حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور

میانگین حجم ماه چیست؟

برای تحلیل معاملات بازار سرمایه روش‌ها و پارامترهای مختلفی وجود دارد. هر تحلیلگر بنا بر استراتژی مالی و همچنین دانش بورسی خود بازار را تحلیل می‌کند و بهترین تصمیم را برای خرید و فروش سهم‌های مورد نظر می‌گیرد. در این بین محاسبه و تحلیل «میانگین حجم ماه» از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تحلیلگران می‌توانند بر اساس این پارامتر و در کنار آن استفاده از اندیکاتورهای مختلف نقاط ورود و خروج به یک سهم را مشخص کنند.

انجام معاملات در بازار بورس پیش‌نیازهایی دارد. فرد معامله‌گر اگر قرار است مدیریت پورتفوی خود را به عهده داشته باشد، نیاز دارد مفاهیم و اصطلاحات بورسی را بشناسد و بتواند از آن‌ها برای انجام معاملات بهره ببرد. در این مقاله قرار است از میانگین حجم ماه صحبت کنیم.

تعریف میانگین حجم ماه

تابلوخوانی در بورس از جمله مهمترین پیش‌نیازهای ورود به بازار سرمایه است و میانگین حجم ماه یکی از مهمترین تکنیک های تابلوخوانی محسوب می‌شود.

اطلاعات مربوط به تمامی نمادها و شرکت‌های بورسی در سایت tsetmc موجود است. معامله‌گران با مراجعه به این سایت می‌توانند به صورت آنلاین از وضعیت نمادهای بورسی مطلع شوند.

یکی از مهمترین فاکتورهای ارائه شده در سایت Tsetmc حجم معاملات سهام شرکت‌های بورسی است. همانطور که توضیح دادیم حجم ماه و همچنین میانگین حجم ماه نقش مهمی در خرید و فروش سهم ایفا می‌کند.

بیشتر اندیکاتورهای کاربردی که معامله‌گران حرفه‌ای به وسیله آن سهم‌های بورسی را تحلیل می‌کنند، بر پایه میانگین حجم ماه بسط پیدا کرده‌اند.

به همین خاطر بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار میانگین حجم ماه را به عنوان متر و معیاری برای استراتژی مالی خود در نظر می‌گیرند. اما تعریف این مولفه مهم بازار بورس چیست؟

به زبان ساده، میانگین حجم معاملات یک سهم در بازه زمانی یک ماه کاری را میانگین حجم ماه می‌گویند. به دست آوردن این مولفه نیز کار سختی نیست. برای محاسبه میانگین حجم ماه، تمام حجم‌های معامله شده سهم در 21 روز کاری را جمع و بر تعداد روزها تقسیم می‌کنند.

برای مشاهده میانگین حجم ماه سهام شرکت‌های بورسی فقط کافی است به سایت Tsetmc بروید و روی یک نماد بورسی کلیک کنید. در صفحه آن نماد میانگین حجم ماه قابل مشاهده است.

میانگین حجم ماه و نقاط حمایت و مقاومت

همانطور که گفته شد میانگین حجم ماه مولفه بسیاری مهمی برای معامله‌گران بازار سرمایه است. این مولفه در بسیاری از تحلیل‌های بورسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این تحلیل‌ها شناخت نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

بسیاری از معامله‌گران هراس دارند که نقاط مقاومت و حمایت استاتیکی سهم بشکند و روند نمودار سهام تغییر کند اما نگاه به میانگین حجم ماه و حجم معاملات روزانه می‌تواند معیار مناسبی برای صحت نقاط حمایت و مقاومت باشد.

اگر در نقاط حمایت و مقاومت سهم شاهد تغییرات و افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه باشیم، یعنی قرار است نقاط حمایت و مقاومت درست عمل کند.

برای درک بهتر موضوع به نمودار بالا دقت کنید. خط قرمز سطح مقاومت و خط آبی سطح حمایت سهم را نشان می‌دهد. در نقطه اول حمایت، مشاهده می‌کنیم که حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه بسیار بیشتر است. این نشان دهنده درستی سطح حمایت است. اما در نقطه مقاومت شاهد هستیم که حجم معاملات کمتر از میانگین حجم ماه است و در اصطلاح نقطع مقاومت Fail شده است. در عوض پس از رد شدن سهم از نقطه مقاومت و شروع روند صعودی، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

سنجش ورود پول با استفاده از حجم معاملات

یکی دیگر از نکات مهم در تحلیل یک سهم و همچنین تعیین نقاط خرید و فروش آن، ورود پول است. معیارهای متفاوتی برای تشخیص این اتفاق وجود دارد. اما تریدرها بیشتر به سراغ میانگین حجم ماه می‌روند.

تغییرات حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین حجم ماه نشانه‌ای برای ورود یا خروج پول از سهم است. مولفه‌ای که تریدرها همواره به آن توجه می‌کنند.

البته مشخص است این مولفه در کنار دیگر ابزار تحلیل تکنیکال و بنیادی برای سنجش ورود پول به معامله‌گران کمک می‌کند.

میانگین حجم ماه و نقد شوندگی سهم

میزان نقد شوندگی سهم تعریف ساده‌ای دارد. یعنی چقدر زمان می‌برد تا دارایی شما تبدیل به پول نقد شود و قادر باشید سهام مورد نظر را بفروشید.

میانگین حجم ماه می‌تواند معیار مناسبی برای تعیین میزان نقدشوندگی سهم باشد. مثلا تصور کنید میانگین حجم ماه یک سهم 500 هزار است. اگر شما یک میلیون سهم از شرکت مورد نظر را داشته باشید، مشخص است که این سهم نقدشوندگی مناسبی برای سرمایه شما ندارد.

تریدرها اغلب با استفاده از این مولفه میزان نقد شوندگی سهام شرکت‌های بورسی را می‌سنجند.

ارتباط حجم مبنا و میانگین حجم ماه

حجم مبنا یکی از معیارهای مهم تحلیل سهام شرکت‌های بورسی است. اما تعریف حجم مبنا چیست؟

حجم مبنا تعداد مشخصی از یک سهم است که در روز باید معامله شود تا تمام بازه تغییرات مجاز در آن روز (از 5- تا 5+) در تعیین قیمت روز بعد اعمال شود.

همانطور که پیشتر توضیح دادیم، میانگین حجم ماه از جمع حجم معاملات روزانه به دست می‌آید. به همین خاطر اگر حجم معاملات سهم دست کم برابر با حجم مبنا باشد (برابر یا بیشتر)، در این صورت قیمت پایانی سهم را همان میانگین وزن‌دار محاسبه شده، در نظر می‌گیریم و ثبت می‌شود. اصطلاحا می‌گوییم حجم مبنا پر شده است.

وقتی حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد دقیقا برابر همان نسبت، از درصد کاهش یا افزایش قیمت سهم کم یا زیاد می‌شود و قیمت پایانی بر همین پایه محاسبه خواهد شد. به همین خاطر اگر میانگین حجم ماه افزایش یابد، می‌توان متوجه شد که حجم مبنا سهم پر شده است.

سخن آخر

میانگین حجم ماه در کنار دیگر مولفه‌های تابلوخوانی، می‌تواند متر و معیار مناسبی برای سنجش وضعیت سهام شرکت‌های بورسی باشد. معامله‌گرانی که استراتژی مالی خود را بر اساس تحلیل و پیشبینی بازار تبیین می‌کنند، از این فاکتور مهم بهره برده و سعی دارند بهترین انتخاب را برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. از این مولفه مهم می‌توان در سنجش ورود پول به بازار، تعیین میزان نقدشوندگی سهم و همچنین تعیین کارکرد سطوح مقاومت و حمایت سهم بهره برد.

نمودار حجم معاملات روزانه فارکس

نمودار حجم معاملات روزانه فارکس : بازار فارکس ویژگی های مختلفی دارد و یکی از مهم ترین آنها حجم معاملاتی است که دارد. در این مقاله از سایت اوپوفارکس در رابطه با نمودار حجم معاملات روزانه فارکس اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار میدهیم. در این مقاله می خواهیم به بیان این مورد بپردازیم که چرا معامله گران به سمت بازار فارکس می روند و تمایل دارند که در این بازاربه معامله بپردازند!

حجم معاملات چیست؟

به میزان پول و یا ارزی که برای یک کالا و محصول پرداخت میشود، حجم یا ارزش معامله گفته می شود. شاید در بازار فارکس اصطلاح لات را شنیده باشید، چرا که یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله گر می باشد. حجم معاملات نیز در اصل میزان پولی است که باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه گذاری کنید. برای محاسبه حجم معامله در فارکس و برای مدیریت ریسک مهم ترین عامل می باشد. بنابراین همیشه برای ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن همه چیز در مورد لات ضروری می باشد.

هر یک لات چقدر است؟

حجم معاملات روزانه در فارکس بسیار زیاد می باشد به گونه ای که باید بتوانید آن را مدیریت کنید. در بازار معاملاتی فارکس شما می توانید موقعیت های معاملاتی خود را با واحد های نشان دهنده حجم مشخص کنید چرا که این واحد ها مان لات می باشد. در اصل زمانی که بخواهید چیزی خریداری کنید بر حسب ۱ لات، ۲ لات، ۳ لات تعیین می شوند. پس در اصل لات حجم سرمایه را مشخص می کند که شخص معامله گر می تواند آن را خریداری کند.

حجم معاملات بازار فارکس چقدر است؟

مطابق با آخرین گزارش بانک تسویه حساب های بین المللی در سال 2019 بیشترین حجم معاملات در بازار غیرمتمرکز فارکس شامل مبادلات ریتیل و مشتقات آن میشود. شاید برایتان جالب باشد اما روزانه به عدد 6.6 تریلیون دلار می رسد. گروه های بزرگی در بازار فارکس فعالیت می کنند و در واقع می توان گفت بازیگران نقش اصلی حجم معاملات بازار فارکس کسانی هستند که در لیست زیر قرار دارند :

• بانک های بزرگ؛
• شرکت های تجاری معروف مانند اپل و یا سامسونگ؛
• بانک های مرکزی دولت ها؛
• بروکرها یا همان خرده فروش ها.

تاثیر حجم معاملات در فارکس:

حجم معاملات بالا چندان تاثیری بر روی جریان بازار ندارد. معاملات بزرگ شاید در کوتاه مدت باعث نوسان شوند اما برای طولانی مدت تاثیر زیادی بر روی جریان و حرکت ندارند. قیمت عرضه و تقاضا جمعی از فعالان بازار است و هیچ گروه و یا نهادی در طولانی مدت تغییر قیمت ندارد. عدم دخالت در فارکس به این معنی است که هیچگونه انحصاری در بازار وجود ندارد و یک نهاد مالک تمام دارایی ها نیست تا بتواند شرایط بازار را مطابق میل خود تغییر دهد.

مقایسه بازار فارکس با سایر بازارهای مالی:

بازار رمزارزها حجمی کوچکتر از فارکس دارند؛ پس با مبلغی کمتر از پول خود می توانید بازار ارز دیجیتال را بیشتر از فارکس جا به جا کنید. در بهترین حالت قیمت تمامی ارزها دو برابر میشود. نوسانات بالا به معنی ریسک بیشتر برای معامله گران است. نوسان کم و نقدینگی بالا به این معنی است که بازار فارکس شوک های اقتصادی را جذب می کند.

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟ (نمودار حجم معاملات روزانه فارکس)

حجم معاملات اندیکاتوری است که تعداد معاملات و یا حجم معاملات را در یک رنج قیمت و در بازه مشخص نشان می دهد. در بیشتر مواقع معامله گران به دلیل ساده و حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور راحت بودن از اندیکاتور استفاده نمی کنند؛ در حالی با استفاده از آن هر سرمایه گذاری می تواند سود خود را افزایش دهد و ریسک معاملات را به حداقل برساند.

با تجریه و تحلیل حجم معاملات امکان قوی و یا ضعیف بودن توسط معامله گر تخمین زده میشود. در اکثر نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ سبز و یا قرمز وجود دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات است و رنگ قرمز نماد کاهش حجم معاملات نسبت به معاملات قبلی است.

البته رنگ های گفته شده ممکن است در اندیکاتورها و نرم افزارهای مختلف رنگ دیگری داشته باشد. یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتورها این است که حجم معاملات تایید کننده همان الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر است.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس:

برای محاسبه لات در بازار فارکس باید اطلاعات کافی داشته باشید که ما در ادامه چند نمونه از مهم ترین مواردی را که باید در معامله از بر باشید را ذکر کرده ایم:
1. Balance: بالانس در اصل نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می باشد.
2. Risk ratio: به معنای ریسکی است که شما برای معامله خود باید آن را در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله بین ۱ تا ۵ می باشد که نشان دادن r به rدر معامله کمتر از یک یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی شود چرا که سرمایه تان به خطر می افتد.
3. SL: نشان دهنده حد ضرر و یا همان استاپ لاس می باشد. شا به عنوان یک معامله گر باید حد سود و ضرر خود را طبق استراتژی ها در نظر داشته باشید و در اصل استاپ لاس تعیین کننده حجم معامله می باشد.
4. pip value: این عامل نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می باشد که معامله گران تازه کار چندان به آن توجه نمی کنند که کاری اشتباه می باشد چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا محاسبه حجم معامله بسیار ضروری می باشد.
فرمول محاسبه حجم معامله عبارت است از:

شما با قرار دادن مقادیر خود به راحتی می توانید حجم معامله را به دست آورید.

سخن نهایی:

در این مقاله از سایت اوپوفارکس درمورد نمودار حجم معاملات روزانه فارکس، تاثیر حجم معاملات در فارکس و ارزش کل بازار فارکس با شما صحبت کردیم. همچنین در قسمت آخر توضیحاتی در رابطه با اندیکاتور حجم معاملات داده ایم اما اگر درمورد ارزش کل بازار فارکس سوالی دارید می توانید در بخش کامنت ها از ما بپرسید و معاملات فارکس را با کمک سایت اپوفارکس به راحتی انجام دهید.

اوردربوک چیست ؟ | صفر تا صد اوردر بوک order book

فرقی نمی کند که در بازارهای معاملاتی، چه چیزی را معامله می کنید، در هر صورت شما برای معامله جفت ارز، سهام، ارز دیجیتال و … در فارکس نیاز به داشتن یک اوردر بوک (order book) دارید. آیا می دانید دقیقا اوردبوک چیست ؟ اگر با بازارهای معاملاتی بزرگ مثل فارکس آشنا هستید، مطمئنا نام اردربوک را شنیده اید و با آن آشنا هستید؛ به منظور آشنایی هر چه بیشتر شما عزیزان و اینکه دقیقا بدانید اوردربوک چیست ؛ اقدام به تهیه و تنظیم این مقاله نموده ایم. لطفا تا انتها با زندتریدرز همراه باشید. ما هر آنچه لازم است در مورد اردر بوک بدانید برای شما آورده ایم.

آشنایی با اوردربوک order book

به طور کلی در بازارهای معاملاتی ثبت سفارش یا اوردربوک یک مسئله ی حیاتی است و بیشتر با این هدف که معاملات تحت کنترل قرار بگیرند به آن نیاز دارید. اوردربوک در واقع محلی است که کلیه ی معامله گران در آن ثبت سفارش می کنند و حاوی اطلاعات مربوط به خرید و فروش تریدرها می باشد. اوردر بوک در واقع یک منبع دیجیتال داده است که به درستی مرتب شده و ساختار یافته می باشد؛ از طریق order book می توان جریان سفارشات را ردیابی حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور کرد و استراتژی معاملات را تحلیل نمود.

اوردربوک یک منبع اطلاعاتی پویا است که قادر به تغییر و به روز رسانی اطلاعات در زمان واقعی می باشد؛ همچنین می تواند انواع مختلفی داشته باشد که بسته به منبع داده، اردربوک متفاوت می شود. انواع مختلف اوردربوک عبارتست از اوردر بوک باز، اردربوک بسته یا اردر بوک پیوسته که معامله گران می توانند هر یک از آن ها را به طور جداگانه مدیریت کنند.

دوستان! تا این بخش از مقاله به منظور آشنایی با order book مطالبی را ذکر کردیم و در بخش بعدی به طور دقیق تر خواهیم گفت که اوردربوک چیست و اطلاعات جالب و مفیدتری را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. لطفا همچنان همراه ما باشید.

اوردر بوک چیست؟ order book

برای یافتن پاسخ این سوال که ” اوردبوک چیست؟ ” لازم است تلاش کنید که در ذهن خود این موارد را تصور کنید : فهرستی از معاملات که با یک رابط دیجیتال یا دستی ایجاد شده و نمایش داده می شوند، به علاوه ابزارهای معاملاتی مانند سهام، ارزها و … که بر اساس سطح قیمت و حجم معاملات فیلتر شده اند.

در این جا نقش order book این است که نشان دهد بازار چقدر عمیق است و به عبارت دیگر، ما اندیکاتوری را دریافت می کنیم که در زمان واقعی اطلاعات دقیقی در مورد معاملات در یک دوره خاص را نشان داده و مرتبا آن را به روز رسانی می کند. به همین دلیل از اوردربوک تحت عنوان continuous books نیز یاد می شود.

به عنوان یک قاعده در بازارهای معاملاتی بزرگی چون فارکس، خریداران و فروشندگان از این ابزار استفاده می کنند تا چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند و پشت هر مبادله چیزی پنهان نماند. یک اردربوک به تریدرها کمک می کند تا خریداران و فروشندگان در بازار یکدیگر را شناسایی کنند.

خوب است این نکته را هم بدانید، تریدرهایی که مایل نیستند شناخته شوند، به اصطلاح dark pools یا “استخرهای تاریک” را انتخاب می کنند و عمدتاً شامل معاملات پنهانی است که در اوردربوک مشخص نشده است. به عبارت دیگر، معامله گران دیگر قادر به دیدن آن ها نیستند؛ که این باعث ایجاد موانع متعددی برای معامله‌گری می‌شود از جمله اینکه یک تریدر نمی‌تواند تشخیص دهد که دارایی متعلق به یک سازمان است یا یک فرد.

ناگفته نماند که برخی از معامله گران ترجیح می دهند خارج از فضای اوردربوک معامله کنند و معتقدند که ترید به این روش دارای یک مزیت اصلی است و آن هم این است که قیمت مستقیماً بین دو طرف بدون واسطه مشخص می شود؛ که البته این استراتژی یک اشکال اصلی هم دارد و آن هم مربوط می شود به محدودیت زمانی.

قطعا تا این بخش از مقاله به طور کامل متوجه شده اید که اوردربوک order book چیست و مطمئنا تا حدودی متوجه اهمیت اندیکاتور اردربوک نیز هستید؛ در ادامه مقاله نیز با ما همراه باشید تا با همه چیز در مورد اوردربوک آشنا شوید و پاسخ بسیاری از سوالات خود را در مورد این اندیکاتور ارزشمند در بازارهای معاملاتی دریافت نمایید.

نحوه استفاده از اردربوک چیست ؟

پیش تر گفتیم که اندیکاتور اوردربوک ، ابزاری پویا است که اطلاعات سفارش را فوراً در زمان واقعی به روز رسانی می کند. در این ابزار، یک معامله گر می تواند اولویت های خود را طوری تنظیم کند تا با سفارشات خودکار مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، سفارش می تواند مطابق با تقاضا و عرضه دارایی انجام شود.

معامله گران بسته به سطح قیمت فعلی در بازار ممکن است دارایی ها را بخرند یا بفروشند؛ به این ترتیب امکان تعیین قیمت مشخص برای شناسایی سطح خرید یا سطح فروش امن برای تریدرها وجود دارد و هنگامی که قیمت به آن سطح نزدیک شد، سیستم به طور خودکار سفارش را تکمیل می کند.

پس از آشنایی کامل با اندیکاتور اوردربوک و چگونگی استفاده از آن، حال نوبت به آن رسیده است که با اجزا آن آشنا شوید؛ پس همچنان همراه ما باشید.

آشنایی با اجزا اردر بوک order book

به نوعی می توان گفت اندیکاتور اوردربوک ، ابزار پیچیده ای است و شامل اجزای مختلفی می باشد که خوب است معامله گران با آن ها آشنا شوند و هنگام ترید، آن ها را در نظر بگیرند. با مطالعه این بخش شما متوجه خواهید شد که اردر بوک چه اجزایی دارد؛ ما اجزای اصلی آن را به شما معرفی کرده ایم.

• سمت فروشنده و خریدار (Seller and Buyer Sides) : در سمت فروشنده و خریدار، رکورد قیمت های بازار به تصویر کشیده شده است. بنابراین، خریدار و فروشنده دو شرکت کننده اصلی این بخش هستند.
• Ask and Bid : از این کامپوننت می توان به جای کامپوننت اول (طرف فروشنده و خریدار) استفاده کرد. در اینجا bid به تعدادی از سهام اشاره دارد در حالی که Ask برای شناسایی قیمت سهم است.
• قیمت ها : این کامپوننت از کامپوننت های اوردربوک ، جایی است که هر دو طرف معامله، یعنی خریدار و فروشنده درگیر آن هستند. یک اردر بوک با برجسته کردن قیمت و حجم پیشنهادی آن ها، سود ارزشی را برای فروشندگان و خریداران ارائه می دهد.
• مبلغ انباشته (Cumulative Amount) : زمانی که یک دارایی خاص را با قیمت های مختلف می فروشید، این کامپوننت، ستون کل دارایی های فروخته شده را نشان می دهد.
• نمایش بصری یا Visualization : در حقیقت کامپوننت Visualization نمایش بصری نحوه تعامل خریداران و فروشندگان در بازار را تضمین می کند. این نمایش بصری می تواند در اشکال مختلف از جمله نمودار نشان داده شود؛ و یک کاربر ابزار اوردربوک می تواند نوع نمایش بصری آن را انتخاب کند تا بتواند تصمیم گیری بهتر و سریع تری داشته باشد.

اندیکاتور اوردربوک دارای مزیت هایی نیز می باشد. آیا مایلید بدانید مزیت های اوردر بوک چیست ؟ پس لطفا همچنان با ما همراه باشید.

مزیت های اوردربوک order book چیست؟

یک اندیکاتور اوردربوک order book دارای استراتژی و تاکتیک هایی می باشد که می تواند برای معامله گران بسیار مفید واقع شود. برای مثال می تواند داده های ضروری را در زمان واقعی نشان دهد؛ معامله گران می توانند علاوه بر حجم معاملات، قیمت های خرید و فروش را نیز پیگیری کنند و … .

در حقیقت ایده اصلی استفاده از اوردربوک order book، آگاه شدن از روندهای بازار در یک دوره خاص و همچنین درک پویایی ها در بازار می باشد.

به منظور بهره مندی از مزیت های اوردربوک order book ، شما باید با کامپوننت ها و اجزای آن به طور کامل آشنا شوید و علاوه بر آن باید بتوانید آن را درک کنید یا به عبارتی بتوانید آن را بخوانید؛ چرا که اوردربوک order book تنها یک نمودار نیست که تمام اطلاعات لازم در آن نشان داده شده است، بلکه همانطور که گفتیم مطالب بسیار مهمی که به موفقیت شما در معاملات کمک می کند را می توانید از درون نمودارها بیرون بکشید.

به علاوه اوردربوک order book اشکال و پیکربندی‌های متفاوتی دارد که بسته به ترجیحات معامله‌گران می‌تواند سفارشی سازی نیز بشود.

این موارد از مهم ترین مزیت های اوردربوک می باشد که لازم بود آن ها را بدانید و ما در این بخش به ذکر آن ها پرداختیم تا شما بدانید که به چه دلیل استفاده از اوردربوک می تواند ضرورت داشته باشد.

پس از آشنایی با اوردربوک order book و دانستن اینکه اندیکاتور اوردربوک چیست ، چگونه کار می کند و استفاده از آن چه ضرورتی دارد، لازم است که برای استفاده صحیح از آن و بهره مندی از مزیت های آن، در دوره های آموزش اوردربوک شرکت کنید تا پس از گذراندن این دوره ی آموزشی دیگر در ارتباط با استفاده از این اندیکاتور مشکلی نداشته باشید و در معاملاتی که انجام می دهید موفق تر عمل کنید.

کلام پایانی در مورد اوردر بوک

در این مقاله سعی کردیم مطالبی را به منظور آشنایی با ordre book و اینکه کلا بدانید اوردربوک چیست ، برای شما عزیزان ارائه دهیم. امید است مطالبی که مطرح شد توانسته باشد برای شما گرامیان مفید واقع شده باشد.

اکنون شما با همه چیز درباره اوردر بوک order book (اردر بوک) ، اجزا و کامپوننت های آن آشنا شدید و به خوبی این اندیکاتور را می شناسید. اما برای استفاده از اندیکاتور اردربوک order book لازم است که آموزش های لازم را دریافت نمایید.

ما در تیم زندتریدرز با بهره مندی از متخصصان مجرب و کارآزموده در حوزه ی ترید، تحلیل بازارهای معاملاتی و … آموزش های لازم را در زمینه تریدینگ و معامله در بازار فارکس برای شما عزیزان ارائه می دهیم. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی مجموعه زندتریدرز، با ما تماس بگیرید.

انواع حجم ها در معاملات فارکس و نحوه استفاده از آن

حجم ها یکی از موارد بسیار مهم هستند که بایستی در معاملات به آنها توجه شود. با این حال، معمولا حجم ها نادیده گرفته می شوند. بسیاری از تریدرها اصلا از حجم استفاده ای نمی کنند و آنهایی که استفاده می کنند معمولا تمام کاربردهای آن را نمی دانند. حجم ها چیزهایی را به شما می گویند که شما نمی توانید آنها را در قیمت بیابید. یک نمونه، نسبت تعداد معامله گرانی هستند که در حال خرید یا فروش می باشند. در این پست قصد داریم درباره تفاوت بین انواع حجم ها و اینکه چگونه حجم معاملات می تواند در تشخیص بهتر روند بازار کمک کند با یکدیگر صحبت کنیم.

انواع حجم ها کدامند؟

به طور کلی دو نوع حجم در معاملات وجود دارد: حجم معاملات (Trade Volume) و حجم تیک (Tick Volume)

حجم معاملات (Trade Volume)

این معمول ترین نوع حجم است. این حجم بطور گسترده ای استفاده می شود و تعداد قراردادها یا تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را نشان می دهد.

این حجم، اطلاعاتی درباره نقدشوندگی و فعالیت بازار را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. حجم بالاتر به معنی نقدشوندگی بالاتر است موجب می شود سفارشات راحت تر اجرا شوند.

حجم تیک (Tick Volume)

از آنجاییکه بازار فارکس ،یک بازار غیرمتمرکز است ثبت تعداد و اندازه همه معاملات در یک بازه زمانی مشخص، غیرممکن می باشد. به این خاطر، سرمایه گذاران از حجم تیک، بعنوان جایگزینی برای حجم معاملات استفاده می کنند. حجم تیک، تعداد دفعات تغییر قیمت در یک بازه زمانی است. اگر فرض کنیم که قیمت تنها در 5 دقیقه، 100 بار تغییر کرده باشد بازار فعالیت بیشتر نسبت به زمانی داشته است که قیمت 50 بار تغییر کرده است.

در بازارهای غیرمتمرکز مانند فارکس، حجم تیک می تواند نماینده خوبی برای حجم واقعی معاملات باشد. بطور معمول هر چه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بیشتر باشد تعداد تراکنش ها نیز بیشتر بوده است. تحقیقاتی که در این مورد انجام شده است نشان می دهد که همبستگی نسبتا بالایی بین حجم واقعی و حجم تیک برقرار است.

حجم معاملات چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

حجم معاملات می تواند یک استراتژی بسیار سودمند باشد. زیرا حجم ها می توانند حرکت های اصلی قیمت را هدایت و یا تایید کنند. قبل از باز کردن یک پوزیشن، شما ممکن است بخواهید حجم معاملات را بررسی کنید تا ببینید پول به کجا جریان می یابد. سطوح حجم به معامله گران کمک می کند تا در مورد بهترین زمان ورود به یک معامله تصمیم گیری کنند.

حجم بالا در طی یک حرکت بزرگ قیمت می تواند سیگنالی از قدرت روند باشد. حجم ها می توانند هم بعنوان اندیکاتور پیشرو و هم بعنوان اندیکاتور دنبال رو باشند. اگر در یک روند صعودی، حجم عرضه زیاد باشد و یا در یک روند نزولی، حجم تقاضا بالا باشد می توان آن را نشانه زود هنگام از بازگشت قیمت دانست. از سوی دیگر، حجم معاملات می تواند قدرت را نشان دهد و حرکت قیمت را تایید کند. این که حجم چه سیگنالی به ما می دهد کاملا بستگی به شرایط دارد.

حجم ها معمولا نشان می دهند که معامله گران بزرگ در حال انجام چه کاری هستند. آیا حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور آنها در حال خرید هستند یا فروش. بازیگران بزرگ بازار، توانایی حرکت دادن قیمت ها را دارند. بنابراین بهترین کار این است که با آنها همراه باشیم و از نحوه فعالیت آنها منتفع شویم. با بررسی حجم ها به همراه حرکت قیمت، شما می توانید تشخیص دهید که در چه نقاطی تقاضا یا عرضه بیشتر می شود.

همچنین حجم ها این امکان را فراهم می کنند تا سطوح تجمع، توزیع و محدوده های تراکم را تشخیص دهیم. محدوده های وجود دارند که عرضه و تقاضای زیادی در آنجا مشاهده می شود و معامله گران ممکن است با مقاومت بیش از اندازه ای در این محدوده ها مواجه شوند. در ادامه به شما نشان خواهیم داد که چگونه اندیکاتور نمای بازار می تواند در پیدا کردن این سطوح کلیدی به شما کمک کند.

چگونه از حجم در معاملات استفاده کنیم؟

1- بازگشت قیمت

بسیاری اوقات، حجم معاملات قبل از قیمت مشاهده می شوند. کاهش حجم در یک روند صعودی معمولا نشانه ای از بازگشت روند است. معامله گران بایستی منتظر تایید قیمت باشد تا نسبت به بستن پوزیشن خرید یا ایجاد یک پوزیشن فروش اقدام کنند.

در نمودار زیر می توانید مشاهده کنید که چگونه در حرکتهای اصلی یا بازگشتی قیمت، همیشه حجم معاملات بیشتر از نرمال بوده است.

2- حجم بالا به همراه حرکت کوچک قیمت

این الگو معمولا در زمانی که یک توزیع حرفه ای در بازار در حال صورت گرفتن است پدیدار می شود. این بدان معنی است که با وجو فشار خرید از سوی تریدرهای ضعیف یا تریدرهای پوشش دهنده ریسک، معامله گران حرفه ای در حال فروش هستند و در نتیجه قیمت در یک محدوده کوچک حفظ می شود. بسیاری از بازارهای صعودی بزرگ در تاریخ با این نوع الگو خاتمه یافته اند. این الگو مخصوصا در زمانیکه بازار در حال ایجاد یک قله جدید است بسیار قابل اتکا می باشد.

محدوده نوسان کم به همرا حجم بالا به معنی عرضه سنگین است.(آتی طلا در تایم فریم هفتگی)

3- تایید حرکت قیمت

یک بازار صعودی معمولا همراه با افزایش حجم است. حجم بالاتر، یک علامت از سلامت روند است و نشان از احتمال ادامه دار بودن آن روند می باشد. افزایش قیمت به همراه کاهش حجم نشاندهنده عدم علاقه می باشد و ممکن است یک علامت از بازگشت روند باشد. تریدرها با استفاده از این اطلاعات می توانند نسبت به باز کردن یک پوزیشن اقدام کنند یا با توجه به حجم پایین معاملات، منتظر موقعیت بهتری در بازار باشند.

حجم بالا می تواند یک شکست موفقیت آمیز را تایید کند. اگر شکست به همراه حجم بالا باشد، این یک تایید است که اکثر سرمایه گذاران خریدار یا فروشنده هستند و احتمالا این حرکت قیمت ادامه دار باشد. اگر شکست با حجم پایین باشد احتمالا یک شکست اشتباه رخ داده است و عدم علاقه معامله گران به تغییر فعلی را نشان می دهد. قبل از باز کردن یک پوریشن، تریدرها بایستی حجم را بررسی کنند تا برآورد کنند که آیا شکست موفقیت آمیز است یا اینکه فشار خرید و به اندازه کافی نبوده که از شکست یک اطمینان نسبی حاصل شود.

شکست موفق با حجم بالا تایید شده است.

اندیکاتورهای مفید به منظور تحلیل حجم معاملات

اندیکاتور Price By Volume

حجم ها در زیر نمودار نمایش داده می شوند. اما اندیکاتور(PBV) Price By Volume که به آن نمای بازار (Market Profile) نیز گفته می شود بر روی محور عمودی نمایش داده می شود. این اندیکاتور به ما می گوید که حجم معاملات در یک بازه قیمتی مشخص به چه میزان بوده است. این اطلاعات به معامله گران کمک می کند تا بدانند محدوده های اصلی تراکم و همینطور حمایت ها و مقاومت ها در کجا قرار دارند. این اندیکاتور اغلب در تایم فریم های بسیار کوچک مانند تایم فریم یک دقیقه ای مفید هستند.

نمودار زیر، محدوده های قیمت با حجم بیشتر را نشان می دهد. معامله گران بایستی انتظار حمایت، مقاومت و یا محدوده های تراکم در نزدیکی این سطوح را داشته باشند.

شما می توانید اندیکاتور نمای بازار (Market Profile) را برای متاتریدر 4 از اینجا دانلود کنید . پس از دانلود فایل نیز می توانید مراحل نصب را در پست “ آموزش نصب اندیکاتور سفارشی ” مطالعه کنید.

اندیکاتور تحلیل شکاف حجم (VSA)

تنها چند اندیکاتور شناخته شده برای تحلیل حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، آنها اطلاعات مفیدی مانند وجود فشار خرید یا فروش را به شما نمی دهند. با بررسی این اندیکاتورها شما تنها سطوح کلی را می یابید که مستلزم توجه هستند. یک تحلیل کامل شکاف حجم، تلاش می کند تا با استفاده از الگوهای عرضه و تقاضا بهترین زمان خرید و فروش را مشخص کند. با آگاهی از اینکه تعداد زیادی از معامله گران خریدار هستند یا فروشنده، شما می توانید حرکت های مهم قیمت را پیش بینی کنید.

نتیجه گیری

حجم، یک ابزار قدرتمند جهت تحلیل بازار و پیش بینی حرکت قیمت است. معامله گران بایستی از حجم ها استفاده کنند تا دریابند که تریدرهای بزرگ در حال انجام چه کاری هستند و آنها را دنبال کنند. زیرا معمولا پول با مسیر بازیگران بزرگ حرکت می کند. با این حال حجم ها تنها به ما یک بینش از شرایط بازار می دهند و نباید معامله گران بلافاصله از آنها بعنوان سیگنال معامله استفاده کنند. قیمت، در نهایت تایید می کند که حجم چه چیزی را نشان می داده است و گاهی اوقات این نیز بالعکس است. معامله گران بایستی همیشه منتظر تایید قیمت یا حجم باشند و سپس موقعیت معاملاتی خود را ایجاد کنند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 59

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای کامل دریافت کد بورسی جهت ورود به بازار بورس

راهنمای سامانه معاملاتی آگاه آنلاین (آساتریدر)

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ معرفی 8 اندیکاتور برتر فارکس

اندیکاتور یکی از واژه هایی است که ما روزانه در بازار بورس و فارکس بسیار با آن برخورد می‌کنیم؛ پس لازم است تمامی جوانب و اصطلاحات در حوزه اندیکاتور را بیاموزیم تا بتوانیم به خوبی از آن استفاده کنیم. ما می‌توانیم از اندیکاتور به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود نام ببریم. در واقع اندیکاتور شاخص‌ها و یا نمودارهای کمکی هستند که ما در تحلیل تکنیکال می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و امروز قصد داریم تا بهترین اندیکاتور فارکس را به شما معرفی کنیم، پس مطالعه این مطلب را از دست ندهید!

ما در دوره آموزش فارکس در مشهد، در قالب یک کلاس حضوری فارکس در شهر مشهد، صفر تا صد معامله‌گری در بازار فارکس و اندیکاتور فارکس را به شما آموزش تا ضمن یادگیری جامع مطالب، از شرکت در هر دوره دیگری بی‌نیاز شده و پس از پایان دوره وارد بازار شوید و به کسب درآمد بپردازید. همچنین در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، صفر تا صد پرایس اکشن به شیوه البروکس و سم سایدن را آموزش خواهید دید.

اندیکاتور فارکس چیست؟

اندیکاتور در معنای لغوی به معنای یک شاخص یا مبنا برای اندازه گیری می‌باشد. در واقع شما از اندیکاتور برای مقایسه داده‌ها و متغیرها در بازار فارکس استفاده می‌کنید. اندیکاتورها شامل فایل‌هایی هستند که در یک محیط متا ادیتور (Meta Editor) پلتفرم متاتریدر چهار یا پنج نوشته شده و معامله‌گران در بازار فارکس از آن‌ها استفاده می‌کنند. شما باید این فایل‌ها را در یک مسیر Indicator متاتریدر ذخیره و سپس نصب کنید تا در زمان نیاز، با اعلام اندیکاتور فارکس مورد نظر، از آن در معاملات خود استفاده نمایید.

ما می‌توانیم اندیکاتور های فارکس و بورس را به ۶ دسته تقسیم کنیم:

• اندیکاتور میانگین متحرک
• اندیکاتور مکدی (MACD)
• اندیکاتور فیبوناچی
• اندیکاتور باند بولینگر
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور CCI

اندیکاتور میانگین حرکت

این اندیکاتور، اندیکاتور بسیار مهمی است که برای روند و ضدروند بسیار کاربردی است.

این اندیکاتور فارکس به دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شود:

• در میانگین متحرک ساده که ما آن را SMA می‌گوییم، قیمت پایانی دارای وزن یکسان می‌باشد.
• آهنگ این متحرکه نمایی که EMA نامیده می‌شود برخلاف SMA عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر است.

اندیکاتور مکدی

یکی از بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها است این اندیکاتور مخفف عبارت “واگرایی و همگرایی میانگین متحرک” است. اندیکاتور فارکس مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده و به طور کلی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت به کار می‌رود.

اندیکاتور باند بولینگر

ساخته شده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است که می‌توانیم با این اندیکاتور نوسانات بازار را تشخیص دهیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در میان تازه کاران بسیار محبوب است، با وجود سادگی T سیگنال‌های خوبی می‌تواند ارائه دهد و مخفف عبارت شاخص قدرت نسبی است. قادر است که تغییرات را با عددی بین صفر تا صد نمایش دهد. همچنین شما می‌توانید این اندیکاتور را برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار ببرید.

اندیکاتور CCI

این اندیکاتور فارکس در دهه‌ی 80 برای بازار کالا ایجاد و توسعه یافت بعدها در بازارهایی از جمله بورس و خارج از آن نیز استفاده شد. شما با این اندیکاتور می‌توانید قیمت فعلی یک سهم در مقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی را مقایسه کنید.

اصول انتخاب اندیکاتور فارکس

ما نمی‌توانیم برای شما یک اصول و قوانین خاص را برای انتخاب اندیکاتور فارکس بیان کنیم. این شرایط شاید دشوار و به عبارت دیگر شاید نشدنی باشد زیرا اندیکاتورهای زیادی وجود دارد و هر کدام، بسته به شرایط و نیاز معامله گر ایجاد شده‌اند؛ به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم یکی از این اندیکاتورها را به عنوان بهترین اندیکاتور فارکس انتخاب کنیم. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که اگر شما اندیکاتور فارکس را پیدا کرده اید که با استراتژی و روش شما همخوانی داشت، آن را می‌توانیم به عنوان بهترین اندیکاتور فارکس برای شما معرفی کنیم چرا که معامله‌گری با توجه به سبک و روش معاملاتی شما انتظارات و نیازهای متفاوتی دارد.

بهترین اندیکاتور باینری آپشن

شاید این انتخاب و معرفی از اندیکاتور راحت‌تر باشد زیرا، که دارای روند معاملاتی متفاوتی است از همین جهت ما راحت تر می‌توانیم اندیکاتور فارکس مناسب باینری آپشن برای شما معرفی و انتخاب کنیم .

اگر شما حساب باینری آپشن برپایه متاتریدر داشته باشید، می‌توانید از این اندیکاتورها بدون هیچ مشکلی استفاده کنید؛ اما اگر حساب بر مبنای غیر متاتریدر داشته باشید مانند باینری آپشن بروکر آلپاری، می‌توانید از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقطه ورود استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند فارکس

تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید برای شروع کردن ترید باید آن را به خوبی انجام دهد. بدون آگاهی از روند اصلی گاهاً می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به فرد وارد کند. برای تشخیص روند ابزارهای مختلفی وجود دارد. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از این روش ها می‌باشد یکی از ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده می‌کنیم اندیکاتورها هستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور فارکس میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها روند در بازارهای مالی می‌باشد. این اندیکاتور پایه و اساس ساخت بسیاری دیگر از اندیکاتورها مانند بولینگر و مکدی است. این اندیکاتور با روش میانگین گیری انتخاب شده که از دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA ساخته شده است و تنها تفاوت این دو در حساسیت آنها نسبت به تغییرات قیمت است. اگر یک قیمت در بالای میانگین قرار بگیرد، روند صعودی و در اگر در زیر نمودار میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی اندیکاتور فارکس است.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

یک معامله‌گر حرفه ای باید قادر باشد که با استفاده از اندیکاتور ها به نوسان گیری در بازار بپردازد در ادامه تعدادی از معروف ترین اندیکاتور های تکنیکال را برای نوسان گیری به شما معرفی می‌کنیم البته لازم به ذکر است که این اندیکاتور ها صرفاً برای نوسان گیری های کوتاه مدت مورد نظر هستند.

اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

از این اندیکاتور فارکس برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

ما حجم تعادلی را بدین شکل اندازه گیری می‌کنیم:

• اگر قیمت نسبت به قیمت دیروز افزایش داشت باید حجم امروز به حجم دیروز اضافه شود.
• اگر قیمت امروز نسبت به قیمت دیروز با کاهش مواجه شده بود باید حجم امروز از حجم دیروز کم شود.

کاملاً مشخص است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی شاهد کاهش مقدار OBV هستیم. زمانی که ما با افزایش حجم تعادلی روبرو می‌شویم به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست.

اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتور های روند است. اگر OBV و قیمت افزایش یابد نشان دهنده ادامه روند صعودی است و برعکس. ما می‌توانیم از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی نیز استفاده کنیم. همچنین شما قادر خواهید بود که با استفاده از واگرایی معکوس شدن روند را تشخیص دهید. افزایش قیمت و کاهش OBV این است که روند صعودی ما توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال اینکه بازگشت قوی داشته باشیم کم است.