام استفاده کرد.

اندیکاتور MACD چگونه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند؟

زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، به معنای تأیید تقاطع صعودی (bullish reversal) و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است. در حقیقت سیگنال خرید را صادر کرده است.

سیگنال خرید در اندیکاتور مکدی

همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، بعد از صادر شدن سیگنال خرید MACD در نماد فولاد شاهد رشد بسیار خوبی در قیمت این شرکت هستیم.

و زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، یک تقاطع نزولی (bearish reversal) اتفاق افتاده و به معنای افزایش قدرت فروشندگان در بازار است؛ در حقیقت سیگنال فروش صادرشده است.

سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی

همان‌طور که مشخص است در تصویر فوق بعد از صادر شدن سیگنال فروش مکدی در نماد سایپا شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت هستیم.

نکته کلیدی: سیگنال خرید و فروش در فاز مثبت و منفی

چنانچه MACD line ،Signal line را در ناحیه منفی (زیر سطح zero line) از سمت پایین به بالا قطع کند (سیگنال خرید)، به‌مراتب قوی‌تر از زمانی است که این سیگنال خرید در فاز مثبت رخ دهد.

همچنین تقاطع نزولی (سیگنال فروش) در ناحیه مثبت (بالای سطح zero line) اعتبار بسیار بیشتری نسبت به ناحیه منفی دارد.

چه زمانی سیگنال‌های MACD کیفیت لازم برای خرید و فروش را دارند؟

برای داشتن معاملاتی بهینه و کنترل‌شده بهتر است برای سیگنال‌هایی که از MACD صادر می‌شوند استراتژی تخصصی داشته باشیم و با همه آنان خرید و فروش انجام ندهیم.

به این منظور که از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش MACD کمک می گیریم:

  • یافتن سطوح برگشتی در نمودار
  • مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
  • بررسی سیگنال اندیکاتور MACD

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام سیگنال های خرید و فروش در MACD تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور MACD در بازه زمانی (تایم فریم) روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه سیگنال‌های این اندیکاتور در این بازه از بهینگی لازم برخوردار است.

لازم به ذکر است برای دستیابی به بهینه‌ترین نتایج و سیگنال‌های MACD از هرگونه تغییر در اعداد و دوره‌های زمانی MACD خودداری کنید.

تنظیمات اولیه و صحیح این اندیکاتور مانند تصویر زیر است.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور MACD در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید و مثمر ثمر بود خوشحال می‌شویم آن‌ها با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است و یک شاخص نوع اوسیلاتور می باشد که به طور گسترده توسط تریدر ها برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. MACD یک ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین های متحرک برای تعیین حرکت آنی یک ارز دیجیتال ،سهم یا یک دارایی قابل ترید دیگر استفاده می کند.

تحلیل تکنیکال چیست 750x460 - MACD چیست ؟

این شاخص توسط Gerald Appel در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه داده شد و این شاخص وقایع قیمت را که قبلا روی داده اند پیگیری می کند و در نتیجه در طبقه شاخص های Lagging قرار می گیرد (این نوع شاخص ها سیگنال ها را بر اساس داده ها یا اقدام قیمت گذشته فراهم می کنند). MACD ممکن است برای اندازه گیری حرکت آنی بازار و روند های قیمت احتمالی مفید باشد. بسیاری از تریدر ها از این شاخص برای تشخیص نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می کنند.

قبل از بررسی عمیق مکانیسم های آن، لازم است که مفهوم میانگین های متحرک را درک کنیم. یک میانگین متحرک (MA) به طور ساده خطی است که ارزش میانگین داده های قبلی را در خلال یک دوره از قبل تعریف شده ارائه می دهد. در فضای بازار های مالی، میانگین های متحرک در میان مشهور ترین شاخص ها برای تحلیل تکنیکال هستند و آن ها را می توان به دو نوع مختلف تقسیم بندی کرد: میانگین های متحرک ساده (SMAs) و میانگین های متحرک نمایی (EMAs). در حالی که میانگین های سیگنال های خرید و فروش در MACD متحرک ساده همه ورودی های داده را به طور مساوی می سنجند، میانگین های متحرک نمایی اهمیت بیشتری به ارزش های داده های اخیر (نقاط قیمتی جدیدتر) می دهند.

MACD چگونه کار می کند؟

شاخص MACD با تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ایجاد می شود و خط اصلی (MACD Line) را ایجاد می کند که سپس برای محاسبه یک میانگین نمایی دیگر به کار می رود که خط سیگنال را ارائه می دهد.

علاوه بر این، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. این هیستوگرام همراه با دو خط دیگر، در بالا و پایین خط مرکز نوسان می کنند که به سیگنال های خرید و فروش در MACD این خط، خط صفر هم گفته می شود.

بنابراین شاخص MACD متشکل از سه عنصر است که در حول خط صفر حرکت می کنند:

۱-خط MACD به تعیین حرکت آنی روبه بالا یا رو به پایین بازار (روند بازار) کمک می کند. آن در اثر تفاضل دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود.

۲- خط سیگنال: یک میانگین متحرک نمایی از خط MACD است (معمولا میانگین متحرک نمایی دوره ۹). تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در تشخیص برگشت های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.

۳- هیستوگرام: یک ارائه گرافیکی از همگرایی و واگرایی خط MACD و خط سیگنال می باشد. به عبارت سیگنال های خرید و فروش در MACD دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت بین این دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی، میانگین های متحرک نمایی بر طبق قیمت های بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شوند و دوره هایی که برای محاسبه این دو میانگین متحرک نمایی به کار می روند معمولا دوره های ۱۲ (سریعتر) و دوره های ۲۶ (کندتر) می باشند. دوره را می توان به روش های مختلفی سازمان داد (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه) اما در این مقاله بر تنظیمات روزانه متمرکز می شویم. هنوز هم شاخص MACD ممکن است برای مطابقت با استراتژی های ترید مختلف سفارشی شود. با در نظر گرفتن دامنه های زمانی استاندارد، خط MACD خودش با تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز محاسبه می شود.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

همچنان که بیان شد، خط MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند و این چیزی است که تقاطع های خط مرکز را سیگنال می دهد و به تریدر ها می گوید که چه زمانی میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز و ۲۶ روز موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

خط سیگنال

معمولا خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی ۹ روز خط اصلی محاسبه می شود و در نتیجه بینش بیشتری در مورد حرکت های قبلی فراهم می کند.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

اگرچه آنها همیشه درست نیستند، وقتی که خط MACD و خط سیگنال برخورد می کنند، این رویداد های معمولا به عنوان سیگنال های برگشت روند تلقی می شوند، مخصوصا وقتی آنها در انتها های نمودار MACD اتفاق می افتند (بسیار بالا یا پایین خط صفر).

هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی بیش از یک ثبت بصری از حرکت های نسبی خط MACD و خط سیگنال نیست. هیستوگرام به طور ساده با تفاضل یکی از این دو خط از دیگری محاسبه می شود:

MACD histogram= MACD Line – Signal Line

اما بجای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است و از لحاظ بصری خواندن و تعبیر آن را آسان تر می کند. توجه داشته باشید که میله های هیستوگرام چیزی در مورد حجم ترید آن دارایی بدست نمی دهند.

تنظیمات MACD

همچنان که بحث شد، معمولا تنظیمات آن بر اساس میانگین های متحرک نمایی دوره های ۹، ۲۶ و ۱۲ می باشد. اما تعدادی از تحلیلگران تکنیکال و کارشناسان چارت، دوره ها را به عنوان شیوه ای برای ایجاد یک شاخص با حساسیت بیشتر تغییر می دهند. به عنوان مثال، (MACD (۵, ۳۵, ۵ معمولا در بازار های مالی سنتی همراه با چارچوب های زمانی طولانی تر مانند نمودار های هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان توجه است که به دلیل نوسان بالای بازار های ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالا منجر به سیگنال های غلط بیشتر و اطلاعات گمراه کننده می شود.

نحوه خواندن نمودار های MACD

MACD همچنان که از نامش برمی آید به پیگیری رابطه های بین میانگین های متحرک می پردازد و ارتباط بین این دو خط را می توان به عنوان همگرا یا واگرا توصیف کرد. همگرایی وقتی روی می دهد که خط ها به سمت همدیگر گرایش پیدا می کنند و واگرایی وقتی روی می دهد که آنها از همدیگر جدا می شوند.

هنوز هم سیگنال های مربوط به شاخص MACD مرتبط به تقاطع ها هستند که وقتی روی می دهند که خط MACD از بالا یا پایین خط مرکز عبور می کند و یا اینکه از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می کند.

توجه داشته باشید که هر دو تقاطع های خط مرکز و خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیافتند و سیگنال های اشتباه و فریبنده زیادی را ایجاد کنند، مخصوصا در ارتباط با دارایی های نوسان پذیر مانند ارز های دیجیتال این امر بسیار رایج است. بنابراین نباید تنها به شاخص MACD متکی بود.

تقاطع های خط مرکزی

تقاطع های خط مرکزی وقتی روی می دهند که خط MACD در ناحیه مثبت یا منفی حرکت می کنند. وقتی که از بالای خط مرکزی عبور می کند، ارزش MACD مثبت نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه بیشتر از میانگین ۲۶ روزه است. بر عکس، MACD منفی وقتی نشان داده می شود که خط MACD از پایین خط مرکز عبور می کند و این یعنی میانگین ۲۶ روزه بالاتر از میانگین ۱۲ روزه است. به سیگنال های خرید و فروش در MACD عبارت دیگر، خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت آنی رو به بالای قوی تری است، در حالی که MACD منفی نشان دهنده حرکت قوی تری به سمت پایین است.

تقاطع خط سیگنال

وقتی که خط MACD از بالای خط سیگنال می گذرد، تریدر ها آن را به عنوان موقعیت خرید احتمالی تعبیر می کنند. از طرف دیگر وقتی که این خط از زیر خط سیگنال می گذرد، تریدر ها آن را یک موقعیت فروش تلقی می کنند.

در حالی که تقاطع سیگنال می تواند مفید باشد اما باید توجه داشت که همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین باید توجه داشته باشید که آنها در کجای نمودار اتفاق می افتند که این روشی برای تقلیل ریسک می باشد. به عنوان مثال، اگر تقاطع خرید را نشان دهد اما خط MACD در زیر خط مرکزی باشد، شرایط بازار ممکن است هنوز هم خرسی تلقی شود. بر عکس، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه فروش احتمالی باشد اما خط MACD مثبت باشد، شرایط بازار هنوز گاوی تلقی می شود. در چنین سناریویی، دنبال کردن سیگنال فروش احتمالا ریسک بیشتری خواهد داشت.

MACD و واگرایی های قیمت

همراه با تقاطع های خط سیگنال و خط مرکزی، نمودار های MACD نیز ممکن است بینش هایی را از طریق واگرایی های بین نمودار MACD و اقدام قیمت آن دارایی فراهم کنند.

به عنوان مثال، اگر اقدام قیمت یک ارز دیجیتال قله بالاتری را ثبت کند و در همان حال MACD قله پایین تری را ثبت کند، واگرایی نزولی خواهیم داشت و این نشان دهنده این است که علی الرغم افزایش قیمت، حرکت رو به بالا به اندازه قبل قدرتمند نمانده است. واگرایی های نزولی معمولا به عنوان موقعیت های سیگنال های خرید و فروش در MACD فروش تعبیر می شوند زیرا آنها قبل از بر عکس شدن قیمت می آیند.

برعکس، اگر خط MACD دو کف افزاینده را تشکیل دهد ولی قیمت دو کف کاهشی را نشان دهد، این واگرایی صعودی است و پیشنهاد می دهد که علی الرغم کاهش قیمت، فشار خرید قوی تر شده است. واگرایی صعودی قبل از عکس شدن قیمت می آید و احتمالا نشان دهنده یک کف کوتاه مدت می باشد (از روند نزولی به روند صعودی).

و در آخر

وقتی که صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، MACD یکی از مفید ترین ابزار های موجود است. نه تنها استفاده از آن آسان است بلکه در شناسایی روند های بازار و حرکت آنی بازار بسیار موثر می باشد. اما مانند اکثر شاخص های تحلیل تکنیکال MACD همیشه درست نیست و سیگنال های گمراه کننده و غلط زیادی ایجاد می کند، مخصوصا در ارتباط با دارایی های پر نوسان و یا در خلال روند ضعیف و اقدام قیمت بدون روند این اشتباهات بسیار رایج است. در نتیجه بسیاری از تریدر ها از آن در کنار دیگر شاخص ها مانند شاخص RSI استفاده می کنند تا ریسک را کاهش دهند و سیگنال ها را بیشتر تایید کنند.

برای درک بیشتر این مطالب به قسمت مطالب اموزشی وبسایت اکادمی هلاکویی مراجعه کنید و با دنیای ارزهای رمزنگاری شده اشنا شوید.

آموزش اندیکاتور مکدی MACD و نکات طلایی آن

آموزش اندیکاتور MACD

در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD با تعریف این اندیکاتور آشنا می شویم . می آموزیم که چگونه این اندیکاتور کار می کند، اجزای آن چیست و هرکدام چه سیگنال هایی را صادر می کند. یاد می گیریم که چگونه باید از این اندیکاتور استفاده کرد و معایب و مزایای آن چیست.

تعریف اندیکاتور مکدی:

اندیکاتور مکدی MACD یک اندیکاتور از دسته اوسیلاتورهای پرکاربرد روندی است که مورد استفاده بسیاری از تریدها می باشد. این اندیکاتور توسط جرالد اپل در اواخر دهه ۱۹۷۰ ساخته شد. MACD به معنای واگرایی و همگرایی میانگین متحرک می باشد و همانطور که از نام آن پیداست اساس کار آن بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک بوده و با ترکیب مقادیر 12 و 26 و 9 روزه این اندیکاتور کار می کند.

اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی MACD شامل سه جزء اساسی می باشد. جزء اول آن خط مکدی MACD می باشد که از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه بدست می آید. جزء دوم آن خط سیگنال می باشد که حاصل میانگین نمایی 9 روزه مقدار خط مکدی MACD می باشد. و اما جزء آخر هیستوگرام مکدی MACD است. هیستوگرام مکدی از حاصل تفریق خط مکدی MACD از خط سیگنال محاسبه می شود.

مواردی که گفته شد تنظیمات پیشفرض اندیکاتور مکدی MACD می باشد . البته می توان این تنظیمات را بنا به استراتژِی خود می توان تغییر داد. این نکته را باید مد نظر داشت که هرچه فاصله و مقدار اعداد را کم تر کنیم سیگنال زودتر نمایان و البته خطای آنها بیشتر می شود و برعکس.

فرمول اندیکاتور مکدی MACD

اگر بخواهیم به طور خلاصه نحوه محاسبه اجزای اندیکاتور مکدی MACD و فرمول آن را بیان کنیم می توان به شکل زیر بیان کرد:

میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی

خط سیگنال – خط مکدی

اگر علاقه مند به آشنایی بیشتر به فرمول اندیکاتور مکدی MACD ونحوه محاسبه آن در اکسل هستید لطفا کلیک کنید.

هیستوگرام مکدی MACD

همانطور که قبلا در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD بیان شد هیستوگرام مکدی از حاصل تفریق خط مکدی MACD از خط سیگنال بدست می آید. هیستوگرام به تنهایی می تواند اطلاعات زیادی را اختیار تریدرها قرار دهد و بی شک این اطلاعات می تواند راهگشای آن ها در انتخاب سهم و نحوه برخورد با آن باشد. در این جا سعی می کنیم به صورت تیتروار موارد مهم این بخش از اندیکاتور مکدی MACD را بیان کنیم

  • هرگاه خط مکدی بالای خط سیگنال قرار بگیرد، هیستوگرام بالای صفر است.
  • هرگاه هیستوگرام زیر خط صفر باشد و به سمت صفر حرکت کند، نشانه تضعیف روند نزولی است و برعکس.
  • بیشترین مقدار طول هیستوگرام زمانی است که بیشترین فاصله بین خط مکدی و سیگنال برقرار شده باشد.
  • هرچه قدر طول هیستوگرام بیشتر باشد نشانه هیجان بیشتر در بازار است.
  • وقتی هیستوگرام بالای خط صفر باشد، نشانه روند صعودی است.

واگرایی و همگرایی اندیکاتور مکدی MACD

درک واگرایی و همگرایی در اندیکاتور مکدی سیگنال های خرید و فروش در MACD MACD بسیار مهم است. همانطور که می دانیم واگرایی زمانی رخ می دهد که حرکت نمودار قیمتی با حرکت اندیکاتور مخالف یکدیگر باشد. زمانی که نمودار قیمتی به سمت پایین ولی نمودار اندیکاتور مکدی MACD به سمت بالا حرکت میکند یک واگرایی رخ داده است که تشخیص اینگونه واگرایی ها برای ورود به بازار مهم است.

تریدر ها از این گونه واگرایی ها برای گرفتن سیگنال های کوتاه مدت استفاده می کنند . زیرا واگرایی به معنای معکوس شدن قیمت می باشد. این تغییر قیمت اصولا زمانی رخ می دهد که خط روند شکسته شود و از اینجا امکان تغییر روند قیمت امکان پذیر است. اما اگر به دنبال این هستید که دقیقا کجا اتفاق می افتد باید بگوییم تشخیص آن واقعا کار دشواری است.

تعیین حمایت و مقاومت با اندیکاتور مکدی MACD

حمایت و مقاومت نقش زیادی برای ورود و خروج به سهم را بازی می کند. بهتر است بجای نقاط ورود و خروج، از عبارت ناحیه حمایت و مقاومت استفاده کنیم تا نتایج بهتری را بدست آوریم

اولین راهکار این است. زمانی که خط مکدی با خط صفر مکدی برخورد میکند، کندل آن روز را پیدا می کنیم. طول آن کندل یک ناحیه مقاومت و حمایت قوی خواهد بود.

دومین راهکار نقاط عطف(قله) هیستوگرام مکدی است. مانند راهکار اول قله را پیدا کرده و از روی نمودار قیمتی کندل آن روز را پیدا می کنیم. طول آن کندل، ناحیه حمایت و مقاومت خواهد بود.

برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می کنیم تا ویدئوی زیر را تماشا کنید تا به صورت تصویری ، شهود بیشتری را نسبت به این نکته پیدا کنید. لطفا کلیک کنید.

ساده ترین سیگنال مکدی MACD

اندیکاتور مکدی MACD سیگنال های زیادی را برای تریدها صادر میکند و هرکسی بنا بر استراتژِی که دارد از آن ها به شکل متفاوتی بهره می برد.

اما ساده ترین و پرکاربردی ترین سیگنال اندیکاتور مکدی MACD وقتی صادر می شود که خط مکدی با خط سیگنال برخورد داشته باشد. بدین صورت که خط مکدی زیر خط سیگنال بوده و به سمت بالا حرکت کند . زمانی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید صادر می شود و انتظار می رود حرکت خود را ادامه دهد. مشخص است که این صعود به معنی رشد نمودار قیمتی بوده و باعث سودآوری در سهم خواهد شد.

دقت کنیم که اگر این کراس یا تقاطع در زیر محور صفر اندیکاتور مکدی MACD باشد سیگنال قویتر است و طبیعتا انتظار رشد آن بیشتر از زمانی خواهد بود که این کراس در بالای خط صفر اندیکاتور مکدی MACD صورت پذیرد.

برعکس مطالب بالا نیز برای سیگنال فروش صادق است. یعنی زمانی که خط مکدی ، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند نشانه نزول قیمت سهم می باشد که یک سیگنال خروج از سهم به حساب می آید.

ترکیب اندیکاتور مکدی MACD با سایر اندیکاتورها

در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD به شما می گوییم برای برطرف کردن سیگنال های اشتباهی که گاها این اندیکاتور صادر می کند. راه حل این است. بهتر است این اندیکاتور را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید تا بتوانید سیگنالهای بهتری را دریافت کنید. البته ممکن است بخشی از بازار را از دست دهید. اما در عوض سیگنال های مطمئن تری را بدست می آورید. انتخاب با خودتان است.

ترکیب اندیکاتور مکدی MACD با اندیکاتور ویلیام (William) و میانگین متحرک (MA)

ترکیب مهمی که در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD می آموزیم ترکیب سه اندیکاتور مکدی MACD با ویلیام و میانگین متحرک می باشد. زمانی که مقدار خط مکدی کوچکتر از صفر، مقدار میانگین متحرک برخورد با قیمت و یا زیر نمودار قیمت و در نهایت اندیکاتور ویلیام با خط 80- برخورد داشته باشد می تواند سیگنال مطمئنی برای ورود به سهم باشد.

به تصویر زیر نگاه کنید تا قدرت این ترکیب را ببینید. خط نارنجی که برای سهم غمارگ (مارگارین) در تاریخ سه شنبه 18/3/1400 ترسیم شده است دقت کنید. دقیقا سه شرط بیان شده را دارد و رشد سهم هم در تصویر کاملا نمایان است.

فیلتر اندیکاتور مکدی MACD

همانطور که سیگنال های خرید و فروش در MACD می دانید پیدا کردن یک سهم با خصوصیات مشخص در بین تعداد سهم های زیاد موجود کار بسیار دشواری است. اما برای این کار هم راه حل وجود دارد و آن فیلترنویسی می باشد. شما اگر با تکنیک فیلترنویسی آشنا باشید می توانید به راحتی سهم های مدنظر خود را استخراج کرده و آنها را بررسی کنید.

نگران این موضوغ نباشید . ما در دروه آموزش و فیلتر اندیکاتور مکدی MACD، فیلتر این اندیکاتور را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید سهم های خود را استخراج کنید و بتوانید سود بیشتری را حاصل کنید. لطفا به دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور ما سر بزنید و آن را تهیه فرمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.