اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟

اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)+ ویدیوی آموزشی

حجم معاملات یا همان volume، معیاری است از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی. برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

استفاده از اندیکاتور حجم معاملات یا همان volume به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به دید شما در بازار و پیش بینی مسیر افزایش و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کند. در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند و در میان برخی از شاخص های تکنیکال مهم به طور برجسته ای مشخص می شود.

دستورالعمل کلی برای استفاده از اندیکاتور حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گران، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم - یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد سیگنال قوی تری است مبنی بر اینکه چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

2. حرکت اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ های خسته (Exhaustion) و حجم

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان قطعی یک روند است. معامله گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که نوسانات بیشتری را از دست بدهند، در سقف بازار انباشته می‌شوند و خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به بیرون راندن می کند و منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

3. علائم صعودی

حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به عقب پایین‌تر می‌آید. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید، و اگر حجم در کاهش دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تعبیر می شود.

4. تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت کم قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس در حال انجام است و قیمت ها جهت خود را تغییر خواهند داد.

5. حجم و شکست در مقابل شکست های کاذب

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت روند است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمالی بالاتر برای شکست کاذب است.

6. تاریخچه نوسانات حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

انواع اندیکاتورهای حجم و نحوه استفاده

1.(Accumulation-Distribution (A/D

اندیکاتور انباشت-توزیع (A/D) یک اندیکاتور حجم تجمعی است، به این معنی که هر نقطه داده قبل از ترسیم در پانل نشانگر به نقطه داده قبلی اضافه می شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این نشانگر تلاش می کند تا مشخص کند که آیا یک اوراق بهادار در حال انباشته شدن (در طول زمان خریداری شده) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. این محاسبه قیمت بسته شدن را در رابطه با محدوده نوار قیمت اندازه گیری می کند و نتیجه را در حجم آن میله ضرب می کند.

جهت نشانگر A/D روابط همگرایی و واگرایی را با قیمت ایجاد می کند که به تصمیم گیری تجاری و مدیریت ریسک در صورت استفاده همراه با تحلیل الگو و سایر شاخص های فنی کمک می کند. افزایش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است باعث ایجاد واگرایی نزولی می شود در حالی که کاهش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است، واگرایی صعودی ایجاد می کند. این نشانگر همچنین الگوهای منظمی را در طول زمان حک می‌کند که شبیه به عملکرد قیمت هستند و کانال‌ها، خطوط روند و مثلث‌ها به پیش‌بینی کمک می‌کنند.

2.(On Balance Volume (OBV

اندیکاتور (On Balance Volume (OBV توسط جوزف گرانویل در سال 1963 ایجاد شد و اکنون محبوب ترین شاخص انباشت-توزیع است. OBV، زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند. ارزش OBV در یک زمان خاص مهم نیست، اما رابطه بین سطوح OBV فعلی و قبلی تعیین می کند که آیا انباشت یا توزیع مطابق با قیمت است یا خیر.

OBV مجموع حجم خرید و فروش اوراق بهادار را ترسیم می‌کند و به دنبال تعیین اینکه آیا در حال انباشتگی (خرید شده در طول زمان) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. محاسبه دارای سه جزء اصلی است. ابتدا، اگر نوار قیمت اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ فعلی بالاتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی + حجم فعلی. دوم، اگر نوار قیمت فعلی کمتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی – حجم فعلی. سوم، اگر نوار قیمت فعلی = نوار قیمت قبلی، OBV فعلی = OBV قبلی.

Chaikin Money Flow (CMF).3

اندیکاتور جریان پول (Chaikin (CMF توسط مارک چایکین در اوایل دهه 1980 ایجاد شد. این اندیکاتور انباشت و توزیع یک امنیت را در طول زمان اندازه گیری می کند. این یک نوسان ساز است، با مقادیری از 100+ تا 100- و یک خط صفر که نه تجمع و نه توزیع را نشان می دهد. مانند سایر نوسان سازها، CMF سیگنال های خرید، فروش و تایید را از طریق همگرایی ها و واگرایی های صعودی و نزولی و همچنین متقاطع ها از طریق خط صفر تولید می کند.

Chaikin یک تنظیم 21 دوره (یک اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ ماه) را روی نشانگر اعمال کرد، اما این عنصر اکنون در برنامه های نموداری قابل تنظیم است و بسته به دوره انتخابی، پیامدهای متفاوتی دارد. به گفته سازنده، تداوم جریان پول طی 6 تا 9 ماه، انباشت یا توزیع توسط صندوق ها و موسسات عمده را ارزیابی می کند. اکثر معامله گران به این اطلاعات نیاز ندارند، اما CMF همچنین همگرایی-واگرایی جریان پول کوتاه مدت را هنگامی که با بازه های زمانی و تنظیمات کوتاه تر مشاهده می شود، نشان می دهد.

Volume Oscillator (VO).4

نوسانگر حجم (VO) با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم، انباشت و توزیع را شناسایی می کند. میانگین متحرک 14 روزه یا هفتگی اغلب همراه با میانگین متحرک 28 روز یا هفتگی استفاده می شود، اما تنظیمات قابل تنظیم هستند. این اندیکاتور میانگین متحرک کند را از میانگین متحرک سریع کم می کند و نتیجه را به صورت یک خط یا هیستوگرام ترسیم می کند. مانند سایر نوسانگرها، VO در یک خط صفر نوسان می کند اما مقادیر بالایی یا پایینی ثابتی ندارد.

VO بدون جهت است و انتظار می رود که در هر دو روند صعودی و نزولی بالاتر باشد. زمانی که قیمت در حال افزایش است و VO در حال کاهش است واگرایی نزولی و زمانی که قیمت در حال کاهش است و VO در حال کاهش است یک واگرایی صعودی ایجاد می کند. این اندیکاتور همچنین قدرت شناسایی بازارهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد و تأیید شکست و breakdown ها را دارد. علاوه بر این، عبور از خط صفر ممکن است نقاط عطف مهمی را نشان دهد یا برای تأیید سایر شاخص های فنی استفاده شود.

5.(Balance of Power (BOP

اندیکاتور تراز قدرت (BOP) قدرت فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند. این نوسان ساز در پانل با خط صفر مرکزی و اضطراری در +1 و -1 رسم شده است. وقتی اندیکاتور بالای خط صفر قرار دارد، خریداران کنترل دارند در حالی که وقتی اندیکاتور زیر خط صفر قرار دارد، فروشندگان در کنترل هستند. گزارش های نزدیک به خط صفر می تواند نشان دهنده معکوس شدن روند یا بازار محدود باشد. مقادیر نزدیک به 1+ نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است در حالی که مقادیر نزدیک به 1- نشانه بازار بیش از حد فروش است.

BOP فاصله بین باز و بسته شدن نوار قیمت را بر فاصله بین بالا و پایین نوار قیمت تقسیم می کند. نتیجه اولیه متلاطم و گیج کننده به نظر می رسد، بنابراین محاسبه با یک دوره 14 روزه یا میانگین متحرکی دیگر هموار می شود. فاصله بالای یا زیر خط صفر، حد اعلای تغییر مثبت یا منفی قیمت را نشان می دهد. سیگنال‌های خرید و فروش را از طریق واگرایی‌های صعودی و نزولی با قیمت، و همچنین متقاطع‌ها از طریق خط صفر منتشر می‌کند.

سایر اندیکاتورهای حجم معاملات

• Klinger Volume Oscillator - به روند قیمتی بلند مدت و کوتاه مدت نگاه می کند تا روندهای صعودی و نزولی را تأیید کند.
• Negative Volume Index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• On Balance Volume - انباشت یا توزیع در یک اوراق بهادار را در طول زمان محاسبه می کند. زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند.
• Positive Volume index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• Projected Aggregate Volume - حجم روزانه را تا یک تنظیم روزانه محاسبه می‌کند و حجم کل را برای باقیمانده جلسه پیش‌بینی می‌کند.
• Projected Volume at Time - سشن های معاملاتی گذشته را بررسی می‌کند تا حجم آینده را در بازه‌های زمانی مشخص نشان دهد.
• Trade Volume Index - همبستگی بین حرکت قیمت و سطوح حجم را برای ارزیابی انباشت و توزیع دنبال می کند.
• Twiggs Money Flow – شکل دیگری از اندیکاتور Chaikin Money Flow را برای اندازه گیری انباشت و توزیع یک اوراق بهادار در طول زمان اعمال می کند.
• Volume Chart - یک هیستوگرام حجمی را زیر هر نوار قیمت رسم می کند.
• Volume Oscillator - با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم به انباشت و توزیع نگاه می کند.
• Volume Profile - مقدار فعالیت معاملاتی یک اوراق بهادار را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد.
• Volume Rate of Change - درصد تغییر حجم را در یک دوره زمانی مشخص ترسیم می کند تا مشخص کند مشارکت در حال افزایش یا کاهش است.
• Volume Underlay - هیستوگرام های حجم را در همان صفحه قیمت به جای نمایشگر جداگانه نمایش می دهد.

متداول ترین بازه زمانی برای اندازه گیری حجم کدام است؟

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که هنگام بحث در مورد حجم یک سهام یا جفت ارز استفاده می شود. میانگین حجم معاملات روزانه عبارت است از حجم روزانه سهام معامله شده، به طور میانگین در طی چند روز. این کار روزهایی را که حجم معاملات به طور غیرمعمول کم یا زیاد است، مشخص می کند.

محبوب ترین اندیکاتورهای حجم کدامند؟

شاخص‌های محبوب حجم شامل سه مورد ذکر شده در بالا - حجم در تعادل (OBV)، جریان پول Chaikin و نوسانگر کلینگر - و همچنین نشانگر روند قیمت حجم و شاخص جریان پول است.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی در اندیکاتورها نشانه ای از قدرت یک روند یا احتمال افزایش یا کاهش قیمت برای یک سهام یا بخش یا حتی کل بازار است. پیشرفت در افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که کاهش در حجم سنگین می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود. سقف یا اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ کف قیمت در کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده یک معکوس قریب‌الوقوع در روند قیمت غالب باشد. مطالعه کنید: سیگنال فارکس تضمینی

در مورد عقب نشینی روند، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در مورد عقب نشینی در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند. حجم پایین تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به عقب نشینی ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این عقب نشینی را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

جمع بندی

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد. منبع: زدبورس

اندیکاتور چیست؟ با انواع آن آشنایی دارید؟

وارن بافت جمله معروفی دارد که می‌گوید سهام را به روشی که می‌خواهید خانه بخرید خریداری کنید؛ آن را اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ بفهمید و دوست داشته باشید که در صورت عدم وجود بازار، هنوز هم از داشتن آن راضی باشید، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای فهمیدن سهام تحلیل آن به روش تکنیکال با کمک ابزارهایی از جمله اندیکاتور است.

اگر تاکنون پیش آمده که به نمودار قیمت یک سهم نگاه کنید و تلاش کنید آن را حتی به ساده‌ترین شکل ارزیابی کنید می‌توان گفت شما تحلیل تکنیکال انجام داده‌اید. تحلیل تکنیکال همین‌قدر ساده و همین‌قدر پیچیده است. به طور کلی اگر داریم از ارزیابی سرمایه‌گذاری با تکیه بر تجزیه و تحلیل روندهای آماری مثل قیمت و حجم معاملات حرف می‌زنیم به این معنی است که ما از تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم.

طبق تعریف دقیق در امور مالی هر گونه محاسبات ریاضی که روی تاریخچه قیمت، حجم معاملات یا مواردی از این دست صورت بگیرد و هدف آن پیش‌بینی برای بازار مالی باشد تحلیل تکنیکال است.

برخلاف تحلیل بنیادی که ارزش سهام را بر اساس داده‌های اقتصادی ارزیابی می‌کند، تحلیل تکنیکال روی الگوهای نوسانات قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و ابزارهایی از این دست تمرکز می‌کند تا درباره چیزهایی مثل قدرت یا ضعف یک سهم نظر بدهد.

معامله‌گران موفق همیشه به دنبال نشانه‌ها هستند. اندیکاتور تلاش می‌کند این نشانه‌ها را به شکل ساده‌ای به شما نشان بدهد. اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود.

مثلا عموم سرمایه‌گذارها استراحت یا درجا زدن قیمت را دوست ندارند و علاقه‌مند هستند زودتر نشانه‌های مربوط به آن را ببینند. با شما تصمیم گرفته‌اید سهمی را بفروشید اما مطمئن نیستید در چه نقطه‌ای بهتر است این کار را انجام بدهید. در این موارد اندیکاتورها هستند که به کمک شما می‌آیند.

طبق روایت‌هایی بیش از ۱۰۰ هزار اندیکاتور وجود دارد که هر کدام توسط افراد مختلفی ابداع و توسعه داده شده است.

اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

به طور کلی وقتی می‌خواهیم سهمی را به صورت تکنیکال بررسی کنیم، ۲ کاربرد برای اندیکاتورها وجود دارد. حالت اول وقتی است که ما می‌خواهیم از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمت مطمئن شویم. حالت دوم وقتی است که ما به دنبال سیگنال‌های خرید یا فروش هستیم.

اندیکاتورها به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؟

دسته‌بندی اندیکاتورها به ویژه زمانی که شما قصد استفاده از دو اندیکاتور کنار هم را دارید اهمیت زیادی دارد. اگر بخواهیم به شکل جامع نگاه بکنیم با توجه به ماهیت اندیکاتور چند دسته‌بندی برای آن وجود دارد. یکی از معروف‌ترین دسته‌بندی‌ها اندیکاتورها را بر اساس عملکردشان در 4 دسته قرار می‌دهد.

1. دسته اول اندیکاتور ترند یا روند هستند. این دسته اندیکاتورها همان‌طور که از نامشان پیداست می‌توانند به ما بگویند که بازار اکنون در وضعیت صعودی قرار دارد یا نزولی. اندیکاتورهایی مثل Moving average و MACD دراین دسته قرار می‌گیرند.
2. دسته بعدی اندیکاتور مومنتوم نام دارند. اگر ما با کمک یک اندیکاتور روند می‌توانیم صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص بدهیم، یک اندیکاتور مومنتوم می‌تواند قدرت این روند را به ما نشان بدهد. اندیکاتورهایی از جمله RSI و مومنتوم در این دسته قرار می‌گیرند. این اندیکاتورها می‌توانند اگر سهمی خیلی فروش رفته یا خیلی خریداری می‌شود به ما نشان بدهند.
3. سومین دسته اندیکاتور حجم هستند. همان طور که می‌شود حدس زد این اندیکاتورها به ما می‌گویند که چه مقدار و حجمی از یک سهم معامله شده است. یک اندیکاتور مهم در این دسته اندیکاتور OBV است.
4. چهارمین و آخرین دسته‌بندی اندیکاتور نوسان هستند. این دسته اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که محدوده نوسانی قیمت چقدر است. برای مثال اگر ما مشاهده کنیم که شمع قیمت یک روز خارج از محدوده نوسان زده شده است آن را به عنوان یک سیگنال در نظر می‌گیریم.

اندیکاتور پیشرو و پیرو چیست؟

یکی دیگر از دسته‌بندی‌های اندیکاتورها بر اساس زمان ارائه سیگنال است. در این دسته‌بندی ۲ دسته اندیکاتور پیشرو و پیرو وجود دارد.

1. اندیکاتورهای پیشرو همان‌طور که از نامشان پیداست نوسانات و تغییراتی که ممکن است ایجاد شود را حدس می‌زنند. این نوع اندیکاتورها می‌توانند تغییرات در روند قیمت را قبل از وقوع آن پیش‌بینی کنند. پس اگر به دنبال این هستیم که برآوردی از تحرکات آینده یک سهم داشته باشیم اندیکاتورهای پیشرو به کار ما می‌آید. البته می‌شود انتظار داشت ریسک نیز در چنین شرایطی بالاتر می‌رود و شما همیشه باید مراقب سیگنال‌های کاذبی که از سوی این دسته اندیکاتور ارسال می‌شود باشید. حرفه‌ای‌های بازار برای کاهش ریسک در چنین موقعیت‌هایی از این دسته اندیکاتورها در کنار ابزارهای دیگر از جمله شمع‌های ژاپنی استفاده می‌کنند. به طور کلی به سیگنال‌هایی که از طرف اندیکاتورهای پیشرو ارائه می‌شود سیگنال‌های پیش‌بینی‌کننده گفته می‌شود. از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به شاخص مقاومت نسبی یا RSI اشاره کرد.
2. اندیکاتورهای تاخیری یا پیرو نوع دیگر اندیکاتورها هستند. محاسبات این اندیکاتورها بر اساس اطلاعات گذشته قیمت صورت می‌گیرد. این نوع از اندیکاتورها روی نمودار قیمت سوار می‌شوند و اطلاعاتی مانند میانگین قیمت، واگرایی و قدرت روند را با تاخیر تشخیص می‌دهند. برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، یک اندیکاتور پیرو زمانی به شما سیگنال ارایه می‌دهد که اتفاقی در نمودار قیمت رخ داده باشد.

قالب‌های استفاده از اندیکاتورها در کنار هم

در مورد دسته‌بندی اندیکاتورها توصیه می‌شود از اندیکاتورهایی که در یک دسته‌بندی قر ار دارند استفاده نشود. برای مثال اگر با کمک یک اندیکاتور روند متوجه صعودی شدن بازار شدیم، برای بالا بردن دقت قضاوتمان نباید از اندیکاتور دیگری در دسته روند استفاده کنیم. همچنین حرفه‌ای‌ها تاکید می‌کنند هرگز از تعداد زیادی اندیکاتور در کنار هم استفاده نکنید. برخی الگوها میان معامله‌گران محبوب و پرکاربرد است که این‌هاست؛

• اندیکاتور روند+اندیکاتور مومنتوم
• اندیکاتور ترند+اندیکاتور حجم
• اندیکاتور مومنتوم+اندیکاتور نوسان

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و در دوره‌های زمانی مختلفی طراحی شده‌اند. از میان آن‌ها برخی جایگاه ویژه‌ای میان معامله‌گران باز کرده‌اند. یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها اندیکاتور RSI است. این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و نموداری است که بین 0 و 100 نوسان می‌کند. به طور کلی وقتی این شاخص روی عدد بالای 70 باشد اشباع خرید و وقتی زیر 30 باشد اشباع فروش را نشان می‌دهد. حرفه‌ای‌ها در استفاده از RSI ریسک آن را در نظر گرفته و بیشتر به عنوان یک تکنیک برای پیدا کردن نقطه خرید یا فروش در کنار دیگر اندیکاتورها از آن بهره می‌برند.

دیگر اندیکاتور پرکاربرد و مهم Moving Average است. 2 کاربرد کلی برای این اندیکاتور وجود دارد که مورد اول پیدا کردن سطوح حمایت و مورد دوم گرفتن سیگنال است. باید در نظر داشت که توصیه می‌شود این ابزارها به شکل داینامینک مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت‌های سهم‌ها در آن در نظر گرفته شود. در مورد میانگین‌های متحرک هر گاه دو میانگین یکدیگر را قطع کنند یا قیمت و میانگین‌ها با یکدیگر برخورد داشته باشند یک سیگنال برای معامله‌گر محسوب می‌شود. همچنین نقش مهمی برای میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شود.

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد

اندیکاتور پرکاربرد دیگر اندیکاتور MACD است. این اندیکاتور از میله‌های عمودی موسوم اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ به هیستوگرام و از یک خط چین موسوم به خط سیگنال تشکیل شده است. در تنظیمات این اندیکاتور 3 جز وجود دارد که هر کدام میانگین تعداد روز مشخصی از معاملات را نشان می‌دهد. کاربرد اصلی MACD در الگوهایی است که در آن شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با یافتن و تشخیص این الگوها بتوانند آنچه که در بطن بازار در حال رخ دادن است را متوجه شوند. این الگوها الگوی سروشانه و سقف و کف دوقلو هستند. برای مثال اگر یک معامله‌گر در روند صعودی الگوی سر و شانه را در اندیکاتور MACD مشاهده کند به آن به چشم یک علامت خطر نگاه می‌کند که خریداران زور کافی را برای ادامه دادن روند صعودی ندارند. کاربرد دیگر این اندیکاتور واگرایی‌ها است. هر وقت روند قیمت یک چیز را به ما نشان داده اما ابزار تحلیل تکنیکال چیزی کاملا متضاد را نشان بدهد می‌گوییم شرایط واگرایی اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ رخ داده است. واگرایی علامتی از ضعف روند و در پیش رو بودن تغییر تلقی می‌شود. معامله‌گران سعی می‌کنند در دوره‌های صعودی یا نزولی واگرایی‌هایی متضاد را با کمک MACD پیدا کنند.

مزایای استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

نکته جالب توجه در مورد اندیکاتورها این است که دائم در حال توسعه و به روزرسانی هستند و از طرفی نیز بعضی از آن‌ها به مرور زمان و با تحولات در بازارها دیگر از رونق می‌افتد. استفاده از ابزار اندیکاتور به معامله‌گر کمک می‌کند که بتواند اول از همه روند حاکم بر بازار را تشخیص بدهند. مزیت دیگر در این است که علاوه بر روند معامله‌گر می‌تواند شدت و ضعف آن را نیز تشخیص بدهد. برای آن دسته از معامله‌گران که با دقت بالایی تمام جوانب را می‌سنجند اندیکاتورها این مزیت را دارند که بتوانند نقطه دقیق خرید یا فروش را پیدا کنند. به طور کلی فهم بازار با کمک اندیکاتورها بسیار ساده تر است.

کاربرد اندیکاتور

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد. این اتفاق در خود قیمت دیده نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین انتظارات ما از اندیکاتورها این است که به ما کمک کنند علایم خستگی بازار را ببینیم.

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتورها پیدا کردن نقاطی برای ورود یا خروج از سهم است. مواقعی پیش می‌آید که ما اطلاعات مختلف سهم چه از نظر بنیادین چه از نظر وضعیت قیمت بررسی کرده‌ایم اما هنوز نمی‌توانیم نقطه خرید یا فروش را پیدا کنیم. فعالان بازار سرمایه معامله‌گر را در این موقعیت به یک شکارچی تشبیه می‌کنند که کارهای اولیه آماده‌سازی تفنگ و زیر نظرگرفتن سوژه را انجام داده و حالا منتظر آخرین کار است که آن کشیدن ماشه است. برخی اندیکاتورها در یافتن زمان صحیح کشیدن ماشه به ما کمک می‌کنند.

منظور از اندیکاتور های پیشرو و تاخیری چیست؟

پیش از این در مقالات مختلف نمودارهای متفاوتی را معرفی کردیم. علاوه بر این اندیکاتورها و ابزارهای زیادی را پوشش دادیم که بررسی آنها در تجزیه و تحلیل روندهای بالقوه و فرصت‌های معاملاتی به شما کمک اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ می‌کند. در این مقاله نیز می‌خواهیم استفاده از اندیکاتور های پیشرو و تاخیری را توضیح دهیم.

برای درک بهتر یک اندیکاتور ، لازم است که نقاط قوت و ضعف هر ابزار را به طور کامل درک کنید. در این شرایط می‌توانید تعیین کنید که کدام یک کارایی بهتری برای شما دارد. ابتدا باید چند مفهوم را بررسی کنیم.

دو نوع اندیکاتور اصلی داریم:

• اندیکاتور های پیشرو (Leading)
• اندیکاتور های تاخیری (Lagging)

یک اندیکاتور پیشرو (Leading)، سیگنال را قبل از وقوع روند جدید یا معکوس ارائه می‌دهد. این اندیکاتور ها با پیش بینی اینکه قیمت‌ در آینده چگونه خواهد بود، به شما در کسب سود کمک می‌کند.

اندیکاتور های پیشرو یا لیدینگ با اندازه‌ گیری میزان «بیش خرید» یا «بیش فروش» کار می‌کنند. این کار با این فرض انجام می‌شود که اگر یک جفت ارز «بیش فروش» داشته باشد، بر می‌گردد.

یک اندیکاتور تاخیری (Lagging)، پس از شروع روند سیگنال را به شما ارائه می‌دهد. این اندیکاتور اساسا به شما می‌گوید که روند شروع شده است و باید از آن استفاده کنید.

زمانی که قیمت‌ها در روندهای نسبتا طولانی حرکت می‌کنند، اندیکاتور تاخیری یا لگینگ به خوبی عمل می‌کند.

اندیکاتورهای تاخیری به شما درباره تغییرات آینده در قیمت هشدار نمی‌دهند، آنها به سادگی به شما می‌گویند که قیمت چه عملکردی دارد (افزایش یا کاهش) تا بتوانید مطابق با آن معامله کنید.

استفاده از انواع اندیکاتور

با توجه به توضیحات داده شده ممکن است تصور کنید که استفاده از اندیکاتور پیشرو بهتر است و می‌توان با استفاده از آن ثروتمند شد. حق با شماست!

اگر اندیکاتور پیشرو همیشه عملکرد درستی داشته باشد، هر بار که از آن استفاده می‌کنید؛ می‌توانید روند را تشخیص داده و از این طریق کسب سود کنید. اما این اندیکاتور همیشه عملکرد خوبی ندارد.

هنگامی که از شاخص‌های پیشرو استفاده می‌کنید، فیک‌ اوت (fakeout) زیادی را تجربه خواهید کرد. اندیکاتور های پیشرو به دلیل دادن سیگنال‌های جعلی بدنام هستند و می‌توانند شما را گمراه کنند.

گزینه دیگر، استفاده از اندیکاتور های تاخیری است که مستعد سیگنال‌های جعلی نیستند. اندیکاتورهای تاخیری فقط پس از اینکه تغییر قیمت به وضوح روند را شکل داد سیگنال می‌دهد. نکته منفی در این اندیکاتورها این است که شما در وارد شدن به یک پوزیشن معاملاتی کمی دیر عمل خواهید کرد.

اغلب بیشترین سودها در کندل‌های ابتدایی روند رخ می‌دهد، بنابراین با استفاده از یک اندیکاتور تاخیری ممکن است بسیاری از سود را از دست بدهید.

اندیکاتورهای تاخیری باعث می‌شوند شما دیر خرید و فروش کنید. اما در ازای از دست دادن هر فرصت اولیه، با نگه داشتن شما در مسیر درست بازار، ریسک شما را تا حد زیادی کاهش می‌دهند.

بیایید به طور کلی همه اندیکاتور ها را به دو دسته طبقه بندی کنیم:

1. اندیکاتورهای پیشرو یا اوسیلاتور ها
2. اندیکاتور های تاخیری یا اندیکاتور های دنبال کننده روند

در حالی که این دو می‌توانند از یکدیگر حمایت کنند، احتمال تضاد آنها با یکدیگر بیشتر است. اندیکاتور های تاخیری، برخلاف اندیکاتور های پیشرو، در بازارهای جانبی عملکرد خوبی ندارند.

جمع بندی

رویکرد کلی این است که شما باید از اندیکاتور های تاخیری در بازارهای پرطرفدار و اندیکاتور های پیشرو در بازارهای جانبی استفاده کنید.

لازم به ذکر است که هیچکدام از این دو اندیکاتور به تنهایی عملکرد خوبی ندارند؛ اما برای استفاده بهتر از آنها باید از مشکلات احتمالی اطلاع داشته باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور (Indicator) یا شاخص، نمودارهایی است که بر مبنای اطلاعات خام تحلیل تکنیکال مانند قیمت، زمان و حجم و با ترکیب توابع ریاضی، ایجاد می گردد. به عبارت دیگر اندیکاتورها از طریق اندازه گیری شرایط فعلی و پیش بینی روندهای آتی، تلاش می کنند دورنمای خوبی برای تصمیم گیری در اختیار تحلیلگران قرار دهند. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتورها مبنای تصمیم گیری اند، بلکه می توانند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری صحیح باشند. این نمودارها از طریق برخی محاسبات ریاضی، مواردی مانند شتاب قیمتی و یا روند قیمت سهم را نشان می دهند. مهم ترین نقش اندیکاتور در تایید و اعتبارسنجی روند حرکتی سهام است.

بحث آموزش اندیکاتور، یکی از مهمترین مباحثی است که در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران، به عنوان یکی از سرفصل های آموزشی، مورد بررسی قرار می گیرد.

آنچه در این مطلب می خوانید:

دسته بندی اندیکاتورها

اندیکاتورها به لحاظ مفهومی و کلی به دو نوع اقتصادی و تکنیکال قابل تقسیم هستند. اندیکاتورهای اقتصادی، به بررسی و اندازه گیری میزان رشد و تغییرات ابعاد و اندازه اقتصاد یا بخشی از یک واحد اقتصادی می پردازند. این نوع از اندیکاتور در ایران با نام شاخص اقتصادی معروف است و از آن به منظور تحلیل های بنیادی بر اساس وضعیت فعلی استفاده می گردد. این در حالی است که اندیکاتورهای تکنیکال، در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و از طریق بررسی الگوها و تغییرات قیمتی، احتمالات آتی را پیش بینی می کنند.

در تقسیم بندی دیگری نیز اندیکاتورها را می توان به دو نوع پیشرو و دنباله دار تقسیم کرد. اندیکاتورهای پیشرو اغلب بر اساس نوسانات قیمت فعلی شکل می گیرند. اما اندیکاتورهای دنباله دار، عموما بعد از تغییرات قیمت و نوسانات بازار و با تاخیر، پیش بینی های خود را ارائه می دهند.

اما یکی از رایج ترین تقسیم بندی ها از اندیکاتور که در بازار سرمایه کاربرد فراوان دارد و بر اساس نوع نمایش و مدل محاسبات ارائه شده، یک تقسیم بندی چهارگانه است که در ادامه ارائه می گردد:

• اندیکاتورهای روندی: اندیکاتورهای روندی بر اساس تقسیم بندی های پیشین، در دسته اندیکاتورهای دنباله دار یا تاخیری قرار می گیرند. این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت شکل می گیرد و بر اساس میانگین قیمت ها، نمودارهایی را در اختیار تحلیلگران قرار می دهد.
• اندیکاتورهای نوسانگر: این دسته از اندیکاتورها همانگونه که از نام آن ها پیداست، نوسانگر هستند و به بررسی قدرت و ضعف روندها می پردازند. به طور کلی این دسته از اندیکاتورها به تحلیل هیجانات بازار پرداخته و بر اساس آن، نمودارهایی را ارائه می کنند.
• اندیکاتورهای حجم: این اندیکاتورها به بررسی حجم و ارزش معاملات در یک بازه زمانی مشخص می پردازند و نمودارهای حجمی را ارائه می کنند.
• اندیکاتورهای بیل ویلیامز: این اندیکاتور به دلیل آنکه نخستین بار توسط اقتصاددان مشهور، بیل ویلیامز مطرح شد، به نام وی نامگذاری شده است. در طراحی و نمودارهای این دسته از اندیکاتورها از فیبوناچی، اعداد واکنشگرا و فرمول های ریاضی استفاده شده است.

کاربرد اندیکاتورها

همانگونه که گفته شد، از اندیکاتورها در بازارهای مالی مانند بورس، برای تحلیل و پیشی بینی برخی روندهای آینده استفاده می گردد. باید توجه داشت که اندیکاتورها، به تنهایی نمی توانند یک استراتژی معاملاتی، در بورس یا سایر بازارهای مالی باشند؛ آن ها تنها می توانند به معامله اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ ‌گران در راستای شناخت بازار و درک شرایط فعلی کمک کنند. حتی این امر نیز بدون دانش کافی، نمی‌ تواند منجر به افزایش سود سرمایه‌ گذاری گردد. اندیکاتورها مانند یک جعبه ابزار هستند که تا پیش از آشنایی کامل با عملکردشان، نمی توان به خوبی از آن ها استفاده کرد. جهت آشنایی کامل و آموزش حرفه ای کار با این جعبه ابزار کاربردی و مفید، می توانید در دوره تحلیل تکنیکال و دوره بورس مجتمع فنی نیاوران، شرکت نمایید.

نحوه عملکرد اندیکاتورها

طور کلی، اندیکاتورها می توانند سه نوع اطلاعات را در اختیار تحلیلگران قرار داده و سه گونه عملکر داشته باشند؛

1. هشدار: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای تشکیل شده، می توانند در برخی موارد، پیش از وقوع تغییرات روندها و یا هم زمان با آن، نشانه ها و علائم این تغییرات را نشان دهند. همانگونه که گفته شد، نشان دادن تغییرات روندها، یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتورها است و آن ها می توانند هشدار دهنده این تغییرات باشند.
2. پیش‌ بینی: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای نوسانات قیمتی، می توانند پیش بینی مناسبی از قیمت مطلوب زمان ورود به سهم، ارائه دهند.
3. تایید: اصلی ترین و مهم‌ ترین کاربرد اندیکاتورها، تایید روند تشخیص داده شده است. به این معنا که تحلیلگران بر اساس اطلاعات تکنیکال، برخی موارد مانند جهت و قیمت مناسب برای ورود به بازار را پیش ‌بینی کرده و اندیکاتور را به منظور تایید یا رد این پیش بینی، به کار می گیرند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتورهای رایج در بازار سرمایه دارای انواع مختلفی هستند و هر کدام بسته به شرایط دارای کاربرد و مزایای متفاوتی هستند. در ادامه به شرح انواع اندیکاتور و کاربردهای مختلف هریک در بازار ایران خواهیم پرداخت:

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر گسترش یافته و به نام وی نامگذاری شده است. باندهای بولینگر، دو نوار نوسانی دارد که در بالا و پایین یک میانگین متحرک، در حرکت اند. افزایش نوسانات، منجر به پهن تر شدن باندهای این اندیکاتور شده و کاهش نوسانات، منجر به کمتر شدن فاصله باندها از هم می گردد. گاهی می توان از کمتر شدن فاصله بین باندها، به ‌عنوان نشانه ای برای تغییر جهت روند سهم استفاده کرد.

اندیکاتور باندهای بولینگر، یک اندیکاتور پویا و فعال است که کاربردهای بسیاری برای تحلیل انواع اوراق بهادار دارد. باندهای بولینگر از چند جزء تشکیل می گردد که یکی از آن ها، میانگین متحرک ساده است. این میانگین اغلب در بازه زمانی ۲۰ روزه، قابل تنظیم می باشد. باند بالایی یکی دیگر از اجزاء است که با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند، تخمین زده می شود. باندهای پایینی نیز با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند، تخمین زده می‌ شوند.

کاربرد باندهای بولینگر

از باندهای پایین این اندیکاتور، می‌توان برای تعیین محدوده حمایت استفاده کرد. نتیجه افزایش فروش، برخورد قیمت به باندهای پایین بولینگر است. به همین سبب، منجر به افزایش تمایل به خرید سهم می گردد. از این باندها همچنین می توان سطح مقاومت احتمالی را نیز تعیین کرد.

از سوی دیگر، برخورد قیمت به باندهای بالایی، می تواند افزایش تقاضا را در بازار نشان دهد. به همین سبب این برخورد، منجر به افزایش تمایل به فروش در بازار می گردد. این اندیکاتور در صورت ترکیب با اسیلاتورهایی مانند RSI کارایی بیشتری می تواند داشته باشد.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور به نام ایچیموکو کینکو هیو نیز معروف است. ابر ایچیموکو، یک اندیکاتور همه ‌کاره می باشد که برای اغلب تحلیل ها و پیش بینی های معاملاتی قابل استفاده است. ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه ‌نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا گسترش یافته و در سال ۱۹۶۹ منتشر شده است. معنای لغوی آن “نمودار تعادلی در یک نگاه” است؛ زیرا همانگونه که گفته شد، می تواند در یک نگاه، اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار تحلیلگر بگذارد.

این اندیکاتور بر روی نمودار، کمی پیچیده به نظر می رسد، اما در واقع چنین نیست و یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی می باشد.

کاربرد ابر ایچیموکو

این اندیکاتور همانگونه که ذکر شد، دارای کاربردهای بسیاری است و می تواند در مواردی چون روند سهم ها، نقاط حمایت و مقاومت، قدرت و ضعف سهام، نقاط مناسب ورود و خروج در سهم، تعیین حد ضرر و نقاط بازگشت و تغییر روند، مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای روندی است که بر اساس قیمت ها شکل می گیرد. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتور میانگین متحرک، می تواند قیمت آینده را پیش ‌بینی کند. این اندیکاتور، تنها می تواند روند فعلی را مشخص کند. نوسانات میانگین ‌های متحرک، اغلب نسبت به خود قیمت‌ کمتر است. زیرا میانگین ها بر اساس قیمت های گذشته ترسیم می شوند. در نتیجه میانگین ‌های متحرک، نوسانات قیمت را به شکلی هموار و متعادل نشان می دهند و اختلاف های زیاد آن، حذف می گردد.

میانگین متحرک، پایه و اساس تعدادی از اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر نیز است. اندیکاتور میانگین متحرک، دو نوع ساده و نمایی دارد که هر دو نوع آن، در شمار اندیکاتورهای پرطرفدار قرار می گیرد.

کاربرد میانگین متحرک

میانگین ‌های متحرک، اغلب به منظور تشخیص قیمت، روند و مناطق احتمالی مقاومت و حمایت، مورد استفاده قرار می گیرند. باید توجه داشت که میانگین متحرک، یک اندیکاتور روندی بوده و به همین سبب، برای سیگنال دهی، با تاخیر عمل خواهد کرد و این امر برای بسیاری از معامله‌ گران که به دنبال سیگنال یابی اند، خوشایند نیست. با این حال برای کسانی که با کمک روندها معامله می کنند، استفاده از میانگین متحرک، می‌تواند گزینه مفید و مناسبی باشد؛ چرا که فرد را مجاب خواهد کرد که همراه با روند، معامله کند.

مشابه سایر اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک نیز به ‌تنهایی مفید نیست. اما ترکیب آن با اندیکاتور RSI شاید به منظور اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ سیگنال یابی نیز مناسب باشد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD به منظور تعقیب روند و میزان تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد و میان دو بازه زمانی، در حرکت است. در این اندیکاتور، بالای خط بودن، به معنای روندی صعودی و قوی و پایین خط بودن، به معنای روندی نزولی و مناسب برای فروش است. بر اساس MACD، نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، به معنای تغییر روند در سهم می باشد.

اندیکاتور RSI

RSI یکی از مهمترین و محبوب ترین اندیکاتورها به شمار می آید. اندیکاتور RSI به معنای قدرت روند است و میزان آن میان صفر تا صد، در نوسان می باشد. در این اندیکاتور، اگر میزان RSI کمتر از ۳۰ باشد، بیانگر اشباع در فروش و اگر بیشتر از ۷۰ باشد، بیانگر اشباع در خرید است.

اندیکاتور COT

از دیگر انواع اندیکاتورها، می توان به اندیکاتور COT اشاره کرد که در بسیاری از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و نشانگر بازده سالانه سرمایه است. این اندیکاتور بیشتر برای ترسیم موقعیت پیشین و فعلی بازار استفاده می گردد.

مفاهیم پایه ای اندیکاتورها و اوسیلاتورها

شاخص های فنی یا اندیکاتورها سیگنال های ابتکاری یا مبتنی بر الگو هستند که توسط قیمت ، حجم و / یا بهره باز اوراق بهادار یا قرارداد مورد استفاده معامله گرانی که تحلیل تکنیکال را دنبال می کنند ، تولید می شود.

با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی ، تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتور هایی برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده استفاده می کنند. نمونه هایی از شاخص های فنی یا اندیکاتور های متداول شامل شاخص قدرت های نسبی ، شاخص های جریان پول ، استاتیک ها ، MACD و بولینگر باند است.

شاخص های فنی یا اندیکاتورها، محاسباتی ابتکاری یا ریاضی بر اساس قیمت ، حجم یا سود بازده اوراق بهادار یا قرارداد است که توسط بازرگانانی که تجزیه و تحلیل فنی را دنبال می کنند ، استفاده می شود.

تحلیل گران تکنیکال یا نمودارشناسان برای تعیین در مورد نقاط ورود و خروج معاملات به دنبال شاخص های فنی یا اندیکاتور در داده های تاریخی دارایی هستند.

چندین شاخص فنی وجود دارد که به طور کلی در دو دسته اصلی قرار می گیرند:پوشش ها و اسیلاتورها یا overlays and oscillators.

چگونه شاخص اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ های فنی یا اندیکاتورها کار می کنند؟

تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری ، مانند حرکت و حجم قیمت استفاده می شود.

بر خلاف تحلیلگران بنیادی ، که تلاش می کنند ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را بر اساس داده های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند ، تحلیلگران تکنیکال برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار بر الگوهای حرکت قیمت ، سیگنال های تجاری و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی تجزیه و تحلیل می کنند.

تحلیل تکنیکال را می توان در هر شاخصی با داده های معاملات تاریخی استفاده کرد.

این شامل سهام ، معاملات آتی ، کالاها ، درآمد ثابت ، ارزها و سایر اوراق بهادار است.

در این آموزش ، ما معمولاً سهام موجود در مثالهای خود را تجزیه و تحلیل می کنیم ، اما بخاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان در هر نوع شاخه ای به کار برد.

در واقع ، تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازارهای کالاها و فارکس که معامله گران بر حرکت کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند ،کاربرد بیشتری دارد.

شاخص های فنی ، همچنین به عنوان "اندیکاتور" شناخته می شوند ،که به مبانی اساسی یک تجارت ، مانند درآمد ، درآمد یا حاشیه سود ، بر داده های معاملات تاریخی مانند قیمت ، حجم و سود باز متمرکز هستند.

شاخص های فنی یا اندیکاتورها معمولاً توسط معامله گران فعال مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا این شاخص ها برای تجزیه و تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت طراحی شده اند ، اما ممکن است سرمایه گذاران بلند مدت نیز از شاخص های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتور

شاخص های فنی یا اندیکاتور ها دو نوع اساسی دارند:

Overlays: شاخص های فنی که از مقیاس مشابه قیمت ها استفاده می شوند در بالای قیمت های نمودار سهام ترسیم می شوند.

به عنوان مثال می توان به میانگین های متحرک و بولینگر باند اشاره کرد.

اسیلاتورها: شاخص های فنی که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند ، در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم شده اند. به عنوان مثال می توان به نوسان ساز استاتیک ، MACD یا RSI اشاره کرد.

معامله گران اغلب هنگام تجزیه و تحلیل اوراق بهادار ، از شاخص های فنی مختلفی استفاده می کنند.

با هزاران گزینه مختلف ، معامله گران باید شاخص هایی یا اندیکاتور هایی را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برای آنها داشته باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند.

معامله گران همچنین ممکن است شاخص های فنی یا اندیکاتورها را همراه با اشکال ذهنی بیشتری از تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند مشاهده الگوهای نمودار ، ترکیب کنند تا ایده های تجاری خود را ارائه دهند.

شاخص های فنی یا اندیکاتورها همچنین با توجه به ماهیت کمی که دارند می توانند در سیستم های تجاری خودکار گنجانده شوند.

نمونه ای از شاخص های فنی یا اندیکاتور

نمودار زیر برخی از متداول ترین شاخص های فنی شامل میانگین های متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی - واگرایی (MACD) را نشان می دهد.

در این مثال ، میانگین متحرک 50 و 200 روزه در بالای قیمت ها ترسیم شده است تا نشان دهد که قیمت فعلی نسبت به میانگین های تاریخی آن در کجا ایستاده است.

میانگین متحرک 50 روزه در این مورد بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است که نشان می دهد روند کلی مثبت بوده است.

RSI بالای نمودار قدرت روند فعلی را نشان می دهد - در این حالت 49.07 خنثی است –

و MACD زیر نمودار نحوه همگرایی یا واگرایی دو میانگین متحرک را نشان می دهد - در این مورد کمی نزولی است.

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

اندیکاتورها از نظر نوع نمایش یا مدل محاسبات به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

Trend:1 برای شناسایی روندها کاربرد دارند.
2. اسیلاتور یا نوسان‌گرنما (به انگلیسی Oscillators) ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم می‌شوند.
3. Volumes: برای تشخیص حجم معاملات کاربرد دارند.
4. Bill Williams: برای تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می‌گیرند.