استاپ لاس متحرک

تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک چیست؟

منظور از حد ضرر (stop loss) در معاملات سهام چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) یکی از اصول اساسی در معاملات سهام برای حفظ سرمایه است. استاپ لاس با محدود کردن اندازه ضرر در معاملاتی که با شکست مواجه هستند، می تواند از سرمایه معاملاتی شما محافظت کند. هر معامله ای به سود نمی انجامد، حتی با وجود معاملات سودده، جبران خسارت تعداد کمی از ضرر و زیان های بزرگ کار سختی است.

تریلینگ حد ضرر چیست؟

استاپ لاس مفهوم بسیار مهمی است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به خوبی از آن بهره می‌برند. افراد ناآگاه نمی‌توانند از سودهای خود محافظت کنند و معمولا با از دست دادن بخشی از سرمایه، ناامید می‌شوند و از بازار بورس خارج می‌شوند. اما حرفه‌ای‌ها که زیر و بم بازار را خوب می‌شناسند به کمک حد ضرر سودهای خود را حفظ می‌کنند و به موفقیت می‌رسند.

همان‌طور که می‌دانیم هدف از تعیین استاپ لاس کاهش زیان و حفظ سود است. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در واقع به این ترتیب مشخص می‌کنیم که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است.

در روش حد ضرر متحرک، هم‌چنان که سهم به روند حرکتی خود ادامه می‌دهد، میزان استاپ لاس نیز تغییر خواهد کرد. در واقع جابجا کردن حد ضرر راهکاری است که برای محافظت از سود به دست آمده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوه در حرکات صعودی سهم کاربرد دارد.

اجازه دهید توضیحات را با یک مثال دنبال کنیم. در نظر بگیرید که سهمی را در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کرده‌اید و حد ضرر خود را روی مبلغ ۹۵۰ تومان تعیین کرده‌اید. فرض کنید سهم تا ۱۵۰۰ تومان رشد می‌کند. در چنین حالتی مشخص است که شما سود زیادی به دست آورده‌اید. اما ناگهان روند سهم تغییر می‌کند و قیمت کم می‌شود. به این ترتیب اگر شما هم‌چنان حد ضرر خود را روی مبلغ ۹۵۰ تومان نگه داشته باشید، نه تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر نیز خواهید شد. پس مهم است که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید. به این ترتیب می‌توانید از سود به‌دست‌آمده محافظت کنید.

بسیاری از افرادی که از تریلینگ استاپ لاس استفاده می‌کنند می‌دانند که نوسان ذات بازار سهام است. آن‌ها با توجه به حرکت سهم و برای حفظ سود خود از این شیوه استفاده می‌کنند. به طور کلی هم‌زمان با روند صعودی سهم، حد ضرر نیز تغییر می‌کند و افزایش می‌یابد. از جمله مزایای این عمل، کاهش ریسک معاملاتی است. در تعیین حد ضرر متحرک می‌توانید از اندیکاتورها نیز کمک بگیرید و عملکرد بهتری از خود نشان دهید.

حد ضرر ثابت چیست؟

در بازار بورس حد ضررها یا ثابت هستند یا متحرک. حد ضرر متحرک همان تریلینگ استاپ لاس است که در بخش قبلی به آن اشاره کردیم. اما حد ضرر ثابت همان‌طور که از نامش مشخص است به حد ضرری اشاره دارد که میزان آن تغییر نمی‌کند. بر این اساس علاوه بر تعیین درصد به عنوان نقطه‌ی خروج از سهم، می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد.

اما یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تعیین استاپ لاس، تعیین یک عدد ثابت به عنوان نقطه‌ی خروج از سهم است. فرض کنید سهامی را در قیمت ۱۲۰۰ تومان خریداری می‌کنید. شما می‌توانید مبلغ ۱۱۳۰ تومان را به عنوان حد ضرر تعیین کنید. به این صورت استاپ لاس متحرک فارغ از این‌که سهم تا چه میزان سود می‌کند، حد ضرر شما روی همان عدد باقی خواهند ماند. عیب این شیوه آن است که موجب از دست رفتن سودهایی می‌شود که تا کنون کسب کرده‌اید.

یکی دیگر از روش‌های رایج در تعیین استاپ لاس، رسیدن دارایی به قیمت خرید است. افرادی که ریسک‌پذیر نیستند، حد ضرر خود را طوری تعیین می‌کنند که در بدترین حالت بدون هیچ سود و ضرری از دارایی خارج شوند. زمانی که قیمت سهم پس از رشد، تا قیمت نقطه‌ی ورود پایین می‌آید، به اصطلاح به استاپ لاس متحرک آن نقطه‌ی سربه‌سر می‌گویند. به این ترتیب در چنین روشی اگر شما سهمی را به مبلغ ۱۲۰۰ تومان خریداری کرده باشید، فارغ از این‌که چه میزان سود کرده‌اید، حد ضرر برابر با ۱۲۰۰ تومان خواهد بود. یعنی ممکن است تمام سودهای خود را از دست بدهید اما ضرر و زیانی متحمل نشوید.

استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس در هر معامله ای این تضمین را به شما می دهد تا ضرر های شما قابل کنترل باشد. در نهایت این اطمینان را خواهید داشت، حساب معاملاتی تان در یک ریسک بزرگ قرار ندارد. رعایت استاپ لاس از نکات مهم و اساسی برای موفقیت در بورس است.

حد ضرر یک دستور است و در بروکر تنظیم می شود. وقتی ما سهامی را خریداری کردیم، یک استاپ لاس برای آن در نظر میگیریم تا وقتی سهام به قیمت خاصی رسید از طریق استاپ لاس معامله بسته شود.

این دستور برای کاهش ضررهای معامله گران در یک پوزیشن معاملاتی بکار میرود. زمانی که نمی توانید پشت میز کامپیوتر بنشینید و معاملات را نظاره کنید، توصیه می شود حتما از استاپ لاس استفاده کنید. Stop loss ، اهمیت استفاده و نحوه تنظیم آن از مهمترین بحث های آموزش بورس است.

چرا جاگذاری حد ضرر یا استاپ لاس اهمیت زیادی دارد؟

اهمیت حد ضرر در معاملات فارکس و بورس بسیار زیاد است. با یک سوال منطقی رو به رو هستیم. استاپ لاس در بازار سهام و ارز چه معنایی دارد؟ دوباره یاد آوری می کنیم دستور stop loss وقتی قیمت سهام در بروکر به حد معینی رسید، جهت فروش سهام یا ارز فعال می شود. همچنین باعث کاهش ضرر سرمایه گذاران بورس می گردد.

اگر چه بیشتر معامله گران از استاپ لاس در پوزیشن های معاملاتی بلند مدت استفاده می کنند، در پوزیشن های کوتاه مدت هم می توان برای کنترل ضرر از آن استفاده کرد.

دستور حد ضرر از احساسات تاثیر گذار روی تصمیم گیری های معاملات جلوگیری می کند. این ویژگی مخصوصا زمانی مفید است که کاربر قادر به تماشای پوزیشن نیست. استاپ لاس در فارکس به خاطر دلایل زیادی مهم است. یک دلیل ساده وجود دارد- هیچ کس نمی تواند آینده بازار فارکس و بورس را پیش بینی کند و فرقی ندارد یک پوزیشن چقدر قدرتمند باشد، یا چقدر اطلاعات در مورد یک روند خاص وجود داشته باشد.

قیمت های آتی برای بازار ناشناخته است و هر معامله ای یک ریسک می باشد. معامله گران بازار فارکس ممکن است بیش از نصف زمان با معامله جفت ارز های رایج به سود برسند. اما ممکن است به خاطر ضعیف بودن مدیریت سرمایه، معامله گران سود های خود را هم از دست بدهند. مدیریت نادرست پول و سرمایه می تواند عواقب ناخوشایندی را در پی داشته باشد.

برای جلوگیری از این وضعیت، باید نحوه محاسبه و تنظیم استاپ لاس را بلد باشید.

حد ضرر، استرس معامله گری را کاهش می دهد. هر روز یک چالش جدیدی است و تقریبا هر چیزی مانند سیاست جهانی، رویداد های بزرگ اقتصادی و شایعات مربوط به بانک مرکزی می تواند روند بازار را در یک چشم به هم زدن تغییر دهد. این بدان معناست: هر یک از ما ممکن است پوزیشنی خلاف جهت روند بازار داشته باشیم.

قرار گرفتن در جهت خلاف بازار امری اجتناب ناپذیر است اما ما می توانیم چنین وضعیتی را کنترل کنیم. شما می توانید به سرعت ضرر خود را کاهش دهید یا هم به امید تغییر روند بازار منتظر بمانید. نقطه حد ضرر در واقع نقطه ابطال ایده معاملاتی شماست. وقتی قیمت ها به این نقطه رسیدند، باید سیگنال خروج از معامله صادر شود.

حد ضرر از زیان های احتمالی جلوگیری می کند

نحوه تنظیم حد ضرر یا استاپ لاس بر اساس درصد

تنظیم حد ضرر بر اساس درصد، ابتدایی ترین نوع استاپ لاس است. در این روش درصدی از حساب معامله گر برای تنظیم stop loss استفاده می شود. برای مثال “۲ درصد از کل حساب ” مقداری است که یک فرد می تواند در معاملات خود ریسک کند. درصد ریسک، از معامله گری به معامله گر دیگر ممکن است تغییر کند.

بیشتر معامله گرهای تهاجمی تا ۱۰ درصد از حساب خود را ریسک می کنند. در حالیکه افراد با روحیه غیر تهاجمی، کمتر از ۱ درصد در هر یک از معاملات خود ریسک می کنند. هنگامی درصد ریسک مشخص شد، معامله گر با استفاده از پوزیشن سایز محاسبه میکند استاپ لاس در چه فاصله ای از نقطه ورود به معامله باید قرار گیرد. به یاد داشته باشید شما باید استاپ لاس را بر اساس وضعیت بازار یا قوانین سیستم معاملاتی خود تنظیم کنید نه بر اساس مقدار پولی که می خواهید از دست دهید.

برای مثال اگر شما یک حساب ۱۰۰۰۰ دلاری در فارکس داشته باشید و بخواهید تنها ۲% در هر معامله ریسک کنید، در نتیجه چه مقدار ریسک خواهید کرد؟ ۲ درصد ۱۰۰۰۰ دلار می شود ۲۰۰ دلار.

۲۰۰ دلار چند پیپ است؟ فرض کنید میخواهیم ۱۰۰۰۰۰واحد از یورو/ین را معامله کنیم. در این حالت هر پیپ تقریبا برابر با ۱۰ دلار است. در نتیجه بزرگترین حد ضرر می تواند تنها ۲۰ پیپ باشد. ( ۲۰۰ دلار تقسیم بر ۱۰ دلار کردیم نتیجه ۲۰ پیپ شد.)

حد ضرر به اندازه ۲۰ پیپ بالاتر از نقطه فروش تنظیم شده است.

تنظیم حد ضرر یا استاپ لاس بر اساس چارت

حد ضرر را می توان بر اساس حمایت ها و مقاومت های چارت تنظیم کرد. تعیین استاپ لاس از روی چارت یک روش معقول و منطقی است. در واقع ما می توانیم استاپ لاس های خود را بر اساس آنچه بازار به ما نشان می دهد، پایه ریزی کنیم.

یکی از مواردی که در بازار مشاهده می شود این است که قیمت ها سطوح خاصی را نمی توانند بشکنند. استاپ لاس را در بیرون از سطوح مقاومت ها و حمایت ها می توانید تنظیم کنید. به تصویر زیر توجه کنید:

قیمت بالاتر از خط روند شکسته می شود و ما بالای خط روند خرید می کنیم، اما حد ضرر را کجا قرار دهیم؟

وقتی در نمودار قیمت ها خط روند نزولی را شکستند و موقعیت خوبی برای خرید به وجود آمد. در نتیجه حتما شما تمایل به معامله خواهید داشت. اما قبل از معامله باید بدانید: ۱- حد ضرر را در کجا قرار دهید؟ ۲- ایده معاملاتی شما در چه شرایطی نقض می شود؟

محل تنظیم حد ضرر: زیر خط روند قرمز و زیر سطح حمایت قوی

در این حالت بهتر است حد ضرر های خود را زیر خط روند و در سطوح پشتیبانی قرار دهید. اما اگر بازار دوباره به سمت پایین برگردد، بدین معنی است فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. در نتیجه ایده معاملاتی شما باطل شده و باید از معامله خارج شوید و ضرر را قبول کنید.

سوالات متداول حد ضرر

اندیکاتورهای حد ضرر کدام‌اند؟

برای تعیین حد ضرر می‌توان از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به نحوی کاملا موثر بهره برد. در این میان چند اندیکاتور از بقیه‌ی موارد کارآمدتر هستند. یکی از این اندیکاتورها که در تعیین استاپ لاس عملکرد خوبی دارد، Parabolic SAR نام دارد. افزون بر این مورد می‌توان از سایر اندیکاتورها از جمله ATR (میانگین محدوده‌ی واقعی)، MA (میانگین متحرک)، پین بار و اندیکاتور باند بولینگر نیز کمک گرفت. باز هم لازم است بر این نکته تاکید شود که اندیکاتورها را نمی‌توان به تنهایی ملاک عملکرد قرار داد و بر اساس آن‌ها تصمیم گرفت.

چرا پایبندی به استاپ لاس مهم است؟

عمل کردن بر اساس استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده، نشان‌دهنده‌ی بلوغ فکری و عملی معامله‌گران است. اگر نتوانیم در نقطه‌ای که از قبل مشخص کردیم از سهم خارج شویم، این امر به آن معناست که نتوانسته‌ایم احساسات‌مان را کنترل کنیم. سرمایه‌گذار موفق کسی است که با چشمی باز به بازار سرمایه نگاه کند و از احساسات و واکنش‌های هیجانی پرهیز کند. اگر حد ضرر را مشخص کنیم ولی به آن عمل نکنیم عملا استراتژی‌های معاملاتی خود را زیر پا گذاشته‌ایم. در چنین شرایطی نباید توقع موفقیت از خود داشته باشیم.

چه عواملی باعث می‌شود به حد ضرر عمل نکنیم؟

دو عامل ترس و طمع همیشه مانع از انجام تصمیم‌های منطقی می‌شوند. بر این اساس بسیاری از مواقع معامله‌گران با رسیدن به نقطه‌ی استاپ لاس به این دلیل که ممکن است سهم مجددا قیمت‌های بالایی را لمس کند، از آن خارج نمی‌شوند. به این ترتیب آن‌قدر در سهم می‌مانند که دیگر راه برگشتی نماند. در حالی‌که اگر در نقطه‌ی صحیح از سهم خارج شده بودند، می‌توانستند در سهم دیگری سرمایه‌گذاری کنند و سود خوبی از آن به دست بیاورند.

معایب حد ضرر متحرک چیست؟

با توجه به مواردی که در تریلینگ استاپ لاس بیان شد شاید گمان کنید که این شیوه‌ی تعیین حد ضرر هیچ معایبی ندارد و سراسر حسن است. اما حقیقت آن است که در زمانی که بازار در وضعیت اصلاح موقت به سر می‌برد، ممکن است حد ضرر برای برخی از افراد فعال شود و به این ترتیب این افراد سهام خود را بفروشند. غافل از آن‌که این اصلاح به زودی تمام می‌شود و سهم مجددا روند رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت.

عوامل موثر در تعیین استاپ لاس کدام‌اند؟

یکی از مهم‌ترین مسائل در این خصوص، دیدگاه سرمایه‌گذار است که آیا به صورت بلندمدت است یا کوتاه‌مدت. افزون بر این نکته، مواردی مانند خطوط روند و حمایت و مقاومت سهم و هم‌چنین الگوهای نموداری نیز حائزاهمیت هستند. به طور کلی شرایط بازار می‌تواند به میزان زیادی بر تعیین حد ضرر تاثیر بگذارد. با استفاده از شیوه‌های آنالیز سهام مانند تحلیل تکنیکال می‌توانید روند قیمتی را پیش‌بینی کنید و بر اساس آن نقطه‌ای را به عنوان استاپ لاس تعیین کنید. سپس بسته به میزان سود خود بهتر است این نقطه را با در نظر گرفتن روند سهام، جابجا کنید تا از سود خود نیز حفاظت کنید.

حد ضرر چیست؟ + آموزش کامل نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس

حد ضرر یا استاپ لاس در فارکس یکی از روش ها برای افرادی که اقدام به انجام معاملات در بازارهای مالی می کنند، می باشد زیرا تخمین سود و کاهش ضرر های احتمالی بسیار حائز اهمیت است، از این رو . این در حالیست که این دسته از معامله گران برای پوزیشن های معاملاتی خود غالبا حد سود و حد ضرر تعیین می کنند.

همانطور که در مقاله فارکس چیست خواندید، در صورتی که شما از پلتفرم های معاملاتی نظیر متاتریدر برای انجام معاملات فارکسی استفاده می کنید، حتما با گزینه Stop loss سرکار داشته اید. با انتخاب این گزینه شما ضررهایی را که در نتیجه نوسانات بازار در آینده رخ خواهد داد را تاحد زیادی محدود می سازید. بدین ترتیب شما تلاش می کنید تا از این ابزار برای کنترل هر چه بهتر و کاهش اثرات منفی معاملات خود استفاده کنید.

حد ضرر چیست؟ (Stop loss)

معامله گران برای محدود کردن ریسک معاملاتی خود نیاز به برنامه ریزی کردن و تعیین نقطه خروج از معامله را دارند. شاید از این جهت بتوان دستور حد ضرر را سفارشی جبران کننده تلقی کرد که پس از رسیدن معاملات شما به سطحی مشخص، بسته می شود. حال برای درک بهتر سوال حد ضرر چیست مثالی آورده ایم تا یادگیری Stop loss برایتان راحت تر و مفهوم تر شود.

استاپ لاس یا حدضرر چیست؟

تصور کنید شما پوزیشن فروش را برای جفت ارز GBPUSD در قیمت 1.3819 فعال کرده اید و شما پیش بینی می کنید که تا سطح 1.3720 کاهش داشته باشد. بنابراین حد سود خود را در همین سطح ثبت می کنید. اما چنانچه پیش بینی درست نباشد و بازار در جهت مخالف حرکت کند، شما برای جلوگیری از زیان استاپ‌لاس را 1.3840 تعیین می کنید.

بدین ترتیب دستور Stop loss شما با رسیدن به سطح 1.3840 فعال می گردد و در نتیجه از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. این در حالیست که اگر قیمت هرگز به سطح 1.3840 نرسد، دستور استاپ لاس شما نیز اجرا نخواهد شد.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست

حد ضرر برای چه افرادی مناسب است؟

قرار دادن حد ضرر برای تریدرهایی که به صورت اسکلپ یا همان کوتاه مدت کار می کنند بسیار مهم است. البته ناگفته نماند که در هر بازاری ممکن است متفاوت باشد، بعنوان مثال در بازار بورس ایران امکان تعیین حد ضرر وجود ندارد و باید به صورت دستی معامله را ببندید.

البته حد ضرر بیشتر برای بازارهای اهرمی بسیار استاپ لاس متحرک مهم است و در بازارهایی که با دید بلند مدت سهامی را خریداری میکنید، شاید نیاز به گذاشتن stoploss نباشد.

نحوه تعیین استراتژی استاپ لاس

برای نحوه محاسبه استاپ لاس نباید سرخود و بدون استراتژی عمل کرد. تعیین دستور میزان ضرر یک انتخاب استراتژیک محسوب می گردد که باید بر اساس تمرین و آزمایش و تجربیات صورت گیرد. مادامی که شما اطلاعات کافی پیش از ورود به بازار کسب کرده باشید، درخدر نظر گرفتن درصدی از سرمایه واهید یافت که کدام استراتژی برای شما مناسب تر است.

همچنین با در نظر گرفتن نحوه ورود به معاملات، چگونگی کنترل ریسک و خروج از معاملات پس از رسیدن به سود، برنامه ای را تنظیم کنید. هنگامی که معاملات روزانه را انجام میدهید توجه به روند و کنترل ریسک بسیار حائز اهمیت است. درذابتدا از روش های ساده برای تجارت شروع کنید. همراه با روند کلی بازار معاملاات خود را انجام دهید. در این صورت شما می توانید با تعیین ST و در صورتی که بازار بر خلاف دستور شما حرکت نمود، زیان خود را کاهش دهید.

حدد ضرر در فارکس چیست و چطور میتوان آن را تعیین کرد

روش های محاسبه حد‌ضرر در فارکس

در یک تقسیم بندی کلی می توان استاپ لاس را به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم کرد. اما با توجه به سایر تقسیم بندی ها میتوان محاسبه آن را با توجه به درصدی از سرمایه، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از میانگین متحرک را نیز روش هایی کاربردی برای تعیین استاپ‌لاس دانست.

استاپ لاس ثابت

همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد برای کاهش ریسک معاملاتی و با توجه به نوع پوزیشن معاملاتی (خرید یا فروش) رقمی را به عنوان استاپ لاس تعیین می کنید. با رسیدن بازار به این رقم دستور خرید یا فروش شما متوقف می گردد و میزان ضرر شما به حداقل میرسد.

حد ضرر متحرک (trailing stop loss)

استاپ لاس متحرک نوعی دستور معاملاتی روزانه محسوب می گردد که به شما امکان می دهد حداکثر میزان ضرری را که می توانید در یک معامله متحمل شوید، تعیین کنید. در صورتی که قیمت دارایی مورد معامله به نفع شما افزایش یا کاهش یابد، stop loss نیز با آن حرکت می کند. این در حالیست که اگر افزایش یا کاهش قیمت دارایی در نقطه مقابل شما قرار گیرد، حد ضرر به همان صورت اولیه باقی خواهد ماند.

تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک چیست؟

تصور کنید شما تصمیم به خرید نفت WTI در 66.57 می کنید. این در حالیست که استاپ لاس خود را 66.40 در نظر گرفته اید. در صورتی که قیمت نفت با افزایش به سطح 66.67 برسد، استاپ‌لاس شما نیز با تغییر به سطح 66.50 خواهد رسید. از سوی دیگر در صورتی که در یک روند استاپ لاس متحرک نزولی قیمت به سطح 66.50 برسد، استاپ لاس برای شما فعال می گردد و شما از معامله خارج خواهید شد.

تعیین حد ضرر با توجه به درصدی از سرمایه

این روش بر اساس درصدی از پیش تعیین شده از حساب معاملاتی تنظیم می شود. برای مثال شما حاضر به ریسک معاملاتی 5 درصدی از کل سرمایه خود هستید. البته باید این نکته را نیز مد نظر داد که با توجه به درصد ریسک پذیری متفاوت در افراد، این میزان نیز می تواند تغییر کند.سپس فرد با توجه به نقطه ورود خود حد ضرر را مشخص می کند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

در میان حرکات قیمتی در یک نمودار و در برخی موارد قیمت ها نمی توانند از سطوحی خاص فراتر روند. در بیشتر موارد زمانیکه روند بازار به سطوح حمایت و مقاومت می رسد، این سطوح اجازه پیشروی بیشتر را نمیدهند. اما با توجه به اینکه این نواحی دقیق نیستند، در تعیین استاپ لاس به این روش حتما نوسانات بازار را نیز لحاظ کنید.

استفاده از میانگین متحرک

استفاده از میانگین متحرک در تعیین حد ضرر در فارکس برای کسانی که ازاستراتژی های ادامه دهنده روند بهره میبرند، مناسب به نظر می رسد. همان گونه که در مباحث قبلی نیز اشاره شد این نوع از تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت را برای شما مشخص می کند. اما چنانچه از میانگین متحرک برای تعیین استاپ لاس استفاده میکنید بهتر است از میانگین های با دوره 20،50،100 که در بین معامله گران بسیار کاربرد دارد، استفاده کنید.

مهمترین نکات در تعیین حدضرر

همانطور که در ابتدای مقاله حد ضرر چیست به این موضوع اشاره کردیم که تعیین آن بسته به نوع استراتژی شما دارد، اما به تجربه ثابت شده است که برای تعیین استاپ لاس، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

1. حد ضرر یا استاپلاس به این معنی می باشد که وقتی کاهش قیمت سهام یا ارز به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم یا پوزیشن خود را ببندیم تا جلوی ضرر بیشتر را بگیریم.‌
2. کاهش سود معامله نیز نوعی ضرر محسوب می شود، پس با بالا رفتن قیمت و رسیدن قیمت به حد سود های تعیین شده، باید حد ضرر را نیز تغییر دهیم تا در صورت بازگشت بازار، سود حاصل از معامله را از دست ندهیم.
3. یکی از اشتباهات رایج در جهت تغییر یا حذف حد ضرر، این است که پس از نزدیک شدن قیمت به استاپ لاس تعیین شده، معامله گر اقدام به حذف اوردر حد ضرر خود میکند و منتظر میماند تا روند تغییر کند و دوباره به سود بازگردد، پیشنهاد میکنیم که این کار را انجام ندهید، زیرا در نهایت منجر به کال مارجین شدن شما می شود.
4. در نهایت بهتر است حد ضرر را بیش از 10 درصد مبلغ خرید تعیین نکنید. البته این مورد بسته به میزان ریسک پذیری شما دارد.
5. استاپ خود را نباید در فاصله ای زیاد یا حتی خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.
7. در تعیین حد ضرر، دید زمانی سرمایه‌گذار بسیار مهم است. بعنوان مثال تعیین استاپ برای معامله های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت تفاوت زیادی دارد.
8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. نکته مهم این است که بهتر است کمی پایین تر از خط قرار دهید تا در صورت بروز شادو، استاپ معامله فعال نشود.
9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
10. ‌زمانی که مقاومت یک ارز یا سهم شکسته شد و قیمت آن در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد، استاپ را روی مقاومت شکسته شده که بعد از شکست‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.
11. استاپ در معاملات همواره یک مقدار ثابت نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله گر باید با بازنگری در شرایط فعلی، استاپ را تغییر دهد.
12. زمان در هر معامله ای حکم سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سالیان سال صبر کنید تا اهداف قیمتی که در نظر داشته اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که استاپ صرفاً با قیمت دارایی‌ها سر و کار ندارد؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.
13. برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

چگونه حد ضرر خوبی انتخاب کنیم؟

یکی از پرتکرار ترین سوالاتی که همیشه پرسیده میشود این است که استاپ معامله را در کدام ناحیه قرار دهیم. پاسخ این سوال بسته به نوع روند دارد که در ادامه به آموزش آن خواهیم پرداخت.

انتخاب کردن حدضرر در روند نزولی

چگونه حد ضرر را مشخص کنیم

با توجه به مثال بالا، همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ما براساس شکست خط روند نزولی وارد معامله buy می شویم که ناحیه ورود در قسمت پول بک به خط روند نزولی می باشد. در حالت کم ریسک تر ما باید حدضرر را کمی پایین تر از کف قبلی قرار دهیم.

انتخاب کردن حدضرر در روند صعودی

تعیین حد ضرر در روند صعودی

مثال بالا نمونه ای از یک روند صعودی می باشد که برای ورود به معامله sell باید منتظر شکست خط روند نزولی باشیم. پس از شکست، برای ورود به معامله صبر میکنیم تا قیمت دوباره سطح شکسته شده بازگردد یا اصطلاحا پول بک بزند. برای انتخاب حدضرر در این مدل معاملات، باید نقاط مقاومت را پیدا کرده و کمی بالاتر از آن استاپ خود را قرار دهیم.

نتیجه گیری

همان گونه که بارها در مباحث اشاره شد، اولین گام در سرمایه گذاری در بازارهای مالی به ویژه فارکس آموزش و کسب اطلاعات است. این امر به شما کمک می کند تا استراتژی مناسب خود را بیابید و بر اساس آن معامله کنید. در مرحله بعد آنچه شما را از گرفتار شدن در ضرر و زیان فراوان نجات میدهد تعیین Stop loss در معاملات است. برای تعیین آن نیز باید به حجم معاملات، قیمت و سایر فاکتورها دقت کنید. همچنین از تعیین استاپ لاس تصادفی و یا عدم تعیین حد ضرر که صرفا به دلیل ترس از دست دادن موقعیت های معاملاتی صورت میگیرد، بپرهیزید.

سفارش Trailing Stop بایننس فیوچرز چیست و چطور انجام می شود؟

حد ضرر متحرک یا Trailing Stop چیست و چطور سودآوری را افزایش می دهد؟

یک سفارش Trailing Stop یا سفارش توقف متحرک به معامله گران مجوز می­دهد تا در هنگام نوسان بازار، سفارش از پیش تعیین شده را با درصد مشخصی از قیمت بازار تنظیم کنند. این نوع از ترید به معامله گران کمک می­کند تا میزان ضرر خود را محدود کنند و از سود خود محافظت نمایند، تا هنگامی که معامله در مسیری که معامله گران نامطلوب می­دانند، حرکت نکند.

وقتی قیمت در شرایط مطلوبی حرکت می­کند، سفارش Trailing Stop با درصد تعیین شده حرکت می­نماید. این سفارش سود را قفل می­کند تا توسط فعال بودن ترید به سود دهی ادامه دهد تا وقتی که قیمت در مسیری مطلوب برای معامله گران حرکت کند.

سفارش Trailing Stop در جهت دیگر بر نمی­گردد. وقتی قیمت با درصد مشخص در جهت مخالف حرکت می­نماید، سفارش توقف متحرک با قیمت بازار بسته و خارج می­شود.

سفارش Stop Trailing فروش چگونه کار می­کند؟

معامله گران می­توانند هنگام ورود به پوزیشن ابتدا یک سفارش Trailing Stop قرار دهند، که البته معمول نیست، ولی سفارش توقف متحرک می تواند به عنوان سفارشی فقط با هدف کاهش یا بسته شدن پوزیشنِ باز، جاگذاری شود.

برای ترید لانگ، سفارش Trailing Stop “فروش”، بالاتر از ترید ورودی قرار می­گیرد. قیمت این سفارش با درصد قابل توجهی بالا می­رود. بالا رفتن قیمت جدید سفارش توقف متحرک، وقتی تشکیل می شود که قیمت به سمت بالا حرکت می­کند.

با پایین آمدن قیمت، سفارش Trailing Stop متوقف می­شود. در صورتی که قیمت از قیمت پیک خود به بیشتر از نرخ برگشتیِ از پیش تعیین شده، حرکت کند و به قیمت توقف حامل برسد، سفارش فروش صادر می­گردد. در این حالت، ترید با سفارش فروش با قیمت بازار که در بالا ذکر شد، بسته می­شود.

اگر به تازگی می خواهید فعالیت خود را در صرافی بایننس شروع کنید پیشنهاد می کنیم از آموزش کامل بایننس استفاده نمایید.

سفارش Stop Trailing خرید چگونه کار می­کند؟

سفارش Trailing Stop “خرید”، همچون تصویر آینه ای از سفارش توقف متحرک ” فروش ” است. برای یک سفارش خرید در ترید شورت، یک سفارش Trailing Stop خرید در زیر ورودی ترید قرار می­گیرد. وقتی قیمت Trailing Stop با درصد چشمگیری کاهش می­یابد، با پایین آمدن قیمت، یک قیمت جدید توقف متحرک تشکیل می­شود.

هنگامی که قیمت بالا می رود، حرکت Trailing Stop متوقف می­گردد. اگر قیمت از پایین ترین قیمت خود و بیشتر از نرخ برگشتی از پیش تعیین شده حرکت کند و به قیمت توقف متحرک حامل برسد، سفارش خرید صادر می­شود.

توجه داشته باشید که در معاملات فوق، 2 شرط وجود دارد که عبارتند از:

– ابتدا قیمت فعال سازی و نرخ برگشتی باید تکمیل شود.
– پس از آن می­توانید سفارش توقف متحرک را به عنوان یک دستورالعمل بازار برای بستن یا خروج از معامله صادر کنید.

توقف ضرر متحرک چیست؟

توقف ِضررِ متحرک که در واقع Trailing Stop Loss می­باشد، یکی از انواع توقف ِضرر است که ترکیبی از مدیریت ریسک و مدیریت معامله استاپ لاس متحرک می‌باشد.

البته توقف ضرر متحرک را به عبارتی می‌توان امکان حفاظت‌ از سود قلمداد کرد. از آن جهت که معامله‌ گران با تنظیم کردن حد ضرر، قادر خواهند بود که حتی اگر معامله با نتایج خوبی انجام نگرفته باشد، میزانی از سود معامله را کسب نمایند.

اکثر نرم‌افزارهایی که به عنوان پلتفرم صرافی های معاملات جفت ارزها به کار می­روند از توانایی تنظیم نمودن Trailing Stop Loss برخوردار هستند.

تفاوت بین سفارش توقف ضرر با سفارش توقف ضرر متحرک چیست؟

سفارش توقف ضرر به کاهش ضررها کمک می­کند، یعنی در حالی که سفارش های توقف متحرک در سود قفل می­شود، همزمان ضرر را نیز محدود می­کند.

سفارش توقف ضرر، در پوزیشن ثابتی است و باید مجدداً تنظیم مجدد شود. در حالی که سفارش توقف متحرک انعطاف پذیرتر است و به طور خودکار مسیر قیمت را دنبال می­کند.

چگونه می توان سفارش Trailing Stop را تنظیم کرد؟

جهت فعال سازی یک سفارش توقف متحرک، دو حالت وجود دارد.

در صورتی که شرایط به این ترتیب رعایت گردند، سفارش توقف متحرک “خرید” می­تواند توسط معامله گر، سفارش داده شود. هنگامی که قیمت فعال سازی بزرگتر یا مساوی کمترین قیمت، بوده و همچنین نرخ بازگشتی بزرگتر یا مساوی نرخ پاسخگویی یا Callback باشد.
آپشن های Call امکان خرید دارایی زیربنایی در قیمت معین ضربه زده را، به خریدار می­دهد.

در صورتی که شرایطی به شرح زیر حادث شوند، سفارش Trailing Stop “فروش” توسط معامله گر ارسال می­شود.

اول آنکه قیمت فعال سازی، کوچکتر یا مساوی بالاترین قیمت بوده و همچنین نرخ بازگشتی بزرگتر یا مساوی نرخ پاسخگویی یا Callback باشد.
در ادامه آیتم هایی که در شرایط فوق آورده شده اند، توضیح داده می­شود.

منظور از نرخ پاسخگویی چیست؟

نرخ پاسخگویی یاrate Callback، میزان قیمت سفارش توقف متحرک را دنبال می­کند. محدوده نرخ پاسخگویی از 0.1٪ تا 5٪ در دسترس است که می­توان به صورت دستی در قسمت “rate Callback ” قرار داد. روش دیگر، آپشن های سریع مانند 1٪ و 2٪ برای انتخاب سریع نیز در دسترس هستند.

آیتم Crypto Callback در واقع یک بستر تعاملی برای نظارت و تحلیل روند داده ها و سرمایه گذاری بر روی دارایی های رمزنگاری ایجاد می­کند.

منظور از قیمت فعال سازی چیست؟

معامله گران می­توانند سطح قیمتی را که باعث سفارش توقف متحرک می­شود، را پر کنند. اگر هیچ قیمت فعال سازی یا activation price پر نشده باشد، قیمت فعال سازی به طور پیش فرض همان قیمت بازار در نظر گرفته خواهد شد. البته با توجه به انتخاب انواع تریگر، قیمت بازار “آخرین قیمت” یا “قیمت مارک” در نظر گرفته می­شود.

برای قرار دادن سفارش Trailing Stop جهت “خرید”، قیمت فعال سازی باید کمتر از قیمت فعلی بازار باشد. برعکس، قیمت فعال سازی باید بزرگتر از قیمت فعال سازی باشد تا بتواند سفارش “فروش” را بگذارد. برای برآورده کردن شروط، بالاترین یا پایین ترین قیمت بازار باید به قیمت فعال سازی رسیده یا از آن فراتر رود.

انواع تریگر کدامند؟

معامله گران می توانند “آخرین قیمت” یا ” قیمت مارک” را به عنوان تریگر یا Trigger انتخاب کنند. اگر معامله گران “علامت گذاری به عنوان قیمت” را به عنوان تریگر انتخاب کنند، هنگامی که قیمتِ مارک به آن سو می­رود یا از قیمت فعال سازی فراتر می­رود، حتی اگر قیمت نهایی به قیمت فعال سازی نرسد، سفارش Trailing Stop فعال می­شود.

توجه داشته باشید که Binance از قیمت مارک به عنوان تریگر برای نقدینگی و اندازه گیری سود و زیان غیر واقعی استفاده می­کند. قیمت مارک به طور کلی چند سنت با آخرین قیمت تفاوت دارد. با این حال، ممکن است آخرین قیمت به طور چشمگیر و قابل توجهی از قیمت مارک در حین حرکت شدید قیمت، منحرف شود. از این رو، لازم است مراقب اختلاف قیمت بین آخرین قیمت و قیمت مارک باشید. اگر می­خواهید Trigger را از قیمت مارک به آخرین قیمت یا برعکس تغییر دهید، می­توانید سفارش خود را کنسل کنید و یا سفارش را جایگزین نمایید.

در تنظیم سفارش توقف متحرک باید به چه نکاتی توجه کرد؟

هیچ نرخ بازگشتی مطلوب و قیمت فعال سازی مطلوب وجود ندارد. به معامله گران توصیه می­شود به دلیل نوسانات ثابت قیمت در بازار، هر از گاهی روی استراتژی Trailing Stop خود تجدید نظر کنند. همیشه در استراتژی خود باید با دقت این موارد را در نظر بگیرید که آیا معامله با تحمل ریسک شما، تجربه سرمایه گذاری، وضعیت مالی و سایر ملاحظات مربوط به شما سازگار است یا خیر.

به غیر از محدوده تغییرات قیمت، همیشه میزان نرخ پاسخگویی و قیمت فعال سازی خود را بر اساس سطح سودآوری هدفمند و ضررهای قابل قبول در ظرفیت سرمایه خود، تعیین کنید.

چگونه یک سفارش فروش Trailing Stop را در پوزیشن لانگ تنظیم کنید؟

برای مثال تِرِید در پوزیشن لانگ، یک سفارش توقف متحرک “فروش” را در نظر بگیرید:
آخرین قیمت فعلی قرارداد دائمی در جفت ارزBTC/USDT مبلغ 10000 USDT است. کاربر یک سفارش توقف متحرک به شرح زیر تنظیم می­کند:

– میزان پاسخگویی: 5٪
– قیمت فعال سازی: 10،500 USDT
– تریگر: آخرین قیمت

قیمت آخرین توقف 9500 USDT است در حالی که آخرین قیمت 10000 USDT است. هنگامی که قیمت آن به 10500 افزایش می­یابد، قیمت توقف متحرک جدید با قیمت 9975 USDT تشکیل می­شود. قیمت توقف متحرک جدید با فرمول آخرین قیمت * (1 – نرخ پاسخگویی) محاسبه می­شود.

با پایین آمدن قیمت، قیمت توقف متحرک متوقف می­شود. هنگامی که قیمت به اوج خود در 11000 USDT می­رسد، قیمت جدید در 10450 USDT تشکیل می­گردد. هنگامی که قیمت پایین می­آید، قیمت Trailing Stop دوباره متوقف می­شود.

یک سفارش فروش در قیمت بازار اجرا می­شود تا پوزیشن بسته شود. وقتی قیمت به بیش از 5٪ حرکت کند، قیمت سفارش توقف متحرک به 10450 USDT رسیده و بالاتر می­رود.

شرایط به شرح زیر است:
قیمت فعال سازی به میزان10500 USDT، کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11000 USDT است.
نرخ بازگشتی به میزان 9.09٪ کوچکتر از نرخ پاسخگویی به میزان 5٪ است.

توجه داشته باشید که:
نرخ بازگشتی برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتایج عددی آن خواهد شد:
9.09٪ = 11000/ (10000 – 11000)

چگونه سفارش فروش Trailing Stop را تنظیم کنید؟

در مثالی دیگر از سفارش توقف متحرک “فروش” برای ترید لانگ، موارد زیر را انجام دهید:

آخرین قیمت فعلی قرارداد دائمی جفت ارز BTC/USDT برابر با مبلغ 10500 USDT است. کاربر یک سفارش توقف متحرک به شرح زیر را تنظیم کرده است:

– میزان پاسخگویی: 2٪
– قیمت فعال سازی: 11000 USDT
تریگر: آخرین قیمت

وضعیت A – دو شرط برآورده می­شود:
آخرین قیمت به شدت از 10500 USDT به بالاترین قیمت یعنی 11500 USDT افزایش می یابد و پس از آن به 11200 USDT کاهش پیدا می­کند.
سفارش trailing stop اجرا می­شود و با شرایطی به شرح زیر، دستور فروش صادر می­شود:

قیمت فعال سازی با میزان 11000 USDT کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11500 USDT است، که نشان می­دهد شرط برآورده می­شود.
نرخ برگشتی برابر با 2.61٪ بوده که بزرگتر از نرخ پاسخگویی یعنی 2٪ است که اینگونه شرط به نتیجه می­رسد.
توجه داشته باشید که نرخ بازپرداخت برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتیجه عددی زیر را می­دهد:
2.61٪ = 11500/ (11200-11500)

وضعیت B – فقط یک شرط برآورده می­شود:
قیمت علامت به شدت از 10500 USDT به (بالاترین قیمت) 11500 USDT افزایش می­یابد و بعداً به 11450 USDT کاهش می­یابد.
سفارش فروش Trailing Stop متوقف نمی­شود و هیچ سفارش فروشی با قیمت بازار صادر نمی­شود، زیرا تنها یکی از شرایط به شرح زیر است:

قیمت فعال سازی برابر با 11000 USDT کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11500 USDT که در نتیجه شرط برآورده می­شود.
نرخ بازگشتی به میزان 0.43٪ کوچکتر از نرخ پاسخگویی با میزان 2٪ است که نشان می­دهد شرط برآورده نشده است.
توجه داشته باشید که نرخ بازپرداخت برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتیجه عددی زیر را دارد:
0.43٪ = 11500/ (11450-11500)

جمع بندی مطالب ارائه شده:

اگر بخواهید بدانید که Trailing Stop چیست، باید گفت یک سفارش Trailing stop بایننس، قیمت متوقف شده را به میزان ثابت زیر قیمت بازار با مبلغ متحرک متصل می­کند. با افزایش قیمت بازار، قیمت توقف متحرک افزایش می­یابد، اما اگر قیمت سهام یا ارز سقوط کند، قیمت ضرر توقف، تغییر نمی­کند و در هنگام برخورد با قیمت توقف، سفارش بازار ارسال می­شود.

تعیین نرخ پاسخ بهینه و قیمت فعال سازی می­تواند یک فرایند هولناک باشد. برای اینکه یک Trailing Stop مؤثر باشد، نرخ پاسخگویی نباید خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد. همچنین قیمت فعال سازی نیز نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور از قیمت فعلی باشد.

هنگامی که میزان پاسخگویی خیلی کم است یا فعال سازی خیلی نزدیک است، سفارش توقف متحرک بسیار نزدیک به قیمت ورودی است و به راحتی توسط حرکات عادی روزانه بازار فعال می­شود. هیچ مکانی برای معامله وجود ندارد که بتواند قبل از انجام هرگونه حرکت معنی دار قیمت، در مسیری مطلوب برای معامله گران حرکت کند. تِرید در نقطه ای بسته می­شود که بازار فقط یک حرکت کوچک به سمت پایین داشته باشد و به سرعت به قیمت قبل باز گردد و بدین ترتیب منجر به یک ترید همراه با ضرر می­گردد.

هنگامی که نرخ Callback خیلی بزرگ باشد، سفارش Trailing stop فقط با تحرکات شدید در بازار آغاز می­شود، به این معنی که معامله گران ریسک ضرر و زیان های غیر ضروری زیادی را بر عهده می­گیرند.

نرخ پاسخگویی بالاتر معمولاً شرط بهتری در طی دوره های بی ثبات است، در حالی که نرخ Callback پایین تر در شرایط عادی بازار ترجیح داده می­شود.

ضرورت استفاده از استاپ لاس

استاپ لاس یکی از اصطلاحات ترید ارز دیجیتال است که ابزاری حیاتی برای تریدرها به شمار می‌رود. استاپ لاس در لغت به معنی کاهش زیان است و در عمل به معنی تعیین محدوده‌ای برای خروج از ترید و معامله با ضرر است. تعیین استاپ لاس برای خروج از معاملاتی که برخلاف روند مورد انتظار حرکت کرده‌اند انجام می‌شود و عدم استفاده از آن می‌تواند سبب گسترش زیان سرمایه‌گذاران و استاپ لاس متحرک معامله‌گران باشد. روش‌های مختلفی برای تعیین حد ضرر وجود دارد و صرافی‌های ارز دیجیتال و بروکرهای فارکس امکان تعیین حد ضرر را برای کاربران فراهم می‌کنند. در ادامه، قصد این اصطلاح مهم و پُر کاربرد را در تمامی جوانب داریم؛ پس همراه ما باشید.

آموزش ارز دیجیتال جهت ورود به بازار سرمایه، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

استاپ لاس چیست ؟

هر معامله‌ای که در بازارهای مالی توسط تریدرها باز می‌شود برای رسیدن به سود است اما در عمل، همواره بخشی از معاملات با سود و بخشی دیگر با ضرر بسته می‌شوند. بنابراین تریدر باید برای هر ترید خود دو برنامه متفاوت داشته باشد. برنامه اول برای مواقعی است که قیمت در جهت روند تشخیص داده شده حرکت می‌کند. تریدر در این حالت باید مشخص کند که با چه میزان سودی می‌خواهد از معامله خارج شود. تعیین محدوده فروش با سود در اصطلاح کریپتوکارنسی، با عبارت حد سود (Take Profit) مشخص می‌شود.

برنامه دوم برای زمانی است که قیمت برخلاف روند پیشنهادی تریدر حرکت می‌کند. در این حالت، قیمت می‌تواند تا هر جای نامشخصی بریزد. وظیفه تریدر در این حالت این است که با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، محدوده مربوط به بیشترین ضرر قابل قبول برای خود را تعیین کند. به این محدوده استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر می‌گویند. قیمت معامله درصورتی‌که به استاپ لاس برسد، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

تیک پروفیت و استاپ لاس در ارز دیجیتال دو ابزار برای تعیین میزان ریسک به پاداش (Risk/Reward) هستند. بدون تعیین این دو مقدار، مدیریت سرمایه در معاملات به ‌سختی انجام می‌شود و به همین دلیل توصیه بیشتر تریدرهای حرفه‌ای این است که حتما این دو مقدار به شکل اصولی تعیین و برای تمامی معاملات اعمال شوند که در ادامه به بررسی نحوه تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال نیز خواهیم پرداخت.

آموزش دوره پرایس اکشن با استراتژی تریدرهای برتر جهان، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

چرا استاپ لاس در ارز دیجیتال مهم است؟

تعیین استاپ لاس در تمامی بازارهای مالی ضروری و مهم است زیرا استفاده از استاپ لاس باعث جلوگیری از افزایش ضرر کاربران در یک معامله می‌شود. فرض کنید در یک روند صعودی شما وارد معامله خرید یک توکن ارز دیجیتال شده‌اید و امیدوار هستید که با افزایش قیمت، سود مناسب را کسب کنید. اما بنا به دلایلی که می‌تواند انتشار اخبار بد برای بازار رمز ارز یا هر اتفاق دیگری باشد، قیمت شروع به نزول می‌کند. این خبر می‌تواند به قدری شوکه‌کننده باشد که این ریزش تا درصدهای بالا مثل 30 و 40 نیز برسد. در چنین شرایطی اگر شما حد ضرر برای معامله خود تعیین نکرده باشید، ضرر هنگفتی را متحمل می‌شوید.

در بازار ارزهای دیجیتال تعیین استاپ لاس برای تریدرها و معامله‌گران اهمیت دو چندان دارد. این بازار معمولا نسبت به سایر بازارهای مالی مثل بورس، نوسان بیشتری را تجربه می‌کند و احتمال ضررهای با درصد بالا در این بازار زیاد است. نوسانی بودن بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر این که اهمیت استفاده از حد ضرر را مشخص می‌کند، بر روی نحوه تعیین حد ضرر نیز می‌تواند اثرگذار باشد. تعیین استاپ لاس‌ کوچک در بازار پرنوسان ممکن است باعث استاپ خوردن تمامی معاملات یک معامله‌گر شود. بنابراین، توجه به هردو این موارد برای تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال مهم است.

سفارش استاپ لاس چیست ؟

به بیان ساده سفارش حد ضرر، سفارشی است که برای فروش دارایی و در زمانی است که قیمت آن به سطح مشخصی برسد. هدف از این سفارش‌ها، محدود کردن ضرر وضعیت‌های معاملاتی در مواردی است که پیش بینی فرد از بازار درست نبوده است. بسیاری از معامله کنندگان تمایل به انجام این نوع سفارش ها با وضعیت های خرید استقراضی دارند اما برای فروش استقراضی نیز می‌توان از آن استفاده کرد.

سفارش استاپ لاس یکی از ابزارهای بسیار رایج است که احساسات را از تصمیمات معاملاتی کنار می‌گذارد. با ایجاد سفارش حد ضرر خود را از شرایطی محافظت می‌کنید که مطمئن نیستید بهتر است از معاملات همراه با ضرر کناره گیری کنید یا خیر.

آموزش فارکس با استاد علیزاده، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

چگونه استاپ لاس یک معامله را تعیین کنیم‌ ؟

میزان استاپ لاس برای هر معامله ارز دیجیتالی با توجه به استراتژی معاملاتی تعیین می شود. این میزان حتی برای معامله‌گرهای مختلف نیز متفاوت است و ممکن است هر معامله‌گری با توجه به تجربه خود، استاپ لاس معامله را تعیین کند. بنابراین، استاپ لاس مشخصی برای تمام معاملات و تمام تریدرها وجود ندارد. با این وجود، برای روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، استاپ لاس‌های معینی به صورت استاندارد تعریف شده است که معمولا برای بسیاری از معامله‌ها مناسب است. در ادامه این بخش به بررسی میزان استاپ لاس برخی از روش‌های تکنیکال می‌پردازیم.

الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک مجموعه‌ای از الگوهای شناخته شده بر روی نمودار قیمت هستند که در تحلیل تکنیکال کلاسیک به عنوان ابزارهای قوی معاملاتی استفاده می شوند. الگوهای کلاسیک به دو نوع بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند که برای هر دو نوع آن، استاپ لاس و حد سود الگوها مشخص است. در ادامه به بررسی میزان استاپ لاس در چند الگوی معروف می‌پردازیم.

استاپ لاس الگوی سر و شانه چیست ؟

الگوی سر و شانه (Head and shoulders pattern) یک الگوی برگشتی است که هم در انتهای روند صعودی و هم در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و روند بازار را تغییر می‌دهد. این الگو شامل دو شانه و یک قله (در انتهای روند نزولی به جای قله، دره تشکیل می‌شود) است که معمولا قله، ارتفاع بیشتری نسبت به شانه‌ها دارد. از اتصال محل تشکیل دو شانه به هم خط گردن الگو ایجاد می‌شود که شکست خط گردن، نشانه‌ای برای تایید الگو است. با شکست الگو و همچنین پولبک به خط گردن می‌توان وارد معامله شد. حد سود این الگو به اندازه فاصله قله تا خط گردن و استاپ لاس آن کمی بالاتر (در روند نزولی پایین‌تر) از شانه سمت راست است.

استاپ لاس الگوی پرچم چیست ؟

الگوی پرچم یکی از معروف‌ترین الگوهای ادامه‌ دهنده تحلیل تکنیکال کلاسیک است. این الگو از دو جزء میله و پرچم تشکیل شده است که میله آن رشد یا نزول شدید قیمت در زمان کم و پرچم، تثبیت روند قبلی را نشان می‌دهد. این الگو میانه روند صعودی و نزولی را نشان می‌دهد که حد سود آن به اندازه میله از محل شکست پرچم و خروج از تراکم آن است. استاپ لاس الگوی پرچم در روند صعودی کمی پایین‌تر از آخرین کف تشکیل شده داخل پرچم و در روند نزولی کمی بالاتر از آخرین سقف تشکیل شده در پرچم است.

استاپ لاس الگوی مثلث چیست ؟

الگوی مثلث یکی از الگوهای پرتکرار در نمودارهای قیمتی است که هم می‌تواند برگشتی و هم ادامه‌ دهنده باشد. الگوی مثلث با توجه به اینکه اضلاع آن به چه شکل رسم می‌شوند می‌تواند همگرا، واگرا، افزایشی یا کاهشی باشد. برای تشخیص مثلث بودن یک الگو حتما باید منتظر بمانیم تا حداقل قیمت دو برخورد به اضلاع آن داشته باشد. حد سود الگوی مثلث به اندازه قاعده آن از محل شکست است. استاپ لاس این الگو در حالت صعودی کمی پایین‌تر از آخرین کف ساخته شده در داخل مثلث و در حالت نزولی کمی بالاتر از آخرین سقف ساخته شده در داخل مثلث است.

استاپ لاس الگوی مستطیل چیست ؟

الگوی مستطیل یکی دیگر از الگوهای کلاسیک در بازارهای مالی است که در روندهای خنثی بازار ایجاد می‌شد. در این الگو قیمت بین دو محدوده سقف و کف نوسان می‌کند. شکست الگوی مستطیل از محدوده سقف موقعیت خرید و شکست آن از محدوده کف موقعیت فروش برای تریدرها ایجاد می‌کند. در این حالت حد سود به اندازه فاصله بین سقف و کف کانال و حد ضرر آن به اندازه نصف کانال است.

کانال در تحلیل تکنیکال کلاسیک

یکی از استراتژی‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک، معامله در داخل کانال است. کانال به تغییر قیمت داخل دو خط موازی و گاهی غیرموازی گفته می‌شود که می‌تواند صعودی، افقی یا نزولی باشد. استراتژی معاملاتی در داخل کانال خرید در کف و فروش در سقف کانال است. برای این‌که کانال معتبر باشد باید در سقف و کف، حداقل دو نقطه برخورد وجود داشته باشد. حد سود معامله در داخل کانال به اندازه رسیدن به سقف یا کف آن است. استاپ لاس این معامله در سقف کمی بالاتر از سقف کانال و در کف مقداری پایین‌تر از کف کانال است. معمولا کانال پس از یک رشد یا ریزش شدید در قیمت ایجاد می‌شود و قیمت را به آرامی در جهت اصلی بازار حرکت می‌دهد.

تعیین استاپ لاس با اندیکاتور

اندیکاتورها از دیگر ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران زیادی از آن‌ها به عنوان ابزاری برای معامله یا تعیین حد سود و ضرر معاملات خود استفاده می‌کنند. تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و هر تریدری براساس استراتژی خود حد سود و حد ضرر معامله خود را بر اساس آن‌ها تعیین می‌کند. در این بخش، نحوه تعیین استاپ لاس با استفاده از میانگین متحرک‌ها و ایچیموکو را بررسی می‌کنیم.

استاپ لاس در میانگین متحرک چیست ؟

میانگین متحرک (Moving Average) یکی از اولین و پرکاربردترین اندیکاتورهای شناخته شده است. میانگین متحرک از میانگین‌گیری بر روی قیمت در بازه‌های زمانی مختلف ایجاد می‌شود. هر چقدر بازه زمانی بیشتر باشد، اعتبار میانگین متحرک نیز بیشتر می‌شود. مووینگ اورج بر اساس مدل میانگین‌گیری به دو نوع میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی تقسیم می‌شود که معمولا مدل نمایی آن معتبرتر است و بیشتر استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که معمولا میانگین متحرک‌ها به تنهایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و یکی از اسیلاتورهای پیش رونده مانند RSI یا MACD به همراه آن استفاده می‌شود.

معامله‌گران از تقاطع میانگین متحرک‌های با دوره زمانی مختلف، برای ورود به معاملات خرید و فروش و همچنین تعیین استاپ لاس معاملات خود استفاده می‌کند. در حالتی که میانگین متحرک‌های با دوره زمانی کوتاه، قیمت و سایر میانگین متحرک‌های با دوره بالاتر را رو به بالا قطع کنند، معامله خرید انجام می‌شود و در حالت برعکس، معامله فروش انجام می‌شود. استاپ لاس این معامله زمانی فعال می‌شود که قیمت دوباره میانگین متحرک‌ها را رو به پایین قطع کند. با توجه به این که میانگین متحرک با تغییر قیمت به طور دائم تغییر می‌کند بنابراین، استاپ لاس این معاملات نیز متحرک است و با تغییرات قیمت عوض می‌شود.

استاپ لاس در ایچیموکو چیست ؟

«ایچیموکو» (Ichimoku) یکی از اندیکاتورهای برآمده از مدل معاملاتی ژاپنی‌ها است که با استفاده از ابزارهای مختلفی که دارد، به عنوان یک سیستم کامل معاملاتی شناخته می‌شود. استراتژی‌های مختلفی با استفاده از ایچیموکو برای معامله وجود دارد که حد سود و حد ضرر هر کدام از آن‌ها متفاوت است. یکی از استراتژی‌های معروف با استفاده از این اندیکاتور، ورود به معامله خرید هنگام عبور قیمت و تنکن‌سن از کیجونسن است. در این حالت استاپ لاس معامله زمانی فعال می‌شود که قیمت و تنکن‌سن دوباره کیجونسن را به سمت پایین قطع کنند.

خطوط افقی کیجونسن و همچنین خطوط افقی ابرکومو، به عنوان خطوط حمایت و مقاومت در ایچیموکو شناخته می‌شوند. بنابراین، با خروج قیمت از ابر کومو و تثبت در بالای آن، می‌توان وارد معامله خرید شد. استاپ لاس این نوع معامله را می‌توان ورود به داخل ابر و تثبیت داخل آن یا کمی پایین‌تر از خطوط افقی ابر کومو یا کیجونسن در نظر گرفت.

ابزار فیبوناچی

فیبوناچی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که مبتنی بر الگوی ایجاد شده در اعداد سری فیبوناچی است. سری فیبوناچی در طبیعت در بسیاری از پدیده‌ها تکرار می‌شود و رفتار کاربران در بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. خطوط ایجاد شده توسط ابزار فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و قیمت بین این خطوط همواره در حال حرکت است. این خطوط در صورتی که همزمان با سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک باشند یا در محل تلاقی خط روند قرار بگیرند می‌توانند سیگنال قوی‌تری به معامله‌گران ارائه کنند.

در صورت تایید شرایط برای ورود به معامله در یکی از سطوح فیبوناچی، استاپ لاس معامله کمی پایین‌تر از سطح فیبوناچی قبلی در نظر گرفته می‌شود. در شرایط برعکس نیز کمی بالاتر از سطح فیبوناچی بعدی به عنوان استاپ لاس در نظر گرفته می‌شود. معمولا سطوح فیبوناچی برای تعیین اهداف قیمتی در مناطقی که قیمت در آن نفوذی نداشته استفاده می‌شود.

۲ روش آسان برای اضافه کردن تریلینگ استاپ لاس در متاتریدر ۴

آیا به عنوان کاربر متاتریدر ۴، لازم است یک تریلینگ استاپ لاس (حد ضرر متحرک) به سفارشات خود اضافه کنید؟ اگر اینطور است، خوش شانس هستید! در این مقاله من می‌خواهم دو روش ساده برای اضافه کردن یک تریلینگ استاپ لاس MT4 (متاتریدر ۴) به شما نشان دهم. تریلینگ استاپ لاس یکی از بخش ‌های اصلی در بسیاری از سیستم‌ های معاملاتی است. تریلینگ استاپ لاس از شما در برابر ضررهای غیر ضروری محافظت می‌کند، و می‌تواند به شما کمک کند تا حرکت‌ های بزرگ قیمت را در زمان بی ‌ثباتیِ بازار کنترل کنید. استفاده از تریلینگ استاپ لاس برای همه تکنیک ‌های معاملاتی مناسب نیست. تریلینگ استاپ لاس در تکنیک‌ های اسکالپینگ بهتر عمل می‌کند، اما بسیاری از معامله ‌گران ترجیح می‌ دهند در جایی که معمولاً سود می‌برند، یک تریلینگ استاپ لاس اضافه کنند.

روش استفاده از تریلینگ استاپ لاس MT4

اولین روش، استفاده از برنامه تریلینگ استاپ MT4 است. برای انجام این کار، فقط کافی است در پنجره “ترمینال” (که با کلید میانبر Ctrl + T باز میشود)، بر روی سفارشی که می‌خواهید تریلینگ استاپ لاس را به آن اضافه کنید، کلیک راست کنید. گزینه “تریلینگ استاپ” را انتخاب کنید. مقدار دلخواه تریلینگ استاپ خود را از منوی از پیش تعیین شده انتخاب کرده یا گزینه “سفارشی” را انتخاب کنید. توجه: ارزش هر نقطه یک دهم یک پیپ است، بنابراین برای افزودن یک تریلینگ استاپ ۱۰ پیپی به سفارش خود، باید مقدار مخصوص ۱۰۰ پیپ را وارد کنید. با استفاده از تریلینگ استاپ MT4، وقتی قیمت به نفع شما و با توجه به مقدار پیپی که تنظیم کرده‌ اید حرکت می‌کند، توقف ضرر شما عملاً به نقطه سر به سر رسیده است. از طرف دیگر، وقتی قیمت به نفع شما حرکت می‌کند، توقف ضررتان به همان مقدار حرکت می‌ کند. مثال: وقتی شما یک تریلینگ استاپ سفارشی به ارزش ۲۰۰ پوینت تعیین می‌کنید، به شما یک تریلینگ استاپ ۲۰ پیپ می‌دهد. اگر قیمت، ۲۰ پیپ به نفع شما حرکت کند، توقف ضرر شما به نقطه سر به سر می‌رسد. اگر هیچ پوینت جدیدی بدست نیاید، توقف ضرر شما جابجا نخواهد شد. اگر قیمت همچنان به نفع شما حرکت کند، توقف ضررتان تا ۲۰ پیپ بعد قیمت ادامه خواهد داشت. اگر قیمت در نهایت ۴۰۰ پوینت (۴۰ پیپ) به نفع شما حرکت کند، توقف ضررتان در ۲۰+ پیپ خواهد بود (۴۰ پیپ به نفع شما منهای ۲۰ پیپ تریلینگ استاپتان). هنگام استفاده از این روش، نمی‌توانید توقف ضرر خود را به نقطه سر به سر واقعی برسانید زیرا نمی‌توانید مقدار مشخصی پیپ (مثلاً ۲ یا ۳) را برای تأمین هزینه‌ های معاملاتی خود بدست آورید. همچنین لازم به ذکر است که تریلینگ استاپ MT4، به باز بودن پلتفرم معاملاتی ‌تان متکی است. این کار مثل یک توقف ضرر عادی نیست و توسط سرور کارگزار شما انجام نمی‌شود. با استفاده از EA، یک تریلینگ استاپ لاس به متاتریدر ۴ اضافه کنید به نظر من EA ها یا همان Expert Advisors، روش تقریباً بهتری برای اضافه کردن یک تریلینگ استاپ لاس MT4 هستند. تعداد زیادی اکسپرت ادوایزرِ (EA) مدیریت معاملات وجود دارد که می‌توانند تریلینگ استاپ‌ ها را برای شما کنترل کنند. موردی که من برای اینجا انتخاب کردم، در مقایسه با سایر EA های مدیریت معاملاتی، نسبتاً ساده‌ تر است و این سادگی می‌تواند خوب باشد. EA که من بارگذاری کرده‌ ام، یک تریلینگ استاپ ساده را با چند آپشن بیشتر نسبت به تریلینگ استاپ MT4 اصافه میکند. همچنین یک ویژگی در آن وجود دارد که باعث می‌شود حتی هنگام قفل کردن مقدار مشخصی پیپ (که می تواند برای تأمین هزینه اسپرد و یا کمیسیون شما مفید باشد) ، توقف ضررتان به نقطه سر به سر برساند. برای استفاده از هر EA که سطوح معاملاتی شما را تنظیم می‌کند، باید اجازه معامله خودکار بدهید. برای کار با این EA و اکثر EA های دیگر، باید واردات DLL را نیز مجاز کنید. تنظیمات پیش‌فرض پلتفرم متاتریدر ۴ شما باید به این صورت باشد. برای بررسی تنظیمات، به بخش “گزینه ها” بروید (با استفاده از کلیدهای میانبر Ctrl + O یا از قسمت گزینه‌ها > ابزار). مطمئن شوید که در تب “اکسپرت ادوایزر”، تیک “اجازه معامله خودکار” و “اجازه واردات DLL” زده شده باشد (تصویر بالا را ببینید). توجه: شما همچنین می‌توانید این تنظیمات را در تب “پر کاربرد” EA اعمال کنید، اما تنظیم آن از طریق EA باید هر بار که EA به نمودار اعمال می‌شود، انجام شود.