فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار

آموزش اندیکاتور DMI (شاخص حرکت جهت دار) در تحلیل تکنیکال

DMI (شاخص حرکت جهت دار) ، اندیکاتوری است که توسط Welles Wilder ساخته شده است و به جهت توسعه و گسترش چندین اندیکاتور فنی دیگر مانند اندیکاتور RSI شناخته شده اند و در این بین بیش از ۵ دهه از اندیکاتور DMI بهره برداری شده است.

Wilder پس از سال ها تلاش و مشاهده ی روند بازار موفق به توسعه ی این اندیکاتور شد و هنوز هم به واسطه ی محبوبیت بسیار بالا، در برخی بازارها از قبیل ارز و سهام در حال استفاده هستند. همان طور که می دانید دنبال کردن روند یکی از معیارهای اساسی در معاملات محسوب می شوند که تریدرها با شناسایی روند های مطلوب میزان موفقیت خود را افزایش می دهند.

بزرگترین چالشی که در حوزه ی معاملات وجود دارد درواقع شناسایی روند های مطلوب در بازار است، تریدرها روش های متعددی را به کار گرفتند تا متوجه شوند چه زمان هایی روند معکوس در حال وقوع است. یکی از این روش ها استفاده از اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت دار است.

در این مقاله ما به مفاهیم بنیادین اندیکاتور DMI و همچنین نحوه ی استفاده از آن خواهیم پرداخت. لذا خلاصه و رویکردی که در ادامه دنبال خواهیم کرد به شکل زیر می باشد.

• نحوه ی محاسبات در DMI
• نحوه ی خواندن DMI
• نحوه ی استفاده از DMI
• نتیجه گیری

چگونگی انجام محاسبات در اندیکاتور DMI

روند محاسبه اندیکاتور DMI قدری طولانی است. با این وجود ، همانطور که قبلاً گفتیم ، به عنوان یک تریدر معاملاتی ، احتیاجی به دانستن مکانیزم این محسبات وجود ندارد. اما شما باید بدانید که چگونه این اندیکاتور را روی نمودار مربوطه اضافه و آن را تفسیر کنید.

ابتدا شما باید True Range و DM- و DM+ را برای هر دوره ای که در حال بررسی هستید، محاسبه کنید. مرحله ی دوم ، ۱۴ روزه smoothed DM (هموار شده ی DM+) را بر ۱۴ روزه smoothed TR تقسیم کنید تا بتوانید DI+ را پیدا کنید. سپس ، این رقم را در ۱۰۰ ضرب کنید فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار تا نقاط اعشاری حذف شود.

در قسمت بعدی ، ۱۴ روزه smoothed یا هموار شده ی DM- را بر ۱۴ روزه هموار شده ی TR تقسیم کرده و ۱۴ روزه DI- را پیدا کنید. مانند قبل ، آن را در ۱۰۰ ضرب کنید تا نقاط اعشاری حذف شود. بنابراین ،اندیکاتور DMI برابر با D14+ و D14- است.

در آخر ، شاخص حرکت جهت دار با اعمال ۱۴ روزه DX محاسبه می شود.

چگونه باید اندیکاتور DMI را بخوانیم؟

اندیکاتور DMI زمانی مثبت است که (قیمت کنونی منهای قله ی سابق) بزرگتر از (نقطه ی کف سابق منهای نقطه کف کنونی) باشد. در نتیجه ، این شاخص در صورت مثبت بودن معمولاً برابر با ( قله ی کنونی منهای قله ی سابق) است.

DMI منفی برعکس آن است و زمانی اتفاق می افتد که (نقطه ی کف قبلی منهای کف فعلی) بزرگتر از (قله ی فعلی منهای قله ی سابق) است.

داشتن یک درک خوب از مبانی و اصول اندیکاتور DMI می تواند در روند معاملاتی شما بسیار سودمند باشد . با این حال ، نیازی نیست که خیلی وارد جزئیات آن شوید. آنچه که شما باید بدانید نحوه استفاده از آن در بازار است.

نمودار زیر درواقع نمایانگر DMI اعمال شده در نمودار EUR / USD را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می کنید ، اندیکاتور DMI دارای سه خط است که رنگ های متفاوتی دارند. همواره می توانید این رنگ ها را متناسب با روند معاملاتی خود تغییر دهید. در نمودار بالا ، خط زرد بیانگر ADX است که بسیار با اهمیت می باشد و به شما می گوید که چه اتفاقی قرار است رخ دهد.

یک طرح ADX از ۲۵ به بالا بیانگر آن است که یک روند بسیار قوی وجود دارد از طرفی زمانی که زیر ۲۵ و در حال سقوط است یک نوع سیگنال را ارسال می کند که نشان می دهد هیچ گونه روند قدرتمندی وجود ندارد. خط آبی DM+ است و خط قرمز DM- را نشان می دهد.

نحوه ی استفاده از اندیکاتور DMI

اندیکاتور DMI در اکثر پلتفرم های معاملاتی از قبیل MetaTrader و PPRo8 قابل دسترسی هستند. زمانی که اعمال می شوند، نمایانگر سه خط هستند که عبارتند از: شاخص میانگین جهت دار ، DI+ و DI-.

رایج ترین متد استفاده از اندیکاتور ، درواقع اطلاع از قدرت روند در بازار است. البته این حالت زمانی قابل قبول است که روند های منحصر به فردی در بازار موجود باشد.

رایج ترین نوع تفسیر ، مشاهده شماره یا عدد ADX است. اگر این عدد بالاتر از ۲۵ باشد ، اکثراً قوی بودن یک روند را نشان می دهند. زمانی که عدد ADX برابر ۲۰ و یا پایین تر از آن باشد ، در این صورت باید بگوییم که روند شدیدی وجود ندارد.

شما به عنوان یک تریدر ، لازم نیست که خود را درگیر این اعداد کنید. بلکه می توانید این اعداد را در تناسب با روش و سبک خود هماهنگ کنید. بسیاری از تریدرها هستند که جهت نشان دادن روند های موجود، از ۳۰ به عنوان یک عدد پایه بهره برداری می کنند.در نمودار زیر یک مثال خوب در این باره نشان داده شده است.

قبل از استفاده از اندیکاتور DMI ، مطمئن شوید که نمودار، یکی از روندهای رو به بالا یا رو به پایین را دارد. اهمیت این موضوع بسیار بالا می باشد زیرا زمانی که دارایی های مالی در حال تغییر باشند مکانیزم عملکردی این اندیکاتورها به خوبی کار نخواهند کرد. .

به هر حال ، مانند بسیاری از اندیکاتور ها ، شاخص حرکت جهت دار (DMI) همواره روند دقیقی را در پیش نمی گیرد. لذا پیشنهاد می شود اندیکاتور DMI را با سایر اندیکاتور های حجم، اسیلاتورها و روندها ترکیب کنید.

از طرفی شما باید از برخی ابزارهای اضافی مانند Fibonacci Retracement و همچنین تحلیل الگوهای کندل استیک(candlestick) استفاده کنید.

نتیجه گیری

اندیکاتور DMI یک اندیکاتور فوق‌العاده مهم و محبوب در میان تریدرها محسوب می شود و به صورت پیش ساخته در MT5 و MT4 و سایر پلتفرم های معاملاتی می باشند. از طرفی استفاده از این نوع اندیکاتور نسبتاً سهل و آسان است.اما لازم است که قبل از استفاده از آن در بازارهای گوناگون ، مدتی با آن تمرین کنید. البته شما می توانید با مراجعه به برخی منابع مفید، روند حرکتی خود را ارتقاء دهید. لذا برخی از این منابع عبارتند از :

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص حرکت جهت دار (Directional Movement Index – DMI) اندیکاتوری توسعه‌یافته توسط جِي والدِر (J. Wilder) در سال 1978 می‌باشد که سمت‌وسوی حرکت قیمت یک دارایی را شناسایی می‌نماید.

شاخص حرکت جهت دار این مهم را با مقایسهٔ قله‌ها و دره‌های سابق (Prior Highs and Lows) و رسم دو خط انجام می‌دهد.

خط اول، به خط «حرکت جهت دار مثبت» (Positive Directional Movement) معروف است که آن را با نماد (DI +) نمایش می‌دهند.

خط دیگر به خط «حرکت جهت دار منفی» (Negative Directional Movement) مشهور می‌باشد و با علامت (DI -) نشان داده می‌شود.

یک خط سوم اختیاری نیز تحت عنوان «حرکت جهت دار» (Directional Movement) موجود است که با اختصار (DX) به نمایش درمی‌آید.

این خط تفاوت‌های میان دو خط DA + و DA – را به نمایش می‌گذارد. زمانی که خط DI + بالاتر از DI – قرار گرفته باشد، فشار روبه‌بالای (فشار خرید) بیشتری در قیمت نسبت به فشار روبه‌پایین (فشار فروش) وجود دارد.

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار؛ منبع: تریدینگ ویو | Tradingview

اگر خط DI – بالاتر از خط DI + قرار گرفته باشد، شرایط بازار عکس حالت قبلی بوده و فشار روبه‌پایین (فشار فروش) در قیمت بیشتر از فشار روبه‌بالا (فشار خرید) خواهد بود.

همچنین اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت حرکت روند قیمتی در بازار را تشخیص دهند.

تقاطع‌های صورت گرفته بین خطوط این اندیکاتور – که در اصطلاحات معامله‌گری به این تقاطع‌ها Crossovers اطلاق می‌گردد – در برخی از مواقع به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی برای خرید یا فروش استفاده می‌گردد.

نکات مهم:

1. اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار از دو خط و یک خط اختیاری تشکیل شده است. این خطوط نشان‌دهندهٔ فشار فروش بازار (DI -)، فشار خرید در بازار (DI +) و خط سوم نیز نشان‌دهندهٔ اختلاف بین دو خط مثبت و منفی فوق می‌باشد (DX).
2. خط DI + که بالاتر از DI – قرار گرفته باشد، نشان‌دهندهٔ فشار روبه‌بالای (فشار خرید) بیشتر در قیمت نسبت به فشار رو به پایین (فشار فروش) می‌باشد.
3. اگر خط DI – بالاتر از خط DI+ قرار گیرد، نشان‌دهندهٔ عکس حالت قبلی بوده و فشار رو به پایین (فشار فروش) در قیمت بیشتر از فشار روبه‌بالا (فشار خرید) خواهد بود.
4. از تقاطع‌های خطوط مذکور (Crossovers) می‌توان برای به‌دست آوردن سیگنال روندهای در حال تشکیل (در حال ظهور) استفاده نمود. برای مثال، زمانی که خط DI + خط DI – را به سمت بالا قطع نماید (یا به اصطلاح کراس کند – Cross) ممکن است سیگنال شروع روند صعودی جدیدی را برای ما صادر نماید.
5. هرچه فاصلهٔ بین فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار دو خط DI + و DI – بیشتر باشد، حاکی از قدرتمندتر بودن روند قیمتی بازار خواهد بود. اگر خط DI + با فاصلهٔ زیادی بالاتر از خط DI – قرار گرفته باشد، روند قیمتی با قدرت به سمت بالا (Strong Uptrend) حرکت می‌نماید. اگر خط DI – با فاصلهٔ زیادی بالاتر از خط DI + قرار گرفته باشد، روند قیمتی موجود با قدرت به سمت پایین (Strong Downtrend) حرکت خواهد نمود.
6. شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement Index – ADX) نیز اندیکاتور دیگری است که می‌تواند به اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار اضافه شود. در کنار آن مورد استفاده قرار گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص میانگین جهت دار می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

فرمول‌های محاسبهٔ اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) شامل موارد زیر می‌باشند:

که در این معادلات:

حرکت جهت دار (DM +) = قله کنونی – قله سابق

PH = بالاترین سطح قیمتی قبلی

– DM = نقطه کف قبلی – نقطه کف کنونی

CDM = حرکت جهت دار کنونی

ATR = میانگین واقعی رنج (محدوده) حرکتی

نحوهٔ محاسبهٔ شاخص حرکت جهت دار (DMI)

1. میزان DM +، DM -، و محدودهٔ واقعی (True range – TR) را برای فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار هر دورهٔ زمانی محاسبه نمایید. معمولاً از دوره‌های زمانی (Periods) 14 روزه استفاده می‌شود.
2. DM + برابرست با قلهٔ کنونی قیمت منهای قلهٔ پیشین قیمت
3. DM – برابرست با کف قیمت کنونی منهای کف پیشین قیمت
4. از DM + زمانی استفاده کنید که عدد حاصل شده از تفاضل قیمت قلهٔ کنونی و قلهٔ پیشین بیشتر از عدد حاصل شده از قیمت کف کنونی منهای کف پیشین قیمت می‌باشد. همچنین از DM – زمانی استفاده کنید که عدد حاصل از تفاضل قیمت کف کنونی و قیمت کف سابق بزرگتر از از عدد حاصل شده از تفاضل قیمت قلهٔ کنونی منهای قیمت قلهٔ پیشین باشد.
5. محدودهٔ واقعی (True Range – TR) عددی بزرگ‌تر از قلهٔ کنونی، کف کنونی، بالاترین نقطهٔ بسته شدن (Current high – Previous Close) و یا پایین‌ترین نقطهٔ بسته شدن (Current low – Previous Close) می‌باشد.
6. میانگین‌های 14 روزه DM +، DM – و TR را هموار (smooth) نمایید. در ادامهٔ فرمول محدودهٔ واقعی (TR) نیز آورده شده است. مقادیر DM + و DM – را نیز وارد آن‌ها کنید تا میانگین‌های هموار شدهٔ آن‌ها را نیز دست آورید.
7. مقدار 14 روز اول محدودهٔ واقعی برابر است با جمع میزان محدوده‌های واقعی طی 14 روز اول.

First 14TR = Sum of first 14 TR readings.

1. مقدار محدودهٔ واقعی طی 14 روز بعدی برابرست با فرمول زیر: (که در آن، مقدار 14 روز اول به‌دست آمده را از تقسیم مقدار 14 روز اولیه بر 14 کم کرده و سپس با مقدار کنونی محدودهٔ واقعی جمع می‌کنیم.)

Next 14TR value = First 14TR – (Prior 14TR/14) + Current TR

1. سپس، مقدار هموار شدهٔ ارزش DM + به‌دست آمده را بر مقدار هموار شدهٔ محدودهٔ واقعی (Smoothed TR) تقسیم می‌کنیم تا مقداری DI + را به‌دست آوریم. سپس این عدد را در 100 ضرب می‌کنیم.
2. عدد DM – هموار شده را بر مقدار TR تقسیم کرده تا مقدار عددی DI – را به‌دست آوریم. این عدد را نیز در 100 ضرب نمایید.
3. شاخص انتخابی حرکت جهت دار (Optional Directional Movement Index – DX) برابر است با تفاضل DI + و DI -، تقسیم بر مجموع عددی DI + و DI – (البته همگی این اعداد باید به صورت قدر مطلقی – Absolute Value – نوشته شده باشند). عدد به‌دست آمده در این مرحله را نیز در 100 ضرب نمایید.

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement – ADX) به‌عنوان میانگینی هموار شده از شاخص DX شناخته می‌شود.

شاخص حرکت جهت دار (DMI) چه چیزهایی را به شما می‌گویند؟

استفادهٔ اصلی از اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار، در یافتن جهت روند در بازار و ارائهٔ سیگنال‌های معاملاتی می‌باشد.

تقاطع‌ها (Crossovers) سیگنال‌های معاملاتی اصلی را صادر می‌نمایند. یک معاملهٔ خرید زمانی می‌تواند رخ دهد که خط DI + خط DI – را روبه‌بالا قطع کند.

در این صورت می‌توان گفت که یک روند صعودی احتمالی در راه می‌باشد. سیگنال فروش نیز زمانی صادر می‌شود که خط DI -، خط DI + را به سمت پایین قطع نماید. این می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی محتمل و قریب‌الوقوع باشد.

با وجود این که این روش ممکن است در تولید سیگنال‌های مفید خوب عمل کند، اما این اندیکاتور سیگنال‌های بد و غلط نیز تولید می‌کند. زیرا که یک روند ممکن است به رشد خود ادامه ندهد و متوقف شود.

از اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار می‌توان به‌عنوان ابزاری جهت تأیید روند تشخیص داده شده و یا تأییدیهٔ معاملات استفاده نمود.

اگر DI + با فاصلهٔ زیادی در بالای DI – قرار گرفته باشد، روند قدرت ادامه دادن مسیر روبه‌بالای خود را دارد و از این موضوع می‌توان به‌عنوان تأییدیه‌ای برای معاملات خرید کنونی و یا دریافت سیگنال ورود به موقعیت‌های معاملاتی خرید (Long) جدید استفاده کرد.

اگر خط DI – با فاصلهٔ بالاتر از خط DI + قرار گرفته باشد؛ تأییدکنندهٔ روند قدرتمند نزولی در بازار خواهد بود که می‌توان از آن به‌عنوان تأییدیه‌ای برای ورود به پوزیشن فروش (شرت) استفاده کرد.

تفاوت بین شاخص حرکت جهت دار (DMI) و اندیکاتور آرون (Aaron Indicator) چیست؟

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار از دو خط اصلی و یک خط سوم اختیاری تشکیل شده است. اندیکاتور آرون نیز از دو خط تشکیل شده است.

هر دو اندیکاتور نشان‌دهندهٔ حرکات مثبت و منفی در بازار می‌باشند، و به تشخیص جهت روند کمک می‌نمایند. اما فرمول محاسباتی این دو اندیکاتور با یکدیگر فرق دارند. بنابراین تقاطع‌های رخ داده در این دو اندیکاتور در یک زمان رخ نمی‌دهند و فاصلهٔ زمانی دارند.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور حرکت جهت دار (DMI) چیست؟

شاخص حرکت جهت دار (DMI) بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر تحت عنوان «شاخص میانگین جهت دار – Average Directional Movement Index – ADX) می‌باشد.

تشخیص جهت روند این اندیکاتور در اندیکاتور ADX نیز گنجانده شده است. اعداد بالاتر از 20 در اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) نشان‌دهندهٔ روند قدرتمند صعودی می‌باشند.

چه از اندیکاتور ADX استفاده کنید و چه نکنید، نباید فراموش کنید که تمامی اندیکاتورها دارای خطا بوده و در مواقع خطا سیگنال‌های غلطی را تولید می‌نمایند

مقادیر DI + و DI – و تقاطع‌ها همگی بر پایهٔ قیمت‌ها و رخدادهای گذشتهٔ بازار می‌باشند و لزوماُ توانایی بازتاب احتمال رخدادهای آینده را ندارند. ممکن است یک تقاطع انجام شود، اما قیمت هیچ‌گونه واکنشی به آن نشان ندهد.

اگر شخصی با این تقاطع وارد معامله شده بود، در بهترین حالت هیچ تغییری در سرمایهٔ خود نمی‌دید. ممکن است در بازه‌ای از زمان، خطوط چندین بار یکدیگر را قطع نمایند؛ که این تقاطع‌ها نیز به معنی سیگنال معاملاتی در بازار نخواهند بود.

می‌توان با معامله کردن در روندهای بزرگ و طولانی مدت، و با بررسی بلندمدت چارت قیمتی در کنار استفاده از مقادیر ارائه شده در اندیکاتور ADX، روندهای خوب در بازار را تشخیص داده و از رخ دادن خطاهای مذکور تا حد زیادی پیشگیری کرد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار

شاخص حرکت جهت‌دار اندیکاتوری است که در سال ۱۹۷۸ توسط وِلز وایلدر طراحی شده و تشخیص می‌دهد که قیمت در چه جهتی در حال حرکت است. برای این منظور این اندیکاتور کف و سقف‌های قبلی قیمت را با هم مقایسه می‌کند و سپس دو خط رسم می‌کند: یکی خط جهت‌دار مثبت (+DI) و دیگری خط جهت‌دار منفی (-DI). همچنین می‌توان از خط دیگری موسوم به شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) برای اندازه‌گیری قدرت روند صعودی یا نزولی هم استفاده نمود.

زمانی که خط +DI بالای خط –DI قرار دارد، به این معنی است که فشار روند صعودی بیشتر از فشار روند نزولی است. و بالعکس، اگر –DI بالاتر از +DI باشد، فشار روند نزولی بیشتر است. معامله‌گران می‌توانند با کمک این اندیکاتور جهت روند قیمت را شناسایی کنند. بعلاوه عبور دو خط مذکور از یکدیگر (کراس آن‌ها) می‌تواند سیگنالی برای معامله خرید یا فروش نیز صادر کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار (DMI)

که در روابط فوق داریم:

شاخص حرکت جهت‌دار چه چیزی را نشان می‌دهد؟

از اندیکاتور DMI در درجه اول برای ارزیابی جهت روند و دریافت سیگنال معاملاتی استفاده می‌شود.

مهمترین سیگنال این اندیکاتور کراس دو فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار خط +DI و –DI است. زمانی وارد معامله خرید می‌شویم که خط +DI خط –DI را به سمت بالا قطع کند و یک روند صعودی در پیش باشد. به همین صورت، سیگنال معامله فروش زمانی صادر می‌شود که خط +DI خط –DI را به سمت پایین قطع کند.

! هشدار: اگرچه ممکن است این روش سیگنال‌های خوبی داشته باشد، اما ممکن است سیگنال‌های خطایی هم صادر کند، چرا که شاید بعد از ورود به معامله، روند دیگر ادامه پیدا نکند.

همچنین می‌توان از این اندیکاتور به عنوان ابزاری برای تایید روند یا معامله هم استفاده نمود. اگر +DI خیلی بالاتر از –DI باشد، به این معنی است که روند صعودی بسیار قوی است و همین امر می‌تواند تاییدی برای معاملات خرید فعلی یا اینکه تاییدی برای ورود به معامله خرید براساس روش‌های دیگر باشد. به همین طریق، اگر –DI خیلی بالاتر از +DI باشد، تاییدی است بر شدت روند نزولی یا معاملات فروش.

محدودیت‌های اندیکاتور DMI

اندیکاتور DMI درواقع بخشی از سیستم بزرگتری به نام شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX) است. می‌توان جهت روند DMI را با قدرت روندی که از ADX بدست می‌آید، ترکیب نمود. اگر مقدار ADX بیشتر از ۲۰ باشد، به این معنی است که روند شدت و قدرت بالایی دارد. اما به هر صورت چه از ADX استفاده کنید یا نکنید، باید متوجه باشید که این اندیکاتور همچنان سیگنال‌های خطای زیادی صادر می‌کند.

+DI و –DI و کراس آن‌ها همگی برمبنای داده‌های گذشته قیمت رسم می‌شوند، بنابراین لزوماً نمی‌توانند منعکس‌کننده رفتار قیمت در آینده باشند. مثلا ممکن است کراسی صورت بگیرد، اما قیمت واکنشی نشان ندهد و در نتیجه معامله با ضرر خاتمه پیدا کند.

همچنین ممکن است این دو خط چندین مرتبه با هم کراس کنند، اما روندی در قیمت شکل نگیرد. در این مواقع می‌توانید تنها به معاملاتی که در جهت روند بزرگتری در تایم‌فریم‌های بالاتر هستند ورود کنید، یا اینکه از اندیکاتور ADX هم کمک بگیرید و روندهای قوی‌تر را شناسایی کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور DMI

+DI قدرت حرکت صعودی قیمت و –DI قدرت حرکت نزولی قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین این دو خط در کنار یکدیگر قدرت نسبی خریداران نسبت به فروشندگان را نشان می‌دهند.

در ابتدا باید ببینید کدام یک از این دو خط بالای دیگری قرار گرفته است. به خطی که بالای دیگری قرار گرفته DI غالب گفته می‌شود. DI غالب قوی‌تر است و لذا احتمال اینکه جهت حرکت آینده قیمت با آن همسو باشد، بیشتر است. برای اینکه جایگاه غالب خریداران و فروشندگان عوض شود، این دو خط بایستی با هم کراس کنند (از یکدگیر عبور کنند).

کراس زمانی رخ می‌دهد که DI پایینی DI غالب یا بالایی را به سمت بالا قطع کند. شاید به نظر برسد کراس این دو خط سیگنال واضحی برای ورود به معامله خرید یا فروش است، اما بسیاری از معامله‌گران در این مواقع صبر می‌کنند تا از اندیکاتورهای دیگری هم تاییدیه بگیرند و به این ترتیب احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهند. البته معمولا کراس دو خط اندیکاتور DMI خیلی مطمئن نیستند، چرا که اگر بازار نوسانات کمی داشته باشد، کراس این دو خط معمولا سیگنال خطا می‌دهد و اگر بازار پرنوسان باشد، کراس این دو خط خیلی باتأخیر سیگنال می‌دهد. بنابراین بهتر است کراس دو خط DMI را صرفا به عنوان وجود پتانسیلی برای تغییر روند در نظر بگیرید.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که +DI و –DI کراس‌های زیادی داشته‌اند که بسیاری از آن‌ها سیگنال اشتباه داده‌اند (نقاط ۱)، ولی کراس ۲ بالاخره به یک روند صعودی منجر شده است. (توجه داشته باشید که خط ADX هم معمولا در این اندیکاتور وجود دارد که در این تصویر نشان داده نشده است).

از اندیکاتور DMI برای تایید پرایس اکشن استفاده می‌شود (تصویر زیر). DMI معمولا هماهنگ با قیمت حرکت می‌کند، یعنی وقتی قیمت به سمت بالا حرکت کند، +DI نیز بالا می‌رود و زمانی که قیمت نزول ‌کند، +DI هم کاهش می‌یابد. فقط دقت کنید که –DI برعکس عمل می‌کند و برخلاف جهت قیمت حرکت می‌کند. یعنی وقتی قیمت کاهش می‌یابد، -DI به سمت بالا حرکت می‌کند و زمانی که قیمت صعود می‌کند، -DI کاهش می‌یابد. لازم است قدری با این اندیکاتور تمرین کنید تا به این نکات و حرکات آن عادت کنید. ضمنا توجه داشته باشید که قدرت حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین همیشه با سقف DI متناظر با آن روند (نزولی یا صعودی) نشان داده می‌شود.

درک سیگنال‌های جهت‌دار این اندیکاتور خیلی ساده است. هنگامی که +DI غالب است و افزایش می‌یابد، جهت قیمت هم به سمت بالاست. زمانی که –DI غالب است فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار و افزایش می‌یابد، جهت حرکت قیمت به سمت پایین است. اما در این میان باید به قدرت حرکت قیمت هم توجه نمود. هر خط DI می‌تواند مقداری بین صفر تا ۱۰۰ داشته باشد. هرچه مقدار DI بیشتر باشد، قدرت حرکت قیمت در روند مربوطه بیشتر است. مقادیر DI بالای ۲۵ به معنی قوی بودن روند است و مقادیر کمتر از ۲۵ نشان می‌دهد که قیمت حرکت جهت‌دار ضعیفی دارد.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که DMI در ناحیه ۱ ضعیف است و قیمت هم حرکات شدیدی ندارد. در نقطه ۳ می‌بینید که +DI از سطح ۲۵ بالاتر رفته و روند صعودی هم شکل گرفته است. در ناحیه ۴ قیمت نزول کرده و –DI صعود کرده و بالای سطح ۲۵ رفته است.

مومنتوم

یکی از ویژگی‌های اندیکاتور DMI این است که به شما امکان می‌دهد در هر لحظه فشار خرید و فروش را مشاهده کنید و پیش از ورود به معامله، جهت نیروی غالب بازار را تشخیص دهید. قدرت نوسان صعودی را +DI و قدرت نوسان نزولی را –DI نشان می‌دهد. زمانی که فشار خریداران بیشتر از فروشندگان باشد و یک روند صعودی قوی وجود داشته باشد، +DI از سطح ۲۵ بالاتر می‌رود و –DI در زیر سطح ۲۵ باقی می‌ماند. اما هنگامی که فشار فروشندگان بیشتر از خریداران است و روند نزولی شکل گرفته است، -DI از سطح ۲۵ بالاتر می‌رود و +DI در زیر سطح ۲۵ باقی می‌ماند.

در یک روند صعودی قوی ضمن اینکه +DI بالای –DI حرکت می‌کند، شاهد ایجاد سقف‌های بالاتری در +DI خواهیم بود (شکل زیر). عکس این حالت برای روند نزولی هم صادق است. زمانی که هر دو خط +DI و –DI زیر سطح ۲۵ قرار دارند و بصورت سایدوی حرکت می‌کنند، در این حالت هیچ نیروی غالبی وجود ندارد. یکی از موقعیت‌های معاملاتی کم‌ریسک زمانی پیش می‌آید که یکی از خطوط DI از سطح ۲۵ بالاتر برود و قیمت هم در یک سطح حمایتی یا مقاوتی نفوذ کند.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که +DI در نقطه ۱ از سطح ۲۵ عبور کرده و با ادامه روند صعودی، بالای –DI باقی مانده است. دقت کنید که در طول این روند صعودی هیچگونه کراسی بین دو خط DI صورت نگرفته است. در این مثال قدرت خریداران بیشتر است (+DI>25) و فشار فروشندگان ضعیف است (-DI<25).

پیوت‌های DMI

پیوت‌های DMI زمانی ایجاد می‌شوند یا به عبارتی دیگر خطوط DMI زمانی تغییر جهت می‌دهند که جهت حرکت قیمت تغییر کند. نکته مهم این است که پیوت‌های DMI باید با پیوت‌های قیمت متناسب باشند. زمانی که قیمت یک سقف تشکیل می‌دهد، +DI هم یک سقف تشکیل می‌دهد. هنگامی که قیمت یک کف ایجاد می‌کند، خط –DI نیز یک سقف ایجاد می‌کند (فراموش نکنید که خط –DI خلاف جهت قیمت حرکت می‌کند).

بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت به دنبال موقعیت‌هایی هستند که در آن‌ها قیمت و اندیکاتور با هم در یک جهت حرکت کنند یا اینکه دایورجنسی بین این دو ببینند. یکی از روش‌های تایید روند صعودی این است که وقتی قیمت یک سقف جدید ایجاد می‌کند، +DI هم یک سقف جدید ایجاد کند. همینطور برای تایید یک روند نزولی لازم است وقتی در قیمت یک کف جدید تشکیل می‌شود، خط –DI نیز یک سقف جدید ایجاد کند. در این حالت سیگنالی برای ورود به معامله در جهت روند صادر می‌شود.

از طرف دیگر دایورجنس زمانی رخ می‌دهد که قیمت و DMI با هم توافق نداشته و یکدیگر را تایید نکنند. به عنوان مثال وقتی که قیمت یک سقف جدید تشکیل می‌دهد، اما +DI سقف جدیدی ایجاد نمی‌کند. دایورجنس یک هشدار است برای مدیریت ریسک، چرا که در واقع سیگنالی مبنی بر وجود تغییراتی در قدرت روند صادر می‌کند و معمولا پیش از اصلاح یا تغییر روند رخ می‌دهد.

در تصویر بالا مثالی را می‌بینید که قیمت و اندیکاتور با هم توافق دارند (نقطه ۱) که در آن قیمت یک سقف جدید تشکیل داده و به دنبال آن خط +DI هم یک سقف جدید ایجاد کرده است و در نتیجه سیگنالی برای ورود به معامله خرید صادر کرده است. در این تصویر همچنین مثالی از دایورجنس نیز مشاهده می‌کنید (نقطه ۲) که در آن قیمت یک سقف جید تشکیل داده، اما +DI با اینکه به سمت بالا رفته، اما سقف جدیدی ایجاد نکرده است، که در نتیجه اصلاحی تا نقطه ۳ صورت گرفته است.

اندیکاتور DMI اطلاعات زیادی در اختیار شما قرار می‌دهد و به کمک آن می‌توانید قدرت روندها و حرکت قیمت را اندازه‌گیری کنید. به هر حال همیشه به خاطر داشته باشید که بهترین تصمیمات معاملاتی براساس سیگنال‌های واقعی گرفته می‌شوند، نه احساسات. بنابراین هیجانات و احساسات را کنار بگذارید و اجازه دهید قیمت و DMI به شما بگویند که بخرید، بفروشید یا اینکه صرفا نظاره‌گر بازار باشید.

در پایان ایم مقاله توصیه می کنیم مقاله ” مرجع کامل آموزش اندیکاتور ATR” را نیز مطالعه نمایید.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص بازار است که در آنالیز فنی کاربرد دارد.

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعودی بودن خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) ( این روند می تواند نزولی یا صعودی باشد) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالیکه صاف یا فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

زمانی که ADX به طور واضح رو به بالا حرکت نکند (حرکت به بالای ۲۰ و بصورت صعودی ) بازار بدون روند است و نباید معامله کرد . اگر ADX بین دو DI قرار گیردو بزرگتر از ۲۵ باشد سیگنال های خرید و فروش معتبر هستند.

معمولا مجموع چهار عنصر نام برده میتواند بیانگر خوبی از وضعیت گرایشی بازار تلقی گردد ولی توصیه شده است که ADX را باید در کنار سایر اندیکاتور ها استفاده کنید.

آموزش و معرفی کامل اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار ADX

خرید و فروش در جهت روند، ریسک معامله را کم می‌کند. به‌عبارتی پیش‌نیاز یک معامله موفق، شناسایی روندهای قوی در بازار است. مهارتی که همه معامله‌گران باید داشته باشند؛ چراکه روند قوی مستقیما با سود بیشتر و روند قوی با ضرر احتمالی در بازار گره می‌خورد.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار یک اندیکاتور تکنیکال نشانگر روند بازار است که کمک می‌کند تصمیم بگیریم روند فعلی ارزش دنبال کردن دارد یا خیر. در این مقاله قصد داریم علاوه بر تشریح اجزای ADX، گام به گام نحوه استفاده از آن برای درک بهتر نمودار و یافتن فرصت‌های معاملاتی را بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور ADX چیست؟

شاخص میانگین جهت دار اولین بار توسط جی ولز وایلدر برای بررسی قدرت روند در بازار کالا معرفی شد و یکی از ابزارهای تشخیص گسترش یا انقباض محدوده قیمت یک دارایی در دوره مشخص محسوب می‌شود که امروز در بازارهای فارکس، سهام، آتی، و ارزهای دیجیتال و ETF به‌کار برده می‌شود.

وایلدر این اندیکاتور را با محاسبه شاخص حرکتی جهت دار مثبت (+DMI) و شاخص حرکتی جهت دار منفی (-DMI) به‌دست آورد. این شاخص‌ها قیمت‌های بالا و پایین فعلی را با قیمت‌های بالا و پایین دوره زمانی قبل مقایسه می‌کنند تا برای ارزیابی موقعیت‌های معاملاتی به معامله‌گران کمک کنند.

مقادیر ADX بین ۰ تا ۱۰۰ نوسانن می‌کند. اعداد بالا حاکی از روند قوی و اعداد پایین حاکی از روند ضعیف هستند. وایلدر معتقد بود روند بازار زمانی قوی است که ADX بالای ۲۵ باشد. چنانچه این خط از ۲۰ پایین‌تر برود، به معنی ضعف روند بازار است.

اجزای اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX از سه قسمت تشکیل می‌شود؛ خط ADX، نشانگر جهت مثبت (DI+) و نشانگر جهت منفی (DI-).

نحوه محاسبه فرمول اندیکاتور ADX

برای استفاده از این اندیکاتور لازم نیست نحوه محاسبه آن را بدانید؛ کافی است با توجه به بازه زمانی دلخواه، شاخص را روی نمودار اعمال کنید. اما دانستن فرمول ADX به‌طور قطع می‌کند درک بهتری نسبت به عملکرد آن به‌دست آورید.

برای محاسبه +DI و -DI، به داده‌های قیمتی مربوط به قیمت بالا (H)، قیمت پایین (H) و قیمت بسته‌شدن هر دوره نیاز داریم. با وجود این داده‌ها می‌توان روند را بر اساس آنها تحلیل کرد. تعداد دوره‌ها به‌طور پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته می‌شود؛ +DI و DI- عبارتند از:

• DI+ = (میانگین متحرک هموار شده DM+ تقسیم بر میانگین دامنه واقعی (ATR)) × ۱۰۰
• DI- = (میانگین متحرک هموار شده DM- تقسیم بر میانگین دامنه واقعی (ATR)) × ۱۰۰

میانگین متحرک هموار شده روی تعداد دوره‌های انتخابی محاسبه می‌شود؛ در نهایت:

ADX = (میانگین متحرک هموار شده قدرمطلق (DI+ منهای DI-) تقسیم بر (DI+ به‌علاوه DI-)) × ۱۰۰

شاخص جهت دار منفی (DI-)

تحلیلگران برای تشخیص آغاز روند نزولی دنبال شرایطی می‌گردند که –DI خط +DI را به سمت بالا بشکند. در نهایت تشکیل منحنی شیب دار به سمت بالا گویای روند نزولی خواهد بود. هرچه این منحنی تندتر باشد، روند نزولی قوی‌تر است.

DMI زمانی منفی است که حاصل (کف فعلی – کف قبلی) از (سقف قبلی – سقف فعلی) بیشتر باشد.

شاخص جهت دار مثبت (DI+)

تحلیلگران به‌منظور شناسایی آغاز روند صعودی دنبال شرایطی می‌گردند که خط +DI خط –DI را به سمت بالا بشکند. در نهایت تشکیل منحنی شیب دار به سمت بالا گویای روند صعودی خواهد بود. هرچه این منحنی تندتر باشد، روند صعودی قوی‌تر است.

DMI زمانی مثبت است که حاصل (سقف قبلی – سقف فعلی) بیشتر از (کف فعلی – کف قبلی) باشد.

این یکی از اجزاء کلیدی محاسبه ADX محسوب می‌شود.

خط ADX در اندیکاتور (مشکی رنگ)

خط ADX قدرت روند را اندازه‌ می‌گیرد و در طول نمودار نوسان می‌کند. ADX افزایشی به این معنی است که روند صعودی و قیمت‌ها رو به افزایش است؛ در حالی که ADX از روند نزولی بازار و کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهد. از طرفی ADX صاف و هموار نیز نشان‌دهنده حالت خنثی یا رنج بازار است.

مهم است بداید که خط ADX غیرجهت‌دار است و هیچگونه اطلاعاتی در مورد جهت روند ارائه نمی‌کند. زمانی که این خط بالا می‌رود، به این معنی است که قدرت روند (صعودی یا نزولی) بیشتر می‌شود و وقتی به سمت پایین حرکت می‌کند، نشان‌دهنده ضعف روند (صعودی یا نزولی) است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX چیست؟

هرچقدر تنظیمات اندیکاتور بهتر باشد، سیگنال‌های نهایی دقیق‌تر و سریع‌تر خواهند بود. شواهد نشان می‌دهد بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX برای استفاده ۱۴ دوره است. همچنین بهترین عملکرد این اندیکاتور مربوط به زمانی است که با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مثل اندیکاتور RSI است. چراکه اندیکاتور ADX فقط از قدرت روند به ما می‌گوید؛ اما RSI سیگنال‌های ورودی مناسب در اختیار ما می‌گذارد. در نهایت تنظیمات نمودار باید هر دو شاخص ADX و RSI را شامل شود و شبیه تصویر زیر باشد:

اندیکاتور ADX را چطور بخوانیم و تفسیر کنیم؟

مهم‌ترین نکته‌ای که معامله‌گران باید بدانند این است که اندیکاتور ADX برای تشخیص رونددار بودن یا نبودن حرکت بازار استفاده می‌شود. دومین موضوع این است که این اندیکاتور قدرت روند و حرکت بازار را نشان می‌دهد و در آخر مانند سایر شاخص‌های مومنتوم، گاهی برای شناسایی نقاط برگشت و اصطلاحا تغییر روند در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ADX یک اندیکاتور پس‌رو یا لگینگ (Lagging) محسوب می‌شود؛ به این معنی که روند باید ابتدا خود را به اندیکاتور ثابت کند تا بپذیرد روندی در جریان است. مقادیر ADX بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. اعداد بالا نشان‌دهنده قدرت روند و اعداد پایین نشان‌دهنده ضعف روند فعلی هستند.

نکات زیر کمک می‌کند خوانش‌های این اندیکاتور را بهتر تفسیر کنید:

• ADX زیر ۲۰: روند ضعیف؛ بازار در حال حاضر روندی ندارد.
• ADX بالای ۲۰: پیش‌بینی روند جدید؛ معامله‌گران شروع به ثبت سفارش‌های خرید یا فروش (در جهت روند) می‌کنند.
• ADX بین ۲۰ و ۴۰: تاییدی بر روند نوظهور؛ معامله‌گران از این موقعیت برای خرید یا فروش در جهت روند استفاده می‌کنند.
• ADX بین ۴۰ تا ۵۰ روند بسیار قوی.
• ADX بالای ۷۰: موقعیت عالی و بسیار کمیاب معروف به «پاور ترند»؛ اوج قدرت روند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار برای معاملات روزانه

قدم اول این استراتژی معاملاتی روزانه با شاخص ADX تنظیمات درست است. نمودارهای کوتاه‌مدت سریع هستند؛ بنابراین باید با تغییر تنظیمات ADX آن را نسبت به تغییرات کوتاه‌مدت قیمت در بازار حساس کنید.

بهترین انتخاب ممکن برای معاملات روزانه دوره ۳ است. به‌طور کلی هر چه دوره کوتاه‌تر باشد، شاخص فنی نسبت به قیمت حساس‌تر می‌شود. به همین خاطر طول دوره را عدد کوچکی در نظر می‌گیریم.

• تا اینجای مقاله دریافتیم که هرچه عدد ADX کمتر باشد، روند حرکت ضعیف‌تری دارد؛ در حالی که اعداد بالاتر حاکی از قدرت بیشتر روند هستند.
• از سوی دیگر از افت و خیز‌های طبیعی بازار می‌دانیم که قیمت‌ها از دوره تثبیت در جهت روند حرکت می‌کنند و بالعکس.

حال، اگر این دو فرضیه را با هم ترکیب کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که:

• خوانش اعداد پایین اندیکاتور ADX (تثبیت) با خوانش اعداد بالاتر اندیکاتور ADX (روند) همراه خواهد بود (بعد از هر افت، خیزی وجود دارد).

هنگام معامله روزانه با اندیکاتور ADX، باید به‌دنبال سرنخ‌هایی برای خرید و فروش زیر عدد ۲۵ باشیم. چون زمانی که اندیکاتور زیر ۲۵ قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد هیچ قدرتی در بازار وجود نداشته و به احتمال زیاد در حال تثبیت هستیم. این یعنی می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های شکست احتمالی در طول روز باشیم.

اما، از آنجایی که ADX جهت روند را به ما نشان نمی دهد، منتظر می مانیم تا ADX به بالای ۵۰ برسد:

• اگر با حرکت اندیکاتور به سمت بالا، قیمت‌ها افزایش یافت، معامله خرید باز می‌کنیم.
• اگر با حرکت اندیکاتور به سمت پایین، قیمت‌ها کاهش یافت، معامله فروش باز می‌کنیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX برای نوسان‌گیری

نوسان‌گیری با اندیکاتور ADX ساده‌تر است؛ چون این شاخص قدرت روند برای معامله‌گری موقعیت یا پوزیشن تریدینگ (Position Trading) بهتر عمل می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم برای نوسان‌گیری بهتر، این اندیکاتور را با EMA (میانگین متحرک نمایی) ۲۰ دوره‌ای ترکیب کنید. کافی است قوانین زیر را دنبال کنید:

• ADX باید از ۳۰ عبور کند؛ این نشانه وجود روند در بازار است
• منتظر بمانید قیمت تا EMA ۲۰ اصلاح کند.
• وقتی قیمت به EMA ۲۰ رسید، موقعیت خرید را کمی بالاتر از کندل قبلی باز کنید. باید زیر کف جدیدی باشد که در نوسان تشکیل شده است.

شاخص جهت‌دار منفی (DI-) و شاخص جهت‌دار مثبت (DI+) روی نمودار

ADX برای آنکه قادر به شناسایی جهت حرکت روند نیز باشد، از دو خط نشانگر جهت‌دار منفی (DI-) و نشانگر جهت‌دار مثبت (DI+) که در ابتدای مقاله به آن‌ها اشاره کردیم، استفاده می‌کند.

• زمانی که خط DMI مثبت بالاتر از DMI منفی باشد، قیمت‌ها افزایش یافته و جهت روند صعودی است.
• زمانی که DMI منفی بالاتر از DMI مثبت قرار گیرد، قیمت‌ها کاهش می‌یابند و جهت روند نزولی است.

تلاقی دو خط DI+ و DI-

با کمی دقت در نمودار می‌بینیم که دو خط مثبت و منفی DI در بخش‌هایی با یکدیگر برخورد می‌کنند؛ فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار این اتفاق (Crossover) اطلاعات جالبی درباره جهت حرکت روند به معامله‌گر می‌دهد.

زمانی که خط DI مثبت خط DI منفی را می‌شکند و عدد ADX بالای ۲۰ است، معامله‌گر این شرایط را فرصتی سودآور برای خرید یک دارایی می‌بیند؛ اما زمانی که DI منفی خط DI مثبت را می‌شکند و ADX بالای ۲۰ است، موقعیت را برای فروش مناسب می‌بیند.

همان‌طور که از توضیحات پیداست، از کراس اوورها می‌توان برای تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج به بازار استفاده کرد.

چطور با اندیکاتور ADX روند را دنبال کنیم؟

دنباله نقاط اوج و کف اندیکاتور ADX روند کلی حرکت بازار را نشان می‌دهد؛ اینکه چه زمانی قیمت با شتاب زیاد تغییر می‌کند و چه زمانی حرکات بازار بی‌جان و خسته است. دقت کنید که حتی در یک روند صعودی ممکن است با ADX رو به کاهش مواجه شویم. علت به سربار عرضه و کاهش آن با پیشرفت روند برمی‌گردد. به همین خاطر هرچه می‌گذرد، روند صعودی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود.

• آگاهی از حرکت روند صعودی کمک می‌کند معامله‌گر به جای خروج قبل از پایان روند، موقعیت خود را حفظ کند.
• روند نزولی به معامله‌گر هشدار می‌دهد مراقب قیمت دارایی باشد و از تکنیک مدیریت ریسک خود اطمینان حاصل کند.

سیگنال واگرایی اندیکاتور فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار ADX

یکی از دلایل مهم علامندی به این اندیکاتور این است که جدا از واگرایی مومنتوم، قادر است تغییر قریب‌الوقوع قیمت یا بازگشت روند را زودتر اطلاع دهد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمت نه‌تنها توسط اندیکاتور تایید نشود، بلکه خط اندیکاتور در خلاف جهت قیمت حرکت کند. این تناقض هشداری مبتنی بر تغییر روند حرکت در روزهای آتی است و انتظار می‌رود معامله گر حد ضرر را کمی جابه‌جا کرده و یا مقداری از سود خود را از معامله خارج کند.

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین جهت دار ADX

اندیکاتور میانگین جهت‌دار مجموعه‌ای از مزیت‌ها و معایب منحصربه‌فرد دارد که دانستن آن‌ها خالی از لطف نیست؛ چراکه کمک می‌کند بفهمیم این شاخص در کدام بخش‌ها برتری دارد و کجاها نمی‌توان از آن بهره‌مند شد.

مزیت‌های اندیکاتور میانگین جهت‌دار

از مزیت‌های مهم ADX می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• ابزار عالی برای اندازه‌گیری قدرت روند و شناسایی روندهای ضعیف و قوی در بازار
• هشدار در مورد تغییرات حرکت روند
• تأیید شکست روند
• قابل استفاده هم برای معاملات روزانه و هم برای معاملات نوسان‌گیری

اشکالات اندیکاتور میانگین جهت‌دار

از معایب مهم ADX می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• ADXیک شاخص پس‌رو(Lagging)است که قیمت را دنبال می‌کند.
• احتمال سیگنال‌دهی اشتباه در بازه‌های زمانی کوتاه بسیار زیاد است.
• تمام داده‌های لازم برای تجزیه و تحلیل دقیق قیمت را شامل نمی‌شود؛ به همین خاطر بهتر است در کنار ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

کلام آخر

پرسودترین معاملات افراد در بازارهای مالی، معامله در جهت قوی‌ترین روندها است. از این رو شناسایی روندهای قوی بازار یکی از بزرگترین دغدغه‌های معامله‌گران و کلید موفقیت آن‌ها شمرده می‌شود. اندیکاتور ADX نه تنها در شناسایی روندها به معامله‌گران کمک می‌کند، بلکه قوی‌ترین روندها را به آن‌ها می‌شناساند و از دارایی آن‌ها در برابر تغییرات حرکت روند محافظت می‌کند.

امیدواریم بعد از مطالعه این مطلب ابهامی درباره نحوه استفاده از این اندیکاتور و عملکرد آن در ذهن شما خوانندگان عزیز باقی نمانده باشد. اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما و همراهان ما به اشتراک بگذارید.