مووینگ اوریج چگونه محاسبه می شود؟

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

بهترین اعداد برای مووینگ اوریج (میانگین متحرک) چه اعدادی هستند؟

انواع مووینگ اوریج به دلیل راحتی استفاده و کاربرد بسیار زیادی که در تحلیل تکنیکال سهام و تشخیص روند‌ها دارند، بین تحلیل‌گران و معامله‌گران محبوبیت بسیار زیادی دارد. باید توجه داشت که میانگین متحرک خود به انواع مختلفی مانند ساده، نمایی، وزن دار و. تقسیم‌بندی می‌شود.

از معروف‌ترین و بهترین اعداد میانگین متحرک ساده که به صورت تکی و یا ترکیبی از آن‌ها استفاده می‌شود می‌توان به اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره کرد. این اعداد با نام "اعداد طلایی مووینگ اوریج" نیز شناخته می‌شوند. البته اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیاری زیادی در تنظیمات بهترین اعداد مووینگ دارند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

معامله‌گران از اندیکاتور مووینگ اوریج (سریع) با شماره کمتر برای تشخیص نقطه ورود به سهم و از (مووینگ اوریج کند) اعداد بزرگ‌تر برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌کنند.

در ادامه با سری محتواهای آموزش بورس اقتصاد بیدار همراه باشید تا شما را با بهترین اعداد مووینگ اوریج بیشتر و بهتر آشنا کنیم.

بهترین اعداد مووینگ اوریج نمایی

مهم‌ترین نکته‌ای که راجع به میانگین متحرک نمایی (EMA) و تفاوت آن با میانگین متحرک ساده (SMA) وجود دارد، فرمول محاسبه آن است. فرمول میانگین متحرک نمایی بدین شکل است که وزن بیشتری را به قیمت‌های نزدیک‌تر می‌دهد و بنابراین شیب بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد و نسبت به تغییرات حساس‌تر است.

رایج‌ترین اعدادی که در تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود همان اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 است. البته همانطور که بالاتر نیز اشاره کردیم، استفاده از اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیار زیادی دارد که در ادامه به آن‌های خواهیم پرداخت.

کاربرد اعداد فیبوناچی

قبلا با استفاده‌های زیادی که این اعداد در تحلیل تکینکال دارند آشنا شده‌ایم. از بین اعداد فیبوناچی، عددهای 8، 13، 21 و 55 کاربرد بسیار گسترده‌ای در تنظیم کردن اندیکاتور مووینگ اوریج دارد.

بهترین عدد مووینگ اوریج کدام است؟

قبل از هر چیز باید هدف خود را مشخص کنید. معامله‌گردان معمولا با دید نوسانگیری و یا کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت وارد یک موقعیت خرید یا فروش می‌شوند. (در بازار سهام فقط امکان خرید وجود دارد ولی در بازار آتی، فارکس و ارز دیجیتال امکان کسب سود از فروش نیز فراهم است)

در همین حین توجه به این نکته نیز حایز اهمیت است که استفاده از تایم فریم مناسب نیز در معامله‌گری کوتاه مدت، میان‌ مدت و بلند مدت حایز اهمیت است.

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز مووینگ اوریج چگونه محاسبه می شود؟ گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

در ادامه به بررسی مووینگ اوریج‌ها می‌پردازیم.

به شکل زیر نگاه کنید:

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر مووینگ اوریج چگونه محاسبه می شود؟ اساس فرمول داخلی آنها :

شماره	نام کامل	مخفف
۱	میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)	SMA
۲	میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)	EMA
۳	میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average)	SMMA
۴	میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average)	LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است.

وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.

اگر استراتژی و نکته‌ای در مورد مووینگ اوریج مدنظرتان است در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج شاخصی برای نمایش میانگین قیمت یک ابزار در یک دوره زمانی خاص است که به صورت یک خط در نمودار نمایش داده می‌شود. خط میانگین متحرک با در نظر گرفتن میانگین قیمت در تعداد معینی از دوره ها (کندل‌ها) ساخته می‌شود. سپس هر میانگین قیمت بر روی نمودار رسم می‌شود. این اندیکاتور به طور پیش‌فرض قیمت بسته شدن هر کندل را در دوره‌ای معین میانگین‌گیری می‌کند اما میتوان این معیار را بطور مثال بر مبنای قیمت باز شدن هر کندل تغییر داد. البته معدل گیری قیمت انواع مختلفی مثل ساده، نمایی و … دارد که در ادامه همراه با آموزش اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average تشریح خواهد شد.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

مووینگ اوریج جزء اندیکاتور‌های تعقیب کننده قیمت است و به این دلیل که در فرمول اکثر اندیکاتور‌ها از آن استفاده شده است به مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها نیز اطلاق می‌شود. برای دسترسی به فرمول‌های اندیکاتور مووینگ اوریج در انواع مختلف ساده و پیچیده نیاز به در نظر گرفتن یک مبنای کلی و ثابت دارید که به عنوان میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت ها شناخته می‌شوند. مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی به ۴ نوع اصلی تقسیم بندی می‌شوند.

از جمله کاربرد های این اندیکاتور می‌توان به حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا، گرفتن سیگنال خرید و فروش از کراس و برخورد مووینگ با هم، استفاده از خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها اشاره کرد.

از مووینگ اوریج عموماً برای دو مورد استفاده می‌شود: تعیین شرایط بازار و ورود و خروج از معامله.

میانگین متحرک شاخصی است که میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد.

شناخت کامل اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

بیایید میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای را در نمودار پنج دقیقه‌ای در نظر بگیریم. هر نقطه از میانگین متحرک از میانگین قیمت بسته شدن ۲۰ کندل آخر محاسبه می‌شود. با پیشروی قیمت و تشکیل هر کندل ، میانگین متحرک همواره از اخرین کندل ایجاد شده قیمت را میانگین گیری میکند.

میانگین متحرک ساده در ۲۰ دوره

میانگین متحرک مطلقا ۲۰ دوره نیست، قابل تنظیم است و بنابراین می‌توانید هر دوره‌ای را که می‌خواهید انتخاب کنید. با این حال اصلی ترین دوره‌های میانگین متحرک که توسط بیشتر معامله‌گران استفاده می‌شود دوره‌های ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ کندله هستند.

میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره

میانگین متحرک برای نشان دادن عملکرد قیمت با تفسیر اطلاعات بازار مانند جهت روند، شناسایی احوال بازار را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند.

1. زاویه شیب دار به سمت بالا نشان دهنده یک روند صعودی قوی است.
2. زاویه مسطح و در هم تنیدگی اندیکاتور با قیمت نشان دهنده روند صعودی ضعیف است.
3. مجددا زاویه شیب دار به سمت بالا نشان دهنده یک روند صعودی قوی است.

یک معامله‌گر همچنین می‌تواند با مشاهده اینکه آیا قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک است، از MA برای تشخیص روند قیمت در معاملات خود بهتر تصمیم گیری کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، یعنی قیمت از میانگین اخیر خود بالاتر است و بنابراین دلیل می‌شود که قیمت در حال افزایش است. به طور مشابه، اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، می‌توان آن را به عنوان کاهش قیمت تعبیر کرد.

به طور معمول، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، دلیل آن این است که قیمت در حال افزایش است.

اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، دلیل بر این است که قیمت در حال کاهش است.

توجه داشته باشید که موقعیت قیمت نسبت به اندیکاتور یک وضعیت نسبی است، زیرا هر میانگین متحرک نسبت به دوره‌ای است که شما روند را مشاهده می‌کنید و وضعیت قیمت را نیز باید در سایر دوره ها نظر گرفت. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای معامله شود، ممکن است تشخیص دهید که قیمت در حال حاضر روند صعودی دارد. با این حال، قیمت ممکن است زیر میانگین متحرک دوره ۲۰۰ نیز باشد، به این معنی که قیمت در یک روند نزولی بلند مدت قرار دارد.

1. میانگین متحرک دوره ۲۰ نشان دهنده روند صعودی کوتاه مدت است
2. میانگین متحرک دوره ۲۰۰ نشان می دهد که ما هنوز در یک روند نزولی بلند مدت هستیم

بنابراین یک معامله‌گر می‌تواند از میانگین‌های متحرک برای تعیین روند در بازه‌های کوتاه و بلند مدت استفاده کند.

استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند واضح

با استفاده از چندین میانگین متحرک، یک معامله‌گر می‌تواند یک روند نزولی یا صعودی واضح را تشخیص دهد. زیرا میانگین‌های بنا بر دوره خود‌، با فاصله از قیمت حرکت می‌کنند.

1. میانگین متحرک ۲۰۰ کندله
2. میانگین متحرک ۵۰ کندله
3. میانگین متحرک ۲۰ کندله
4. میانگین متحرک ۱۰ کندله

انتخاب دوره در اندیکاتور میانگین متحرک

با وجود دوره‌های رایج‌تر (۱۰-۲۰-۵۰-۲۰۰) هیچ قانون خاصی برای انتخاب تعداد کندلهایی که یک معامله‌گر باید هنگام استفاده از شاخص میانگین متحرک اعمال کند وجود ندارد و انتخاب صرفاً به شخص بستگی دارد. هرچه دوره میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد، MA به قیمت نزدیکتر بوده و سریع‌تر تغییر می‌کند، اما سیگنال‌های قابل اعتماد کمتری نسبت به میانگین متحرک دوره طولانی‌تر ارائه می‌کند. به طور مشابه، میانگین متحرک دوره طولانی‌تر سیگنال‌های قابل اعتمادتری ارائه می‌کند، اما نسبت به تغییرات قیمت بسیار کندتر واکنش نشان می‌دهد.

هرچه دوره میانگین متحرک کوتاهتر باشد، سریعتر تغییر می‌کند، اما سیگنال‌های قابل اعتماد کمتری ارائه می‌دهد.
هرچه این دوره طولانی‌تر باشد، سیگنال قابل اطمینان‌تر است، اما قیمت‌ها بسیار کندتر تغییر می‌کنند.

به عنوان مثال، میانگین متحرک ۱۰ دوره، ۱۰ کندل گذشته را در نظر می‌گیرد، بنابراین به سرعت به تغییر جهت قیمت واکنش نشان می‌دهد. نکته منفی این است که معامله‌گر ممکن است اغلب سیگنال‌های نادرستی در تغییر روند دریافت کند، زیرا ممکن است جهش‌های کوتاه‌مدت در قیمت رخ دهد.

از طرف دیگر، میانگین متحرک ۲۰۰ دوره بیشتر طول می کشد تا واکنش نشام دهد اما در عوض سیگنال‌های نادرست کمتری تولید می‌کند. نکته منفی این است که چون واکنش کندتر است، سیگنال‌هایی که تولید می‌شوند بسیار کمتر هستند.

در نمودار زیر می‌توانیم ببینیم که چگونه میانگین متحرک ۱۰ دوره (بنفش) با تغییر قیمت بسیار سریع‌تر تغییر جهت می‌دهد، در حالی که میانگین متحرک ۲۰۰ دوره (قرمز) اینطور نیست.

1. میانگین متحرک ۲۰۰ دوره هنوز حرکت جدید را ثبت نکرده است
2. میانگین متحرک ۱۰ دوره در یک روند نزولی قرار دارد

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

چهار نوع میانگین متحرک وجود دارد:

تفاوت اساسی بین این نوع میانگین های متحرک در نحوه محاسبه آنها است. به همین دلیل، آنها در نمودار قیمت متفاوت ظاهر می شوند. اندیکاتور میانگین متحرک ساده از هر دوره با وزن و معیاری برابر در محاسبات خود استفاده می‌کند. میانگین های وزنی نمایی، خطی و صاف بر وضعیت آخرین کندل ها در محاسبات تاکید دارند.

انواع میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای را در نمودار زیر مشاهده می‌کنید.

1. میانگین متحرک وزنی خطی
2. میانگین متحرک نمایی
3. میانگین متحرک ساده
4. میانگین متحرک هموار

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

شاخص‌های اندیکاتور میانگین متحرک همچنین می توانند به عنوان پشتیبان یا مقاومت برای نقاط ورود یا خروج احتمالی در بازارها استفاده شوند. این در واقع به این معنی است که وقتی قیمت با مووینگ اوریج در نمودار قیمت تماس پیدا می‌کند، معامله گرانی که نمودارها را تماشا می کنند، سفارش خرید یا فروش را در بازار قرار می‌دهند. این اساساً مانند یک خط حمایت یا مقاومت افقی عمل می کند.

هنگامی که قیمت مووینگ اوریج چگونه محاسبه می شود؟ با میانگین متحرک در نمودار تماس پیدا می کند، اگر پایین تر باشد، میانگین متحرک می تواند به عنوان مقاومت و اگر بالاتر باشد، می تواند به عنوان حمایت عمل کند.

اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، میانگین متحرک به عنوان مقاومت عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

میانگین های متحرک حمایت و مقاومت پویا هستند زیرا با حرکت قیمت تغییر می‌کنند.

1. میانگین متحرک ساده
2. عمل قیمت از میانگین متحرک به عنوان مقاومت استفاده می کند

کراس اورهای مووینگ اوریج MA

تقاطع میانگین متحرک را می‌توان برای تعیین زمان تغییر جهت یک روند استفاده کرد. این مفهوم از دو میانگین متحرک در دوره‌های مختلف برای نشان دادن روند کوتاه مدت و بلندمدت قیمت استفاده می‌کند. زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت با یکدیگر تلاقی می‌کنند، این می‌تواند نشان دهد که روند در آستانه تغییر جهت است. در صورت مشاهده، معامله گران می‌توانند از این خصیصه برای زمان مناسب ورود و خروج از بازار استفاده کنند.

زمانی که MA کوتاه مدت MA با دوره‌ای بلند مدت‌تر را به سمت پایین قطع کند، می تواند نشان دهنده تغییر جهت روند به سمت صعودی باشد و بالعکس.

1. میانگین متحرک کند
2. میانگین متحرک سریع
3. میانگین متحرک سریع از میانگین متحرک کند عبور می کند

معرفی یک استراتژی با اندیکاتور مووینگ اوریج MA

همانطور که بیان کردیم مووینگ اوریج ها در تعیین جهت روند بازار به ما کمک می‌کنند، بنابراین از آنها برای استراتژی‌هایی در جهت روند استفاده می‌کنیم.

بالاتر به موضوع نقش MA به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک برای قیمت اشاره کردیم، بنابراین با رعایت قانون معامله در جهت روند از تماس مووینگ اوریج‌هایی از نوع نمایی در دوره زمانی ۵۰،۲۰ و ۲۰۰ با قیمت به عنوان نقطه ورود استفاده می‌کنیم، منتهی با رعایت شروط زیر:

1. بازار دارای روند باشد
2. وجود ترتیب یا توالی قله ها و دره ها
3. توالی یا ترتیب EMA ها
4. تماس قیمت با اندیکاتور و وجود کندل پترن بازگشتی قیمت

توالی قله ها و دره ها در یک روند نزولی – توالی MAها مووینگ اوریج چگونه محاسبه می شود؟ – تماس اندیکاتور با قیمت و تشکیل یک الگوی کندلی انگالفینگ برای معکوس شدن قیمت از اخرین اصلاح و در نهایت ادامه روند و کسب سود

تعیین حد و سود ضرر در میانگین متحرک

در صورتی که معامله در جهت مثبت پوزیشن حرکت کرد:

• حد سود اول به اندازه دوبرابر حدضرر.
• قیمت به نصف حدسود اول رسید ریسک‌فری کنید.
• حد سود دوم سه برابر حدضرر و در حدسود اول نصف سود را سیو کنید.

اما روی دوم سکه

درصورت حرکت قیمت خلاف پوزیشن مورد نظر حد ضرر را با کمی فاصله پشت MAهای ۲۰ و ۵۰ قرار دهید.

جمع بندی

• میانگین متحرک میانگین قیمت یک جفت ارز است که از قیمت بسته شدن مقدار مشخصی از دوره‌ها محاسبه می‌شود.
• برای تعیین روند می‌توان از نشانگر میانگین متحرک استفاده کرد.
• چهار نوع اصلی میانگین متحرک وجود دارد: ساده، نمایی، وزنی خطی و هموار.
• بین قابلیت اطمینان یک میانگین متحرک و سرعت واکنش آن نسبت به تغییر روند، تعادل وجود دارد.
• شاخص‌های میانگین متحرک را می‌توان به مووینگ اوریج چگونه محاسبه می شود؟ عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کرد.
• برای تعیین تغییر روند می‌توان از کراس اوورهای میانگین متحرک استفاده کرد.

جهت آشنایی و معرفی سایر فرمول های مربوط به مووینگ اوریج در انواع مختلف فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید.

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش ساده‌ای را پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین مووینگ اوریج چگونه محاسبه می شود؟ روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد f_x کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور را می توان ابزار کمکی برای تحلیل تکنیکال دانست. این ابزارها از ترکیب قیمت، زمان و حجم با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. واژه اندیکاتور به معنای شاخص است که از آن‌ برای پیش‌بینی کردن یا تایید تحلیل‌ها استفاده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت اندیکاتورهای مختلف در افزايش سرعت و دقت تحلیل‌ به تحلیلگر کمک بسیاری می‌کنند. اندیکاتورها صرفا مبنای تصمیم‌گیری تحلیلگران نیستند اما نقش مهمی در صحت تحلیل به روش تکنیکال دارند. این ابزارها در تصمیم‌گیری بهتر به تریدرها کمک می‌کنند. مطلب مرتبط: اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتورها را می توان به منظور هشدار، تأیید و پیش‌بینی نمودار قیمت به کار برد. از جمله مهم‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده توسط تریدرهای حرفه‌ای می‌توان اندیکاتور باندهای بولینگرBollinger Bands، ابر ایچیموکو Ichimoku Cloud و مووینگ اوریج Moving Average و آر‌اس‌آی RSI را نام برد. و مووینگ اوریج یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتورها در زمینه تحلیل تکنیکال است که قصد داریم در ادامه این مطلب به توضیح آن بپردازیم.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. اندیکاتور مووینگ اوریج «Moving Average» که به زبان فارسی به آن اندیکاتور «میانگین متحرک» گفته می‌شود، یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تشخیص روند و تعقیب‌کننده قیمت در تحلیل تکنیکال است. اصلی ترین وظیفه این اندیکاتور میانگین گرفتن از بازه قیمتی است و بازه زمانی استفاده از از این اندیکاتور قابل تغییر و تنظیم است . از مووینگ اوریج برای «یکدست ساختن داده‌های بازار جهت تشخیص روند» استفاده می‌کنند. وقتی میانگین متحرک محاسبه می‌شود، میانگین قیمت ابزار را برای یک دوره زمانی محاسبه می‌کند. با تغییر قیمت، میانگین متحرک آن افزایش یافته یا کاهش می‌یابد. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که در این مطلب به طور کامل توضیح داده شده است.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده Simple Moving Average

ساده ترین نوع این اندیکاتور میانگین متحرک ساده است که اختصاراً به آن SMA گفته می‌شود، از نظر فرمول داخلی از تمام میانگین متحرک‌ها ساده‌تر و البته کاربردی‌تر است. به طوری که در آن، قیمت در بازه‌های زمانی مشخصی جمع شده و سپس بر تعداد بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. اما انتقادهایی هم به این میانگین متحرک وارد است. به طوری که این اندیکاتور، میان قیمت‌های اخیر و گذشته‌ی بازار تمایز قائل نبوده و خروجی سیگنال آن را نیز کند ارزیابی کرده‌اند. این اندیکاتور شباهت زیادی با معدل گیری نمرات دارد.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average

این نوع از میانگین متحرک که به اختصار به آن EMA گفته می شود برای پوشش دادن مشکل میانگین متحرک ساده کاربرد دارد. تمرکز این اندیکاتور روی قیمت‌های اخیر است. همچنین میانگین متحرک نمایی، خروجی سیگنال سریعی دارد و از این بابت بسیار مورد توجه تریدرها است.

EMAو SMA پرکاربردترین اندیکاتورهای میانگین متحرک هستند در حالی که دونوع دیگر هم وجود دارد.

کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج

برای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی ابتدا باید به درک کاملی از کاربرد هرکدام رسید . چراکه کاربرد این ابزارها است که به تریدر کمک می‌کند زمان ورود و خروج از معاملات را تنظیم کند. در ادامه مواردی ذکر خواهد شد که اصلی­ترین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک است:

مشخص کردن نقاط ورود به معامله از برخورد این اندیکاتور

برای بهره‌گیری از این کاربرد مووینگ اوریج‌ها، حداقل به دو اندیکاتور مووینگ اوریج نیاز داریم. باید یکی از آن‌ها در بازه‌ی زمانی بلند و کند و دیگری در بازه‌ی زمانی کوتاه و سریع تنظیم شود. هرگاه مووینگ اوریج سریع‌تر به زیر اندیکاتور کندتر برسد، سیگنال فروش صادر می‌شود. برعکس این قضیه هم صدق می‌کند. یعنی هرگاه اندیکاتور سریع‌تر، در بالای اندیکاتور کندتر قرار بگیرد، سیگنال خرید صادر می‌شود.

مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت پویا

در ایجاد سطح حمایت یا مقاومت پویا «دینامیک»، وقتی قیمت‌ها در بالای خط اندیکاتور قرار بگیرند، این اندیکاتور مانند سطح حمایتی عمل می‌کند. به همین خاطر در برخوردها از خود واکنش حمایتی نشان می‌دهد. اما اگر برعکس این قضیه اتفاق بیفتد و قیمت‌ها در پایین خط اندیکاتور قرار بگیرند، این اندیکاتور نقش مقاومتی خواهد داشت؛ یعنی به‌راحتی اجازه عبور قیمت‌ها را نمی‌دهد. در واقع، هر بار که با خط برخورد می‌شود، از خود واکنش مقاومتی نشان می‌دهد. در صورتی که قدرت روند بسیار قوی باشد و بتواند مقاومت را بشکند، مقاومت مووینگ اوریج به حمایت تبدیل خواهد شد!

جمع بندی:

در این مطلب سعی شد تا اندیکاتور میانگین متحرک و انواع مختلف آن به صورت واضح و به ساده ترین شکل بیان شود . همچنین با یادگیری کاربرد انواع مختلف این اندیکاتور شما عزیزان می توانید از کاربرد آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنید. امیدواریم که توضیحات فوق برای شما موثر واقع شده باشد.