واگرایی زمانی Divergence چیست؟

واگرایی و همگرایی چیست

پرواز کردن بدون اینکه مقصد و نقطه فرود را بدانیم بی معنا است. در بازارهای مالی پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج را می توان به پرواز و فرود یک پرنده تعبیر کرد.

امروز قصد داریم در مورد مفهوم واگرایی صحبت کنیم که می تواند در پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج به ما کمک کند.

واگرایی در بازارهای مالی به این معناست که قیمت و اندیکاتور در تضاد با یکدیگر رفتار کنند یعنی قیمت سقف یا کف جدید بسازد اما اندیکاتور کاهش قدرت در حرکت را نشان دهد.

رخ دادن چنین اتفاقی در نمودار اخطاری است که معامله گران با دیدن آن متوجه می شوند که روند فعلی در حال ضعیف شدن است. توجه کنید در حال ضعیف شدن یعنی معامله گر با دیدن واگرایی نمی تواند بگوید که روند تغییر کرده است. شاید بازار وارد محدوده خاصی شود و به جای تغییر روند شروع به درجا زدن در آن محدوده نماید.

همانطور که بالاتر توضیح داده شد برای مشاهده واگرایی باید رفتاری متضاد بین قیمت و اندیکاتور ها شاهده کرد.

معروف ترین اندیکاتورهایی که معامله گران برای تشخیص واگرایی از آن استفاده می کنند MACD و RSI است. البته اندیکاتورهای دیگری نیز وجود دارند که می توانند این کار را انجام دهند مثل Bolinger Bands اما واگرایی بین قیمت و اندیکاتور در این اندیکاتورها به ندرت دیده می شود.

اگر در انتهای یک روند صعودی قیمت بالاتر از سقف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور موفق به فتح سقف قبلی خود نشوند در نمودار یک واگرایی -RD رخ داده است.

اگر در انتهای یک روند نزولی قیمت کفی پایین تر از کف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور موفق به فتح کف قبلی خود نشوند در نمودار یک واگرایی +RD رخ داده است.

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence که به اختصار آن را MACD می نامیم اصلی ترین اندیکاتور است که به وسیله آن واگرایی ها را شناسایی می کنیم.

3. واگرایی را باید در انتهای یک روند صعودی مشاهده کرده باشید. مشاهده واگرای در یک روند خنثی فاقد اعتبار است.

همانطور واگرایی زمانی Divergence چیست؟ که در تصویر بالا مشاهده می کنید بس از مشاهده واگرایی در نمودار قیمت شروع به درجا زدن در یک محدوده خاص کرده است.

3. واگرایی را باید در انتهای یک روند نزولی مشاهده کرده باشید. مشاهده واگرای در یک روند خنثی فاقد اعتبار است.

برای تشخیص Fail شدن یک واگرایی کافی است خط ترند MACD را رسم نمایید اگر هیستوگارم مکدی در بخشی که واگرایی رخ داده است موفق به شکست این خط شود در واقع واگرایی فیل شده است.

در این تصویر -RD را تشخیص داده ایم اما در ادامه هیستوگرام مکدی موفق شده است که خط ترند را بشکند و همانطور که مشاهده می کنید قیمت موفق شده روند قبلی خود را ادامه دهد.

واگرایی مخفی در واقع تضادی است که در پایان یک اصلاح قیمت بین اندیکاتور و قیمت رخ می دهد که نشان دهنده ادامه دار بودن حرکت در جهت روند قالب بازار است.

اگر در یک روند نزولی قیمت موفق به تشکیل سقف های متوالی پایین تر شود اما در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل سقف بالاتر از سقف قبلی باشیم در واقع یک -HD در نمودار ایجاد شده. با دیدن این تضاد معامله گر متوجه می شود که روند صعودی فعلی ادامه دار خواهد بود.

اگر در یک روند صعودی قیمت موفق به تشکیل کف های متوالی بالاتر شود اما در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل کف پایین تر از کف قبلی باشیم در واقع یک +HD در نمودار ایجاد شده. با دیدن این تضاد معامله گر متوجه می شود که روند صعودی فعلی ادامه دار خواهد بود.

هرگاه قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی بسازد اما در اندیکاتور RSI مشاهده نمایید که سقف دوم نتوانسته سقف اول را فتح نماید در واقع یک -RD رخ داده است.

هرگاه قیمت کفی پایین تر از کف قبلی بسازد اما در اندیکاتور RSI مشاهده نمایید که کف دوم نتوانسته پایین تر از کف اول برود در واقع یک +RD رخ داده است

اگر در یک روند صعودی قیمت دو کف متوالی و ماژور داشته باشیم که بالاتر از یکدیگر باشند ولی در اندیکاتور RSI دو کفی متناظر و متاولی قیمت تشکیل شود اما کف دوم پایین تر از کف اول باشد در واقع یک +HD در نمودار تشکیل شده است و این نوید را به معامله گر می دهد که روند فعلی ادامه دار خواهد بود.

اگر در یک روند نزولی قیمت دو سقف متوالی و ماژور داشته باشیم که پایین تر از یکدیگر باشند ولی در اندیکاتور RSI دو سقف متناظر و متاولی تشکیل شود اما سقف دوم بالاتر از سقف اول باشد در واقع یک -HD در نمودار تشکیل شده است. این حالت نشان دهنده این است که روند نزولی فعلی ادامه دار خواهد بود.

واگرایی در بورس چیست؟

ساعد نیوز: واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهم و اندیکاتور بر خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند و این نشان دهنده ضعف یک روند می باشد. در نتیجه قیمت یک سهم به انتهای روند خود میرسد و تمایل به تغییر روند دارد در این حالت می‌گوییم واگرایی در بورس رخ داده است.

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهم و اندیکاتور بر خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند و این نشان دهنده ضعف یک روند می باشد. در نتیجه قیمت یک سهم به انتهای روند خود میرسد و تمایل به تغییر روند دارد در این حالت می گوییم واگرایی در بورس رخ داده است. همچنین از واگرایی ها می توان برای شناسایی سطوح مهم قیمت سهم از جمله سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمود. اگر واگرایی صحیحی در بورس اتفاق بیفتد به احتمال زیاد شاهد برگشت قیمت سهم خواهیم.در حقیقت می توان گفت واگرایی زمانی اتفاق می افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می شوند.

از اندیکاتور هایی که برای شناسایی واگرایی در بورس استفاده می شود می توان از اندیکاتورهای مکدی (MACD)، آر اس آی (RSI)، سی سی آی (CCI) و … نام برد. از بین اندیکاتور هایی که برای شناسایی واگرایی در تحلیل تکنیکال استفاده می شود اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی در بورس می باشد.

واگرایی و انواع واگرایی:

واگرایی ها به سه دسته تقسیم می شوند،

1. واگرایی زمانی
2. واگرایی مخفی
3. واگرایی معمولی

در نظر داشته باشید که واگرایی مخفی و معمولی از مهم ترین بخش های این مبحث می باشند.واگرایی نشان از تضعیف شدن معاملات و امکان بازگشت قوی آن می باشد، این ویژگی یکی از مهم ترین تحلیل های تکنیکال برای سیگنال ورود و سیگنال خروج از سهام ها و ارزهای دیجیتال می باشد. با دانستن کامل این مطلب درصد موفقیت در ترید یا معاملات قوی می شود.

واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود. واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد. همان طور که در مثال پایین مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.

برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد. نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است. همان طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت سهم روند نزولی دارد، شاهد صعودی شدن روند و رشد سهم هستیم .

واگرایی مخفی : این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد. این واگرایی به دو دسته

الف : واگرایی مخفی مثبت : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد. در شکل زیر به خوبی تناقض بین قیمت و اندیکاتور را مشاهده می کنید.

همان طور که مشخص است در شکل ، روند شکل صعودی به خودش پس از مشاهده واگرایی مخفی مثبت در نمودار قیمت به خود گرفته است.

واگرایی مخفی منفی : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

همان طور که در تصویر مشخص است، قیمت موفق نشده سقف جدیدی بسازد در نتیجه، وارد یک روند نزولی شده است.(با فلش در شکل مشخص شده است).

واگرایی زمانی TD

در واگرایی قیمت، بین حرکت قیمت و اندیکاتور تضاد بوجود می آید، اما در واگرایی زمانی، میان قیمت و زمان اختلاف حرکت بوجود می آید. در این مدل از واگرایی، اصطلاحا قیمت در حرکت اصلاحی خود نسبت به حرکت قبلی ضعیف و ناتوان شده و نتوانسته سقف یا کف جدید بزند.

حال واگرایی زمانی به 2 دسته تقسیم می شود:

واگرایی زمانی معمولی (RTD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد کندل های حرکت قبلی هستند. این شرایط نشان دهنده ضعیف شدن معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این شرایط، می بایست دنبال قیمت و یا الگویی مناسب برای معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.

واگرایی زمانی هوشمند (STD) در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد کندل های حرکت قبلی می باشند، اما میزان اصلاح زمانی نسبت به اصلاح قیمتی بیشتر می باشد. به عبارت ساده، معامله گران در اصلاح قیمتی، در یک مدت زمان بیشتر می توانند مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبل خود بروند.

اندیکاتور ( INDICATORS ) چیست ؟

اندیکاتور ها ( INDICATORS ) یا نشانگرها ، در واقع ابزارهای معاملاتی کمکی هستند که بر اساس داده ها و اطلاعات گذشته ی قیمت محاسبه میشوند و بدلیل پیوستگی داده ها و رفتار قیمت ، به ما کمک میکنند تا از این اطلاعات مربوط به گذشته قیمت ، برای پیش بینی رفتار احتمالی قیمت در حال یا آینده استفاده کنیم .

کاربرد اندیکاتور ها :

الف ) برای گرفتن تایید و حصول اطمینان از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمت

ب ) برای صدور سیگنالهای خرید و فروش

اندیکاتور ها از نظر ساختاری به دو دسته تقسیم میشوند :

الف ) اندیکارتور های محدود ( BOUNDED ) یا اسیلاتور ها ( OSCILLATORS ) ( نوسان سنج ها )

ب ) اندیکاتور های غیر محدود ( NOT BOUNDED )

اسیلاتور یا نوسان سنج ها ، در واقع اندیکاتورهایی هستند که داده های آنها ، در یک محدوده ی مینیمم و ماکسیمم محاسبه میشود ، یعنی محدود بین دو عدد کمترین و بیشترین میباشد .اسیلاتورها نوسانات قیمت را میسنجند و در نقاط ماکسیمم و مینیمم نشانگر اشباع خرید و اشباع فروش معاملات هستند . مثلا اسیلاتورهایی که بین دو عدد صفر و صد محدود هستند ، در نزدیکی صفر نشانگر اشباع فروش و در نزدیکی 100 نشانگر اشباع خرید میباشند .

برخی اسیلاتورهای کاربردی و مهم به شرح زیر هستند :

• اسیلاتور آر اس آی یا ( RSI : RELATIVE STRENGTH INDEX )
• اندیکاتور استوکاستیک ( STOCHASTIC )
• اندیکاتور ایچیموکو ( ICHIMOKU )

اندیکانور غیر محدود چیست ؟

اندیکاتور های غیر محدود در واقع اندیکاتور هایی هستند که نشان دهنده ی محدوده مینیمم و ماکسیمم نیستند و اطلاعات دیگری از رفتار قیمت را در اختیار ما قرار میدهند مانند میانگین قیمت ، واگرایی ، زمان باز و بسته شدن بازار ، قدرت روند و .

برخی اندیکاتوهای غیر محدود به شرح زیر میباشند :

• اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک ( MOVING AVRAGE )
• VOLUME
• FRACTAL

در فیلم آموزش اندیکاتور ها ، این مبحث به صورت بسیار دقیق و کاربردی و با بیان مثالهای واقعی آمورش داده شده است . و مفهوم و کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک ، اندیکاتور مکدی ( MACD ) ، و اندیکاتور RSI و . با ذکر مثال بیان شده است .

واگرایی چیست ؟

به هر گونه تفاوت شیب حرکت بین قیمت و اندیکاتور واگرایی ( DIVERGENCE ) میگویند . واگرایی ها عموما میتوانند نشانه ی خستگی قیمت و یا تغییر روند قیمت باشند .

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال :

• واگرایی معمولی ( REGULAR DIVERGENCE ) ( RD )
• واگرایی مخفی ( HIDDEN DIVERGENCE ) ( HD )

واگرایی معمولی چیست ؟

واگرایی معمولی زمانی تشکیل میشود که نمودار قیمت یک کف جدید یا یک قله ی جدید میسازد ولی اندیکاتور توان ساخت کف جدید یا قله ی جدید ( فراتر از کف یا قله قبلی ) را ندارد .

انواع واگرایی معمولی :

• واگرایی معمولی مثبت ( BULLISH DIVEGENCE ) ( RD+ )
• واگرایی معمولی منفی ( BEARISH DIVERGENCE ) ( RD- )

واگرایی مخفی چیست ؟

واگرایی مخفی زمانی تشکیل میشود که اندیکاتور یک سقف یا یک کف جدید را تشکیل میدهد ولی نمودار قیمت نمیتواند سقف یا کف جدید بسازد .

انواع واگرایی مخفی :

• واگرایی مخفی مثبت ( HD+ )
• واگرایی مخفی منفی ( HD- )

مبحث واگرایی ، یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین مباحت در تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس میباشد و هم برای افرادی که در بورس ایران فعالیت میکنند ، کاملا ضروریست ، و هم برای معامله گران فارکس . به واگرایی زمانی Divergence چیست؟ همین دلیل این مبحث به طور کامل و با بیان مثالهای واقعی در فیلم آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال آموزش داده شده است .

جهت مطالعه محتوای کل دوره ( 12 قسمت ) و دانلود آن میتوانید به این صفحه مراجعه نمایید .

جهت مشاهده آموزشهای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان ، کانال (( آموزه های مالی رضا گلشاهیان )) را در یوتیوب سابسکرایب نموده و در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال میتوانید کلیه فیلم های آموزشی ایشان را مشاهده نمایید.

همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست(Divergence & Convergence)

در این نوشته سری مطالب آموزشی پرتال دلبرانه به بحث همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال می پردازیم.

آن دسته از افراد که در بازار سرمایه و بورس فعالیت دارند دانستن این موضوع در تحلیل سهم به آنها کمک شایانی میکند.

یکی از مسائلی که به منزله سیگنال خرید و فروش یک سهم مورد توجه است همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال می باشد.

سعی کرده ایم به صورت اجنالی این موضوع را مورد بحث قرار دهیم.

با ما همراه باشید….

همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست(Divergence & Convergence)

قصد داریم در باره یکی دیگر از الگوهای رفتاری قیمت با توجه به نحوه نوسان قیمت و ارتباط آن با نحوه نوسان اندیکاتور توضیح دهیم.

عنوان جلسه حاضر واگرایی و همگرایی یا Divergence & Convergence هست.

برای اینکار ابتدا نمودار سهام مورد نظر را احضار میکنیم و سپس اندیکاتور RSI را هم به نمودار میچسبانیم.

نمودار فوق قیمت سهام شرکت وساپا را با قیمت پایانی ۸۸۸ ریال در روز یکشنبه ۱۸ فروردین ماه ۹۸ نشان می دهد.

در پایین نمودار هم اندیکاتور RSI را طبق تصویر زیر قرار داده ایم.

اندیکاتور RSI

با ابزار خط کش یک خط آبی رنگ رسم کرده ایم که سقف قیمت در روز ۹۷/۱۰/۲۳ را به سقف قیمت در روز ۱۸ فروردین ۹۸ متصل میکند.

به موازات این دو روز یک خط آبی رنگ هم از اتصال سقف شاخص اندیکاتور RSI در همین دو روز ذکر شده رسم کرده ایم.

همانطور که می بینید خط رسم شده روی نمودار قیمت با خط رسم شده روی نمودار اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگرند.

هر گاه بتوان اینگونه خطوط را روی نمودار مشاهده کرد میتوان بر حسب نوع شیبها که در ادامه توضیح خواهم داد سیگنال خرید یا فروش را تشخیص دهیم.

البته باز هم تاکید میکنم هیچگاه بر مبنای یک سیگنال دست به معامله نزنید و باید سیگنالهای دیگر هم درستی تصمیم را تایید کنند.

قاعده دایورجنس

هرگاه قیمت ، سقفی را تشکیل داد و سپس قیمتها کاهش پیدا کرد

و دوباره قیمتها افزایش یافت و سقف جدیدی را تشکیل داد که از سقف قبلی پایینتر بود ،

ولی در اندیکاتور سقف روز آخر بالاتر از سقف روز اول بود ، در این حالت احتمالا قیمت کاهش پیدا خواهد کرد

و موقعیت مناسبی برای فروش یا خروج از بازار هست. (مشابه الگوی بالا)

برای سهولت در فهم موضوع ،در ادامه، ۴ الگوی مورد نظر را بصورت گرفیکی درج می نماییم.

حالت اول واگرایی

همانطور که در تصویر بالا میبینید سقف قیمت نزولی ، ولی سقف اندیکاتور صعودی هست.

در این حالت احتمالا در آینده قیمتها نزولی خواهد شد.

حالت دوم واگرایی

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید ، در این حالت سقف قیمت صعودی ، ولی سقف اندیکاتور نزولی هست ،

در اینصورت باز هم احتمالا قیمتها در آینده نزولی خواهد شد.

حالت سوم واگرایی

در این حالت به جای اینکه خطوط اتصال را در سقف ترسیم کنیم ، آنها را در کف قیمت و اندیکاتور شناسایی کرده و ترسیم می کنیم.

در این حالت طبق تصویر فوق کف قیمت صعودی ، ولی کف اندیکاتور نزولی هست .

در اینصورت قیمت احتمالا در آینده صعودی خواهد شد.

دقت کنید در این تصویر قیمت به جای اینکه سقف جدیدی را تشکیل دهد کف جدیدی را تشکیل داده است.

حالت چهارم واگرایی

در این حالت هم مطابق تصویر بالا کف قیمت نزولی هست ولی کف اندیکاتور صعودی هست.

در این حالت هم احتمالا در آینده قیمتها صعودی خواهند شد.

حالتهای اول واگرایی زمانی Divergence چیست؟ و سوم را دایورجنس پنهان یا واگرایی پنهان ( Hidden Divergence یا HD ) می گویند.

حالتهای دوم و چهارم را واگرایی معمولی یا Regular Divergence یا RD می گویند

ذکر این نکته هم لازم و ضروری است که ما با اندیکاتور RSI این تحلیلها را انجام دادیم .

ولی همینکار را میتوان با اندیکاتورهای مک دی MACD یا اندیکاتور CCI هم انجام داد.

واگرایی همگرایی Convergence & Divergence

واگرایی و همگرایی یا Convergence & Divergence زمانی هستش که حجم بازار افزایش شدیدی پیدا کرده قیمت ها به سرعت بالا رفتن

ولی دیگه از افزایش قیمت حمایت نمیشه و قیمت ها با معاملات کمی در حال افزایش هست

که در این شرایط قیمت مقداری بازگشت میکنه اصلاح میکنه خودشو تا این که یا ادامه ی مسیر بره یا اگر اشباع شده باشه برگشت کاملی رو انجام بده.

بسیاری از جاها Convergence استفاده نمیکنن و به آن Divergence یا Divergence منفی بهش اطلاق میشه به Convergence.

واگرایی یا Divergence

واگرایی یا Divergence در روند صعودی قیمت در حال افزایش هست قله های جدید بالا تر از قله های قدیمی در حال تشکیله

ولی در اسیلاتور قله های جدید پایین تر از قله های قدیمی هستش نشون میده که از خرید ها حمایت کمی داره انجام میشه

یعنی خرید ها داره انجام میشه افزایش قیمت ها رو داریم ولی حجم بازار از اون حمایت نمیکنه

به معنای این نیست که فروش انجام بدیم بلکه هشداریه که حمایت از خرید نیست

و میتونیم در اینجا خریدهای قبلیمون رو ببندیم و زمان مناسبی برای بستن خرید هاست.

یا اینکه صبر کنیم قیمت پایین بیاد و دوباره که شرایط بوجود اومد از خرید ها حمایت های جدیدی شد دوباره به خریدهامون خریدهای قبلی رو اضافه بکنیم.

همگرایی یا واگرایی منفی یا Convergence

همگرایی یا واگرایی منفی Convergence در روند نزولی قیمت در حال کاهشه دره های جدید پایین تر از دره های قدیمیه

اما در اسیلاتور در راه های جدید تر از دره های قدیمی بالا تر هست نشون میده که از روند فروش حمایت نمیشه

به معنای این نیستش که خرید انجام بدیم تنها به این معنی هستش که میتونیم فروش های قبلیمون رو ببندیم و با سود مناسبی خارج بشیم.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی، یکی از پرکاربرد‌ترین اندیکاتور‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال برای فعالان بازار‌های مالی است. اندیکاتوری که مهم‌ترین اطلاعات بازار مانند قدرت نسبی، امکان تغییر روند و شتاب حرکت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. هرچند استفاده تنها از یک اندیکاتور یا بررسی یک عامل هیچگاه کمکی به معامله‌گر نمی‌کند، اما با اضافه کردن مکدی به سیستم تحلیلی خود، قطعا تفاوت چشمگیر آن را در معاملات احساس خواهید کرد.

مکدی که در واقع در دسته اسیلاتور‌ها دسته بندی می‌شود، مخفف عبارت Moving average convergence divergence است. ترجمه این عبارت به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اسیلاتور متشکل از دو میانگین متحرک و یک نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام است. در ادامه به معرفی اجزای این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

چگونه از مکدی استفاده کنیم؟

همانطور که گفته شد مکدی از ۳ عنصر کلیدی تشکیل می‌شود. دو میانگین متحرک نمایی و یک نموداره میله‌ای. نمودار‌های میانگین متحرک از دو بازه زمانی کوتاه‌تر (سریع) و کندتر ( آهسته) تشکیل می‌شود. دلیل استفاده از ۲ بازه زمانی قابلیت ایجاد کراس (تقاطع) دو میانگین متحرک است که خود مهم‌ترین سیگنال اندیکاتور مکدی به حساب می‌آید.

خط نارنجی رنگ نمودار سیگنال، خط آبی نمودار مکدی و میله‌ای قرمز و سبز میانی هیستوگرام هستند.

هرگاه سیگنال لاین یا خط نارنجی، خط آبی را قطع کند، به منزله سیگنال خرید یا فروش تلقی می‌شود. کراس صعودی (حرکت به سمت بالا) به معنی سیگنال خرید و کراس نزولی به معنی سیگنال فروش است. نمودار میله‌ای یا هیستوگرام نیز نشانگر قدرت نسبی بازار یا مومنتوم است.

• درصورت همزمانی سیگنال مکدی با عبور هیستوگرام از ناحیه منفی به مثبت یا برعکس بر اعتبار سیگنال می‌افزاید.
• هرچه سیگنال میانگین متحرک از عمق بیشتری باشد، اعتبار بیشتر است.
• اندیکاتور مکدی نیز مانند دیگر اندیکاتور‌ها امکان شخصی‌سازی کردن را دارد. تحلیلگران می‌توانند بسته به نیاز خود دوره تناوب عناصر مکدی را تغییر دهند.
• استفاده از دوره‌های کوتاه‌‎‌تر برای بررسی تایم فریم‌های بزرگ مانند هفتگی یا ماهانه مناسب است.

بررسی هیستوگرام

نمودار هیستوگرام متشکل از احتساب فاصله بین دو میانگین متحرک است. هرچه این دو میانگین به هم نزدیک باشند، میله‌های هیستوگرام کوتاه‌تر است و نشان‌دهنده این است که بازار در حالت انقباضی قرار دارد. از طرف دیگر هرچه دو میانگین متحرک از هم دورتر باشند میله‌های هیستوگرام بلند‌تر می‌شود. فاصله دو میانگین متحرک نشان‌دهنده ایجاد مومنتوم و شروع تحرکات در بازار است. عبور هیستوگرام از نقطه صفر نیز می‌تواند نشانگر ضعف در روند‌ها و تمایل به پایان رساندن آن باشد.

بررسی واگرایی در اندیکاتور مکدی

مکدی مانند دیگر اسیلاتور‌ها قابلیت نشان دادن‌ واگرایی را دارد. همواره واگرایی‌ها یکی از مهم‌ترین نمایه‌هایی است که اسیلاتور‌ها نمایش می‌دهند. واگرایی زمانی اتفاق می‌اوفتد که حرکت اصلی قیمت با حرکت اسیلاتور خلاف جهت شوند. به‌عنوان مثال نمودار درحال ثبت سقف‌های بالاتر است اما اسیلاتور سقف‌های پایین‌تر ثبت می‌کند. واگرایی‌ها اغلب اعتبار بالایی دارند و می‌توانند حرکت بازار را حتی برای کوتاه مدت تغییر دهند.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی بسیار محبوب و پرکاربرد است. اما لازم به ذکر است، مکدی نیز مانند تمام سیستم‌های دیگر نقاط ضعف و قوت مربوط به خودش را دارد. برای استفاده بهتر از این اندیکاتور‌ باید آن را باسیستم‌های دیگر مانند پرایسن اکشن یا دیگر اندیکاتور‌هایی مانند بولینگر بند یا RSI ترکیب کرد. بهتر است قبل از استفاده از این سیستم‌های معاملاتی با پول واقعی، آنها را بارها و بارها به‌صورت دمو امتحان کرده تا به تجربه کافی دست یابید.