افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس

در هفته‌ای که گذشت، حجم و ارزش معاملات بازار اول فرابورس با افزایش مواجه و 406 میلیون ورقه بهادار به ارزش 876 میلیارد ریال در این بازار معامله شد.
، معاملات هفته چهارم خرداد در بازار فرابورس ایران با افت اندک در مقایسه با هفته گذشته به اتمام رسید و در مجموع، 2 هزار و 33 میلیون ورقه بهادار به ارزش 7 هزار و 458 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بازار اول، 406 میلیون سهم به ارزش 876 میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت که این ارقام حکایت از رشد 9 و 13 درصدی حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته قبل دارد.
اما در بازار دوم با وجود رشد 18 درصدی حجم معاملات، ارزش معاملات 11 درصد افت کرد به طوری که 423 میلیون اوراق بهادار به ارزش 2 هزار و 410 میلیارد ریال معامله شد.
طبق این گزارش، در بازار پایه نیز حجم و ارزش معاملات، رشد 33 و 30 درصدی را تجربه کرد و خرید و فروش یک میلیارد و 163 میلیون اوراق بهادار به ارزش 851 میلیارد ریال در این بازار به ثبت رسید.
در هفته معاملاتی منتهی به 26 خردادماه در بازار ابزارهای نوین مالی، انواع صکوک، ETF و اوراق تسهیلات مسکن مبادله شد و حجم این مبادلات، 105 درصد رشد نشان داد و ارزش آن نیز با 7 درصد افزایش به رقم 3 هزار و 321 میلیارد ریال رسید.
در این میان حجم معاملات ETFها در مقایسه با هفته قبل، 124 درصد افزایش یافت و ارزش آن رشد 95 درصدی داشت.
با این وجود، آیفکس در روز چهارشنبه با ثبت عدد 777، افت 33 واحدی نسبت به مدت مشابه هفته قبل داشت و ارزش بازار هم با افت 13 هزار و 975 میلیارد ریالی، رقم 938 هزار و 708 میلیارد ریال را نشان داد.
بالاترین حجم مبادلات روزانه طی 5 روز معاملاتی این هفته، در روز یکشنبه با داد و ستد 539 میلیون اوراق بهادار جابه جا شد و بیشترین ارزش معاملات به میزان 2 هزار و 260 میلیارد ریال در روز سه‌شنبه رقم خورد. همچنین در مدت یاد شده، 45 درصد ارزش بازار مربوط به بازار دوم و 11 درصد متعلق به بازار اول بود.
این گزارش می‌افزاید، در هفته چهارم خرداد، گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم با سهم 24 درصدی از ارزش معاملات خرد بازار سهام در جایگاه اول ایستاد. علاوه بر این، گروه فلزات اساسی با معاملاتی به ارزش 345 میلیارد ریال در رده دوم و گروه حمل و نقل با 304 میلیارد ریال معامله و سهم 13 درصدی در رده سوم جای گرفت.

1881،رشد 160 درصدی ارزش معاملات هفتگی فرابورس ایران

در هفته یازدهم سال جاری ضمن عرضه اولیه سهام یک شرکت ریلی و پذیره‌نویسی اوراق اجاره ماهان، ارزش معاملات فرابورس ایران رشد 160 درصدی را تجربه کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده از روابط‌عمومی فرابورس ایران، داد وستدهای این هفته فرابورس در شرایطی به پایان رسید که 3 میلیون و 264 هزار ورقه بهادار در 157 هزار نوبت به ارزش 11 هزار و 824 میلیارد ریال در بازار فرابورس مبادله شد. این وضعیت نشانگر رشد 145 درصدی حجم و رشد 160 درصدی ارزش معاملات در مقایسه با هفته پیشین است.

در نخستین روز هفته، عرضه اولیه 5 درصد از سهام شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان با کشف قیمت 12 هزار و 700 ریال انجام شد. نماد این شرکت 100 میلیارد ریالی در بازار دوم فرابورس درج شده است.

در روز یکشنبه، اوراق اجاره ماهان با تقاضایی بیش از 16 برابر اوراق عرضه شده در فرابورس ایران پذیره‌نویسی شد. با پذیره‌نویسی اوراق اجاره 2 هزار و 100 میلیارد ریالی شرکت هواپیمایی ماهان، تأمین مالی جهت خرید 2 فروند هواپیمای ایرباس صورت گرفت.

بر پایه این گزارش، در بازار اول 193 میلیون ورقه بهادار طی این مدت مورد معامله قرار گرفت و ارزش آن به 437 میلیارد ریال رسید و در بازار دوم نیز 433 میلیون ورقه بهادار به ارزش یک میلیارد و 257 میلیون ریال داد و ستد شد که از رشد 55 درصدی حجم و 75 درصدی ارزش معاملات بازار اول و همین طور افت 10 درصدی حجم و یک درصدی ارزش معاملات بازار دوم حکایت دارد.

از سوی دیگر، حجم معاملات بازار پایه 3 درصد کاهش یافت اما ارزش معاملات این بازار با رشد 35 درصدی معادل یک هزار و 126 میلیارد ریال شد.

همین طور، حجم و ارزش معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی در این هفته با رشد 29 و 127 درصدی روبه‌رو شد به‌طوری که خرید و فروش 46 میلیون اوراق بهادار به ارزش 4 هزار و 985 میلیارد ریال را به ثبت رساند.41 میلیون ورقه از مجموع اوراق معامله شده در این بازار مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله( ETF ) بوده است.

گروه فلزات اساسی در مدت یاد شده با در اختیار داشتن 19 درصد از معاملات بازار سهام، در صدر صنایع پیشرو قرار گرفت؛ گروه بانک‌ها سهم 14 درصدی از معاملات داشت و گروه فرآورده‌های نفتی با معاملاتی به ارزش 227 میلیارد ریال رده سوم را به خود اختصاص داد.

این گزارش حاکی است، بیش‌ترین حجم معاملات روزانه در هفته یازدهم سال 95 به میزان یک میلیارد و 326 میلیون سهم در روز سه‌شنبه به ثبت رسید و بالا‌ترین ارزش معاملات روزانه با رقمی معادل 3 هزار و 570 میلیارد ریال در روز یک شنبه رقم خورد.

آیفکس در روز چهارشنبه با 3 واحد افت نسبت به مدت مشابه هفته پیش، به 815 واحد رسید. ارزش بازار فرابورس هم ضمن افت 0.5 درصدی، عدد 956 هزار و 26 میلیارد ریال را نمایش داد که 46 درصد از این رقم مربوط به بازار دوم و 12 درصد آن مربوط به بازار اول بود.

1881،رشد 160 درصدی ارزش معاملات هفتگی فرابورس ایران

در هفته یازدهم سال جاری ضمن عرضه اولیه سهام یک شرکت ریلی و پذیره‌نویسی اوراق اجاره ماهان، ارزش معاملات فرابورس ایران رشد 160 درصدی را تجربه کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده از روابط‌عمومی فرابورس ایران، داد وستدهای این هفته فرابورس در شرایطی به پایان رسید که 3 میلیون و 264 هزار ورقه بهادار در 157 هزار نوبت به ارزش 11 هزار و 824 میلیارد ریال در بازار فرابورس مبادله شد. این وضعیت نشانگر رشد 145 درصدی حجم و رشد 160 درصدی ارزش معاملات در مقایسه با هفته پیشین است.

در نخستین روز هفته، عرضه اولیه 5 درصد از سهام شرکت افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس حمل و نقل ریلی پارسیان با کشف قیمت 12 هزار و 700 ریال انجام شد. نماد این شرکت 100 میلیارد ریالی در بازار دوم فرابورس درج شده است.

در روز یکشنبه، اوراق اجاره ماهان با تقاضایی بیش از 16 برابر اوراق عرضه شده در فرابورس ایران پذیره‌نویسی شد. با پذیره‌نویسی اوراق اجاره 2 هزار و 100 میلیارد ریالی شرکت هواپیمایی ماهان، تأمین مالی جهت خرید 2 فروند هواپیمای ایرباس صورت گرفت.

بر پایه این گزارش، در بازار اول 193 میلیون ورقه بهادار طی این مدت مورد معامله قرار گرفت و ارزش آن به 437 میلیارد ریال رسید و در بازار دوم نیز 433 میلیون ورقه بهادار به ارزش یک میلیارد و 257 میلیون ریال داد و ستد شد که از رشد 55 درصدی حجم و 75 درصدی ارزش معاملات بازار اول و همین طور افت 10 درصدی حجم و یک درصدی ارزش معاملات بازار دوم حکایت دارد.

از سوی دیگر، حجم معاملات بازار پایه 3 درصد کاهش یافت اما ارزش معاملات این بازار با رشد 35 درصدی معادل یک هزار و 126 میلیارد ریال شد.

همین طور، حجم و ارزش معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی در این هفته با رشد 29 و 127 درصدی روبه‌رو شد به‌طوری که خرید و فروش 46 میلیون اوراق بهادار به ارزش 4 هزار و 985 میلیارد ریال را به ثبت رساند.41 میلیون ورقه از مجموع اوراق معامله شده در این بازار مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله( ETF ) بوده است.

گروه فلزات اساسی در مدت یاد شده با در اختیار داشتن 19 درصد از معاملات بازار سهام، در صدر صنایع پیشرو قرار گرفت؛ گروه بانک‌ها سهم 14 درصدی از معاملات داشت و گروه فرآورده‌های نفتی با معاملاتی به ارزش 227 میلیارد ریال رده سوم را به خود اختصاص داد.

این گزارش حاکی است، بیش‌ترین حجم معاملات روزانه در هفته یازدهم سال 95 به میزان یک میلیارد و 326 میلیون سهم در روز سه‌شنبه به ثبت رسید و بالا‌ترین ارزش معاملات روزانه با رقمی معادل 3 هزار و 570 میلیارد ریال در روز یک شنبه رقم خورد.

آیفکس در روز چهارشنبه با 3 واحد افت نسبت به مدت مشابه هفته پیش، به 815 واحد رسید. ارزش بازار فرابورس هم ضمن افت 0.5 درصدی، عدد 956 هزار و 26 میلیارد ریال را نمایش داد که 46 درصد از این رقم مربوط به بازار دوم و 12 درصد آن مربوط به بازار اول بود.

افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس رشد حجم و ارزش معاملات هفتگی بازار اول فرابورس ایران

بالاترین حجم مبادلات روزانه طی 5 روز معاملاتی این هفته، در روز یکشنبه با داد و ستد 539 میلیون اوراق بهادار جابه جا شد و بیشترین ارزش معاملات به میزان 2 هزار و 260 میلیارد ریال در روز سه‌شنبه افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس رقم خورد.

در هفته‌ای که گذشت، حجم و ارزش معاملات بازار اول فرابورس با افزایش مواجه و 406 میلیون ورقه بهادار به ارزش 876 میلیارد ریال در این بازار معامله شد.
، معاملات هفته چهارم خرداد در بازار فرابورس ایران با افت اندک در مقایسه با هفته گذشته به اتمام رسید و در مجموع، 2 هزار و 33 میلیون ورقه بهادار به ارزش 7 هزار و 458 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بازار اول، 406 میلیون سهم به ارزش 876 میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت که این ارقام حکایت از رشد 9 و 13 افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس درصدی حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته قبل دارد.
اما در بازار دوم با وجود رشد 18 درصدی حجم معاملات، ارزش معاملات 11 درصد افت کرد به طوری که 423 میلیون اوراق بهادار به ارزش 2 هزار و 410 میلیارد ریال معامله شد.
طبق این گزارش، در بازار پایه نیز حجم و ارزش معاملات، رشد 33 و 30 درصدی را تجربه کرد و خرید و فروش یک میلیارد و 163 میلیون اوراق بهادار به ارزش 851 میلیارد ریال در این بازار به ثبت رسید.
در هفته معاملاتی منتهی به 26 خردادماه در بازار ابزارهای نوین مالی، انواع صکوک، ETF و اوراق تسهیلات مسکن مبادله شد و حجم این مبادلات، 105 درصد رشد نشان داد و ارزش آن نیز با 7 درصد افزایش به رقم 3 هزار و 321 میلیارد ریال رسید.
در این میان حجم معاملات ETFها در مقایسه با هفته قبل، 124 درصد افزایش یافت و ارزش آن رشد 95 درصدی داشت.
با این وجود، آیفکس در روز چهارشنبه با ثبت عدد 777، افت 33 واحدی نسبت به مدت مشابه هفته قبل داشت و ارزش بازار هم با افت 13 هزار و 975 میلیارد ریالی، رقم 938 هزار و 708 میلیارد ریال را نشان داد.
بالاترین حجم مبادلات روزانه طی 5 روز معاملاتی این هفته، در روز یکشنبه با داد و ستد 539 میلیون اوراق بهادار جابه جا شد و بیشترین ارزش معاملات به میزان 2 هزار و 260 میلیارد ریال در روز سه‌شنبه رقم خورد. همچنین در مدت یاد شده، 45 درصد افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس ارزش بازار مربوط به بازار دوم و 11 درصد متعلق به بازار اول بود.
این گزارش می‌افزاید، در هفته چهارم خرداد، گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم با سهم 24 درصدی از ارزش معاملات خرد بازار سهام در جایگاه اول ایستاد. علاوه بر این، گروه فلزات اساسی با معاملاتی به ارزش 345 میلیارد ریال در رده دوم و گروه حمل و نقل با 304 میلیارد ریال معامله و سهم 13 درصدی در رده سوم جای گرفت.

حجم مبادلات هفتگی فرابورس 68 درصد افزایش یافت

در هفته منتهی به 28 اردیبهشت‌ماه شاخص کل فرابورس با 2.6 درصد رشد نسبت به هفته گذشته در رقم1097 واحدی قرار گرفت و بدین ترتیب بازدهی آن از آغاز این ماه به 3.2 درصد رسید.

اعتمادآنلاین| در هفته منتهی به 28 اردیبهشت‌ماه شاخص کل فرابورس با 2.6 درصد رشد نسبت به هفته گذشته در رقم 1097 واحدی قرار گرفت و بدین ترتیب بازدهی آن از آغاز این ماه به 3.2 درصد رسید.

در میان بازارهای فرابورس ایران هم حجم و هم ارزش بازارهای اول و دوم در مقایسه با هفته گذشته افزایش یافت و در بازار پایه نیز در حالی حجم دادوستدها 102 درصد رشد کرد که ارزش مبادلات در این بازار با رشد ناچیز 2 درصدی مواجه شد.

بدین ترتیب طی هفته جاری بازارهای اول و دوم در مجموع میزبان نقل‌وانتقال 779 میلیون سهم به ارزش بیش از یک هزار و پانصد میلیارد ریال بودند.

در تابلوهای مبادلاتی بازار پایه نیز شاهد دست به دست شدن یک هزار و 343 میلیون سهم بودیم که این حجم از دادوستدها ارزش 775 میلیارد ریالی رارقم زد.

در این میان مبادلات تابلو «پایه ب» رشد 126 و 25 درصدی را در حجم و ارزش به همراه داشت اما تابلوهای «پایه الف» و «پایه ج» با افت حجم و ارزش مبادلاتی مواجه شدند.

از سوی دیگر معامله‌گران در بازار ابزارهای نوین مالی 31 میلیون ورقه را به ارزش افزون بر 7 هزار و 100 میلیارد ریال دست به دست کردند که در پی افت و رشد 4 درصدی در حجم و ارزش مبادلات، میزان این دادوستدها نسبت به هفته گذشته چندان تغییر نکرد.

در این بازار، 7 میلیون ورقه بدهی به ارزش 6 هزار و 465 میلیارد ریال، 23 میلیون ETF به ارزش 358 میلیارد ریال نقل‌وانتقال یافت.

نگاهی به ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز حاکی از آن است که گروه محصولات شیمیایی با در اختیار گرفتن 16 درصد از ارزش کل معاملات خرد در جایگاه نخست قرار گرفته و گروه‌های فلزات اساسی، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات نیز به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در مجموع ارزش مبادلات خرد بازار سهام شامل معاملات بازارهای اول، دوم، پایه، اختیار معامله خریدوفروش و SME طی این هفته به 2 هزار و 140 میلیارد ریال رسید.

همچنین از رویدادهای مهم هفته‌ای که گذشت می‌توان به پذیره‌نویسی 200 هزار ورقه اجاره شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت در نماد «صبا14011» در بازار ابزارهای نوین مالی اشاره کرد.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

حجم معاملات سهم یا Volume یکی از اندیکاتورهای مهم در بازار بورس به شمار میرود. به صورت کلی این اندیکاتور تعداد دارایی، معاملات یا اوراق بهاداری را نشان میدهد که در طی یک بازه زمانی مشخص (عموما یک روز) در میان سرمایه گذاران دست به دست شده افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس است؛ به عبارت دیگر تعداد معاملاتی که در یک بازه زمانی انجام میپذیرند را حجم معاملات سهم میگویند.

این اندیکاتور در بورس و تصمیمات این حوزه بسیار اثر گذار است؛ زیرا سیگنالی را به سرمایه گذاران نشان میدهد تا بتوانند بر اساس آن تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. در ادامه این مطلب، با این مفهوم بیشتر آَشنا میشویم، دلیل اهمیت Volume را درک میکنیم و متوجه خواهیم شد چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. پس با ما همراه باشید.

به صورت دقیق تر، حجم معاملات سهم به چه معنا است؟

حجم معاملات سهم

همانطور که در بالاتر عنوان شد، حجم معاملات سهم، تعداد اوراق بهادار یا سرمایه ای است که میان افراد (سرمایه گذاران) در یک زمان مشخص (که عموما یک روزه است) تحویل داده میشود. برای درک بهتر، منظور از حجم معاملات سهم تعداد سهامِ اوراق بهاداری است که در شروع به کار بازار بورس تا پایان آن، مورد معامله قرار میگیرند. Volume یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال بازار میباشد که تغییرات آن برای سرمایه گذاران تکنیکی نیز اطلاعات و داده هایی پر اهمیت به شمار میروند.

هر معامله ای که میان فروشنده و خریدار اوراق بهادار انجام میپذیرد، به کل تعداد حجم آن اوراق کمک میکند. در واقع، یک معامله زمانی اتفاق می افتد که خریدار با محصول (اوراق) ارائه شده توسط فروشنده و قیمت مدنظر وی توافق کند. حال اگر تنها پنج معامله در طول آن روز انجام شود، حجم معاملات سهم آن روز، پنج خواهد بود. این عدد بدست آمده در انتها برای سرمایه گذاران و تصمیمات بعدی آن ها بسیار ارزشمند است. در ادامه دلیل این امر را توضیح میدهیم و درک میکنیم که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم.

هر بازار بورسی که در هر نقطه از جهان قرار دارد، حجم معاملات سهم را پیگیری میکند و این اطلاعات را در اختیار افراد قرار میدهد. البته لازم به ذکر است که این به اشتراک گذاری میتواند به صورت رایگان یا در صورت پرداخت هزینه اشتراک باشد. این تعداد نیز اغلب در روزهای کاری (روز کاری بازار) هر یک ساعتی یک بار گزارش میشود.

البته این گزاراشات ساعتی، تخمینی از حجم معاملات بورس میباشند. حجم معاملات بورس گزارش شده در پایان روز نیز به همین منوال است؛ یعنی به صورت تخمینی محاسبه می گردد. ارقام حقیقی و نهایی در روز بعد گزارش میشوند.

سرمایه گذاران ممکن است حجم معاملات سهم لحظه ای یک اوراق بهادار یا تعداد تغییراتی که در قیمت یک قرارداد به وجود می آید را دنبال کنند. این داده ها، میتوانند جایگزین حجم معاملات سهم شوند؛ زیرا عموما قیمت ها در حجم معاملات بالا به طور مکرر تغییر می نمایند.

از آنجایی که در این مطلب قصد داریم دریابیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؛ اجازه دهید ابتدا کاربرد اصلی حجم معاملات سهم را متوجه شویم.

حجم معاملات سهم دقیقا چه چیزی را بازگو میکنند؟

حجم معاملات سهم یا Volume به سرمایه گذاران اطلاعاتی درباره فعالیت بازار و نقدینگی آن میدهد. Volume بالا برای یک اوراق بهادار به خصوص، به معنای نقدشوندگی بیشتر، اجرای بهتر سفارش و فعالیت بالاتر آن برای یافتن ارتباط بین خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران ایده مشخصی درباره نحوه حرکت و فعالیت بازار بورس ندارند و نسبت به آن مردد میباشند، حجم معاملات سهم آینده نیز تمایل به صعود دارد این امر اغلب باعث مشخص شدن معاملات فعال تر برای گزینه های پیش رو و معالات آتی اوراق بهادار میشود.

حجم کلی معاملات سهم تمایل دارد تا حرکتی رو به بالا و نزدیک به زمان شروع به کار و پایان بازار بورس داشته باشد. همچنین در قبل از شروع تعطیلات و در زمان استراحت و ناهار کارکنان، تمایل دارد تا در مقدار پایین قرار بگیرد.

حال که با حجم معاملات سهم و کاربرد آن آشنا شدیم، به نظر شما چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

توجه به الگوهای حجم معاملات سهم در طول زمان باعث میشود تا سرمایه گذاران درباره نقاط قوت یا ضعف بالا رفتن یا پایین آمدن بخش معینی از بازار بورس یا کل آن به درکی عمومی دست پیدا کنند و سیگنال ها را تا حدودی دریابند. در واقع، حجم معاملات سهم نقش پر رنگ و برجسته ای را در تحلیل تکنیکال بازار در مقایسه با دیگر اندیکاتورها بازی میکند؛ اما چطور میتوانید از آن استفاده نماییم و سیگنال ها را دریافت کنیم؟

هنگامی که حجم معاملات سهم یا Volume را مورد بررسی قرار میدهید، عموما چندین راهنما برای معین کردن حرکت بازار (نقاط قوت یا ضعف آن) وجود دارد. شما نیز به عنوان یک سرمایه گذار باید بتوانید آن ها را از یک دیگر تشخیص دهید، در حرکات قوی بازار مشارکت کنید و تا جایی که میتوانید از حرکات ضعیف آن به دور بمانید (البته در برخی از موقعیت ها نیز می توانید از حرکات ضعیف به منظور پیدا کردن لحظه ورود به بازار استفاده کنید). این راهنماها در همه شرایط صادق نیستند، اما میتوانند به صورت کلی در تصمیم گیری شما مفید واقع شوند که در ادامه به توضیح آن ها میپردازیم.

تایید روند

یکی از نکات مهمی که به ما کمک میکند تا ساده تر متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، روند حرکت بازار بورس میباشد. هنگامی که بازار روندی رو به صعود دارد، متناسب با آن نیز حجم معاملات سهم افزایش می یابد. خریداران نیز برای آن که بتوانند به مقدار قیمت ها فشار وارد کنند و آن ها را بالا نگه دارند، باید تعداد اوراق و انگیزه را افزایش دهند. افزایش قیمت و کاهش حجم میتواند نشانه ای از عدم وجود سود باشد و این امر سیگنالی است مبنی بر بازگشت بالقوه.

درک این مسئله و فهم آن کار دشواری است، اما این امر یک حقیقت است که کاهش قیمت (یا حتی افزایش آن) به هنگامی که حجم معاملات سهم کاهش می یابد، سیگنال مناسب و قوی نخواهد بود. در واقع، کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات سهم بالا، سیگنال قوی است که مسئله ای در بازار بورس به صورت اساسی تغییر پیدا کرده است.

حرکت خستگی و Volume

مورد بعدی که کمک میکند بفهمیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، حرکات خستگی بازار است. در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکت خستگی قابل مشاهده است. این حرکات عموما حرکات تند و شدید در قیمت ها است که افزایش شدید حجم معاملات سهم را نیز به همراه دارد. این افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس موقعیت، سیگنالی مبنی بر پایان بالقوه یک روند در بازار بورس میباشد.

خوشبختانه کاهش قیمت ها زمانی که بازار در انتهای خود قرار دارد، تعداد بسیاری از سرمایه گذاران را تحت فشار قرار میدهد. نتیجه این امر، نوسان و افزایش حجم معاملات سهم خواهد بود. پس از این که در این موقعیت قله ای در نمودار به وجود آمد، کاهشی در Volume رخ خواهد داد، اما برای تشخیص اینکه این حجم معاملات قرار است چگونه در روزها، هفته ها و ماه ها عمل کند، به راهنماهای دیگری برای بررسی نیاز خواهد بود.

علامت ترقی

علامت های ترقی در افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس نمودارهای حجم معاملات سهم، دیگر عامل موثری است که کمک میکند چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. Volume نیز در تعیین این علامت ها بسیار تاثیر گذار است. برای مثال، تصور کنید حجم معاملات سهم در یک موقعیت کاهش قیمت، افزایش می یابد و پس از آن مقدار قیمت به دلیل یک حرکت به سمت پایین، بالاتر می رود. اگر قیمت در زمانی که حرکت به سمت پایین رخ داد، کمتر از میزان قبل که کم بود، نشود و همچنین جحم معاملات سهم نیز در سقوط دوم کاهش یابد، علامت ترقی به عنوان یک سیگنالی برای حرکات بعدی سرمایه گذاران قابل تشخیص است.

حجم معاملات سهم و برگشت قیمت

بعد از اینکه قیمت برای طولانی مدت به سمت بالا یا پایین حرکت کرده است، اگر قیمت شروع به تغییرات اندک کند و به همراه آن حجم معاملات سهم سنگین باشد، این موقعیت سیگنالی مبنی بر این است که روند برگشت در حال انجام است و مسیر قیمت میتواند تغییر نماید.

تغییر ناگهانی در برابر تغییر ناگهانی دروغین

ابتدای زمانی که تغییر ناگهانی به هنگام تغییر قیمت رخ میدهد (حتی در دیگر الگوهای نموداری)، افزایش حجم معاملات سهم، سیگنالی است تا قدرت حرکت یا مسیر را نشان دهد. تغییرات جزئی در Volume یا کاهش آن در تغییرات ناگهانی، نشان دهنده عدم سودآوری و تغییر ناگهانی دروغین میباشد.

تاریخچه حجم معاملات سهم

یکی دیگر از راه هایی که کمک میکند تا متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، توجه به تاریخچه این اندیکاتور از گذشته تا کنون است. البته توجه داشته باشید که بررسی اطلاعات و داده های حجم معاملات سهم 50 سال گذشته با امروز، تحلیل اشتباهی را به شما خواهد داد. هر چه اطلاعات مورد بررسی امروزی تر باشند، تحلیل شما نیز بهره وری و کارآیی بیشتری خواهد داشت.

حال که متوجه شدیم حجم معاملات سهم چگونه و به چه شکل در بازار سیگنال میدهند، بهتر است با اندیکاتورهای Volume آشنا شویم. در این صورت دریافت سیگنال ها نیز کار ساده تری خواهند شد.

سه اندیکاتور مهم در حجم معاملات سهم

اندیکاتورهای حجم معاملات سهم، فرمول های ریاضی هستند که در بیشتر پلتفرم های نموداری برای شما نشان داده میشوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوت و به خصوص خود استفاده میکند. سرمایه گذاران نیز میبایست متناسب با رویکرد و اهداف خود در بازار بورس، مناسب ترین اندیکاتور را برای خود انتخاب نمایند. وجود و انتخاب اندیکاتورها ضروری نیست، اما میتوانند پروسه تصمیم گیری در معاملات و بازار را آسان نمایند.

در این زمینه اندیکاتورهای بسیاری وجود دارند که در ادامه با دو عدد از آنها آشنا خواهیم شد:

• شاخص حجم تعادلی: اندیکاتور یا شاخص حجم تعادلی (On Balance Volume) یکی از ساده ترین و موثرترین اندیکاتورها است. حجم معاملات سهم زمانی اضافه میشود (با عددی دلخواه) که بازار بالاتر میرود یا در زمانی که Volume پایین است به هنگامی که بازار پایین می آید. این امر یک مجموع در حال اجرا را فراهم می آورد و همچنین سیگنالی بر این مبنا است که سهام در حال جمع شدن افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس میباشد.

علاوه بر آن، این مسئله، نشان دهنده واگرایی نیز میتواند باشد؛ برای مثال، در شرایطی که قیمت ها افزایش می یابند، اما حجم معاملات سهم با میزان بسیار کمی افزایش خواهد داشت یا حتی میتوانند شروع به نزول داشته باشند.

• جریان پول چایکین: یکی از مواردی افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس که کمک میکند تا در بیابیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم: اندیکاتور جریان پول چایکین است. افزایش قیمت ها باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

کاربرد این اندیکاتور نیز همین است؛ اینکه در گسترش Volume در زمانی که قیمت ها به بالاترین یا پایین ترین میزان خود در روز میرسد تمرکز میکند. همچنین برای نقطه قوت مربوطه نیز مقداری را فراهم می آورد.

به صورت کلی، حجم معاملات سهم به سرمایه گذاران کمک میکند تا مقدار حرکت یا جنبش اوراق بهادار را شناسایی کنند و رویه حرکت آن را تایید نمایند. اگر حجم معاملات سهم افزایش یابد، قیمت ها نیز عموما در مسیر قبلی خود به حرکت ادامه میدهند. همچنین اگر یک اوراق بهادار به افزایش خود تا جایی ادامه دهد که در نمودار به قله برسد، حجم معاملات اوراق بهادار نیز باید افزایش پیدا کند و بر عکس.

علاوه بر آن، حجم معاملات سهم میتواند سیگنالی برای تشخیص احتمال سودآوری برای سرمایه گذاران باشد؛ اینکه سهام یا اوراق خود را بفروشند یا نگه دارند؛ بنابراین Volume ابزاری مهم و کاربردی برای مطالعه و بررسی روند بازار است و همانطور که در بالاتر عنوان شد، راه های بسیاری برای تشخیص این امر وجود دارند.

راهنمای بالا، پایه ای ترین راهنمایی است که میتوانید به هنگام تصمیم گیری در معاملات خود استفاده نمایید و متوجه شوید چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. تشخیص روند و حرکت بازار و قیمت ها در این پروسه بسیار کمک کننده خواهند بود. از این رو، اگر به دنبال سرمایه گذاری در بورس هستید و مایل اید تا با به کار گیری اندیکاتور حجم معاملات سهم، برای خرید یا فروش سهام تصمیم گیری کنید، با متخصصین این حوزه در تماس باشید و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید. این کار برای همه افراد موثر و سودده نخواهد بود.

حجم معاملات سهم در بورس

حجم معاملات سهم در بورس به معنی میزان معاملات انجام شده در طول یک دوره زمانی خاص مثلا روزانه یا هفتگی است. بالا رفتن و یا پایین آمدن حجم معاملات سهم باعث میشود معامله گران تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. حجم معاملات همیشه مقدم بر قیمت معاملات است اما این دو با یکدیگر مرتبط هستند. برای دیدن نمودار حجم معاملات می توانید به سایت رسمی بازار بورس ایران مراجعه کنید و در آن مشاهده خواهید کرد که مثلا حجم معاملات انجام شده یک شرکت در طول یک هفته پیش به چه شکل بوده است . در این نمودارها بالا رفتن حجم نمودار با رنگ سبز نشان داده می شود و افت حجم معاملات با رنگ قرمز.

اینکه اگر حجم معاملات بالا رود و زمان خوبی برای فروش سهم است یک اشتباه بزرگ است که بسیاری از معامله گران تازه کار مرتکب می شوند. برای تصمیم گیری در این مورد نه تنها باید به نمودار حجم نگاه کرد ، بایستی نمودار قیمت سهم شرکت مورد نظر را نیز مورد بررسی قرار داد. زیرا گاهی با بالا رفتن قیمت حجم معاملات پایین می آید و این نشانه خوبی است برای اینکه متوجه شویم این حرکت صعودی قرار نیست به سود بیانجامد. اما اگر قیمت بالا رفت و حجم معاملات نیز همزمان بالا برود نتیجه میگیریم ارزش سهام این شرکت قرار است تغییراتی مثبت داشته و ارزش آن بالاتر هم برود که در این صورت معامله گران با تجربه متوجه این سیگنال شده و اقدام به خرید می کنند اما معامله گران تازه کار دقتی در این زمینه ندارند.

همچنین اگر حجم معاملات بالا برود اما قیمت در سطح پایینی قرار بگیرد باز هم سیگنالی مثبت محسوب میشود و خبر از این میدهد که قرار است ارزش این سهم در آینده سیر صعودی داشته باشد و خرید این سهم می تواند منجر به سود خوبی شود. در هر صورت به یاد داشته باشید که هرگاه برای بررسی حجم سهام اقدام میکنید همزمان نمودار قیمت را در همان بازه زمانی مورد بررسی قرار دهید. از آنجا که افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس نمودار حجم معاملات نشان دهنده روند است، به یاد داشته باشید بررسی این نمودارها می تواند در تشخیص الگوها کمک کننده باشد. زیرا نمودار خوانی حجم معاملات با تحلیل تکنیکال در ارتباط است. از آنجا که در تحلیل تکنیکال ما به بررسی الگوها از جمله الگو های کلاسیک مثل: افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس الگوی پرچم، سر و شانه، فنجان و … میپردازیم، نمودار حجم معاملات نیز می تواند برای تشخیص الگوها به ما کمک کند تا بتوانیم بهتر تصمیم گیری کنیم.

پس با این تفاسیر باید دقت داشته باشیم که حجم معاملات در بازار بورس و مشاهده نمودار آن برای تصمیم گیری امری بسیار ضروری است و البته در کنار مشاهده و بررسی نمودار حجم بایستی به قیمتها در یک روز یا یک هفته دقت نظر داشته باشیم. یک اشتباهی که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها می دانند باید نمودار حجم را بررسی کنند اما بازده زمانی را مشخص نمی کنند یا بر فرض این بازده را بسیار طولانی در نظر میگیرند مثلا برای یک سال یا حتی بیشتر.

در حالی که برای تصمیم گیری برای خرید یا فروش این نمودارها تنها می توانند در بازه یک روزه یا یک هفته به ما کمک کنند زیرا تغییرات حجم معمولا ناگهانی صورت میگیرد و ممکن است یک روزه حجم معاملات به صورتی کاملا ناگهانی و به طرز عجیبی بالا برود و یا پایین بیاید، اینجاست که باید برای خرید یا فروش اقدام کرد. منظور همان تغییر ناگهانی است که ما به دنبال آن هستیم.