مثال هایی از انواع واگرایی

معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI

تیم تولید محتوا

کمیته بازار آزاد فدرال fomc چیست؟ هدف از این مقاله رسیدن به پاسخ برخی سوالات در خصوص کمیته آزاد فدرال می باشد . دلیل تشکیل شدن این نهاد چیست و چه هدفی را دنبال می کند ؟ آخرین تاریخ کنفرانس مطبوعاتی کمیته آزاد فدرال رزرو چه زمانی بوده و به چه منظوری؟ گزارش آخرین نشست پولی این نهاد در خصوص چه موضوعی بوده و بر بازار فارکس چه تاثیری داشته است ؟…

واگرایی در فارکس

واگرایی در فارکس به چه معناست؟ واگرایی در تحلیل تکنیکال چه جایگاهی دارد؟ آیا انواع واگرایی ها را می شناسید؟…

چرا فارکس

چرا فارکس (forex) را انتخاب کنیم؟آیا فارکس انتخاب شما نیز می باشد؟ مزیت فارکس و معایب فارکس را می دانید؟چطور میتوان…

کانترکت سایز

کانترکت سایز (contract size) در فارکس یک اصل اساسی برای کسب موفقیت تریدر ها در معاملات به شمار می شود. آیا از آن شناختی دارید؟ شما می دانید که تجارت فارکس یکی از سودآورترین مشاغل موجود در بازار است. شما وقتی وارد این بازار می شوید، یکی از اولین مفهوماتی که با آن سر و کار پیدا می کنید مفهوم حجم است. آیا می دانید مفهوم حجم معامله در فارکس به چه…

ترید کندل به کندل

ترید کندل به کندل نوعی ترید پیوسته در فارکس است که کاربرد فراوانی در تحلیل های تکنیکال دارد. آیا تا به حال از کندل…

شاخص خرده فروشی

شاخص خرده فروشی (retail index) مبحثی است که در این مقاله به آن می پردازیم و موضوعاتی نظیر تعریف شاخص خرده فروشی،…

تولید ناخالص داخلی GDP

تولید ناخالص داخلی GDP از مهمترین متغیر های مورد استفاده در ارزیابی و تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان به شمار می رود. این متغیر از مهم ترین ابزار های سنجش رفاه در جامعه و همچنین مقایسه رفاه اقتصادی یک کشور با دیگر کشور ها می باشد. از این رو محاسبه دقیق و دور از اشتباه آن حائز اهمیت بسزایی است و می تواند در بهبود اوضاع اقتصادی کشور دخیل باشد. آیا می دانید…

تاثیر اخبار بر جفت ارزها

تاثیر اخبار بر جفت ارزها یکی از مواردی می باشد که در تحلیل ها مورد بررسی قرار می گیرد . جفت ارز ها علاوه بر عواملی…

فدرال رزرو

فدرال رزرو را می شناسید؟ چقدر با سیستم بانک مرکزی کشور آمریکا آشنایی دارید؟ فدرال رزرو به مجموع شعب بانک مرکزی…

سطح مقاومت

سطح مقاومت (Resistance Level)، یکی از مفاهیم کاربردی در دنیای معاملات فارکس می باشد. در فارکس و یا هر بازار مالی با قابلیت سرمایه گذاری، سطح مقاومت (Resistance Level) به منطقه ای گفته می شود و کاربرد دارد که که در آن قیمت آیتمهای مورد معامله بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می گردند. در مقاله پیش رو که به همت تیم تحقیقاتی بروکر نیکس جمع آوری شده سعی بر…

متاتریدر 5

متاتریدر 5 (MT5) ابزاری کاربردی برای ترید است؛ فعالان اقتصادی می توانند به واسطه بهره‌مندی از خدمات این برنامه…

کلاهبرداری در فارکس

کلاهبرداری در فارکس، امروزه بحث قابل توجه خیلی از رسانه ها شده است و به طور مداوم به فعالان فارکس اخطار هایی در…

چگونه مانند یک حرفه ای با استفاده واگرایی معامله کنیم؟

آیا می خواهید بدانید که چگونه مانند یک حرفه ای با استفاده از واگرایی معامله کنید؟ من در اغلب مواقع بر اساس قوانین سیستم معاملاتی تاپ داگ (Top Dog) یا سیستم های دیگر, در معاملاتم از واگرایی بین اندیکاتورهای MACD, استوکاستیک (stochastic) یا RSI و قیمت استفاده می کنم. معامله با استفاده از واگرایی برای بسیاری از سیستم های سودآوری که من از انها استفاده کرده ام ضروری است.

یادگیری استراتژی معامله با واگرایی باید یکی از اولیت های اصلی هر معامله گری باشد.

در این مقاله قصد دارم برای شما توضیح دهم که واگرایی چیست , چکونه می توان از ان برای به دست آوردن یک جایگاه برتر در بازار استفاده کرد و چگونه
می توانید از این اطلاعات برای بالا بردن سطح معاملات خود استفاده نمایید.

واگرایی چیست؟

واگرایی در چارت های معاملاتی زمانی ایجاد می شود که حرکات قیمتی (پرایس اکشن) با حرکت اندیکاتورهای های مختلف مانند MACD, نوسانگر استوکاستیک , RSI و غیره متفاوت است. گمان می رود که واگرایی نشان دهنده کاهش ممنتومی است که هنوز در قیمت بازتاب پیدا نکرده است و می تواند نشان دهنده زودهنگام یک برگشت قیمت در اینده باشد.

برای مثال وقتی من از سیستم معاملاتی تاپ داگ استفاده می کنم به دنبال دوره هایی هستم که در انها قیمت, اوج های پایینتری را تشکیل می دهد در حالی که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک اوج های بالاتری را ایجاد میکند (واگرایی استوکاستیک صعودی) یا دوره هایی که قیمت , اوج های بالاتری را تشکیل می دهد اما اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک اوج های پایین تر را تشکیل می دهد (واگرایی استوکاستیک نزولی).

من در اغلب مواقع از استراتژی معاملاتی واگرایی MACD استفاده می کنم (طبق تجربه ی من, MACD قدرتمندترین فرم واگرایی است). من با واگرایی RSI به ندرت معامله انجام می دهم اما ان هم می تواند درست همانقدر قدرتمند باشد البته تا وقتی که شما یک استراتژی معاملاتی داشته باشید که از ان به شکل مناسب استفاده نمایید.

چگونه با واگرایی MACD, استوکاستیک و RSI مانند یک حرفه ای معامله کنیم

در چارتهای زیر می توانید مثالهای خوبی از چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتورهای RSI, MACD مثال هایی از انواع واگرایی و استوکاستیک و قیمت را مشاهده کنید. نکته کلیدی و اینکه چه چیزی حرفه ای ها را از معامله گر متوسط بازنده متمایز میسازد در چگونگی ترکیب استراتژیهای معاملاتی با دیگر استراتژیهای معاملاتی سوداور توسط حرفه ای ها است.

در زمان معامله با الگوهای واگرایی می توانید از انواع مختلف سیگنالهای معاملاتی پشتیبان استفاده کنید اما در این مقاله ما برای به دست اوردن ورودی های سواور , سیگنالهای حرکات قیمتی را با سیگنالهای واگرایی مان ترکیب خواهیم کرد. شما می توانید اموزش هایی در مورد هر یک از این سیگنالهای کندل را در دوره رایگان حرکات قیمتی من دریافت کنید.

در همه مثالهایی که در این مقاله گنجانده ام واگرایی صعودی به رنگ سبز و واگرایی نزولی به رنگ قرمز نشان داده شده است. اولین مثال , واگرایی MACD است که می تواند بین قیمت و خط MACD (ابی) یا هیستوگرام (خاکستری) رخ دهد. در تصویر زیر شما می توانید مثالهایی از چگونگی معامله با واگرایی بر اساس MACD را ببینید که اولین انها واگرایی خط MACD صعودی است.

معامله با واگرایی بر اساس MACD

الگوی هارامی (harami) صعودی در فرود پایینتر در قیمت تشکیل شده در حالی که خط MACD یک کف دوتایی ایجاد کرده است. گرچه الگوی هارامی به تنهایی نسبتا ضعیف است, ترکیب ان با واگرایی MACD به الگوی هارامی ما قدرت می دهد, الگوی هارامی مانند یک لیزر متمرکز بر نقطه ورودی برای معامله واگرایی MACD ما عمل کرده و نقاط ورودی را نشان میدهد.

دو مثال بعدی (بالا) واگرایی هیستوگرام MACD نزولی را نشان میدهد. در ابتدا قیمت یک اوج دو تایی تشکیل میدهد در حالی که هیستوگرام اوج های پایینتری تشکیل میدهد. سپس قیمت, سه اوج متوالی بالاتر را تشکیل میدهد و هیتسوگرام سه اوج متوالی پایینتر ایجاد میکند. در هر دو مورد ما الگوهای پوشای نزولی را برای کمک به تعیین زمان ورودمان استفاده کرده ایم.

معامله با واگرایی با اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک و یک نمونه از واگرایی استوکاستیک

در چارت بالا دو نمونه از چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک و یک نمونه از واگرایی استوکاستیک را می بینید که باید انها را ندیده بگیرید. بیشتر معامله گران از واگرایی استوکاستیک از خط D% اهسته تر (خاکستری) استفاده می کنند گرچه برخی از تکنیک های معامله واگرایی مانند الگوهای “شانس دوم” که در دوره معاملات تاپ داگ اموزش داده شده است بر خط سریع K% (قرمز) هم اتکا دارند.

دو مثال اول واگرایی استوکاستیک نزولی با الگوهای کندل پوشای نزولی همراه بود که به ما در انتخاب نقطه ورودی دارای احتمال بالای موفقیت , کمک میکند. گرچه اخرین مثال در اوج دوم یا سوم دارای هیچ گونه الگوی با ارزش کندل نیست پس باید انها را ندیده بگیریم.

معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI

اخرین چارت (بالا) دو مثال در مورد چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI را نشان میدهد. یادگیری چگونگی معامله RSI ممکن است دشوار باشد. شما متوجه خواهید شد که خط RSI به اندازه بسیار اندکی بالا و پایین می رود پس نمی توانید برای معامله واگرایی RSI خود فقط بر این اوج ها یا فرود های RSI تکیه کنید.

باید مطمئن شوید که اوج ها و فرودهایی که معامله واگرایی RSI خود را بر پایه ان استوار می کنید دارای اوج ها یا فرودهای قابل تشخیص در قیمت باشد. این در زمان معامله با MACD, استوکاستیک یا واگرایی RSI هم صدق میکند اما این مشکل در مورد RSI شدید تر است.

مثال اول واگرایی در چارت بالا, واگرایی RSI صعودی است که با یک الگوی کندل هارامی صعودی همراه بود. سپس ما یک مثال از واگرایی RSI نزولی داشتیم که با یک الگوی کندل پوشای نزولی همراه بود.

ممکن است متوجه شده باشید یا نشده باشید که همه این مثالهای واگرایی به یک دوره زمانی مشابه مربوط هستند. برخی معامله گران تمایل دارند این سه اندیکاتور را روی یک چارت قرار دهند. وقتی دو یا تعداد بیشتری از اندیکاتورها, به طور همزمان واگرایی را نشان بدهند معامله گران می توانند برخی از ورودیهای معاملاتی دارای احتمال بالای موفقیت را تشخیص دهند.

یادگیری در مورد چگونگی معامله با واگرایی , یک یادگیری قدرتمند است اما سیگنالهای واگرایی باید تنها به عنوان نشانگرهای فرصتهای معاملاتی احتمالی در نظر گرفته شود – نه برای خرید یا فروش.

مثال هایی از انواع واگرایی

دايورجنس بر دو نوع دايورجنس مثبت و منفی است. دايورجنس مثبت زماني رخ مي دهد که مارکت صعودي است و پيک دومي که ايجاد شده است از پيک قبلي بالا تر است ولي در آنسوي ماجرا يعني روي انديکاتور اتفاق ديگري روي مي دهد بطوريکه پيک دوم انديکاتور اسيلاتور که معادل پيک دوم مارکت است از پيک اول انديکاتور که معادل پيک اول مارکت است پايين تر مي افتد.
دايورجنس منفی برعکس حالت فوق است يعني مارکت نزولي مي باشد و دره اي که ايجاد مي کند از دره قبلي خود پايينتر است در حاليکه در انديکاتور دره معادل دره آخر مارکت از دره قبلي خود بالا تر است. علاوه بر انواع اشاره شده که از نوع معمولی آن می باشد دایورجنس مخفی هم رخ می دهد که در ادامه توضیح داده شده است.
دایورژنس یا واگرایی divergence
واگرایی ها در کل به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از 1. واگرایی معمولی (regular divergence) که به rd نمایش می دهند و 2. واگرایی مخفی (hidden divergence) که با hd نشان می دهند .
الف) واگرایی معمولی
این نوع واگرایی خود به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم می شوند :
۱- واگرایی مثبت (rd+)
درا ین نوع واگرایی که در کف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که کف a شکل می گیرد و اندیکاتور نیز کفی منطبق بر کف a می سازد و قیمت رشد میکند و سپس قیمت مجدد می ریزد و کف a را می شکند و کف جدید b را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که کف جدید b ساخته شد کف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً macd ، rsi ، cci ، .
مثال اول : شکل زیر که مربوط به نمودار تایم 30 دقیقه پوند دلار می باشد در حالیکه قیمت کف b توانسته کف a را سوراخ کند در macd کف جدید ایجاد نشد که در اینجا گوئیم واگرایی مثبت رخ داده است .
در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور macd صورت گرفته است.

2- واگرایی منفی (rd -)

درا ین نوع واگرایی که در سقف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که سقف a شکل می گیرد و اندیکاتور نیز سقفی منطبق بر سقف a می سازد و قیمت می ریزد و سپس قیمت مجدد صعود می کند و سقف a را می شکند و سقف جدید b را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که سقف جدید b ساخته شد سقف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً macd ، rsi ، cci ، .
در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور macd صورت گرفته است.

و در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور rsi انجام شده است.

ب) واگرایی مخفی (hd)

این نوع واگرایی ها بر عکس حالت واگرایی معمولی می باشند . در حالت واگرایی معمولی از نظر قیمتی سقف یا کف جدید تشکیل میشد ولی اندیکاتور آن را تایید نمی کرد ، در حالت واگرایی مخفی اندیکاتور سقف یا کف جدید میسازد اما قیمت تایید نمی کند .
این نوع واگرایی به دو دسته تقسیم می شود

1- واگرایی مخفی مثبت (hd+)

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور کف قبلی را می زند ولی قیمت کف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی مثبت رخ داده است .
به مثال زیر توجه کنید :
از انجا که اندیکاتور توانست کف جدیدی را بسازد اما قیمت نتانست کف قبلی را بزند که بیانگر این است آنچنان بازار فشار فروشش زیاد بود که اندیکاتور کف قبلی را زد ولی قیمت نزد بنابراین پتانسیل صعود در این جفت ارز دیده می شود.

۲-واگرایی مخفی منفی (hd-)

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور سقف قبلی را می زند ولی قیمت سقف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی منفی رخ داده است .

به مثال زیر توجه کنید :
تصویر زیر نمودار دلار ین در تایم فریم 1 ساعته می باشد . همانطور که ملاحظه می فرمایید مک دی سقف بلی را (پس از تغییر فاز) زده ولی قیمت موفق نشد سقف قبلی رابزند . که مثال هایی از انواع واگرایی دراینصورت گوئیم hd- بوقوع پیوسته است .

ابزارهای تشخیص واگرائی divergence

سیگنال های واگرایی از جمله سیگنال های معتبر در تحلیل تکنیکال می باشند. برای تشخیص هر چه بهتر این سیگنال ها می توانید از اندیکاتورهای مهم زیر استفاده کنید: Macd , rsi و momentum

تائید سیگنال واگرائی

برای تائید سیگنال واگرائی از چند روش می توان اقدام نمود. از جمله بررسی واگرائی در اسیلاتورهای دیگر.
به عنوان مثال می توان صحت واگرائی را در اسیلاتور macd , rsi و momentum بررسی و در صورت واگرائی در هر سه اسیلاتور تائید شده بود اقدام به معامله کرد.

واگرایی معمولی و خطوط روند

یکی از گواه های بسیار قوی در هنگام شکستن خطوط روند یا break out داشتن واگرایی معمولی می باشد که از تایم یک دقیقه تا ماهیانه بسیار کارا و موثر است و هر چه تایم فریم بالاتر باشد قابلیت اطمینان بیشتری دارد و شخصاً تایم 30 دقیقه تا 4 ساعته را می پسندم .

در هنگام شکستن خط روند باید نگاهمان به اندیکاتور ها و احتمال وقوع واگرایی باشد . و اگر واگرایی مشاهده کردیم باید چشمان را برای شکار آن پوزیشن تیز تر کنیم لازم به ذکر است پس از داشتن واگرایی و شکستن خط روند ، اگر یک کندل زیر خط روند تثبیت شد وارد پوزیشن می شویم ..

به مثال زیر توجه کنید :
تصویر زیر مربوط به دلار ین در تایم فریم 4 ساعته میباشد که شکست خط روند به همراه واگرایی منجر به ریزش حدود 600 پیپسی شد .

مثال دیگر: در شکل زیر شکسته شدن ترند لاین صعودی تائیدی بر واگرایی منفی و آغاز حرکت نزولی می باشد.

واگرایی مخفی و خطوط روند

یکی از گواه هایی که روی خطوط روند (درجهت روند) می توان وارد پوزیشن شد همین hd ها هستند . به مثال زیر توجه کنید .

تایم 15 دقیقه یورو دلار است که پس از رسیدن به خط روند شاهد وقوع hd+ بودیم که منجر به صعود شد .

نوشته شده توسط بابک رشیدی در شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |

Swing High در تحلیل بازار چیست؟

اصطلاح نوسان بالا یا سویینگ های (Swing High) در تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاح به اوج رسیدن یک اندیکاتور یا قیمت اوراق بهادار قبل از کاهش اشاره دارد. نوسان زیاد زمانی شکل می‌گیرد که تعداد مشخص اوج ها که در اطراف قرار گرفته اند، بیشتر باشد. مجموعه ای از اوج های نوسان پی در پی نشان می‌دهد که امنیت داده شده در یک روند صعودی است. یک نوسان بالا می‌تواند در یک بازار دامنه دار یا رو به رشد رخ دهد.

نوسان های بالا برای شناسایی و استفاده در هنگام روند معاملات، معاملات در محدوده یا هنگام استفاده از شاخص های فنی کاربردی هستند. تجزیه و تحلیل نوسان های بالا به تریدر کمک می‌کند تا جهت روند و قدرت روند را تعیین کند.

Swing High چگونه کار می‌کند؟

به محض اینکه قیمت به بالاترین حد برسد، یک نوسان جدید در حال انجام است. نقطه اوج دقیق آن نوسان تا زمان شروع افت قیمت مشخص نیست. هنگامی که قیمت شروع به کاهش کرد، نوسان ایجاد می‌شود و تریدر می‌تواند قیمت بالای نوسان را یادداشت کند. به این حالت نوسان بالاتر یا higher swing high می‌گویند، زیرا بالا بودن نوسان از قیمت بالای نوسان قبلی رخ می‌دهد.

بیشترین نوسانات بالا با روند صعودی همراه است زیرا قیمت همچنان به سمت قیمت های بالاتر و بالاتر حرکت می‌کند.

اینکه چقدر نوسان های بالا با یکدیگر فاصله دارند، نشانه ی قدرت روند است. اگر آخرین نوسان مثال هایی از انواع واگرایی اوج، بالاتر از بالاترین نرخ نوسان قبلی باشد، نشان دهنده این است که دارایی، علاقه و قدرت خرید زیادی دارد. اگر یک نوسان بالا فقط کمی بالاتر از اوج نوسان قبلی شکل بگیرد، ممکن است قیمت همچنان در یک روند صعودی باشد، اما دارایی که نوسان اوج یا بالا را ایجاد کرده بود، تغییر وضعیت نمی‌دهد.

همچنین اوج هایی با نوسان پایین وجود دارد. در هنگام افزایش قیمت یک اُفت اتفاق می‌افتدو این افت قبل از رسیدن به بالاترین نرخ نوسان قبلی شروع می‌شود. اوج های پایین‌تر، نوسانات با روند نزولی یا صعودی را به همراه دارند، زیرا قیمت دیگر قادر به تغییر وضعیت به قسمت های بالاتر نیست. در صورت بالا رفتن متوالی نوسانات پایین، ممکن است روند نزولی در حال انجام باشد. (همچنین اگر قیمت نیز به پایین ترین سطح نوسان برسد).

معامله با Swing High

نوسانات بالا ممکن است در بسیاری از فرآیندهای تحلیلی در معامله استفاده شوند.

معامله ی روند در چه زمانی رخ می‌دهد: در پایان اصلاحات، نوسانات بالا بصورت نزولی افزایش می‌یابند. تریدرها می‌توانند در حالی که یک نوسان در موقعیت بالا قرار گرفت و حرکت بصورت نزولی شد، شورت پوزیشنی (short position) را بدست می‌آورند. اندیکاتورها و نمودار شمعی ژاپن می‌تواند نقطه ی عطف نوسانات بالا و افزایش یک معامله ی موفق سودمند باشد.

برای مثال، تریدر ممکن است که به شاخص مقاومت نسبی احتیاج پیدا کند و بالای ۷۰ است و زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سمت نوسانات بالا می‌رود و نمودار سه کلاغ سیاه (Three black crows) و یا شکل دیگری از الگوی خرس (bearish pattern) به ترتیب برای تأیید بازگشت کلی روند نزولی ظاهر می‌شوند. می‌توان دستور توقف حد ضرر (stop loss order) را که در صدر نوسانات بالا قرار دارد اگر در طی معامله تغییر نکند و یا جا به جا نشود به حداقل برساند.

اگر روند صعودی برای مدت زیادی طول بکشد، بعضی از تریدرها اوج های جدید را برای خروج از موقعیتی که در آن قیمت نوسان بالا شروع به سقوط می‌کند، بکار می‌گیرند.

ابزار توسعه ی فیبونانچی همچنین می‌توانند بکار گرفته شوند تا در نمودار ها محدوده های مقاومت احتمالی بین نوسانات بالا و نوسانات پایین را نشان دهد.

معامله در بازار Rangebound

هنگامی که قیمت متغیر است و از یک سمت در حال حرکت بین حمایت و مقاومت است، تریدرها می‌توانند لانگ پوزیشن (long position) را در نزدیکی پایین ترین سطح نوسان قبلی در سطح حمایت شروع کنند. منتظر بمانید تا قیمت نزدیک به سطح حمایت برسد، یک نوسان کم ایجاد کند و سپس دوباره شروع به حرکت به سمت بالا کند.

از نوسانات قبلی یا مقاومت، می‌توان به عنوان یک محدوده ی خروج برای تجارت طولانی استفاده کرد. متناوباً، تریدر ممکن است قبل از رسیدن قیمت به مقاومت و افزایش نرخ نوسان قبلی، ترجیح دهد از آن خارج شود یا ممکن است آنها منتظر بمانند تا ببینند آیا قیمت می‌تواند مقاومت را از بین ببرد و یک نوسان جدید را ایجاد کند.

یک تریدر می‌تواند زمانی که قیمت شروع به کاهش کرد، یک موقعیت کوتاهی را در نزدیکی اوج های نوسان قبلی آغاز کند. سپس به نظر می‌رسد که به دنبال خروج از پایین ترین نوسان (تکیه گاه)، که کمی بالاتر از آنها است و یا منتظر یک شکست از طریق پشتیبانی، هستند.

واگرایی اندیکاتور (Indicator Divergence)

اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش است و باعث افزایش بالاترین نرخ نوسان می‌شود، نوسانگرهای حرکت مانند RSI و MACD نیز باید معمولی باشند. اگر قیمت در حال افزایش بالاترین نوسان باشد، اما این اندیکاتورها در اوج نوسان پایین تر باشند حالتی را ایجاد می‌کنند که واگرایی نامیده می‌شود. این اندیکاتور حرکت قیمت را تأیید نمی‌کند، بلکه در مورد تغییر بالقوه قیمت هشدار می‌دهد.

واگرایی همیشه یک سیگنال قابل اعتماد نیست. گاهی اوقات خیلی زود اتفاق می‌افتد. قیمت مدام در مسیر فعلی خود حرکت می‌کند و واگرایی مدت زیادی ادامه دارد. در مواقع دیگر، هشدار نمی‌دهد که قیمت تغییر کند. علی رغم این اشکالات، برخی از تریدرها همچنان واگرایی را در رابطه با نوسان بالا و پایین انتخاب می‌کنند.

مثال هایی از انواع نوسانات بالا

نمودار زیر شرکت اپل (AAPL) را نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از اوج های نوسان برای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کرد. فاصله های نوسان توسط خطوط رسم شده و بصورت دستی به یکدیگر متصل شده‌اند. خطوط در این بین به برجسته شدن روند صعودی و نزولی و انتقال کمک می‌کنند.

در سمت چپ، قیمت در حال افزایش است. نوسانات بالاتری وجود دارد که خطوط به برجسته سازی آنها کمک می‌کند. در وسط نمودار، یک نوسان پایین تر وجود دارد و به دنبال آن یک نوسان بالاتر قرار دارد که به سختی از بالای نوسان قبلی بالاتر می‌رود. این یک حرکت قوی نیست. قیمت پس از آن و با یک نوسان پایین تر دیگر عقب نشینی می‌کند.

قیمت همچنان افت می‌کند و در طی همین افت، بالاترین سطح نوسان را تشکیل می‌دهد.

سپس قیمت دوباره انتقال می‌یابد. اوج های نوسان شروع به عقب نشینی می‌کنند و خطوط رسم شده نشان می‌دهد که روند نزولی تراز شده است. سپس قیمت دوباره شروع به افزایش بالاترین نوسانات می‌کند و روند صعودی بعدی را آغاز می‌کند.

روایی واگرا (تشخیصی)

روایی واگرا Discriminant validity معیاری است که نشان می‌دهد چقدر سنجه‌های عوامل متفاوت واقعا باهم تفاوت دارند. در یک پرسشنامه برای سنجش عوامل مختلف سوالات متعددی مطرح می‌شود بنابراین لازم است که مشخص شود این سوالات از یکدیگر متمایز بوده و باهم همپوشانی ندارند.

این معیار در برابر روایی همگرا یا Convergent validity قرار می‌گیرد و گاهی به عنوان Divergent validity نیز در مقاله‌های علمی از آن یاد می‌شود. روایی همگرا به همبستگی سوالات یک سازه باهم اشاره دارد و روایی واگرا بر عدم همبستگی بین سوالات یک سازه با سوالات سازه دیگر دلالت دارد.

یکی از مهمترین مسائل در پژوهش‌ها، تعیین میزان روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌های پژوهش است. در بخش اعتبار یا روایی پرسشنامه Reliability، پژوهش­گر در پی آن است که مشخص سازد آیا یافته‌های بدست آمده از پژوهش را می‌توان به کل جامعه یا گروه‌های مشابه آن تعمیم داد یا خیر؟ برخلاف پایایی یا اعتماد که مسئله‌ایی کمی است و اندازه‌گیری آن ساده‌تر است اعتبار پرسشنامه، مسأله‌ای کیفی است و اندازه‌گیری و ارزیابی آن مشکل‌تر است. روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد.

در نرم افزار Smart PLS و تکنیک حداقل مربعات جزیی سه روش برای محاسبه روایی وجود دارد:

• روایی سازه
• روایی همگرا
• روایی واگرا

تعریف روایی واگرا

روایی واگرا نشان می‌دهد چقدر سوالات یک عامل با سوالات سایر عوامل تفاوت دارند. این معیار یکی از معیارهای اصلی برازش مدل‌های اندازه‌گیری در روش PLS است و براساس بارهای عاملی مربوط به گویه‌های هر سازه تعیین می‌شود. روایی واگرا بر همبستگی پایین سنجه‌های یک متغیر پنهان با یک متغیر غیر مرتبط با آن (از نظر پژوهشگر) اشاره دارد. این معیار در روش حداقل مربعات جزئی از دو طریق سنجیده می‌شود. یکی روش بارهای عاملی متقابل است که میزان همبستگی بین شاخص‌های یک سازه را با همبستگی آن‌ها با سازه‌های دیگر مقایسه می‌کند و روش دیگر معیار پیشنهادی فورنل و لارکر Fornell & Larcker است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

کلاس فورنل و دیوید لارکر

روایی واگرا یا در برابر روایی همگرا validity قرار دارد. فورنل و لارکر (۱۹۸۱) بیان کردند روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان AVE برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه‌های دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازه‌ها) در مدل باشد. بر این اساس روایی واگرای قابل قبول یک مدل اندازه‌گیری حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخص‌های خود دارد تا با سازه‌های دیگر. در روش حداقل مربعات جزئی و مدلیابی معادلات ساختاری، این امر به وسیله یک ماتریس صورت می‌گیرد که خانه‌های این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه‌ها و قطر اصلی ماتریس جذر مقادیر AVE مربوط به هر سازه است.

در نرم افزار Smart PLS از قسمت Latent Variable Correlations در فایل خروجی استفاده می‌شود. قطر اصلی هم از مجذور AVE استفاده می‌شود.

روایی تشخیصی چیست؟

منظور از روایی تشخیصی همان روایی واگرا است. در زبان لاتین از دو اصطلاح Discriminant validity و Divergent validity استفاده می‌شود. این اصطلاح هر دو معادل هم استفاده می‌شوند و در مقاله‌های مختلف به جای هم به کار می‌روند. در زبان فارسی واژه Discriminant به معنای مشخص‌کننده یا تفکیک کننده ترجمه می‌شود. واژه Divergent نیز به صورت منشعب یا واگرا ترجمه می‌شود. بنابراین هر دو اصطلاح یکسان هستند و روایی تشخیصی چیز جدیدی نیست.

سه نگردد بریشم ار او را —– پرنیان خوانی و حریر و پرند

اگر به ابریشم بگویید پرند، پرنیان و حریر بازهم همان ابریشم است.

روایی واگرای یگانه-دوگانه HTMT

معیار Heterotrait-Monotrait Ratio یا شاخص HTMT در کانون تحلیل آماری پارس مدیر با عنوان معیار روایی یگانه-دوگانه ترجمه شده است. این معیار توسط هنسلر و همکاران (۲۰۱۵) برای ارزیابی روایی گرا ارائه شده است. معیار HTMT جایگزین روش قدیمی فورنل-لارکر شده است. حد مجاز معیار HTMT میزان ۰/۸۵ تا ۰/۹ می‌باشد. اگر مقادیر این معیار کمتر از ۰/۹ باشد روایی واگرا قابل قبول است. امکان محاسبه شاخص HTMT در نرم افزار Smart PLS 3 وجود دارد. برای این منظور باید رویه بوت‌استراپینگ کامل را اجرا کنید.